华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

华宝创业板人工智能交易型开放式指数证

券投资基金

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................43

7.1期末基金资产组合情况........................................43

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............49

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............49

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49

7.12投资组合报告附注.........................................49

§8基金份额持有人信息..........................................50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50

8.2期末上市基金前十名持有人......................................51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................51

§9开放式基金份额变动..........................................52

§10重大事件揭示............................................52

10.1基金份额持有人大会决议......................................52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52

10.4基金投资策略的改变........................................52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53

10.8其他重大事件...........................................53

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55

§12备查文件目录............................................55

12.1备查文件目录...........................................55

12.2存放地点.............................................55

12.3查阅方式.............................................55

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金

基金简称华宝创业板人工智能 ETF

场内简称创业板人工智能 ETF华宝基金主代码159363基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年12月6日基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额1391084962.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2024年12月16日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准创业板人工智能指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司广发证券股份有限公司姓名周雷罗琦信息披露

联系电话021-38505888020-66338888负责人

电子邮箱 xxpl@fsfund.com gzluoqi@gf.com.cn

客户服务电话400-700-5588、400-820-505095575

传真021-38505777020-87553363-6847

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世广东省广州市黄埔区中新广州纪大道100号上海环球金融中心知识城腾飞一街2号618室

58楼

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办公地址中国（上海）自由贸易试验区世广州市天河区马场路26号广发纪大道100号上海环球金融中心证券大厦34楼

58楼

邮政编码200120510627法定代表人黄孔威林传辉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

www.fsfund.com址基金中期报告备置地点基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)

本期已实现收益-67253734.86

本期利润93494918.30

加权平均基金份额本期利润0.0736

本期加权平均净值利润率7.62%

本期基金份额净值增长率11.71%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)

期末可供分配利润28481237.89

期末可供分配基金份额利润0.0205

期末基金资产净值1489001398.35

期末基金份额净值1.0704

3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)

基金份额累计净值增长率7.04%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月17.12%1.58%16.99%1.60%0.13%-0.02%

过去三个月8.46%2.94%8.08%2.95%0.38%-0.01%

过去六个月11.71%2.81%11.54%2.82%0.17%-0.01%

过去一年------

过去三年------自基金合同

7.04%2.72%9.07%2.74%-2.03%-0.02%

生效起至今

注：（1）基金业绩基准：创业板人工智能指数收益率；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于2024年12月06日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定，截至2025年06月06日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于2003年2月12日经中

国证监会批准设立，2003年3月7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资基金管理公司。成立之初，公司注册资本为1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公司注册资本增加至1.5亿元人民币。2017年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东为华宝信托有限责任公司、美国华平资产管理有限合伙（ Warburg Pincus AssetManagementL.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司。截至本报告期末（2025年06月30日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基金共 153只，涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、FOF等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期硕士。曾在南方证券上海分公司工作。

2007年8月加入华宝基金管理有限公司，

先后在研究部、量化投资部任助理分析

师、数量分析师、基金经理助理等职务。

2012年12月至2022年10月任华宝中证

100指数证券投资基金基金经理，2015年

4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型

证券投资基金基金经理，2017年5月至

2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合

型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置

混合型证券投资基金基金经理，2017年7本基金基2024-12-

陈建华-24年月至2019年3月任华宝新优享灵活配置金经理06

混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易

型开放式指数证券投资基金基金经理，

2021年3月起任华宝中证金融科技主题交

易型开放式指数证券投资基金基金经理，

2021年3月起任华宝中证有色金属交易型

开放式指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开

放式指数证券投资基金基金经理，2021年

6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开

放式指数证券投资基金基金经理，2021年第 8 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

6月起任华宝中证细分化工产业主题交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金基金经理，2021年10月至2024年

10月任华宝中证新材料主题交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金经理，2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理，2022 年 7 月起任华宝中证 A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年 10月起任华宝中证 A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金基金经理，2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券

