易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称易方达国证机器人产业 ETF

场内简称机器人 100ETF基金主代码159530交易代码159530基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年1月10日

报告期末基金份额总额53613169.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。

业绩比较基准国证机器人产业指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年7月1日-2024年9月30日)

1.本期已实现收益-1688979.05

2.本期利润6259603.73

3.加权平均基金份额本期利润0.1121

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4.期末基金资产净值57008346.91

5.期末基金份额净值1.0633

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*过去三个

12.65%2.42%12.70%2.47%-0.05%-0.05%

月过去六个

0.21%2.04%-0.26%2.09%0.47%-0.05%

月

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起6.33%2.13%4.27%2.21%2.06%-0.08%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2024年1月10日至2024年9月30日）

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注：1.本基金合同于2024年1月10日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束

时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为6.33%，同期业绩比

较基准收益率为4.27%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方达中证物联网主题 ETF、

易方达中证沪港深硕士研究生，具有基金从业李 500ETF、易方达中证港股 2024- 资格。曾任国泰君安证券股-7年栩通互联网 ETF、易方达中 01-10 份有限公司分析师，易方达证 2000ETF、易方达中证基金管理有限公司研究员。

生物科技主题 ETF 联接

发起式、易方达国证信息

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技术创新主题 ETF、易方

达中证港股通互联网ETF

联接发起式、易方达中证

物联网主题 ETF 联接发

起式、易方达中证沪港深

500ETF 联接发起式、易

方达上证科创板芯片指

数发起式、易方达国证新

能源电池 ETF、易方达中

证 A50ETF、易方达中证

半导体材料设备主题ETF

的基金经理，易方达中证军工 ETF、易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）、易方达中

证军工指数（LOF）、易方达中证全指证券公司指数（LOF）、易方达国证信

息技术创新主题 ETF 联

接发起式、易方达国证新

能源电池 ETF 联接发起

式、易方达中证 A50ETF

联接发起式、易方达国证

机器人产业 ETF 联接发

起式的基金经理助理，指数投资部总经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中

26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪国证机器人产业指数，该指数由沪深北交易所机器人产业相关的上市公司组成，以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年三季度，经济数据仍然偏弱，社零总额和房地产投资增速表现相对平淡，制造业投资边际有所回落，然而在外需和大规模设备更新改造政策带动下，整体制造业投资仍得到支撑。分月来看，7月受制造业和房地产投资增速放缓边际影响，固定资产投资累计同比增速较1-6月下行，社零总额表现平淡，线上零售有所恢复；8月投资、生产和消费均有所放缓，信贷、工业品价格表现偏弱；

9 月，制造业 PMI 环比改善，国新会以及中央政治局会议释放积极稳增长、稳市

场、稳预期信号，对市场影响积极，大幅提振投资者信心。在上述因素的影响下，报告期内 A 股市场呈现先跌后涨状态。本报告期，国证机器人产业指数上涨

12.7%。

近期，一系列支持经济高质量发展的金融政策推出，对稳定市场预期、促进市场健康发展起到重要作用。政策积极信号释放，市场信心正边际修复，投资者

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风险偏好有所改善，科技成长板块估值环境有所优化。此外，机器人产业取得积极进展，多款国产机器人产品在世界人工智能大会、世界机器人大会等场合公开亮相，多地进一步推出机器人产业相关的支持政策，产业发展加快。长期来看，机器人已成为发展潜力大、应用前景广的重要新兴产业赛道，其投资价值值得关注。

本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期，本基金严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0633元，本报告期份额净值增长率为

12.65%，同期业绩比较基准收益率为12.70%。年化跟踪误差0.77%，在合同规

定的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自2024年9月4日至2024年9月27日，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资56004754.2497.96

其中：股票56004754.2497.96

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

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4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计1009882.931.77

7其他资产154346.370.27

8合计57168983.54100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

C 制造业 44958742.26 78.86

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10483695.58 18.39

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 562316.40 0.99

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计56004754.2498.24

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1300124汇川技术939905869675.5010.30

2002230科大讯飞1231005470564.009.60

3688169石头科技151144200482.887.37

4002472双环传动666001835496.003.22

5002236大华股份950001635900.002.87

6688777中控技术314311581293.612.77

7000988华工科技429001498068.002.63

8300024机器人1192001473312.002.58

9300458全志科技462901314636.002.31

10300567精测电子189001215648.002.13

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金7567.86

2应收证券清算款56862.82

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款51260.74

7待摊费用38654.95

8其他-

9合计154346.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额56613169.00

报告期期间基金总申购份额13000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额16000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额53613169.00

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比

20%的时间区间

中国建设银行股份有限公司

－易方达国证

2024年07月01

机器人产业交183669805802922901624930.31

1日~2024年09月

易型开放式指00.000.000.00800.00%

30日

数证券投资基金发起式联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人自主承担本基金的固定费用。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

注册的文件；

2.《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点