易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年八月三十日易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月10日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................39

7.1期末基金资产组合情况........................................39

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................46

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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47

7.12投资组合报告附注.........................................47

§8基金份额持有人信息..........................................48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48

8.2期末上市基金前十名持有人......................................48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................49

§9开放式基金份额变动..........................................49

§10重大事件揭示............................................50

10.1基金份额持有人大会决议......................................50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50

10.4基金投资策略的改变........................................50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50

10.8其他重大事件...........................................52

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................53

§12备查文件目录............................................53

12.1备查文件目录...........................................53

12.2存放地点.............................................54

12.3查阅方式.............................................54

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§2基金简介

2.1基金基本情况

易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基基金名称金

基金简称 易方达国证机器人产业 ETF

场内简称 机器人 100ETF基金主代码159530交易代码159530基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年1月10日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额56613169.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2024年1月18日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调

整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均投资策略跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。

业绩比较基准国证机器人产业指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券风险收益特征型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

第5页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告名称易方达基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名王玉王小飞信息披露

联系电话020-85102688021-60637103负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话4008818088021-60637228

传真020-38798812021-60635778广东省珠海市横琴新区荣粤道注册地址北京市西城区金融大街25号

188号6层

广州市天河区珠江新城珠江东

路30号广州银行大厦40-43楼；广北京市西城区闹市口大街1号院办公地址东省珠海市横琴新区荣粤道1881号楼号6层邮政编码510620；519031100033法定代表人刘晓艳张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人的办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年

3.1.1期间数据和指标

6月30日）

本期已实现收益-4366439.91

本期利润-7731503.08

加权平均基金份额本期利润-0.1045

本期加权平均净值利润率-10.65%

本期基金份额净值增长率-5.61%

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3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-3177616.96

期末可供分配基金份额利润-0.0561

期末基金资产净值53435552.04

期末基金份额净值0.9439

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-5.61%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同于2024年1月10日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月-6.32%1.36%-6.59%1.37%0.27%-0.01%

过去三个月-11.05%1.53%-11.51%1.58%0.46%-0.05%

过去六个月------

过去一年------

过去三年------自基金合同生

-5.61%1.94%-7.49%2.05%1.88%-0.11%效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2024年1月10日至2024年6月30日）

第7页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

注：1.本基金合同于2024年1月10日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟合标的指数。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-5.61%，同期业绩比较基准收益率为-7.49%。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本

13244.2万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管

理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期

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本基金的基金经理，易方达中证物联网主题 ETF、易方达中证沪港深

500ETF、易方达中证港股通互联网

ETF、易方达中证 2000ETF、易方

达中证生物科技主题ETF联接发起

式、易方达国证信息技术创新主题

ETF、易方达中证港股通互联网

ETF 联接发起式、易方达中证物联

网主题 ETF 联接发起式、易方达中

证沪港深 500ETF 联接发起式、易

方达上证科创板芯片指数发起式、

易方达国证新能源电池 ETF、易方

达中证 A50ETF、易方达中证半导

体材料设备主题 ETF 的基金经理，易方达中证军工 ETF、易方达中证

硕士研究生，具有基金从业资格。曾红利 ETF 联接发起式（自 2022 年李2024-任国泰君安证券股份有限公司分析

09月10日至2024年04月26日）、-7年

栩01-10师，易方达基金管理有限公司研究易方达 MSCI 中国 A50 互联互通员。

ETF 联接（自 2022 年 09 月 10 日至

2024年04月26日）、易方达中证

海外中国互联网 50（QDII-ETF）、易方达中证红利 ETF（自 2022 年

09月10日至2024年04月26日）、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通ETF（自 2022 年 09 月 10 日至 2024年04月26日）、易方达中证军工指数（LOF）、易方达中证全指证券公

