嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资

基金

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................7

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产变动表............................................14

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........53

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............53

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

7.12投资组合报告附注.........................................54

§8基金份额持有人信息..........................................55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

8.2期末上市基金前十名持有人......................................55

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................56

§9开放式基金份额变动..........................................56

§10重大事件揭示............................................56

10.1基金份额持有人大会决议......................................56

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................56

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56

10.4基金投资策略的改变........................................56

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57

10.8其他重大事件...........................................58

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59

§12备查文件目录............................................59

12.1备查文件目录...........................................59

12.2存放地点.............................................59

12.3查阅方式.............................................59

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称嘉实中证 A500ETF

场内简称 A500ETF 嘉实基金主代码159351基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年9月20日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额17951123357.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2024年10月15日

2.2基金产品说明

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资

策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。

业绩比较基准中证 A500 指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名郭松冯萌信息披露

联系电话(010)65215588021-52629999-213310负责人

电子邮箱 service@jsfund.cn fengmeng@cib.com.cn

客户服务电话400-600-880095561

传真(010)65215588021-62159217

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注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆福建省福州市台江区江滨中大

家嘴环路 1318 号 1806A 单元道 398 号兴业银行大厦办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号上海市浦东新区银城路167号4

北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 楼层邮政编码100020200120法定代表人经雷吕家进

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.jsfund.cn址

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C基金中期报告备置地点

座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)

本期已实现收益-144716499.20

本期利润163487546.01

加权平均基金份额本期利润0.0111

本期加权平均净值利润率1.15%

本期基金份额净值增长率1.63%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)

期末可供分配利润-168345102.37

期末可供分配基金份额利润-0.0094

期末基金资产净值17782778254.63

期末基金份额净值0.9906

3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)

基金份额累计净值增长率-0.73%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

第 6页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月3.55%0.59%2.82%0.60%0.73%-0.01%

过去三个月1.88%1.20%0.84%1.20%1.04%0.00%

过去六个月1.63%1.10%0.47%1.10%1.16%0.00%

自基金合同生效起-25.33

-0.73%1.26%24.60%1.60%-0.34%

至今%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：（1）本基金合同生效日2024年09月20日至报告期末未满1年。

（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。

第 7页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。

截止2025年6月30日，基金管理人共管理366只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期

本基金、嘉实沪深

300ETF 联

接(LOF)、嘉实沪深

300ETF 、嘉实中证主要消费

ETF、嘉实富时中国

A50ETF 联

接、嘉实富时中国

A50ETF 、

2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任

嘉实央企刘珈2024年9指数投资部指数研究员。现任指数投资部创新驱动-16年吟月20日负责人。硕士研究生，具有基金从业资格。

ETF、嘉实中国国籍。

央企创新

驱动 ETF

联接、嘉实中证主要消费

ETF 发起

联接、嘉实中证全指家用电器指数发

起式、嘉实中证国新央企现代能源

第 8页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

ETF、嘉实中证国新央企现代

能源 ETF

联接、嘉实中证

A500ETF联接基金经理

本基金、嘉实中创

400ETF 、嘉实中创

400ETF 联

接、嘉实中证信息安全主题

ETF、嘉实中证高端曾任国金基金管理有限公司量化分析师助

装备细分理、量化分析师、投资经理、基金经理助

50ETF、嘉理，华夏基金管理有限公司研究发展部产

张超实中证高2024年9品经理，方正富邦基金管理有限公司指数-11年梁端装备细月20日投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基分 50ETF 金管理有限公司任 SmartBeta 和指数投资

发起联部投资经理。硕士研究生，具有基金从业接、嘉实资格。中国国籍。

中证

A500ETF

联接、嘉实创业板

50ETF、嘉

实创业板

50ETF 联

接基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

张超梁公募基金923926438395.912024年1月25日

第 9页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告私募资产管

1573392.222024年7月15日

理计划

其他组合---

合计1023927011788.13-

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，其中2次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，另3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证 A500 指数，中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

回顾上半年，外部扰动不断，但宏观经济复苏进程仍在持续推进。一季度关税预期压制进出口贸易，但政策持续发力推动部分产业景气度修复，战略性新兴产业尤为突出。4、5月超预期关税的落地造成了较大冲击，货币政策的进一步宽松和社融改善推动内需结构性改善，高新技术产第 10页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

品出口及高技术制造业增加值大幅提升。总体来看，上半年增量政策效果逐步显现，高新技术产品成为经济发展新动能。

本报告期内，剔除建仓期，本基金日均跟踪偏离为0.02%，年化跟踪误差为0.48%，符合基金合同约定的年化跟踪误差不超过2.00%的限制。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9906元；本报告期基金份额净值增长率为1.63%，业绩比较基准收益率为0.47%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，积极的总量政策仍将持续，货币和社融同比增速在低基数的背景下有望保持稳健。随着货币和信贷的宽松推动经济增长、关税等国际贸易冲击逐渐消退，内外需有望相继企稳。

本基金作为一只投资于中证 A500 指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证 A500 指数的投资工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关

指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

第 11页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的

监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1177996928.2694386625.54

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.217753213645.9512776624616.74

其中：股票投资17752929227.2512776624616.74

基金投资--

债券投资284418.70-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

第 12页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计17931210574.2112871011242.28本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款145420432.5033956296.22

应付赎回款--

应付管理人报酬1826660.521520629.47

应付托管费608886.82506876.50

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费0.67-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9576339.0790329.00

负债合计148432319.5836074131.19

净资产：

实收基金6.4.7.1017951123357.0013139123357.00

未分配利润6.4.7.12-168345102.37-304186245.91

净资产合计17782778254.6312834937111.09

负债和净资产总计17931210574.2112871011242.28

注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值0.9906元，基金份额总额17951123357.00份。

