海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年三月三十一日海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2024年3月27日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17

§6审计报告...............................................18

6.1审计意见..............................................18

6.2形成审计意见的基础.........................................18

6.3其他信息..............................................18

6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................19

6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................19

§7年度财务报表.............................................20

7.1资产负债表.............................................20

7.2利润表...............................................21

7.3净资产变动表............................................23

7.4报表附注..............................................24

§8投资组合报告.............................................49

8.1期末基金资产组合情况........................................49

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................62

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................82

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................82

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................82

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................82

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................82

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................82

8.12投资组合报告附注.........................................83

§9基金份额持有人信息..........................................84

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................84

9.2期末上市基金前十名持有人......................................84

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................84

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................85

§10开放式基金份额变动.........................................85

§11重大事件揭示............................................85

11.1基金份额持有人大会决议......................................85

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................85

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................86

11.4基金投资策略的改变........................................86

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................86

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................86

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................86

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................86

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................86

11.8其他重大事件...........................................87

12影响投资者决策的其他重要信息.....................................90

§13备查文件目录............................................92

13.1备查文件目录...........................................92

13.2存放地点.............................................92

13.3查阅方式.............................................92

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§2基金简介

2.1基金基本情况

海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金名称基金

基金简称 海富通中证 2000 增强策略 ETF

场内简称 2000ETF 增强基金主代码159553交易代码159553基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年3月27日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额10326751.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易深圳证券交易所所上市日期2024年4月15日

2.2基金产品说明

本基金通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积

极的组合管理与风险控制，力争控制本基金份额净值增投资目标长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

本基金主要投资策略包括：

（一）股票投资策略

（1）标的指数。

投资策略本基金股票资产跟踪的标的指数为中证2000指数。

（2）量化增强策略本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪

标的指数，避免大幅偏离标的指数；另一方面采用量化

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模型调整投资组合，力求实现高于标的指数的投资收益。

本基金运用的量化投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验，利用多因子 alpha 模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。

（二）债券投资策略；（三）可转换债券和可交换债券投

资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）股指期货

投资策略；（六）国债期货投资策略；（七）股票期权投

资策略；（八）融资及转融通证券出借策略；（九）存托凭证投资策略。

业绩比较基准中证2000指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基风险收益特征

金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名岳冲张姗

信息披露联系电话021-38650788400-61-95555

负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co

电子邮箱 chongyue@hftfund.com

m

客户服务电话40088-40099400-61-95555

传真021-338301660755-83195201中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层深圳市深南大道7088号招商注册地址

1802-1803室以及19层银行大厦

1901-1908室中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层深圳市深南大道7088号招商办公地址

1802-1803室以及19层银行大厦

1901-1908室

邮政编码200120518040法定代表人路颖缪建民

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市东城区东长安街毕马威华振会计师事务所会计师事务所1号东方广场毕马威大（特殊普通合伙）楼8层中国证券登记结算有限责北京市西城区太平桥大注册登记机构任公司街17号

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024

3.1.1期间数据和指标

年12月31日

本期已实现收益-6352964.35

本期利润-6747641.94

加权平均基金份额本期利润-0.2132

本期加权平均净值利润率-21.66%

本期基金份额净值增长率18.89%

3.1.2期末数据和指标2024年末

期末可供分配利润1950525.72

期末可供分配基金份额利润0.1889

期末基金资产净值12277276.72

期末基金份额净值1.1889

3.1.3累计期末指标2024年末

基金份额累计净值增长率18.89%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数(为期末余额不是当期发生数)。

4、本基金合同生效日为2024年03月27日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*过去三个

9.40%2.49%8.40%2.66%1.00%-0.17%

月过去六个

29.27%2.30%27.56%2.39%1.71%-0.09%

月自基金合

同生效起18.89%2.17%10.32%2.28%8.57%-0.11%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2024年3月27日至2024年12月31日)

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注：1、本基金合同于2024年3月27日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基

金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

第9页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告注：图中列示的2024年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3月27日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元每10份基现金形式发放再投资形式发放年度利润分配年度金份额分备注总额总额合计红数

2024年-----

合计-----

注：本基金自基金合同生效日（2024年3月27日）至本报告期末未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2024年12月31日，本基金管理人共管理97只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通

货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券

投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、

海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富

通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富通

中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混

合型证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型

证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券

投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基

金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券

投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型

证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资

基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海

富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投

资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基

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金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、

海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富

通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股

票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综

指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富

通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指

数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开

放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通

上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基

金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债

债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证5年期地方政

府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕

通30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投

资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科

技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞

弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽

混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投

资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券

投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资

基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海

富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港

股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通

富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基

金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通

成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基

金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富

通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证

券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券

投资基金、海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券

投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数

证券投资基金、海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金、海富通中证2000增强

策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证

券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金、海富通量化选股混合型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士，持有基金从业人员资格证书。2008年4月至2010年 1 月 任 MNJ Capital

Management 交易员，2010年7月至2011年6月任

BlackRock 研究员， 2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业

务中心基金经理，2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金本基金的基经理，2019年9月至2022金经理；量2024-03-2

李自悟-16年年8月任野村东方国际证券化投资部副7量化投资主管。2022年8总监。

月加入海富通基金管理有限公司，现任量化投资部副总监。2023年2月起任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024年3月起兼任海富通中证