司指数（LOF）、易方达国证信息技

术创新主题 ETF 联接发起式、易方

达国证新能源电池 ETF 联接发起

式、易方达中证 A50ETF 联接发起

式、易方达国证机器人产业 ETF 联接发起式的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招

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募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共31次，其中26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪国证机器人产业指数，该指数由沪深北交易所机器人产业相关的上市公司组成，以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年上半年，随着宏观政策效应持续释放，经济增长延续回升向好态势，生产稳定增长，需

求持续恢复，新质生产力加速发展，国内生产总值录得61.7万亿元，同比增长5.0%。物价方面，随着经济持续恢复，上半年居民消费价格（CPI）同比上涨 0.1%，核心 CPI 同比上涨 0.7%；此外，在节能降碳与大规模设备更新等政策及其他因素的推动下，国内工业品市场供需关系也有所改善。但另一方面，当前外部环境仍然复杂，国内有效需求仍然不足，内生动力有待加强，经济持续回升向

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好仍面临诸多困难挑战。在这样的情形下，2024 年上半年内 A 股市场呈现震荡特征。风格方面，新“国九条”推出，有望推动资本市场高质量发展，推进金融强国建设。在该背景下，高质量、高股息资产以及一些代表新质生产力方向的成长资产受到了市场更多的关注。产业方面，近年来人工智能产业爆发，人形机器人有望成为人工智能应用的最终载体，受到业界与市场的广泛关注，相关产业链上市公司整体受益。但受市场风格影响，国证机器人产业指数上半年内下跌15.3%，收益率表现弱于 A 股市场整体。

本报告期内本基金仍处于建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9439元，本报告期份额净值增长率为-5.61%，同期业绩比较基准收益率为-7.49%。受建仓期影响，年化跟踪误差4.26%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年7月二十届三中全会召开，会议分析了当前形势和任务，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。会议指出，面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。展望2024年下半年，随着中国式现代化的不断推进，宏观政策效应持续显现，国内经济动能有望迎来持续改善。在国内经济量的增长与质的提升下，上市公司的盈利能力与质量也有望不断提升，国内股票市场可能在盈利增速提升与估值修复的情形下，迎来较好的投资机会。

2023年11月2日，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），将

切实推动人形机器人产业高质量发展。《意见》指出，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。在产业政策与相关产业发展的推动下，国内人形机器人产业链有望加速落地，迎来较好的投资机会。

作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者提供质地优良的指数投资工具，为长期看好机器人产业投资前景的投资者提供方便、高效的投资工具。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和

基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自2024年3月29日至2024年5月28日，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末资产附注号

2024年6月30日

资产：

货币资金6.4.7.1532642.30

结算备付金97141.37

存出保证金63185.83

交易性金融资产6.4.7.252681885.18

其中：股票投资52681885.18

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产6.4.7.3-

买入返售金融资产6.4.7.4-

应收清算款1113556.65

应收股利-

应收申购款-

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递延所得税资产-

其他资产6.4.7.589915.69

资产总计54578327.02本期末负债和净资产附注号

2024年6月30日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债6.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款949411.36

应付赎回款-

应付管理人报酬19454.56

应付托管费3890.89

应付销售服务费-

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债6.4.7.6170018.17

负债合计1142774.98

净资产：

实收基金6.4.7.756613169.00

未分配利润6.4.7.8-3177616.96

净资产合计53435552.04

负债和净资产总计54578327.02

注：1.本基金合同生效日为2024年1月10日，2024年半年度实际报告期间为2024年1月10日至2024年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

2.报告截止日2024年6月30日，基金份额净值0.9439元，基金份额总额56613169.00份。

6.2利润表

会计主体：易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

单位：人民币元本期

项目附注号2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

一、营业总收入-7439467.55

第14页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

1.利息收入23508.69

其中：存款利息收入6.4.7.923508.69

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-4468556.94

其中：股票投资收益6.4.7.10-4710579.68

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.11-

资产支持证券投资收益6.4.7.12-

贵金属投资收益-

衍生工具收益6.4.7.13-

股利收益6.4.7.14242022.74

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.15-3365063.17

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.16370643.87

减：二、营业总支出292035.53

1．管理人报酬168662.19

2．托管费33732.41

3．销售服务费-

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6.信用减值损失6.4.7.17-

7．税金及附加-

8．其他费用6.4.7.1889640.93三、利润总额（亏损总额以“-”号填-7731503.08

列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-7731503.08

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-7731503.08

注：本基金合同生效日为2024年1月10日，2024年半年度实际报告期间为2024年1月10日至2024年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