6.2利润表

会计主体：嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元

第 13页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告本期项目附注号2025年1月1日至2025年6月30日

一、营业总收入177703745.85

1.利息收入51325.68

其中：存款利息收入6.4.7.1351325.68

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-146274117.87

其中：股票投资收益6.4.7.14-326677770.83

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.15446832.45

资产支持证券投资收益6.4.7.16-

贵金属投资收益6.4.7.17-

衍生工具收益6.4.7.18-

股利收益6.4.7.19179956820.51

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”

6.4.7.20308204045.21号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.2115722492.83

减：二、营业总支出14216199.84

1．管理人报酬6.4.10.2.110599153.73

其中：暂估管理人报酬-

2．托管费6.4.10.2.23533051.26

3．销售服务费-

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失6.4.7.22-

7．税金及附加0.82

8．其他费用6.4.7.2383994.03三、利润总额（亏损总额以“-”号

163487546.01

填列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）163487546.01

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额163487546.01

6.3净资产变动表

会计主体：嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

第 14页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1313912335712834937111.0

--304186245.91

资产.009

二、本期期初净1313912335712834937111.0

--304186245.91

资产.009

三、本期增减变4812000000.

动额（减少以“-”-135841143.544947841143.54号填列）00

（一）、综合收益

--163487546.01163487546.01总额

（二）、本期基金

份额交易产生的4812000000.净资产变动数-2066834.564814066834.56

（净资产减少以00“-”号填列）

其中：1.基金申1403100000013619778107.0

--411221892.97

购款.003

2.基金赎-9219000000-8805711272.4

-413288727.53

回款.007

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

---29713237.03-29713237.03资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净1795112335717782778254.6

--168345102.37

资产.003报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第 15页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1263 号《关于准予嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2024年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

2000123357.00份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为兴

业银行股份有限公司。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示

的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

第 16页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第 17页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

活期存款1965575.10

等于：本金1965471.03

加：应计利息104.07

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款176031353.16

等于：本金176027999.49

加：应计利息3353.67

减：坏账准备-

合计177996928.26

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票17690891360.46-17752929227.2562037866.79

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市284400.0018.70284418.700.00场

债券银行间市----场

合计284400.0018.70284418.700.00

资产支持证券----

基金----

第 18页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

其他----

合计17691175760.4618.7017753213645.9562037866.79

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

第 19页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

6.4.7.8其他资产无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用83310.68

其他493028.39

合计576339.07

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末13139123357.0013139123357.00

本期申购14031000000.0014031000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-9219000000.00-9219000000.00

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末17951123357.0017951123357.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末37171956.34-341358202.25-304186245.91

第 20页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

本期期初37171956.34-341358202.25-304186245.91

本期利润-144716499.20308204045.21163487546.01本期基金份额交易产生

-13149971.8915216806.452066834.56的变动数

其中：基金申购款-74239485.27-336982407.70-411221892.97

基金赎回款61089513.38352199214.15413288727.53

本期已分配利润-29713237.03--29713237.03

本期末-150407751.78-17937350.59-168345102.37

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入2749.83

定期存款利息收入-

其他存款利息收入48575.85

结算备付金利息收入-

其他-

合计51325.68

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-151671536.01

股票投资收益——赎回差价收入-175006234.82

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-326677770.83

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额6397666541.19

减：卖出股票成本总额6542194124.53

减：交易费用7143952.67

买卖股票差价收入-151671536.01

6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

第 21页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

赎回基金份额对价总额8805711272.47

减：现金支付赎回款总额5053621901.47

减：赎回股票成本总额3927095605.82

减：交易费用-

赎回差价收入-175006234.82

6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

债券投资收益——利息收入220.20债券投资收益——买卖债券（债转股及债

446612.25券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计446832.45

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

2836862.35

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

2389900.00

本总额

减：应计利息总额208.27

减：交易费用141.83

买卖债券差价收入446612.25

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

第 22页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益179956820.51

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计179956820.51

第 23页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产308204045.21

股票投资308204045.21

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计308204045.21

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入-

替代损益15722492.83

合计15722492.83

6.4.7.22信用减值损失无。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用23803.31

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行划款手续费683.35

合计83994.03

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2025年7月14日登记在册的全第 24页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

体基金份额持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.0640元。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人

嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投本基金的联接基金资基金联接基金(“嘉实中证 A500ETF 联接”)

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费10599153.73

其中：应支付销售机构的客户维护

1037105.02

费

应支付基金管理人的净管理费9562048.71

注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每第 25页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所

代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费3533051.26

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

报告期初持有的基金份额200013611.00

报告期间申购/买入总份额-

报告期间因拆分变动份额-

减：报告期间赎回/卖出总份额-

报告期末持有的基金份额200013611.00报告期末持有的基金份额

1.11%

占基金总份额比例

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

第 26页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）嘉实中证

3826800000.0021.324754000000.0036.18

A500ETF联接

中诚信托434846474.002.42239779674.001.82

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日期末余额当期利息收入

兴业银行股份有限公司_活期1965575.102749.83

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明报告期末(2025 年 06 月 30 日），本基金持有 12875000.00 股兴业银行的 A 股普通股，估值总额为人民币300502500.00元，占基金资产净值的比例为1.69%（2024年12月31日：8220500.00股，估值总额为人民币157504780.00元，占基金资产净值的比例为1.23%)。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元除息日再投每10份资形权益基金份现金形式本期利润分配序号式备注登记日场内场外额分红发放总额合计发放数总额

2024年年度

20252025

收益分

1年1月-年1月0.010013604117.60-13604117.60

配于

16日16日

2025年实施

20252025

2年4月-年4月0.010016109119.43-16109119.43-

16日16日

合计---0.020029713237.03-29713237.03-

注：根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2025年7月14日登记在册的全第 27页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

