嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 日嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）

场内简称 标普生物科技 ETF基金主代码159502基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年12月26日

报告期末基金份额总额1098323019.00份

投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应的调整。

具体投资策略包括：完全复制策略、替代性策略、衍生品

投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支

持证券投资策略、境内外存托凭证投资策略、参与融资及

转融通证券出借业务策略、境外市场基金投资策略等。

业绩比较基准经估值汇率调整后的标普生物科技精选行业指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金为股票型指数基金，跟踪标普生物科技精选行业指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收第 2 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

英文名称：State Street Bank and Trust Company境外资产托管人

中文名称：美国道富银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年10月1日-2024年12月31日）

1.本期已实现收益5270974.25

2.本期利润-50585339.46

3.加权平均基金份额本期利润-0.0575

4.期末基金资产净值1062564960.47

5.期末基金份额净值0.9674

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-6.68%1.57%-6.53%1.57%-0.15%0.00%

过去六个月-2.29%1.49%-1.96%1.50%-0.33%-0.01%

过去一年-3.11%1.64%2.49%1.68%-5.60%-0.04%自基金合同

-3.26%1.63%4.05%1.67%-7.31%-0.04%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

第 3 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期

本基金、嘉实 H股

指数(QDII-LOF)、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产

ETF、嘉实中证金融

地产 ETF联接、嘉 曾任大成基金管理有限公司研究员、数

实上海金 ETF、嘉 量分析师、基金经理。2021 年 9月加入张钟2023年12月实上证科创板新一-14年嘉实基金管理有限公司指数投资部。硕玉26日

代信息技术 ETF、 士研究生，具有基金从业资格。中国国嘉实纳斯达克籍。

100ETF发起联接（QDII）、嘉实中证全指证券公司指数

发起式、嘉实中证内地运输主题

ETF、嘉实上海金

第 4 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告

ETF 发起联接、嘉

实国证通信 ETF、嘉实纳斯达克

100ETF（QDII）、嘉

实国证通信 ETF发

起联接、嘉实标普石油天然气勘探及

生产精选行业 ETF（QDII）、嘉实德国

DAX ETF（QDII）基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法

律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

第 5 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告

本基金标的指数为标普生物科技精选行业指数，标普生物科技精选行业指数在标普全市场指数标的中，基于公司的 GICS 分类以及流动性和市值要求，选出合资格股票组成指数，衡量合资格的全球行业分类标准(GICS)生物科技子行业、生物科学工具和服务追加子行业组成的股票的表现。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

回顾海外经济，10 月全球制造业 PMI5 个月来首次回升，大部分国家和地区均有所反弹，同时全球新订单和新出口订单也有所回升，指示6月以来持续下行的制造业周期或有所企稳。11月后全球制造业需求改善持续，但美欧之间分化显著，美国制造业 PMI 持续回升，而欧元区和英国则出现较大降幅。

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差为0.53%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9674元；本报告期基金份额净值增长率为-6.68%，业绩比较基准收益率为-6.53%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1057142309.7599.41

其中：普通股1057142309.7599.41

优先股--

存托凭证--

房地产信托凭证--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

第 6 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计6310504.890.59

8其他资产--

9合计1063452814.64100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

美国1057142309.7599.49

合计1057142309.7599.49

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

占基金资产净

行业类别公允价值（人民币元）

值比例(%)

通信服务--

非必需消费品--

必需消费品--

能源--

金融--

医疗保健1057142309.7599.49

工业--

信息技术--

原材料--

房地产--

公用事业--

合计1057142309.7599.49

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合无。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及

存托凭证投资明细所属占基金公司名称公司名称证券代所在证国家数量公允价值（人资产净序号

(英文)(中文)码券市场（地(股)民币元）值比例

区）(%)

Neurocrin Neurocrin纳斯达

e e生物科学 NBIX 2756 27048216.8

1克证券美国2.55

Bioscienc 股份有限 UW 6 0交易所

es Inc 公司

第 7 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告艾伯维股纽约证

AbbVie ABBV 2027 25892465.8

2份有限公券交易美国2.44

Inc UN 0 4司所

Gilead 纳斯达

吉利德科 GILD 3826 25404353.3

3 Sciences 克证券 美国 2.39

学 UW 0 6

Inc 交易所

BioMarin 纳斯达

拜玛林制 BMRN 5357 25314785.9

4 Pharmaceu 克证券 美国 2.38

药 UW 7 6

tical Inc 交易所

United 纳斯达

联合治疗 UTHR 24752288.9

5 Therapeut 克证券 美国 9759 2.33

公司 UW 9

ics Corp 交易所纳斯达

Biogen BIIB 2244 24674867.6

6渤健公司克证券美国2.32

Inc UW 7 2交易所纳斯达

Moderna 莫德纳公 MRNA 8246 24648266.6

7克证券美国2.32

Inc 司 UW 5 6交易所

Sarepta Sarepta治 纳斯达

SRPT 2818 24637370.6

8 Therapeut 疗股份有 克证券 美国 2.32

UW 8 3

ics Inc 限公司 交易所纳斯达

AMGN 1292 24219827.8

9 Amgen Inc 安进公司 克证券 美国 2.28

UW 7 1交易所纳斯达

Incyte 因赛特公 INCY 4875 24208482.9

10克证券美国2.28

Corp 司 UW 8 4交易所

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及

存托凭证投资明细无。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

第 8 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细无。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成无。

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

第 9 页 共 11 页嘉实标普生物科技精选行业 ETF（QDII）2024 年第 4 季度报告

报告期期初基金份额总额977323019.00

报告期期间基金总申购份额540000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额419000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1098323019.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况资情况者序持有基金份额比例达到份额期初申购赎回

类号或者超过20%的时间区持有份额占比份额份额份额别间（%）

2024-10-18至

2024-10-202024-10-2

机122222974.0764419458.0829095022.057547410.0

12至5.24

构0000

2024-11-142024-12-0

2至2024-12-11

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复文件。

（2）《嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；

（3）《嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；

（4）《嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

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（6）报告期内嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。

9.2存放地点

1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公

司

2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部

9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2025年1月22日