投资基金基金经理，2024年12月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证

券投资基金基金经理，2025年2月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

硕士。曾在开源证券从事研究分析工作，2023年3月加入华宝基金管理有限公司，

历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月起任华宝创业板人工智能交易型开

放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基

金、华宝中证电子50交易型开放式指数

证券投资基金、华宝中证大数据产业交易

型开放式指数证券投资基金、华宝国证通

本基金基2025-05-用航空产业交易型开放式指数证券投资

曹旭辰-5年金经理22基金、华宝中证港股通互联网交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝中证电子50交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金经理，2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式

指数证券投资基金、华宝中证金融科技主

第 9 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

硕士。曾在开源证券从事研究分析工作，2023年3月加入华宝基金管理有限公司，

历任分析师、基金经理助理等职务。2025年1月至2025年5月任华宝中证电子50

交易型开放式指数证券投资基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投

资基金基金经理助理，2025年1月至2025年6月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理。2025年5月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式

指数证券投资基金、华宝中证电子50交本基金基

2025-01-2025-05-易型开放式指数证券投资基金、华宝中证

曹旭辰金经理助5年

0222大数据产业交易型开放式指数证券投资

理

基金、华宝国证通用航空产业交易型开放

式指数证券投资基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝中证电子

50交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他

相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益第 10 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，系指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年，关税博弈升级、地缘冲突不断等因素共同加剧全球资产波动。中国资产受益

于科技创新与基本面确定性呈现较强韧性，配置价值持续提升。在政策呵护市场，中长期资金逐步入市，叠加流动性宽松背景下，市场情绪不断修复，整体走势良好。

市场方面，2025上半年，有色、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现较好，煤炭、食品饮料、房地产等行业表现相对较弱。本报告期中，以沪深 300指数和中证 A500 为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了0.03%和0.47%；而作为成长股代表的创业板指数上涨了0.53%。

在本报告期中，创业板人工智能指数累计上涨了11.54%。

本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为11.71%，业绩比较基准收益率为11.54%。

第 11 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济与市场方面，全球产业体系在特朗普关税政策推动下探索新的均衡，不确定性或贯穿2025年经济运行。展望2025下半年，预计“稳增长”仍然是国内经济政策的主要目标，国内将进一步扩大内需，加快推动经济转型升级，以高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性；

海外通过以人工智能为标杆的科技创新，来抵抗关税对通胀带来的冲击。

一季度 DeepSeek的横空出世使得全球对算力需求的持续性产生较大担忧，但二季度以来海外云厂商持续加大算力集群扩张，这使得以光模块和 PCB 为代表的海外算力供应链持续上修业绩预期。在芯片端，3 月英伟达在 GTC 大会上，对高端算力芯片技术迭代路径呈现出了清晰的规划，意味着海外算力产业链仍处于高速发展的创新周期。在大模型端，海外大模型保持较快的迭代速度，推出多款重量级大模型，例如，2月 OpenAI推出 GPT-4.5、其参数量预计在 3-5万亿之间，7月 xAI 推出 Grok 4、其算力基础是 20 万张 H100 GPU的超算集群。在政策端，7 月特朗普政府签署《赢得 AI竞赛：美国 AI行动计划》，并协助海外算力公司推动中东和欧洲的超算中心建设。

总体而言，海外算力产业链仍处于技术快速迭代、集群规模持续扩张的景气周期。创业板人工智能指数聚焦存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域，反映全球人工智能产业链的发展现状。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对创业板人工智能指数的有效跟踪。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合

同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与

托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

第 12 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华宝基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的华宝创业板人工智能交易型开放式

指数证券投资基金2025年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

资产：

第 13 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

货币资金6.4.7.11207722.301185227.05

结算备付金7907375.435671827.21

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.21481036919.20662632757.63

其中：股票投资1481036919.20662632757.63

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款-175504.50

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.575616.24-

资产总计1490227633.17669665316.39本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款22361.46-