体基金份额持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.0640元。

6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值总认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额额日类型单价

称股）信2025新发通年61个月

001388未上16.4216.4284313842.0613842.06-

电月24内（含）市子日信2025通年6新股

0013886个月16.4216.42941543.481543.48-

电月24锁定子日汉2025朔年3新股

3012756个月27.5056.1939710917.5022307.43-

科月4锁定技日弘2025景年3新股

3014796个月41.9077.871825447.0014172.34-

光月6锁定电日优2025优年5新股

3015906个月89.60139.48736540.8010182.04-

绿月28锁定能日泽2025润年4新股

3016366个月33.0647.461284231.686074.88-

新月30锁定能日首2025航年3新股

3016586个月11.8022.984375156.6010042.26-

新月26锁定能日泰2025禾年4新股

3016656个月10.2722.393934036.118799.27-

股月2锁定份日新2025新股

3016786个月12.8044.543824889.6017014.28-

恒年6锁定

第 28页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告汇月13日威2025高年5新股

6030146个月26.5032.682055432.506699.40-

血月12锁定净日中2025策年5新股

6030496个月46.5042.8572433666.0031023.40-

橡月27锁定胶日中2025国年3新股

6032576个月20.5237.47781600.562922.66-

瑞月28锁定林日

2025

华年6新股

603400之6个月19.8843.81571133.162497.17-

月12锁定杰日海2025博年1新股

6884116个月19.3883.4956010852.8046754.40-

思月20锁定创日兴2025福年1新股

6885456个月11.6826.9599411609.9226788.30-

电月15锁定子日胜2025科年3新股

6887576个月9.0825.945364866.8813903.84-

纳月18锁定米日影2025石年6新股

6887756个月47.27124.1657327085.7171143.68-

创月4锁定新日

6.4.12.1.2受限证券类别：债券

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值总认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额额日类型单价

称张）安2025新债克年61个月

123257未上100.00100.012844284400.00284418.70-

转月16内（含）市债日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受第 29页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第 30页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

AAA - -

AAA 以下 284418.70 -

未评级--

合计284418.70-

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

第 31页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注

6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的第 32页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年6月30日

资产

货币资金177996928.26---177996928.26

结算备付金-----

存出保证金-----

17752929227

交易性金融资产--284418.7017753213645.95.25

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款-----

递延所得税资产-----

其他资产-----

17752929227

资产总计177996928.26-284418.7017931210574.21.25负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融资产款-----

应付清算款---145420432.50145420432.50

应付赎回款-----

应付管理人报酬---1826660.521826660.52

应付托管费---608886.82608886.82

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费---0.670.67

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---576339.07576339.07

负债总计---148432319.58148432319.58

17604496907

利率敏感度缺口177996928.26-284418.7017782778254.63.67上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金94386625.54---94386625.54

第 33页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

结算备付金-----

存出保证金-----

12776624616

交易性金融资产---12776624616.74.74

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款-----

递延所得税资产-----

其他资产-----

12776624616

资产总计94386625.54--12871011242.28.74负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融资产款-----

应付清算款---33956296.2233956296.22

应付赎回款-----

应付管理人报酬---1520629.471520629.47

应付托管费---506876.50506876.50

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---90329.0090329.00

负债总计---36074131.1936074131.19

12740550485

利率敏感度缺口94386625.54--12834937111.09.55

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）

31日）

第 34页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告市场利率上升25个

-4062.05-基点市场利率下降25个

4131.48-

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）

31日）

分析所有外币相对人民

币升值5%所有外币相对人民

币贬值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末项目

2025年6月30日2024年12月31日

第 35页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资

17752929227.2599.8312776624616.7499.55

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计17752929227.2599.8312776624616.7499.55

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

887254891.60352918205.10

业绩比较基准下降

-887254891.60-352918205.10

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2025年6月30日2024年12月31日

第 36页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

第一层次17752623516.3612758637430.74

第二层次299804.2417987186.00

第三层次290325.35-

合计17753213645.9512776624616.74

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不

可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：

无)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本

计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资17752929227.2599.01

其中：股票17752929227.2599.01

2基金投资--

3固定收益投资284418.700.00

其中：债券284418.700.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

第 37页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计177996928.260.99

8其他各项资产--

9合计17931210574.21100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 96752541.20 0.54

B 采矿业 896802915.59 5.04

C 制造业 10311040770.51 57.98

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 547368816.00 3.08业

E 建筑业 338007428.40 1.90

F 批发和零售业 125733517.00 0.71

交通运输、仓储和

G 619970346.95 3.49邮政业

H 住宿和餐饮业 15429408.00 0.09

信息传输、软件和

I 1173179935.25 6.60信息技术服务业

J 金融业 2873824390.72 16.16

K 房地产业 185613645.00 1.04租赁和商务服务

L 197115632.90 1.11业科学研究和技术

M 197350083.48 1.11服务业

水利、环境和公共

N 38977925.00 0.22设施管理业

居民服务、修理和

O - -其他服务业

P 教育 11657988.00 0.07

Q 卫生和社会工作 67811577.36 0.38

文化、体育和娱乐

R 55977759.00 0.31业

S 综合 - -

合计17752614680.3699.83

7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

第 38页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

B 采矿业 - -

C 制造业 288884.39 0.00

电力、热力、燃气

及水生产和供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

邮政业--

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

信息技术服务业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服

务业16826.500.00

N 水利、环境和公共

设施管理业--

O 居民服务、修理和

其他服务业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业--

S 综合 - -

合计305710.890.00

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1600519贵州茅台488864689063585.283.87