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6.3净资产变动表

会计主体：易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

单位：人民币元本期

项目2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

---产

二、本期期初净资

267613169.00-267613169.00

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”-211000000.00-3177616.96-214177616.96号填列）

（一）、综合收益

--7731503.08-7731503.08总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-211000000.004553886.12-206446113.88资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

56000000.00206047.7256206047.72

款

2.基金赎回

-267000000.004347838.40-262652161.60款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

56613169.00-3177616.9653435552.04

产

注：本基金合同生效日为2024年1月10日，2024年半年度实际报告期间为2024年1月10日至2024年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

第16页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1820号《关于准予易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于

2024年1月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为267613169.00份基金份额，其中认

购资金利息折合17169.00份基金份额。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金募集期间为2023年12月18日至2024年1月5日，募集金额总额为人民币267613169.00元，其中：有效净认购金额为人民币267596000.00元，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币 17169.00 元，经安永华明（2024）验字第 70013033_G09 号验资报告予以审验。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年12月31日。

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6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征

分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信

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用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定

的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产

第19页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公

允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。

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未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润（/累计亏损）”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用

情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

（5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除

适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第21页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

6.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式采用现金分红；

(2)每一基金份额享有同等分配权；

(3)基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；

(4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另

有规定的，从其规定。

基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为

第22页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；

存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价

（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

第23页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款532642.30

等于：本金532537.05

加：应计利息105.25

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计532642.30

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票56046948.35-52681885.18-3365063.17

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

债券交易所----

第24页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告市场

银行间-

市场---

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计56046948.35-52681885.18-3365063.17

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应收利息-

其他应收款12605.10

待摊费用77310.59

合计89915.69

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用3128.87

其中：交易所市场3128.87

银行间市场-

第25页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

应付利息-

预提费用29046.62

应付替代款137842.68

合计170018.17

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期

项目2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日267613169.00267613169.00

本期申购56000000.0056000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-267000000.00-267000000.00

本期末56613169.0056613169.00

注：本基金合同于2024年1月10日生效，基金合同生效日的基金份额总额为267613169.00份基金份额，其中认购资金利息折合17169.00份基金份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

本期期初---

本期利润-4366439.91-3365063.17-7731503.08本期基金份额交易产生的

5893729.36-1339843.244553886.12

变动数

其中：基金申购款1200563.99-994516.27206047.72

基金赎回款4693165.37-345326.974347838.40

本期已分配利润---

本期末1527289.45-4704906.41-3177616.96

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期

项目2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

活期存款利息收入19873.92

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入3238.70

其他396.07

合计23508.69

6.4.7.10股票投资收益

第26页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期

项目2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-2170321.39

股票投资收益——赎回差价收入-2540258.29

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-4710579.68

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

卖出股票成交总额92532377.54

减：卖出股票成本总额94594216.55

减：交易费用108482.38

买卖股票差价收入-2170321.39

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期

项目2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

赎回基金份额对价总额262652161.60

减：现金支付赎回款总额97112242.60

减：赎回股票成本总额168080177.29

减：交易费用-

赎回差价收入-2540258.29

6.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

第27页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

股票投资产生的股利收益242022.74

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计242022.74

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

1.交易性金融资产-3365063.17

——股票投资-3365063.17

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计-3365063.17

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

基金赎回费收入-

替代损益收入369802.38

其他841.49

合计370643.87

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的

被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。

6.4.7.17信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

审计费用21670.22

信息披露费-

第28页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

证券出借违约金-

银行汇划费110.00

其他67860.71

合计89640.93

注：本报告期内，基金管理人自主承担本基金的审计费 4546.31 元、IOPV 计算与发布费 1639.99元、注册登记费12604.77元。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系易方达基金管理有限公司基金管理人中国建设银行股份有限公司基金托管人