应付赎回款--

应付管理人报酬578271.81220959.39

应付托管费115654.3644191.89

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6509947.19513477.73

负债合计1226234.82778629.01

净资产：

第 14 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

实收基金6.4.7.71391084962.00698084962.00

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.897916436.35-29198274.62

净资产合计1489001398.35668886687.38

负债和净资产总计1490227633.17669665316.39

注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.0704元，基金份额总额1391084962.00份。

6.2利润表

会计主体：华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期项目附注号2025年1月1日至2025年6月30日

一、营业总收入97256394.69

1.利息收入10136.38

其中：存款利息收入6.4.7.910136.38

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-63283697.25

其中：股票投资收益6.4.7.10-68472664.17

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.11-

资产支持证券投资收益6.4.7.12-

贵金属投资收益6.4.7.13-

衍生工具收益6.4.7.14-

股利收益6.4.7.155188966.92以摊余成本计量的金融资产

-终止确认产生的收益

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”

6.4.7.16160748653.16号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17-218697.60

减：二、营业总支出3761476.39

1．管理人报酬6.4.10.2.13001771.50

其中：暂估管理人报酬-

2．托管费6.4.10.2.2600354.30

3．销售服务费-

第 15 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失6.4.7.18-

7．税金及附加-

8．其他费用6.4.7.19159350.59三、利润总额（亏损总额以“-”号

93494918.30

填列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）93494918.30

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额93494918.30

注：本产品成立于2024年12月06日，故无上年度可比期间。

6.3净资产变动表

会计主体：华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

698084962.00--29198274.62668886687.38

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

698084962.00--29198274.62668886687.38

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”693000000.00-127114710.97820114710.97号填列）

（一）、综合收益

--93494918.3093494918.30总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数693000000.00-33619792.67726619792.67

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申5926000000.--85099655.355840900344.65购款00

第 16 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

2.基金赎-5233000000-5114280551.9

-118719448.02

回款.008

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1391084962.

-97916436.351489001398.35资产00报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

向辉李孟恒张幸骏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]1617号文《关于准予华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司于2024年11月27日至2024年12月3日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2024）验字第 70072895_B06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2024年12月6日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时募集扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币789067000.00元（含募集股票市值）；

在募集期间产生利息为人民币21598.09元（人民币3636.09元归入基金财产）。以上共募集资产总额为人民币789088598.09元，折合789067000.00份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现第 17 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即创业板人工智能指数收益率。

本财务报表已于2025年8月27日经本基金的基金管理人批准。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财第 18 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2025年1月1日至2025年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特

征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

第 19 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确

定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

第 20 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定

公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调

整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

第 21 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日第 22 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣

除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣

除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

（8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

（3）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时

第 23 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；

（4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A类基金份额不收取销

售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同；

（5）若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计无。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按第 24 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》

及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

（4）企业所得税

第 25 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

活期存款1207722.30

等于：本金1207318.34

加：应计利息403.96

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

第 26 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计1207722.30

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1343561387.76-1481036919.20137475531.44

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1343561387.76-1481036919.20137475531.44

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

第 27 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应收利息-

其他应收款-

待摊费用75616.24

合计75616.24

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用88623.99

应退替代款142164.20

可退替代款279159.00

合计509947.19

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末698084962.00698084962.00

本期申购5926000000.005926000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-5233000000.00-5233000000.00

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末1391084962.001391084962.00

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

第 28 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末15054991.70-44253266.32-29198274.62

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初15054991.70-44253266.32-29198274.62

本期利润-67253734.86160748653.1693494918.30本期基金份额交易产生

80679981.05-47060188.3833619792.67

的变动数

其中：基金申购款255473889.94-340573545.29-85099655.35

基金赎回款-174793908.89293513356.91118719448.02

本期已分配利润---

本期末28481237.8969435198.4697916436.35

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入6492.20

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入3644.18

其他-

合计10136.38

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入3287382.22

股票投资收益——赎回差价收入-71760046.39

股票投资收益——申购差价收入0.00

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-68472664.17

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额178634381.42

减：卖出股票成本总额175153635.56

减：交易费用193363.64

第 29 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

买卖股票差价收入3287382.22

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

赎回基金份额对价总额5114280551.98

减：现金支付赎回款总额3182528.98

减：赎回股票成本总额5182858069.39

减：交易费用-

赎回差价收入-71760046.39

6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.10.5股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成无。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