2300750宁德时代2037219513827376.182.89

3601318中国平安8328300462054084.002.60

4600036招商银行9576300440030985.002.47

5601166兴业银行12875000300502500.001.69

6600900长江电力9468300285374562.001.60

7000333美的集团3796360274097192.001.54

8601899紫金矿业12747500248576250.001.40

第 39页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

9002594比亚迪698159231725953.691.30

10300059东方财富9775178226099867.141.27

11600030中信证券7560009208807448.581.17

12601398工商银行27121900205855221.001.16

13600276恒瑞医药3460644179607423.601.01

14000858五粮液1508200179324980.001.01

15601328交通银行20660865165286920.000.93

16000651格力电器3468374155799360.080.88

17601288农业银行24695600145210128.000.82

18600887伊利股份4894480136458102.400.77

19002475立讯精密3929741136322715.290.77

20688981中芯国际1544904136214185.680.77

21600919江苏银行11366600135717204.000.76

22603259药明康德1932600134412330.000.76

23601816京沪高铁22728000130686000.000.73

24600000浦发银行9087125126129295.000.71

25002371北方华创256700113515307.000.64

26 000725 京东方 A 28161720 112365262.80 0.63

27300760迈瑞医疗472200106126950.000.60

28601088中国神华2549401103352716.540.58

29688041海光信息731458103347700.820.58

30300308中际旭创68532999962087.940.56

31601601中国太保264160099086416.000.56

32300502新易盛76326096949285.200.55

33688256寒武纪15739094670085.000.53

34300124汇川技术145310093826667.000.53

35601728中国电信1201930093149575.000.52

36601668中国建筑1599992092319538.400.52

37002352顺丰控股186220090800872.000.51

38000001平安银行748810090381367.000.51

39002714牧原股份211912089024231.200.50

40002230科大讯飞178880085647744.000.48

41601127赛力斯63110084769352.000.48

42603501豪威集团65797083989870.500.47

43600031三一重工459500082480250.000.46

44000063中兴通讯248870080857863.000.45

45603019中科曙光113380079819520.000.45

46002415海康威视285938979290856.970.45

47600309万华化学145090078725834.000.44

48600941中国移动69640078379820.000.44

49300274阳光电源112414076182967.800.43

50601857中国石油877480075024540.000.42

51601919中远海控487580073332032.000.41

第 40页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

52688008澜起科技89361873276676.000.41

53600690海尔智家290778372054862.740.41

54600660福耀玻璃123870070618287.000.40

55601012隆基绿能469300070488860.000.40

56600406国电南瑞310430869567542.280.39

57601766中国中车942170066328768.000.37

58603986兆易创新51640065340092.000.37

59000568泸州老窖56990064626660.000.36

60600050中国联通1209140064568076.000.36

61000338潍柴动力418770064406826.000.36

62600028中国石化1128646063655634.400.36

63300476胜宏科技47025563192866.900.36

64 000100 TCL 科技 14515475 62852006.75 0.35

65601988中国银行1109090062330858.000.35

66601006大秦铁路935830061764780.000.35

67688012中微公司32989160139129.300.34

68601985中国核电637530059417796.000.33

69601225陕西煤业300220057762328.000.32

70600104上汽集团358260057500730.000.32

71002027分众传媒781827157073378.300.32

72600150中国船舶173300056391820.000.32

73600418江淮汽车134830054053347.000.30

74601628中国人寿128740053028006.000.30

75603288海天味业128836350130204.330.28

76600760中航沈飞84680049639416.000.28

77000425徐工机械636020049418754.000.28

78605499东鹏饮料15693949286692.950.28

79000792盐湖股份286855048994834.000.28

80688111金山办公17462848904571.400.28

81000625长安汽车383110048884836.000.27

82600111北方稀土195500048679500.000.27

83600938中国海油184930048285223.000.27

84688271联影医疗37286947630286.060.27

85600905三峡能源1107870047195262.000.27

86600089特变电工391643046723009.900.26

87002625光启技术116754046678249.200.26

88601658邮储银行853270046673869.000.26

89601888中国中免75140045812858.000.26

90603993洛阳钼业543860045793012.000.26

91002050三花智控173394745741521.860.26

92600436片仔癀22755945514075.590.26

93300015爱尔眼科360710045016608.000.25

94600048保利发展555260044976060.000.25

第 41页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

95600019宝钢股份677970044678223.000.25

96601390中国中铁794180044553498.000.25

97600547山东黄金139400044510420.000.25

98002463沪电股份104450044474810.000.25

99300033同花顺16220044282222.000.25

100002241歌尔股份188860044042152.000.25

101600415小商品城212910044029788.000.25

102300014亿纬锂能95601943795230.390.25

103601600中国铝业613330043178432.000.24

104601989中国重工882490040947536.000.23

105000977浪潮信息79220840307543.040.23

106002384东山精密105850039979545.000.22

107600893航发动力103620039935148.000.22

108002179中航光电98864539901712.200.22

109600585海螺水泥185640039856908.000.22

110600570恒生电子117240039322296.000.22

111603799华友钴业105770039156054.000.22

112000538云南白药68796438381511.560.22

113600584长电科技110990037392531.000.21

114000938紫光股份155440037290056.000.21

115000988华工科技77300036338730.000.20

116601727上海电气489620036182918.000.20

117002028思源电气48460035332186.000.20

118600438通威股份208250034881875.000.20

119300408三环集团104200034802800.000.20

120002049紫光国微52760034747736.000.20

121300433蓝思科技154850034531550.000.19

122 000002 万科 A 5259700 33767274.00 0.19

123600795国电电力691160033452144.000.19

124600489中金黄金225390032974557.000.19

125601669中国电建666190032443453.000.18

126600988赤峰黄金128590031993192.000.18

127601689拓普集团67062531687031.250.18

128600010包钢股份1751560031352924.000.18

129300339润和软件61580031301114.000.18

130002422科伦药业85870030844504.000.17

131600009上海机场96950030801015.000.17

132002456欧菲光256895030442057.500.17

133601100恒立液压42010030247200.000.17