基金管理人股东、申购赎回代办证券公广发证券股份有限公司司易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基该基金是本基金的联接基金金发起式联接基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期

关联方名称2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例

广发证券273306555.8072.11%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

第29页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

广发证券27336.7472.11%830.0826.53%

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。本报告期该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人

管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费168662.19

其中：应支付销售机构的客户维护费827.41

应支付基金管理人的净管理费167834.78

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

第30页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费33732.41

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末2024年6月30日关联方名称持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例易方达国证机器人产业交易型开

放式指数证券投18366900.0032.4428%资基金发起式联接基金

第31页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告广发证券股份有

1000986.001.7681%

限公司

注：本基金合同生效日为2024年01月10日。除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期

关联方名称2024年1月10日（基金合同生效日）至2024年6月30日期末余额当期利息收入

中国建设银行-活期存款532642.3019873.92

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本报告期内，基金管理人自主承担本基金的审计费 4546.31 元、IOPV 计算与发布费 1639.99元、注册登记费12604.77元。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型新股

30153骏鼎2024-01451.3284.

6个月流通55.8291.2436-

8达3-133264

受限新股

30158美新2024-02146.3145.

6个月流通14.5021.25148-

8科技3-060000

受限

30159肯特2024-06个月新股19.4336.981883652.6952.-

第32页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

1股份2-20流通8424

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；

从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在

第33页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于2024年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末短期信用评级

2024年6月30日

A-1 0.00

A-1 以下 0.00

未评级0.00

合计0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末短期信用评级

2024年6月30日

A-1 0.00

A-1 以下 0.00

未评级0.00

合计0.00

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末短期信用评级

2024年6月30日

A-1 0.00

A-1 以下 0.00

未评级0.00

合计0.00

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末长期信用评级

2024年6月30日

AAA 0.00

AAA 以下 0.00

第34页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

未评级0.00

合计0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末长期信用评级

2024年6月30日

AAA 0.00

AAA 以下 0.00

未评级0.00

合计0.00

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末长期信用评级

2024年6月30日

AAA 0.00

AAA 以下 0.00

未评级0.00

合计0.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2024年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募

第35页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金532642.30---532642.30

结算备付金97141.37---97141.37

存出保证金63185.83---63185.83

交易性金融资产---52681885.1852681885.18

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

第36页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

应收清算款---1113556.651113556.65

应收股利-----

应收申购款-----

递延所得税资产-----

其他资产---89915.6989915.69

资产总计692969.50--53885357.5254578327.02负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款---949411.36949411.36

应付赎回款-----

应付管理人报酬---19454.5619454.56

应付托管费---3890.893890.89

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---170018.17170018.17

1142774.9

负债总计---1142774.98

8

利率敏感度缺口692969.50--52742582.5453435552.04

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准

第37页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末项目2024年6月30日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资52681885.1898.59

交易性金融资产－贵金属投资--

衍生金融资产－权证投资--

其他--

合计52681885.1898.59

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末分析

2024年6月30日

1.业绩比较基准上升5%2634548.29

2.业绩比较基准下降5%-2634548.29

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日

第一层次52668503.30

第38页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

第二层次-

第三层次13381.88

合计52681885.18

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列

入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资52681885.1896.53

其中：股票52681885.1896.53

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

第39页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计629783.671.15

8其他各项资产1266658.172.32

9合计54578327.02100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 42131677.06 78.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10030438.66 18.77