6.4.7.13.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

第 30 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益5188966.92

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计5188966.92

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产160748653.16

股票投资160748653.16

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计160748653.16

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入-

替代损益-218697.60

合计-218697.60

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

第 31 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用25459.46

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

注册登记费用74383.76

合计159350.59

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金管理人对2025年7月18日登记在册的基金份额按1:2的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成2份，增加基金份额持有人持有的基金份数，并由中国证券登记结算有限责任公司于份额拆分日进行变更登记。且自2025年7月21日起，本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份。

截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金")基金管理人

广发证券股份有限公司("广发证券")基金托管人基金销售机构

华宝信托有限责任公司("华宝信托")基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集")基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团")华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券")受宝武集团控制的公司基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资")受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务")受宝武集团控制的公司华宝创业板人工智能交易型开放式指数证本基金的基金管理人管理的其他基金

券投资基金发起式联接基金("华宝创业板

人工智能 ETF发起式联接")

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第 32 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费3001771.50

其中：应支付销售机构的客户维护

310916.93

费

应支付基金管理人的净管理费2690854.57

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费600354.30

注：支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

第 33 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期内无转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期内无转融通证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）广发证券股份

2849151.000.202686927.000.38

有限公司广发证券股份

有限公司－华宝创业板人工

智能交易型开328740406.0023.63--放式指数证券投资基金发起式联接基金

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日期末余额当期利息收入

广发证券股份有限公司1207722.306492.20

注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入

第 34 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

数量（单位：总金额股/张）

广发证券股份有001382新亚电缆网下申购366027084.00限公司

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）信

2025

凯新股

001335年4月6个月12.8028.05801024.002244.00-

科锁定

2日

技富

2025

岭新股

001356年1月6个月5.3014.447093757.7010237.96-

股锁定

16日

份新

2025

亚新股

001382年3月6个月7.4020.213662708.407396.86-

电锁定

13日

缆信

2025

通新股

001388年6月6个月16.4216.42941543.481543.48-

电锁定

24日

子信

2025新股

通1个月

001388年6月流通16.4216.4284313842.0613842.06-电内（含）

24日受限

子古

2025

麒新股

001390年5月6个月12.0818.121782150.243225.36-

绒锁定

21日

材

001395亚20256个月新股19.0847.25801526.403780.00-

第 35 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告联年1月锁定机20日械毓

2025

恬新股

301173年2月6个月28.3344.981734901.097781.54-

冠锁定

24日

佳汉

2025

朔新股

301275年3月6个月27.5056.1939710917.5022307.43-

科锁定

4日

技弘

2025

景新股

301479年3月6个月41.9077.871305447.0010123.10-

光锁定

6日

电弘

2025新股

景1-6个

301479年5月锁定--77.8752-4049.24-光月（含）

28日送股

电恒

2025

鑫新股

301501年3月6个月39.9245.222419620.7210898.02-

生锁定

11日

活恒

2025新股

鑫1-6个

301501年6月锁定--45.22108-4883.76-生月（含）

6日送股

活优

2025

优新股

301590年5月6个月89.60139.48736540.8010182.04-

绿锁定

28日

能太

2025

力新股

301595年5月6个月17.0529.101963341.805703.60-

科锁定

12日

技超

2025

研新股

301602年1月6个月6.7024.806584408.6016318.40-

股锁定

15日

份泽

2025

润新股

301636年4月6个月33.0647.461284231.686074.88-

新锁定

30日

能

301658首20256个月新股11.8022.984375156.6010042.26-

第 36 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告航年3月锁定新26日能泰

2025

禾新股

301665年4月6个月10.2722.393934036.118799.27-

股锁定

2日

份新2025新股

301678恒年6月6个月12.8044.543824889.6017014.28-

锁定汇13日注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销

商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

第 37 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对

各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应

第 38 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金净资产的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公

司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和第 39 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流

动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值

计算足额；在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年6月30日

资产

货币资金1207722.30---1207722.30

结算备付金7907375.43---7907375.43

1481036919.