134600160巨化股份104912030088761.600.17

135002460赣锋锂业88110329754848.310.17

136000768中航西飞107858829488595.920.17

137300394天孚通信36676829282757.120.16

第 42页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

138600183生益科技94630028530945.000.16

139601186中国铁建356080028522008.000.16

140002252上海莱士409880028158756.000.16

141600839四川长虹286270027825444.000.16

142601360三六零271600027703200.000.16

143000157中联重科382530027656919.000.16

144600989宝丰能源170450027510630.000.15

145688036传音控股34394827412655.600.15

146600886国投电力185640027363336.000.15

147000963华东医药67660027307576.000.15

148002074国轩高科83120026980752.000.15

149600115中国东航662420026695526.000.15

150601058赛轮轮胎202910026621792.000.15

151300442润泽科技53440026468832.000.15

152000661长春高新26120025905816.000.15

153000408藏格矿业60700025900690.000.15

154000807云铝股份161400025791720.000.15

155600066宇通客车103250025667950.000.14

156002466天齐锂业79440025452576.000.14

157002001新和成118840025277268.000.14

158002340格林美395890025139015.000.14

159600426华鲁恒升115190024961673.000.14

160600196复星医药98970024831573.000.14

161300661圣邦股份34119224828541.840.14

162002195岩山科技438144824667552.240.14

163600029南方航空417410024627190.000.14

164001979招商蛇口280240024577048.000.14

165601800中国交建275900024527510.000.14

166688169石头科技15609324436359.150.14

167301236软通动力44640824391733.120.14

168002236大华股份153500024375800.000.14

169000975山金国际128600024356840.000.14

170600011华能国际340830024335262.000.14

171600674川投能源151710024334284.000.14

172002156通富微电94470024203214.000.14

173002517恺英网络125080024152948.000.14

174688126沪硅产业127329123836007.520.13

175002558巨人网络100130023580615.000.13

176600487亨通光电153370023465610.000.13

177600346恒力石化163920023374992.000.13

178300251光线传媒113650023036855.000.13

179300207欣旺达114365722941759.420.13

180601111中国国航290210022897569.000.13

第 43页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

181300418昆仑万维67760022787688.000.13

182600372中航机载187120022566672.000.13

183600460士兰微90880022556416.000.13

184600745闻泰科技67240022545572.000.13

185002648卫星化学129989222527128.360.13

186601868中国能建1003950022388085.000.13

187000066中国长城150240422235579.200.13

188003816中国广核606110022062404.000.12

189688608恒玄科技6336322049056.740.12

190600096云天化99350021827195.000.12

191601117中国化学284080021788936.000.12

192002916深南电路20112021682747.200.12

193688213思特威21210421681270.880.12

194300347泰格医药40473921580683.480.12

195600741华域汽车121990021531235.000.12

196601319中国人保247150021526765.000.12

197002273水晶光电107700021507690.000.12

198002465海格通信154280021506632.000.12

199601168西部矿业128910021437733.000.12

200688777中控技术47691121418073.010.12

201601021春秋航空38450321397591.950.12

202002920德赛西威20930221376013.260.12

203600879航天电子203710021328437.000.12

204600588用友网络159280021295736.000.12

205600256广汇能源352010021191002.000.12

206300782卓胜微29684021185470.800.12

207600176中国巨石185680021167520.000.12

208688120华海清科12495021079065.000.12

209300450先导智能84190020921215.000.12

210002601龙佰集团128880020891448.000.12

211601633长城汽车97149220867648.160.12

212000831中国稀土57530020779836.000.12

213002555三七互娱119590020677111.000.12

214600219南山铝业539120020648296.000.12

215000786北新建材77910020630568.000.12

216002294信立泰43472820575676.240.12

217600352浙江龙盛200880020409408.000.11

218600885宏发股份91098920324164.590.11

219600482中国动力88057920314957.530.11

220688235百济神州8675620269671.840.11

221300017网宿科技188709820229690.560.11

222000933神火股份121550020225920.000.11

223600039四川路桥201600019958400.000.11

第 44页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

224300896爱美客11412019949317.200.11

225000630铜陵有色592640019794176.000.11

226302132中航成飞22210019531474.000.11

227002185华天科技192800019472800.000.11

228002493荣盛石化234540019419912.000.11

229600085同仁堂53230019194738.000.11

230688002睿创微纳27505719176974.040.11

231 002129 TCL 中环 2495425 19164864.00 0.11

232001965招商公路158610019033200.000.11

233688617惠泰医疗6379818948006.000.11

234688396华润微40040518883099.800.11

235002709天赐材料104070018857484.000.11

236002595豪迈科技31680018760896.000.11

237601877正泰电器82550018714085.000.11

238002281光迅科技37940018712008.000.11

239600362江西铜业79810018699483.000.11

240300223北京君正26990018677080.000.11

241000423东阿阿胶35520018576960.000.10

242002130沃尔核材77460018450972.000.10

243603392万泰生物30142018386620.000.10

244300474景嘉微25130018344900.000.10

245002131利欧股份522680018293800.000.10

246002085万丰奥威115020518276757.450.10

247300122智飞生物93160018250044.000.10

248300866安克创新16033018213488.000.10

249688099晶晨股份25402218038102.220.10

250002738中矿资源55930017987088.000.10

251300058蓝色光标274116017982009.600.10

252002532天山铝业216390017982009.000.10

253300454深信服19087017976136.600.10

254300002神州泰岳152311617972768.800.10

255688506百利天恒6047417907560.880.10

256688122西部超导34291217790274.560.10

257600161天坛生物92503217751364.080.10

258603596伯特利33559417682447.860.10

259300832新产业31130017656936.000.10

260002472双环传动52650017632485.000.10

261002180纳思达76620017576628.000.10

262002138顺络电子62240017501888.000.10

263603129春风动力8060017449900.000.10

264002078太阳纸业129440017422624.000.10

