涛涛车业:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江涛涛车业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的目的

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避和减少汇率大

幅波动对公司经营业绩带来的不利影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金的使用效率，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务。

二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易金额

公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计额度有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过10000.00万美元（含本数）或等值人民币及外币。交易金额在额度有效期内可循环滚动使用。

2、交易方式

（1）交易品种

公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互

换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

（2）交易涉及的币种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。

（3）交易对手

公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

3、交易期限

本次外汇套期保值业务授权额度自董事会审议通过起十二个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。4、资金来源本次外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金及银行

信贷资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以实际业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：外汇行情变动较大情况下，外汇交易合约的汇率与到期日实

际汇率的差异将产生交易损益。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，

可能会由于内控体系不完善而造成风险。

3、履约风险：开展外汇衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其他风险：在开展相关业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投

资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易条款不明确，将可能面临法律风险。

四、公司开展套期保值业务的风险控制措施

1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。