交易性金融资产---1481036919.20

其他资产---75616.2475616.24

资产总计9115097.73--1481112535.1490227633.17

第 40 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

负债

应付管理人报酬---578271.81578271.81

应付托管费---115654.36115654.36

应付清算款---22361.4622361.46

其他负债---509947.19509947.19

负债总计---1226234.821226234.82

1479886300.

利率敏感度缺口9115097.73--1489001398.35

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金1185227.05---1185227.05

结算备付金5671827.21---5671827.21

交易性金融资产---662632757.63662632757.63

应收清算款---175504.50175504.50

资产总计6857054.26--662808262.13669665316.39负债

应付管理人报酬---220959.39220959.39

应付托管费---44191.8944191.89

其他负债---513477.73513477.73

负债总计---778629.01778629.01

利率敏感度缺口6857054.26--662029633.12668886687.38

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪创业板人工智能指数的方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重第 41 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为创业板人工智能指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于创业板人工智能指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持

证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

1481036919.2099.47662632757.6399.07

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1481036919.2099.47662632757.6399.07

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于报告期末，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的第 42 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2025年6月30日2024年12月31日

第一层次1480860471.66662632757.63

第二层次15385.54-

第三层次161062.00-

合计1481036919.20662632757.63

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义

的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1481036919.2099.38

其中：股票1481036919.2099.38

第 43 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计9115097.730.61

8其他各项资产75616.240.01

9合计1490227633.17100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而“报告期末按行业分类的股票投资组合”的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 757172578.33 50.85

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

G - -邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 622956452.29 41.84信息技术服务业

J 金融业 28939060.00 1.94

K 房地产业 - -租赁和商务服务

L 27015287.04 1.81业科学研究和技术

M - -服务业

水利、环境和公共

N - -设施管理业

第 44 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

居民服务、修理和

O - -其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

文化、体育和娱乐

R 44762928.00 3.01业

S 综合 - -

合计1480846305.6699.45

7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 174203.54 0.01

电力、热力、燃气

及水生产和供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2244.00 0.00

交通运输、仓储和

邮政业--

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

信息技术服务业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服

务业--

N 水利、环境和公共

设施管理业--

O 居民服务、修理和

其他服务业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业--

S 综合 - -

合计176447.540.01

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

第 45 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300308中际旭创1266920184792951.2012.41