265002938鹏鼎控股53950017280185.000.10

266002436兴森科技130390017263636.000.10

第 45页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

267600233圆通速递133070017152723.000.10

268002410广联达127430017088363.000.10

269002128电投能源86022017015151.600.10

270300346南大光电53638416971189.760.10

271000301东方盛虹203430016945719.000.10

272600143金发科技163730016880563.000.09

273603606东方电缆32640616878454.260.09

274300395菲利华33030016878330.000.09

275600862中航高科64590016845072.000.09

276600188兖矿能源137910016783647.000.09

277300759康龙化成68300016760820.000.09

278300496中科创达29270016748294.000.09

279000034神州数码44420016719688.000.09

280300024机器人97320016719576.000.09

281002223鱼跃医疗46880016689280.000.09

282300136信维通信74470016681280.000.09

283300054鼎龙股份58130016671684.000.09

284002065东华软件173580016663680.000.09

285002353杰瑞股份47610016663500.000.09

286601618中国中冶552510016464798.000.09

287002202金风科技160510016452275.000.09

288000999华润三九51881816228627.040.09

289688072拓荆科技10546416210871.440.09

290688047龙芯中科12094816133253.720.09

291601615明阳智能140150016103235.000.09

292688223晶科能源309573316066854.270.09

293002624完美世界105380015986146.000.09

294300383光环新网111460015938780.000.09

295002008大族激光64990015838063.000.09

296688578艾力斯16965915785073.360.09

297002271东方雨虹146900015762370.000.09

298600845宝信软件66710015756902.000.09

299603087甘李药业28760015754728.000.09

300002405四维图新183200015645280.000.09

301300604长川科技34799615628500.360.09

302601872招商轮船249630015626838.000.09

303600515海南机场441400015625560.000.09

304603659璞泰来82103515419037.300.09

305000733振华科技30770015400385.000.09

306600895张江高科59910015396870.000.09

307002459晶澳科技154183815387543.240.09

308600549厦门钨业73390015353188.000.09

309000426兴业银锡96710015280180.000.09

第 46页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

310300459汤姆猫272010015232560.000.09

311605117德业股份28847815191251.480.09

312300012华测检测129810015174789.000.09

313688266泽璟制药13972115021404.710.08

314002155湖南黄金84003314994589.050.08

315300627华测导航42777314972055.000.08

316603605珀莱雅17930014844247.000.08

317688599天合光能101719914779901.470.08

318605589圣泉集团52620014602050.000.08

319300253卫宁健康136520014471120.000.08

320300037新宙邦40992014429184.000.08

321601216君正集团260670014388984.000.08

322300699光威复材45394014376279.800.08

323600332白云山54530014374108.000.08

324600392盛和资源108860014336862.000.08

325000617中油资本194860014224780.000.08

326002444巨星科技55570014175907.000.08

327300003乐普医疗102313114098745.180.08

328300073当升科技32080014073496.000.08

329000932华菱钢铁319540014059760.000.08

330600153建发股份134270013923799.000.08

331000878云南铜业108740013831728.000.08

332300316晶盛机电50900013819350.000.08

333603979金诚信29750013815900.000.08

334002389航天彩虹53860013788160.000.08

335601233桐昆股份130060013786360.000.08

336300628亿联网络39630013775388.000.08

337688180君实生物40452513745759.500.08

338300001特锐德57250013722825.000.08

339300142沃森生物123520013587200.000.08

340600803新奥股份71580013528620.000.08

341002414高德红外131840013513600.000.08

342601799星宇股份10774213467750.000.08

343000519中兵红箭61400013440460.000.08

344603260合盛硅业28310013418940.000.08

345002821凯莱英15074013302805.000.07

346002812恩捷股份45390013294731.000.07

347600699均胜电子75920013240448.000.07

348300568星源材质104310013226508.000.07

349002007华兰生物84160013187872.000.07

350600118中国卫星46150013185055.000.07

351600177雅戈尔179000013067000.000.07

352600521华海药业69790013001877.000.07

第 47页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

353002152广电运通96515312971656.320.07

354600398海澜之家185760012928896.000.07

355601238广汽集团171590012852091.000.07

356600316洪都航空34010012821770.000.07

357300315掌趣科技210960012805272.000.07

358600704物产中大241010012701227.000.07

359000738航发控制61030012663725.000.07

360300413芒果超媒57930012640326.000.07

361600038中直股份32480012605488.000.07

362600497驰宏锌锗236590012515611.000.07

363002044美年健康241650012420810.000.07

364002318久立特材53090012417751.000.07

365600018上港集团216910012385561.000.07

366000009中国宝安139020012344976.000.07

367600765中航重机72840012295392.000.07

368600141兴发集团59760012268728.000.07

369601567三星医疗54720012268224.000.07

370300919中伟股份36859412119370.720.07

371000400许继电气55270012032279.000.07

372601677明泰铝业96870012031254.000.07

373000623吉林敖东69610011798895.000.07

374002409雅克科技21540011780226.000.07

375600637东方明珠156670011703249.000.07

376002607中公教育380980011657988.000.07

377000960锡业股份75990011626470.000.07

378600498烽火通信55150011598045.000.07

379603939益丰药房47240011559628.000.07

380601607上海医药64640011557632.000.06

381002245蔚蓝锂芯89850011527755.000.06

382300088长信科技192300011461080.000.06

383688188柏楚电子8698411452313.440.06

384600529山东药玻51560011415384.000.06

385002841视源股份32980011411080.000.06

386300724捷佳伟创20980011392140.000.06

387300757罗博特科7590011382723.000.06

388300182捷成股份205130011302663.000.06

389002407多氟多92690011298911.000.06

390002739万达电影98470011255121.000.06

391301358湖南裕能35760011153544.000.06

392600026中远海能107930011149169.000.06

393000039中集集团141710011138406.000.06

394600563法拉电子10180011105362.000.06

395300558贝达药业19040011033680.000.06

第 48页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

