上海永利带业股份有限公司

2025年度证券与衍生品投资情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规

定的要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第九次会议及2025年5月30日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过50000万元

人民币或等值外币（含已生效未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利金不超过30000万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。

二、2025年度衍生品投资的具体情况

单位：万元计入权益期末投资金本期公允衍生品投资类初始投资期初的累计公报告期内报告期内期末额占公司报价值变动型金额金额允价值变购入金额售出金额金额告期末净资损益动产比例

外汇掉期48084.0200048084.0248084.0200.00%

合计48084.0200048084.0248084.0200.00%

报告期实际损益情况的说明公司外汇掉期业务本期转入投资收益453.80万元。

公司及子公司通过外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，套期保值效果的说明

更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性。

衍生品投资资金来源自有资金

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。

但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公

司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公

司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、外汇套期保值业务的风控措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国

际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为防范内部控制风险，公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险

低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机

构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

五、审计委员会关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的审核意见经核查，审计委员会认为：2025年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务，该业务总金额未超过股东会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意《2025年度证券与衍生品投资情况专项报告》并提交董事会审议。上海永利带业股份有限公司董事会

2026年4月27日