嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

嘉实中证 A500交易型开放式指数证券投资

基金

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称嘉实中证 A500ETF

场内简称 A500ETF嘉实基金主代码159351基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年9月20日

报告期末基金份额总额17951123357.00份

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策

略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。

业绩比较基准中证 A500指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

第 2 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2025年4月1日-2025年6月30日）

1.本期已实现收益-119187325.14

2.本期利润177851096.51

3.加权平均基金份额本期利润0.0116

4.期末基金资产净值17782778254.63

5.期末基金份额净值0.9906

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月1.88%1.20%0.84%1.20%1.04%0.00%

过去六个月1.63%1.10%0.47%1.10%1.16%0.00%自基金合同

-0.73%1.26%24.60%1.60%-25.33%-0.34%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

注：（1）本基金合同生效日2024年09月20日至报告期末未满1年。

（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金、嘉实沪深

300ETF联

接(LOF)、嘉实沪深

300ETF、

2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾

嘉实中证

2024年9月20任指数投资部指数研究员。现任指数投资

刘珈吟主要消费-16年日部负责人。硕士研究生，具有基金从业资ETF、嘉实格。中国国籍。

富时中国

A50ETF联

接、嘉实富时中国

A50ETF、嘉实央企

第 4 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告创新驱动

ETF、嘉实央企创新

驱动 ETF

联接、嘉实中证主要消费

ETF发起

联接、嘉实中证全指家用电器指数发

起式、嘉实中证国新央企现代能源

ETF、嘉实中证国新央企现代

能源 ETF

联接、嘉实中证

A500ETF联接基金经理

本基金、嘉实中创

400ETF、嘉实中创

400ETF联

接、嘉实中证信息曾任国金基金管理有限公司量化分析师

安全主题助理、量化分析师、投资经理、基金经理

ETF、嘉实助理，华夏基金管理有限公司研究发展部中证高端2024年9月20产品经理，方正富邦基金管理有限公司指张超梁-11年装备细分日数投资部基金经理。2022年3月加入嘉

50ETF、嘉实基金管理有限公司任 SmartBeta和指

实中证高数投资部投资经理。硕士研究生，具有基端装备细金从业资格。中国国籍。

分 50ETF发起联

接、嘉实中证

A500ETF

联接、嘉

第 5 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告实创业板

50ETF、嘉

实创业板

50ETF联

接基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金923926438395.912024年1月25日私募资产管

1573392.222024年7月15日

张超梁理计划

其他组合---

合计1023927011788.13-

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证 A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

第 6 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，其中2次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，另2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪中证 A500 指数，中证 A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

2025年二季度，我国经济在新旧动能转换中保持韧性。4月受益于关税冲击带来的抢出口效应，机电与高新技术产品出口同比双位数增长，有力支撑工业生产；5月政策协同发力，降准降息与消费补贴显效，家电、通讯器材零售额同比增逾10%；6月新质生产力培育加速，高技术制造业增加值同比跃升8%以上，人民币汇率企稳释放市场信心。总体而言，政策效应持续显现下，出口韧性、新动能提速与内需结构性亮点共同推动经济复苏深化。

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差为0.50%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.20%的限制。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9906元；本报告期基金份额净值增长率为1.88%，业绩比较基准收益率为0.84%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资17752929227.2599.01

其中：股票17752929227.2599.01

2基金投资--

3固定收益投资284418.700.00

其中：债券284418.700.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

第 7 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计177996928.260.99

8其他资产--

9合计17931210574.21100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 96752541.20 0.54

B 采矿业 896802915.59 5.04

C 制造业 10311040770.51 57.98

电力、热力、燃气及水生产和

D 547368816.00 3.08供应业

E 建筑业 338007428.40 1.90

F 批发和零售业 125733517.00 0.71

G 交通运输、仓储和邮政业 619970346.95 3.49

H 住宿和餐饮业 15429408.00 0.09

信息传输、软件和信息技术服

I 1173179935.25 6.60务业

J 金融业 2873824390.72 16.16

K 房地产业 185613645.00 1.04

L 租赁和商务服务业 197115632.90 1.11

M 科学研究和技术服务业 197350083.48 1.11

N 水利、环境和公共设施管理业 38977925.00 0.22

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 11657988.00 0.07

Q 卫生和社会工作 67811577.36 0.38

R 文化、体育和娱乐业 55977759.00 0.31

S 综合 - -

合计17752614680.3699.83

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 288884.39 0.00

电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

第 8 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16826.50 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计305710.890.00

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600519贵州茅台488864689063585.283.87

2300750宁德时代2037219513827376.182.89

3601318中国平安8328300462054084.002.60

4600036招商银行9576300440030985.002.47

5601166兴业银行12875000300502500.001.69

6600900长江电力9468300285374562.001.60

7000333美的集团3796360274097192.001.54

8601899紫金矿业12747500248576250.001.40

9002594比亚迪698159231725953.691.30

10300059东方财富9775178226099867.141.27

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688775影石创新57371143.680.00

2688411海博思创56046754.400.00

3603049中策橡胶72431023.400.00

第 9 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

4688545兴福电子99426788.300.00

5301275汉朔科技39722307.430.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）284418.700.00

8同业存单--

9其他--

10合计284418.700.00

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1123257安克转债2844284418.700.00

注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第 10 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成无。

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1688775影石创新71143.680.00新股锁定

2688411海博思创46754.400.00新股锁定

3603049中策橡胶31023.400.00新股锁定

4688545兴福电子26788.300.00新股锁定

5301275汉朔科技22307.430.00新股锁定

第 11 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额16961123357.00

报告期期间基金总申购份额7092000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额6102000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额17951123357.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本

200013611.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份

-额

报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

200013611.00

基金份额报告期期末持有的本基金份

1.11

额占基金总份额比例（%）

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份份额期初申购赎回者序号额比例达到持有份额占比份额份额份额

类或者超过（%）

第 12 页共 14 页嘉实中证 A500ETF2025 年第 2季度报告

别20%的时间区间联

2025-04-01

接

1至4024800000.00121500000.00319500000.003826800000.0021.32

基

2025-06-30

金产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、转换转出或份额合并等导致减少的份额。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实中证 A500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证 A500交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

9.2存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司

9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

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2025年7月21日