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 519769.46 0.97

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计52681885.1898.59

第40页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（%）

1002230科大讯飞1306005609270.0010.50

2300124汇川技术995905108967.009.56

3688169石头科技114674501944.208.42

4002236大华股份1009001559914.002.92

5002472双环传动707001556814.002.91

6000988华工科技455001361815.002.55

7688777中控技术333751258237.502.35

8300024机器人1248001215552.002.27

9300458全志科技491901156456.902.16

10300567精测电子203001147153.002.15

11603486科沃斯20800981344.001.84

12688327云从科技84355954055.051.79

13002008大族激光44400923520.001.73

14688017绿的谐波11225921572.501.72

15300450先导智能52900879727.001.65

16002747埃斯顿56400802008.001.50

17300229拓尔思59300796399.001.49

18601717郑煤机52800781440.001.46

19688188柏楚电子3821705165.551.32

20603728鸣志电器16700671841.001.26

21002139拓邦股份57200607464.001.14

22601608中信重工159000605790.001.13

23688248南网科技17542519769.460.97

24002851麦格米特19900514216.000.96

25300083创世纪79800489174.000.92

26688322奥比中光18291488552.610.91

27000967盈峰环境113700480951.000.90

28300757罗博特科5320464702.000.87

29603283赛腾股份5900450760.000.84

30300455航天智装34800430128.000.80

31688400凌云光23825397401.000.74

32002063远光软件74900392476.000.73

33002698博实股份31500386505.000.72

34003021兆威机电8320383968.000.72

35603960克来机电18100381910.000.71

36300607拓斯达27300371826.000.70

37300222科大智能65800352688.000.66

第41页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

38000657中钨高新38100348234.000.65

39300457赢合科技18800335204.000.63

40002892科力尔34700333120.000.62

41300161华中数控14800332852.000.62

42002979雷赛智能18100329420.000.62

43300276三丰智能90000316800.000.59

44600562国睿科技22900312814.000.59

45300747锐科激光16600294650.000.55

46000821京山轻机25800292314.000.55

47688003天准科技8545279934.200.52

48300403汉宇集团38100260223.000.49

49688556高测股份21698257989.220.48

50688277天智航32631252563.940.47

51688559海目星7655251772.950.47

52002338奥普光电7600250952.000.47

53603915国茂股份23900245931.000.46

54603100川仪股份10000235100.000.44

55002334英威腾39100233818.000.44

56300048合康新能50500233815.000.44

57688686奥普特3600230508.000.43

58000837秦川机床31100228896.000.43

59002611东方精工43000225750.000.42

60600288大恒科技34300223293.000.42

61603416信捷电气7800222924.000.42

62300802矩子科技14100222357.000.42

63688320禾川科技8954219731.160.41

64600525长园集团50900216834.000.41

65603583捷昌驱动10300209914.000.39

66002833弘亚数控11500209760.000.39

67002519银河电子41600204256.000.38

68002997瑞鹄模具6300201411.000.38

69002559亚威股份25800197628.000.37

70688207格灵深瞳16948194393.560.36

71603901永创智能26800190012.000.36

72002009天奇股份16400185976.000.35

73301029怡合达9200180872.000.34

74300307慈星股份27900166005.000.31

75688305科德数控2534163341.640.31

76002122汇洲智能75600158004.000.30

77603611诺力股份9200156768.000.29

78601882海天精工6700153497.000.29

79002046国机精工14800150516.000.28

80603025大豪科技10800149256.000.28

81688097博众精工6657141660.960.27

第42页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

82300278华昌达48500139195.000.26

83688025杰普特3117125895.630.24

84688290景业智能3830122943.000.23

85300490华自科技17100122436.000.23

86300532今天国际9800120442.000.23

87603203快克智能5000117900.000.22

88301510固高科技4200116550.000.22

89002957科瑞技术8500115260.000.22

90688698伟创电气3981107367.570.20

91002184海得控制11300101474.000.19

92300809华辰装备440089144.000.17

93605186健麾信息390087594.000.16

94688059华锐精密182782909.260.16

95603135中重科技620077686.000.15

96002975博杰股份240071712.000.13

97688128中国电研415171438.710.13

98688697纽威数控432067780.800.13

99301377鼎泰高科340059670.000.11

100688499利元亨306158556.930.11

101301591肯特股份1886952.240.01

102301538骏鼎达363284.640.01

103301588美新科技1483145.000.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1300124汇川技术26152409.5248.94