396601018宁波港301190011023554.000.06

397300068南都电源69220011019824.000.06

398000887中鼎股份61080710744095.130.06

399300285国瓷材料61660010698010.000.06

400600486扬农化工18400010672000.000.06

401002025航天电器20670010626447.000.06

402600820隧道股份170640010409040.000.06

403603806福斯特80250010400400.000.06

404300144宋城演艺121440010383120.000.06

405600763通策医疗25131210374159.360.06

406300763锦浪科技18070010370373.000.06

407688303大全能源48527210345999.040.06

408600008首创环保341230010305146.000.06

409688009中国通号199578010258309.200.06

410300296利亚德167890010241290.000.06

411002497雅化集团89810010238340.000.06

412002064华峰化学154000010179400.000.06

413600516方大炭素218590010142576.000.06

414002312川发龙蟒88240010129952.000.06

415603486科沃斯17356110106457.030.06

416603568伟明环保52940010100952.000.06

417600998九州通194680010006552.000.06

418600166福田汽车36733009954643.000.06

419603816顾家家居3875009889000.000.06

420600170上海建工41267009862813.000.06

421605358立昂微4202009790660.000.06

422601179中国西电15917009773038.000.05

423600208衢州发展32993009765928.000.05

424600312平高电气6296009689544.000.05

425002432九安医疗2638989613804.140.05

426000683博源化工19995009577605.000.05

427002176江特电机13145009543270.000.05

428601155新城控股6971009536328.000.05

429002244滨江集团9681009438975.000.05

430300676华大基因1893009421461.000.05

431600323瀚蓝环境3841009352835.000.05

432601000唐山港22950009317700.000.05

433000818航锦科技4132009297000.000.05

434000830鲁西化工8939009207170.000.05

435603885吉祥航空6785009139395.000.05

436000629钒钛股份35689009136384.000.05

437002603以岭药业6449009093090.000.05

438000708中信特钢7727569087610.560.05

第 49页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

439600535天士力5787009056655.000.05

440002439启明星辰5630009002370.000.05

441300567精测电子1477478954945.670.05

442603613国联股份3758308903412.700.05

443600499科达制造8981008801380.000.05

444600511国药股份2997008739252.000.05

445603000人民网4321008732741.000.05

446601880辽港股份58064008709600.000.05

447300390天华新能4534008646338.000.05

448603899晨光股份2934018505694.990.05

449002145中核钛白20492008504180.000.05

450600859王府井6089008457621.000.05

451 000563 陕国投 A 2366900 8449833.00 0.05

452688005容百科技3772538420286.960.05

453600655豫园股份15149008407695.000.05

454600004白云机场9228008397480.000.05

455603077和邦生物47830008370250.000.05

456000547航天发展9935008345400.000.05

457601966玲珑轮胎5674008323758.000.05

458600325华发股份17070008313090.000.05

459600131国网信通4686008294220.000.05

460002756永兴材料2592008229600.000.05

461300529健帆生物3763008116791.000.05

462600754锦江酒店3599008076156.000.05

463300601康泰生物5206207908217.800.04

464603833欧派家居1378007778810.000.04

465300438鹏辉能源2805007744605.000.04

466000998隆平高科7846007728310.000.04

467300070碧水源16823007570350.000.04

468002544普天科技3225007562625.000.04

469600667太极实业11430007520940.000.04

470002120韵达股份11221007518070.000.04

471600867通化东宝9165007515300.000.04

472601866中远海发30423007514481.000.04

473600258首旅酒店5204007353252.000.04

474300751迈为股份1054007331624.000.04

475 000032 深桑达 A 358300 7248409.00 0.04

476300457赢合科技3085007095500.000.04

477002508老板电器3706007045106.000.04

478 000069 华侨城 A 3088600 6949350.00 0.04

479002831裕同科技2959006929978.000.04

480000967盈峰环境9853006847835.000.04

481300118东方日升7029006733782.000.04

第 50页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

482300573兴齐眼药1295406708876.600.04

483002292奥飞娱乐6839006647508.000.04

484600129太极集团3092006589052.000.04

485002572索菲亚4508006315708.000.04

486601636旗滨集团12445006234945.000.04

487002266浙富控股20091006188028.000.03

488688063派能科技1295085838220.640.03

489603650彤程新材1807005809505.000.03

490600864哈投股份9718005801646.000.03

491000035中国天楹13440005765760.000.03

492600315上海家化2691005669937.000.03

493300769德方纳米1691005583682.000.03

494688390固德威1280445563511.800.03

495002091江苏国泰7508005458316.000.03

496002372伟星新材4949005127164.000.03

497001914招商积余3346004139002.000.02

498600007中国国贸1520003128160.000.02

499600335国机汽车4668003010860.000.02

500301381赛维时代906001807470.000.01

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688775影石创新57371143.680.00

2688411海博思创56046754.400.00

3603049中策橡胶72431023.400.00

4688545兴福电子99426788.300.00

5301275汉朔科技39722307.430.00

6301678新恒汇38217014.280.00

7001388信通电子93715385.540.00

8301479弘景光电18214172.340.00

9688757胜科纳米53613903.840.00

10301590优优绿能7310182.040.00

11301658首航新能43710042.260.00

12301665泰禾股份3938799.270.00

13603014威高血净2056699.400.00

14301636泽润新能1286074.880.00

15603257中国瑞林782922.660.00

16603400华之杰572497.170.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

第 51页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告码

1600519贵州茅台739483962.635.76

2601318中国平安349803886.502.73

3600036招商银行330840227.072.58

4601166兴业银行233980015.601.82

5600900长江电力220552012.011.72

6601899紫金矿业178357461.821.39

7600030中信证券166147999.811.29

8601398工商银行151271111.001.18

9688041海光信息142063060.381.11

10600276恒瑞医药139552592.441.09

11688981中芯国际132134984.871.03

12601328交通银行130903244.201.02

13600887伊利股份109769229.880.86

14601288农业银行105491365.000.82

15601816京沪高铁103649763.000.81

16600919江苏银行93517832.340.73

17603259药明康德92435949.300.72