2300502新易盛1353817171961835.3411.55

3300394天孚通信78580062738272.004.21

4301236软通动力105850057836440.003.88

5300442润泽科技87044043112893.202.90

6300458全志科技107080142500091.692.85

7300474景嘉微56620041332600.002.78

8300454深信服43130040619834.002.73

9300223北京君正57510039796920.002.67

10300017网宿科技366640039303808.002.64

11300383光环新网251660035987380.002.42

12300496中科创达62778235921686.042.41

13300857协创数据40478034835366.802.34

14300033同花顺10600028939060.001.94

15300002神州泰岳241740028525320.001.92

16300364中文在线105640027994600.001.88

17300738奥飞数据133370027914341.001.87

18300628亿联网络78680027349168.001.84

19300570太辰光28320027294816.001.83

20300058蓝色光标411818427015287.041.81

21300339润和软件52810026843323.001.80

22300418昆仑万维78200026298660.001.77

23300548长芯博创38770025886729.001.74

24300170汉得信息146470025207487.001.69

25300413芒果超媒111730024379486.001.64

26300348长亮科技126890022066171.001.48

27300229拓尔思113320020896208.001.40

28300353东土科技95450020378575.001.37

29300212易华录84410018367616.001.23

30301536星宸科技30155518183766.501.22

31300133华策影视223280016768328.001.13

32300166东方国信151650016529850.001.11

33300624万兴科技25574115868729.051.07

34301171易点天下52410014009193.000.94

35300287飞利信239700013782750.000.93

36300053航宇微101220013361040.000.90

37300846首都在线67910013215286.000.89

38300188国投智能91830012672540.000.85

39300598诚迈科技29746012656923.000.85

第 46 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

40300541先进数通72480011778000.000.79

41301165锐捷网络18040011087384.000.74

42300620光库科技23440011042584.000.74

43300613富瀚微21700010606960.000.71

44300252金信诺7838008998024.000.60

45301205联特科技874008378164.000.56

46300231银信科技6292007745452.000.52

47300366创意信息9368007550608.000.51

48300081恒信东方10273007273284.000.49

49300913兆龙互连1549407254290.800.49

50300895铜牛信息1296005986224.000.40

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301275汉朔科技39722307.430.00

2301678新恒汇38217014.280.00

3301602超研股份65816318.400.00

4301501恒鑫生活34915781.780.00

5001388信通电子93715385.540.00

6301479弘景光电18214172.340.00

7001356富岭股份70910237.960.00

8301590优优绿能7310182.040.00

9301658首航新能43710042.260.00

10301665泰禾股份3938799.270.00

11301173毓恬冠佳1737781.540.00

12001382新亚电缆3667396.860.00

13301636泽润新能1286074.880.00

14301595太力科技1965703.600.00

15001395亚联机械803780.000.00

16001390古麒绒材1783225.360.00

17001335信凯科技802244.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

1300308中际旭创28137316.004.21

2300570太辰光26100107.003.90

3301536星宸科技14383450.002.15

4300033同花顺11984094.001.79

5300502新易盛11794899.201.76

6300418昆仑万维8827856.001.32

7300394天孚通信7512866.001.12

第 47 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

8300058蓝色光标7090830.001.06

9300223北京君正6882158.001.03

10300413芒果超媒6788466.001.01

11300474景嘉微6756850.081.01

12300454深信服6123401.000.92

13300002神州泰岳6099982.000.91

14301191菲菱科思6003101.000.90

15300364中文在线5952163.000.89

16300339润和软件5751219.000.86

17300170汉得信息4490558.000.67

18300857协创数据4379229.800.65

19300628亿联网络3855104.040.58

20300620光库科技3679340.000.55

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

1300502新易盛31857843.404.76

2300033同花顺15239356.002.28

3300442润泽科技11835228.001.77

4300458全志科技8362997.501.25

5300170汉得信息7430958.001.11

6300394天孚通信7407403.401.11

7300223北京君正5900782.000.88

8300454深信服5751729.000.86

9300474景嘉微5055050.000.76

10300308中际旭创5025419.120.75

11300017网宿科技4455718.150.67

12300857协创数据4402279.400.66

13300548长芯博创4334259.000.65

14300383光环新网4284602.000.64

15301236软通动力3949706.000.59

16 300052 ST 中青宝 3912938.00 0.58

17300496中科创达3819142.000.57

18300738奥飞数据3693564.000.55

19301191菲菱科思3665082.000.55

20301536星宸科技3618855.000.54

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额222288813.96

卖出股票收入（成交）总额178634381.42

第 48 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

第 49 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用75616.24

8其他-

9合计75616.24

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称

允价值值比例（%）明

1301275汉朔科技22307.430.00新股锁定

2301678新恒汇17014.280.00新股锁定

3301602超研股份16318.400.00新股锁定

4301501恒鑫生活15781.780.00新股锁定

5001388信通电子15385.540.00新股流通受限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

2008169273.69743875062.0053.47647209900.0046.53

8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目持有份额（份）占总份额比例（%）

广发证券股份有限公司-328740406.0023.63华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发