2002230科大讯飞25338394.1447.42

3688169石头科技20427733.8538.23

4002472双环传动8470275.0015.85

5688017绿的谐波8296324.2515.53

6002236大华股份8022793.1015.01

7688777中控技术7545245.3114.12

8300567精测电子7115945.0013.32

9688327云从科技7077389.2013.24

10300024机器人6857047.0012.83

11000988华工科技6343625.0411.87

12300450先导智能6264031.0011.72

13603486科沃斯5224299.009.78

第43页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

14603728鸣志电器5198385.009.73

15002747埃斯顿4733102.008.86

16300458全志科技4592471.608.59

17601717郑煤机4357062.008.15

18300229拓尔思4211726.997.88

19002008大族激光4024623.007.53

20601608中信重工3608905.006.75

21688556高测股份3120240.415.84

22688322奥比中光3019631.565.65

23000967盈峰环境2771480.005.19

24688400凌云光2742404.895.13

25002851麦格米特2414566.004.52

26002139拓邦股份2374547.004.44

27300161华中数控2358269.004.41

28002527新时达2235736.004.18

29688277天智航2235260.884.18

30603283赛腾股份2202878.004.12

31300222科大智能2194685.004.11

32003021兆威机电2180727.144.08

33000821京山轻机2167020.004.06

34688003天准科技2149000.334.02

35002698博实股份2134741.003.99

36688559海目星2094384.913.92

37688320禾川科技2080103.203.89

38002063远光软件2035071.803.81

39300083创世纪2017481.003.78

40600288大恒科技1939708.003.63

41300457赢合科技1927806.253.61

42300757罗博特科1926552.803.61

43300607拓斯达1903182.003.56

44603915国茂股份1871766.003.50

45300455航天智装1818820.003.40

46688248南网科技1816502.023.40

47300276三丰智能1743905.003.26

48300747锐科激光1741805.503.26

49600562国睿科技1697445.003.18

50603960克来机电1676863.803.14

51603666亿嘉和1660182.633.11

52688207格灵深瞳1654144.323.10

53603100川仪股份1642237.003.07

54002334英威腾1592697.002.98

55000657中钨高新1591616.002.98

56603901永创智能1583385.002.96

57002979雷赛智能1539209.002.88

第44页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

58300479神思电子1496284.002.80

59300403汉宇集团1460723.002.73

60300853申昊科技1377974.002.58

61300802矩子科技1350884.002.53

62000837秦川机床1291063.002.42

63002559亚威股份1281545.002.40

64603583捷昌驱动1279767.002.39

65300048合康新能1202029.002.25

66603611诺力股份1197260.002.24

67301029怡合达1183177.002.21

68002519银河电子1174406.002.20

69688022瀚川智能1153793.932.16

70603416信捷电气1137402.002.13

71002611东方精工1109834.002.08

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1688169石头科技16971745.3331.76

2688017绿的谐波6583070.2412.32

3688777中控技术6256140.9211.71

4688327云从科技5680208.6310.63

5603486科沃斯4049770.737.58

6603728鸣志电器3955747.007.40

7601717郑煤机3638135.006.81

8601608中信重工3010414.005.63

9688556高测股份2391634.084.48

10688322奥比中光2316343.004.33

11688400凌云光2204431.034.13

12603960克来机电1871922.003.50

13603283赛腾股份1802541.003.37

14688003天准科技1737112.823.25

15688320禾川科技1662567.223.11

16688277天智航1659809.923.11

17688559海目星1640101.703.07

18603666亿嘉和1491318.922.79

19600288大恒科技1438605.002.69

20603915国茂股份1413197.002.64

21603100川仪股份1396753.002.61

22600562国睿科技1336329.002.50

23688248南网科技1307229.312.45

第45页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

24603901永创智能1249561.002.34

25688207格灵深瞳1230828.102.30

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额286548362.19

卖出股票收入（成交）总额92532377.54

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

第46页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金63185.83

2应收清算款1113556.65

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款12605.10

7待摊费用77310.59

8其他-

9合计1266658.17

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第47页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构中国建设银行股份有限

公司－易方达国证机器户均持有持有人户数机构投资者个人投资者人产业交易型开放式指的基金份

(户)数证券投资基金发起式额联接基金占总份占总份额占总份额持有份额持有份额持有份额额比例比例比例

22016865.34596304.18366900.