18600000浦发银行81959793.270.64

19601088中国神华76202080.710.59

20688008澜起科技75865637.690.59

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1600519贵州茅台541917398.644.22

2601318中国平安225421108.271.76

3600036招商银行213396867.201.66

4600900长江电力145643569.991.13

5601166兴业银行126539858.830.99

6601899紫金矿业113206528.220.88

7688041海光信息112778384.870.88

8600030中信证券108159360.900.84

9601398工商银行98403940.000.77

10600276恒瑞医药93953911.840.73

11688981中芯国际93556923.620.73

12601988中国银行75143994.000.59

13600887伊利股份73179623.370.57

14601328交通银行72546420.000.57

15601816京沪高铁68937624.000.54

16601288农业银行68495717.000.53

17002371北方华创66801526.930.52

18600919江苏银行59606236.000.46

第 52页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

19603259药明康德57047336.100.44

20688008澜起科技56216384.650.44

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额9381743871.72

卖出股票收入（成交）总额6397666541.19

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”

均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）284418.700.00

8同业存单--

9其他--

10合计284418.700.00

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

1123257安克转债2844284418.700.00

注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

第 53页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策无。

7.11.2本期国债期货投资评价无。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成无。

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称

允价值值比例（%）明

1688775影石创新71143.680.00新股锁定

2688411海博思创46754.400.00新股锁定

3603049中策橡胶31023.400.00新股锁定

4688545兴福电子26788.300.00新股锁定

5301275汉朔科技22307.430.00新股锁定

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

第 54页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者数（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例（%）例（%）

20273885469.5117225942180.0095.96725181177.004.04

8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目持有份额（份）占总份额比例（%）

嘉实中证 A500 交易型开放 3826800000.00 21.32式指数证券投资基金联接基金

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）中国人寿保险股份有

11352047800.007.53

限公司中国国际金融股份有

2760645439.004.24

限公司北京诚通金控投资有

3687606499.003.83

限公司华泰证券股份有限公

4666704321.003.71

司国泰海通证券股份有

5584902637.003.26

限公司方正证券股份有限公

6505724821.002.82

司中诚信托有限责任公

7434846474.002.42

司中国银河证券股份有

8428054018.002.38

限公司大家人寿保险股份有

9403946500.002.25

限公司－万能产品光大证券股份有限公

10334248518.001.86

司

嘉实中证 A500 交易型

11开放式指数证券投资3826800000.0021.32

基金联接基金

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。

第 55页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金21001.000.00

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2024年9月20日）

2000123357.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额13139123357.00

本报告期基金总申购份额14031000000.00

减：本报告期基金总赎回份额9219000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额17951123357.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2025年5月22日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任

公司副总经理、首席信息官。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

第 56页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)国泰海通

157780217

证券股份8100.002933465.83100.00-

63.04

有限公司

注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）合规风控能力较强；

（4）交易等服务能力较强。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.国泰君安证券股份有限公司于2025年3月14日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并

自2025年4月3日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第 57页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)国泰海

通证券2836862.3

100.00----

股份有5限公司

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

嘉实中证 A500 交易型开放式指数证中国证券报、基金管理

1券投资基金2024年第一次收益分配人网站及中国证监会基2025年1月13日

公告金电子披露网站

关于嘉实中证 A500 交易型开放式指中国证券报、基金管理

2数证券投资基金新增流动性服务商的人网站及中国证监会基2025年1月24日

公告金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下中国证券报、基金管理

3部分证券投资基金主流动性服务商的人网站及中国证监会基2025年2月5日

公告金电子披露网站

关于嘉实中证 A500 交易型开放式指中国证券报、基金管理

4数证券投资基金新增流动性服务商的人网站及中国证监会基2025年3月3日

公告金电子披露网站

关于嘉实中证 A500 交易型开放式指中国证券报、基金管理

5数证券投资基金新增流动性服务商的人网站及中国证监会基2025年3月28日

公告金电子披露网站

关于嘉实中证 A500 交易型开放式指中国证券报、基金管理

6数证券投资基金新增流动性服务商的人网站及中国证监会基2025年4月7日

公告金电子披露网站

嘉实中证 A500 交易型开放式指数证中国证券报、基金管理

7券投资基金2025年第一次收益分配人网站及中国证监会基2025年4月11日

公告金电子披露网站

中国证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员

8人网站及中国证监会基2025年5月22日

变更公告金电子披露网站

中国证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司关于调整证券

9人网站及中国证监会基2025年5月23日

投资基金主流动性服务商的公告金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下中国证券报、基金管理

10部分证券投资基金主流动性服务商的人网站及中国证监会基2025年5月28日

公告金电子披露网站

中国证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司关于旗下部分

11人网站及中国证监会基2025年6月16日

深交所 ETF 变更场内简称的公告金电子披露网站

第 58页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间

联接基2025-01-01至475400024750011747003826800000

121.32

金2025-06-30000.00000.00000.00.00产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、转换转出或份额合并等导致减少的份额。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

12.2存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

12.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，第 59页共 60页嘉实中证 A500ETF2025 年中期报告

或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2025年8月29日