第 50 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告起式联接基金

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）长城人寿保险股份有

160000000.004.31

限公司－自有资金江苏省国际信托有限

责任公司－江苏信托

246331700.003.33

安源5号集合资金信托计划中国人寿保险股份有

328530005.002.05

限公司江苏省捌号职业年金

415987400.001.15

计划－光大银行国寿永乐企业年金集

5合计划－招商银行股14129000.001.02

份有限公司

6邱志千13488468.000.97

招商信诺人寿保险有

712735300.000.92

限公司－先锋 A

华泰证券资管－工商

银行－华泰证券工商

812334000.000.89

银行1号集合资产管理计划北京人寿保险股份有

910504901.000.76

限公司－传统险

华泰证券资管－工商

10银行－华泰鹏泰10号9487000.000.68

集合资产管理计划广发证券股份有限公

司－华宝创业板人工

11智能交易型开放式指328740406.0023.63

数证券投资基金发起式联接基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

第 51 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2024年12月6日）

789084962.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额698084962.00

本报告期基金总申购份额5926000000.00

减：本报告期基金总赎回份额5233000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额1391084962.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2025年1月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任吕笑然为公司副总经理。

2025年6月27日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，吕笑然不再担任公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和公募基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第 52 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

400162549.

国信证券3100.0078393.93100.00-

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务

指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序:根据证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和公司《公募基金及私募资产管理计划专用交易席位管理办法》的要求，公司与符合前述标准的证券公司，签订《证券交易单元租用协议》，参与证券交易。

2.本期交易单元未发生变化。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期华宝基金关于华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增东基金管理人网站上海

12025-01-03

方证券股份有限公司为一级交易商的证券报公告华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金管理人网站上海

22025-01-07

基金增加流动性服务商的公告证券报华宝创业板人工智能交易型开放式指

3基金管理人网站2025-01-22

数证券投资基金2024年第4季度报告华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

4指数证券投资基金新增恒泰证券股份证券报，证券日报，证2025-02-17

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报第 53 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告华宝基金管理有限公司关于旗下基金基金管理人网站上海

52025-03-15

投资关联方承销证券的公告证券报华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

6指数证券投资基金新增东莞证券股份证券报，证券日报，证2025-04-02

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

7指数证券投资基金新增民生证券股份证券报，证券日报，证2025-04-09

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝创业板人工智能交易型开放式指

8基金管理人网站2025-04-22

数证券投资基金2025年第1季度报告

华宝基金管理有限公司旗下部分基金上海证券报，证券日报，

92025-04-22

季度报告提示性公告证券时报，中国证券报华宝基金管理有限公司关于旗下基金基金管理人网站上海

10持有的股票停牌后估值方法调整的公证券报，证券日报，证2025-04-22

告券时报，中国证券报华宝创业板人工智能交易型开放式指基金管理人网站上海

112025-05-22

数证券投资基金基金经理变更公告证券报华宝创业板人工智能交易型开放式指

12数证券投资基金基金产品资料概要基金管理人网站2025-05-23（更新）华宝创业板人工智能交易型开放式指

13基金管理人网站2025-05-23

数证券投资基金招募说明书(更新)华宝基金管理有限公司关于华宝创业基金管理人网站上海

14板人工智能交易型开放式指数证券投2025-06-10

证券报资基金增加流动性服务商的公告华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

15指数证券投资基金新增万和证券股份证券报，证券日报，证2025-06-10

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报基金管理人网站上海华宝基金管理有限公司关于旗下部分

16证券报，证券日报，证2025-06-23

基金增加流动性服务商的公告券时报，中国证券报§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况金情况持有基金份投资者类别额比例达到期初申购赎回持有份份额占序号

或者超过20%份额份额份额额比（%）的时间区间

广发证券股份有20250217~20

962552633812328740

限公司-华宝创业125040720250.0023.63

500.00094.00406.00

板人工智能交易0409~202506

第 54 页共 55 页华宝创业板人工智能 ETF2025年中期报告型开放式指数证30券投资基金发起式联接基金产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。

在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

12.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

12.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2025年8月29日