南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型

开放式指数证券投资基金（QDII）2025

年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 7 月 21 日南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 南方基金南方东英沙特阿拉伯 ETF（QDII）

场内简称 沙特 ETF基金主代码159329交易代码159329基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年7月5日

报告期末基金份额总额1221689188.00份

本基金主要通过投资于标的 ETF，力求紧密投资目标跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以标的 ETF 作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资标的 ETF。本基金并不参与标的 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟投资策略踪误差不超过4%。主要投资策略包括：资产配置策略、标的 ETF 投资策略、标的指数成

份股/备选成份股投资策略、金融衍生品投资

策略、债券投资策略、资产支持证券投资策

略、境内融资及转融通证券出借业务投资策

略、境内存托凭证投资策略、境外市场基金

第 1 页 共 11 页南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策

略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

本基金的业绩比较基准为经汇率调整后的标业绩比较基准的指数收益率。本基金标的指数为富时沙特阿拉伯指数。

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于标的 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风险收益特征。

风险收益特征本基金主要通过投资香港证券市场上市的

ETF 投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投

资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

英文名称：Citibank N.A.境外资产托管人

中文名称：美国花旗银行有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2025年4月1日－2025年6月30日）

1.本期已实现收益-1153904.89

2.本期利润-56418521.74

3.加权平均基金份额本期利润-0.0593

4.期末基金资产净值1155716632.12

5.期末基金份额净值0.9460

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-7.05%1.18%-6.77%1.19%-0.28%-0.01%月过去六个

-7.20%0.94%-7.22%0.95%0.02%-0.01%月自基金合

同生效起-5.40%0.87%-3.47%0.87%-1.93%0.00%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：本基金合同于2024年7月5日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

罗文杰本基金2024年7-20年女，美国南加州大学数学金融硕士、美第 3 页 共 11 页南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

基金经月5日国加州大学计算机科学硕士，具有基金理从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H股联接基金经理；2014年10月30日至

2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经理；2021年10月22日至2023年2月

24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基

金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；

2022年6月17日至2023年8月25日，

任南方恒生香港上市生物科技 ETF（QDII）基金经理；2023 年 5 月 30 日

至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技 ETF 发起联接（QDII）基金经理；2013年4月22日至今，任南方

500、南方 500ETF 基金经理；2013 年 5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21日至今，任恒生联接基金经理；2017年

8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至今，任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理；

2020年7月24日至今，兼任投资经理；

2024年6月26日至今，任南方中证国新

港股通央企红利 ETF 基金经理；2024 年

7月5日至今，任南方基金南方东英沙特

第 4 页 共 11 页南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

阿拉伯 ETF（QDII）基金经理；2024 年

9月12日至今，任南方中证国新港股通

央企红利 ETF 发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年

6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理。

北京大学金融学专业博士，具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，任系统研究员。2017年7月加入南方基金，历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员；2021年6月4日至

2024年3月7日，任投资经理；2024年

3月7日至今，任南方中证全指计算机

ETF 基金经理；2024 年 3 月 13 日至今，任南方中证机器人指数发起基金经理；

2024年6月26日至今，任南方中证国新

港股通央企红利 ETF 基金经理；2024 年

7月5日至今，任南方基金南方东英沙特

本基金 阿拉伯 ETF（QDII）基金经理；2024 年

2024年7

潘水洋基金经-7年7月23日至今，任南方中证全指计算机月5日

理 ETF 发起联接基金经理；2024 年 9 月 3日至今，任南方中证全指汽车指数发起基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利 ETF 发起联

接基金经理；2024年12月30日至今，任南方上证 180ETF 基金经理；2025 年 1月 20 日至今，任南方上证 180ETF 发起联接（原：南方上证180指数发起）基

金经理；2025年2月26日至今，任南方上证科创板综合 ETF 基金经理；2025 年

4月8日至今，任南方上证科创板综合

ETF 联接基金经理；2025 年 4 月 23 日至今，任南方创业板人工智能 ETF、南方中证全指自由现金流 ETF 基金经理。

波士顿大学数理金融硕士，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾就职于美国本基金

2025 年 4 Charles River Development 、 Citizens

张其思基金经-11年月 11 日 Financial Group，历任固定收益部分析理

员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部

第 5 页 共 11 页南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油基金经理助理；2021年3月26日至今，任南方道琼斯美国精选 REIT 指数（QDII-LOF）、南方原油（QDII-FOF-LOF）基金经理；2022 年

11月29日至今，任南方纳斯达克100

指数发起（QDII）基金经理；2024 年 5月21日至今，任南方恒生科技指数发起（QDII）基金经理；2025 年 3 月 7 日至今，任南方标普 500ETF（QDII）基金经理；2025年4月11日至今，任南方顶峰TOPIX ETF（QDII）、南方基金南方东英

沙特阿拉伯 ETF（QDII）、南方中证香港

科技 ETF（QDII）基金经理；2025 年 4月18日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南方富时亚

太低碳精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理；2025年6月6日至今，任南方港股数字经济混合发起（QDII）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

140860018590.2013年04月22

公募基金15

56日

私募资产管理计2020年08月07

666838671.82

罗文杰划日

其他组合---

140926857262.

合计21-

38

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基第 6 页 共 11 页南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%

的交易次数为95次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的投资目标是通过指数化投资策略，力争获得与业绩比较基准相似的回报。在基金的管理中我们采用了全复制法跟踪标的指数，基金投资组合中的证券以贴近指数成分股的配比进行配置。

本产品跟踪富时沙特阿拉伯指数，富时沙特阿拉伯指数是代表沙特阿拉伯的市值加权指数，囊括富时全球指数中的具有沙特阿拉伯国籍的大型及中型上市公司。2025年二季度，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。

2025年二季度，本基金净值良好保持了对业绩基准的跟踪。未来，本基金投资团队将

密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，力争实现对标的指数的继续有效跟踪。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9460元，报告期内，份额净值增长率为-7.05%，同期业绩基准增长率为-6.77%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（人民币元）

（%）

1权益投资--

其中：普通股--

存托凭证--

2基金投资1153540479.5599.62

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的

--买入返售金融资产

6货币市场工具--

银行存款和结算备付

74385407.740.38

金合计

8其他资产--

9合计1157925887.29100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合无。

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合无。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

及存托凭证投资明细本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

及存托凭证投资明细无。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值占基金资序号基金名称基金类型运作方式管理人（人民币产净值比元）例（%）

CSOP

CSOP

交易型开 Asset 11535404

1 Saudi ETF 99.81

放式 Manageme 79.55

Arabia ETF

nt Ltd

5.10投资组合报告附注

5.10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

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本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3其他资产构成无。

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额725189188.00

报告期期间基金总申购份额496500000.00

减：报告期期间基金总赎回份额-

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-

报告期期末基金份额总额1221689188.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；

2、《南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；

3、南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年 2季度报告原文。

9.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。

9.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com