137241263.2438.89%61.11%32.44%

000000

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例

1孔祥春2000000.003.53%

2中信证券股份有限公司1298989.002.29%

3王尧增1150200.002.03%

4孙正权1070100.001.89%

5胡泾渭1008300.001.78%

6广发证券股份有限公司1000986.001.77%

7金建杭1000000.001.77%

8张益洪950600.001.68%

9朱莉927400.001.64%

第48页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

珠海纽达投资管理有限公司－纽达投资

10503300.000.89%

利道永晟十五号私募证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达国

11证机器人产业交易型开放式指数证券投18366900.0032.44%

资基金发起式联接基金

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2024年1月10日）基金份额总额267613169.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额56000000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额267000000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额56613169.00

注：本基金合同生效日为2024年1月10日。

第49页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元券商名称交易股票交易应支付该券商的佣金备注

第50页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告单元占当期股占当期佣数量成交金额票成交总佣金金总量的额的比例比例

长江证券1-----

东方财富1-----

广发证券3273306555.8072.11%27336.7472.11%-

华创证券2-----

平安证券2-----

申万宏源4105702007.4127.89%10570.9027.89%-

招商证券2-----

注：a) 本报告期内新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司、东方财富证券股份有限

公司、广发证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有

限公司、招商证券股份有限公司。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

长江证券------

东方财富------

第51页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

广发证券------

华创证券------

平安证券------

申万宏源------

招商证券------

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期

中国证券报、基金管理人易方达国证机器人产业交易型开放式指数证

1网站及中国证监会基金2024-01-11

券投资基金基金合同生效公告电子披露网站

中国证券报、基金管理人易方达国证机器人产业交易型开放式指数证

2网站及中国证监会基金2024-01-15

券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告电子披露网站基金管理人网站及中国易方达国证机器人产业交易型开放式指数证

3证监会基金电子披露网2024-01-15

券投资基金上市交易公告书站易方达国证机器人产业交易型开放式指数证

4中国证券报2024-01-15

券投资基金上市交易公告书提示性公告

中国证券报、基金管理人易方达国证机器人产业交易型开放式指数证

5网站及中国证监会基金2024-01-18

券投资基金上市交易提示性公告电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于易方达国证机中国证券报、基金管理人

6器人产业交易型开放式指数证券投资基金流网站及中国证监会基金2024-01-18

动性服务商的公告电子披露网站

中国证券报、基金管理人

易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加

7网站及中国证监会基金2024-03-11

联储证券为一级交易商的公告电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于易方达国证机中国证券报、基金管理人

8器人产业交易型开放式指数证券投资基金流网站及中国证监会基金2024-03-29

动性服务商的公告电子披露网站

中国证券报、基金管理人

易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加

9网站及中国证监会基金2024-04-19

渤海证券为一级交易商的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第

10中国证券报2024-04-20

1季度报告提示性公告

中国证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及

11网站及中国证监会基金2024-04-23

时提供或更新身份信息资料的公告电子披露网站

第52页共54页易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况金情况投资者类别持有基金份额比例期初份申购份赎回份持有份份额占

序号达到或者超过20%额额额额比的时间区间中国建设银行股份有

限公司－易方达国证

2024年05月27日18398331400.018366932.44

机器人产业交易型开10.00

~2024年06月30日00.00000.00%放式指数证券投资基金发起式联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

自2024年6月1日至2024年6月30日，基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件、营业执照。

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12.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日