董事会关于公司2024年度衍生品投资的专项说明

及相关意见公告

第一部分浙江兆丰机电股份有限公司董事会关于公司2024年度衍生品投资的

专项说明

第二部分东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度衍生品投资的核查意见

1证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2025-025

浙江兆丰机电股份有限公司董事会关于公司2024年度衍生品投资的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有

关规定的要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）董事会对公司2024年度衍生品投资情况进行了核查（报告期内公司不存在证券投资业务），现将相关情况说明如下：

一、衍生品投资审议批准情况公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公司外汇套期保值业务的余额不超过6亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起18个月内。

公司于2020年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过6亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起18个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2021年4月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2020年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过2.5亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起18个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

2公司于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认2021年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起

18个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董

事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认2022年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起

12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董

事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2023年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、2024年度开展外汇套期保值业务具体情况

截至2024年12月31日，公司尚未执行的远期结售汇、外汇期权合约情况如下：

约定执交易银行交易类型交易方向币种金额交割日行汇率

远期结售汇卖出日元537299157.9742025-1-13中国银行萧山支行

外汇掉期卖出日元789500000157.632025-1-14

董事会经认真核查后认为，2024年度公司衍生品交易严格遵循了《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，实际发生金额在公司批准额度范围内，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司开展套期保值业务来规避汇率风险是合理的，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

3三、外汇套期保值业务的风险分析公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与

外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会

由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公

司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实

际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国

际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作

规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；

4、公司审计部负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及

盈亏情况进行审查；

5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开

展外汇套期保值业务；

6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，

外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时

4间相匹配。

特此说明。

浙江兆丰机电股份有限公司董事会

二○二五年四月二十一日

5东吴证券股份有限公司

关于浙江兆丰机电股份有限公司

2024年度衍生品投资的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰

机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）向特定对象发行股票持续督

导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对兆丰股份2024年度衍生品投资发表核查意见如下：

一、衍生品投资审议批准情况公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公司外汇套期保值业务的余额不超过6亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起18个月内。

公司于2020年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过6亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起18个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2021年4月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2020年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过2.5亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起18个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过

6了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认2021年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起

18个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董

事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认2022年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起

12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董

事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2023年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、2024年度开展外汇套期保值业务具体情况

截至2024年12月31日，公司尚未执行的远期结售汇、外汇期权合约情况如下：

交易方约定执行交易银行交易类型币种金额交割日向汇率

远期结售汇卖出日元537299157.9742025-1-13中国银行萧山支行

外汇掉期卖出日元789500000157.632025-1-14

7董事会经认真核查后认为，2024年度公司衍生品交易严格遵循了《公司章程》

及《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，实际发生金额在公司批准额度范围内，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司开展套期保值业务来规避汇率风险是合理的，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、外汇套期保值业务的风险分析公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与

外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会

由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公

司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实

际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国

际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作

规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业

8务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不

得进行投机和套利交易；

4、公司审计部负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及

盈亏情况进行审查；

5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开

展外汇套期保值业务；

6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，

外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。

五、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》《外汇套期保值制度》的规定，决策程序合法、合规。保荐机构对公司2024年度衍生品投资情况的专项报告无异议。

（以下无正文）9（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司

2024年度衍生品投资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

洪志强成亚梅东吴证券股份有限公司

2025年4月21日

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