2000 增强策略 ETF 基金经理。2024年7月起兼任海富通量化选股混合基金经理。

硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。

2007年4月加入海富通基

金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析

本基金的基2024-03-2

朱斌全-17年师、投资经理、基金经理助金经理7理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强（原海富通富睿混

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合）、海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。2020年10月起兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月至

2024年4月兼任海富通量

化前锋股票、海富通中证

500增强基金经理。2024年

3月起兼任海富通中证2000

增强策略 ETF 基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平

第13页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

国内经济方面，2024年中国经济呈现“政策驱动”的弱复苏特征。一季度财政前置发力实现“开门红”，二、三季度经济和市场进入磨底周期，随着三季度末一系列超预期的

政策转向，四季度经济增速有所好转。全年我国实际 GDP 同比实现 5%增长，高于

2022-2023年的复合增速4.3%，全年物价保持相对平稳，居民消费价格指数同比上涨0.2%。特别是随着一系列宏观政策持续加码，市场信心开始回暖，房地产成交显著放量，

居民消费开始好转，股市也震荡走强。

海外经济方面，随着通胀开始降温，美国在2024年9月开启降息周期，年内累计降幅100个基点。与此同时，美国维持了异常宽松的财政政策，赤字率超6%，将美国债务水平推向了新的高度。但短期而言，积极的财政政策与宽松的货币政策共同作用，对美国股市起到了明显的支撑作用。后续随着新的总统任期开启，预计特朗普将积极调整现有政策导向，需重点关注相关政策带来的内外部影响。

从 A 股市场看，权益市场在 2024 年逐步震荡走高。指数方面，上证指数涨幅为 12.7%，沪深300为14.7%，中证800为12.2%，创业板指为13.2%，中证1000为1.2%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，2024年表现靠前的板块是银行、非银、家电、通信、交运，靠后的板块是医药、农林牧渔、消费者服务、房地产、食品饮料。总体而言，全年权益市场宽幅震荡，红利、成长、中小盘策略轮流表现占优，前期主要是偏防御的高股息红利相关行业表现强势，924 新政以后 TMT 相关科技板块表现更好。

投资策略方面，2024年我们积极调整模型，特别是结合上半年市场的变化，逐步加入了行业和风格模型，以期从更多维度寻找投资机会。在风险控制方面，本基金通过风险模型限制行业和个股偏离，保持投资组合的风格暴露在合理范围之内，并根据指数增强产品特性，进一步增加了高阶风险暴露限制。同时，在组合构建时加入动态的风险控制调整，以提升组合收益稳健性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

第14页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

报告期内，本基金净值增长率为18.89%，同期业绩比较基准收益率为10.32%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观经济来看，2025年国内经济复苏的势头有望进一步增强。随着2024年三季度末一系列逆周期调节政策的推出，以及各部门积极和迅速的响应，官方对于扭转经济的决心和态度已经逐步明朗。在实体经济层面，四季度经济数据已经开始有所回暖，GDP增速反弹至 5.4%，CPI 同比转正至 0.5%，贸易顺差创历史新高。多方面信息都反映出经济增速已经进入修复的过程中，这种趋势有望在2025年进一步加强。

海外经济方面，2025年特朗普将开启第二任期，美国在各方面均将迎来较大幅度的政策转向，不管是在国际贸易、国内税收、还是政府开支等方面。这些政策调整的力度目前还较难估量，但可以预见的是对美国的通胀、政府支出、企业利润等都将有显著影响，这些调整对市场的潜在冲击是2025年的重要挑战。

年末之交，随着 DeepSeek 大模型、人形机器人和哪吒电影等现象级创新的涌现，全球投资者对中国科技和资产的关注度突飞猛进。结合我国在智能驾驶、半导体芯片等领域的不断突破，世界似乎正在重新评估中国经济的创新活力和增长潜力。这些变化充分体现了新质生产力对经济的促进能同时作用在实体和信心两个层面。对于股票市场而言，2025 年我们或也将迎来 A 股市场盈利和估值共同提升带来的戴维斯双击时刻。我们对2025年的市场充满信心，将积极跟踪国内政策和经济的变化，把握投资机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2024年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项审计等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度体系

报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，对公司内控制度体系进行了完善和全面梳理，新增和修订了多项内部制度和流程，提升了公司的合规管理水平。

二、客观开展内外部内控评估，进一步优化内控措施

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。通过内外部审计及合规检查，审

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视法律法规和监管要求的落实情况、监督公司制度流程的执行情况，及时发现存在的问题，并通过加强跨部门的协作沟通，形成合力，认真整改，进一步健全完善了公司的内部控制体系。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度，组织多场反洗钱培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化监测模型，强化可疑交易监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了各项洗钱固有风险评估及洗钱风险控制措施有效性调查工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究和投稿，提升反洗钱工作质效。

四、强化合规文化培训，提升员工的合规及风险意识

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊、开展“合规文化宣传月”主题活动等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人

及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

第16页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2024年5月8日至2024年7月12日，连续四十七个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形；自2024年7月16日至2024年12月31日，连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟持续运作本基金，解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会上海监管局进行了报告。

因前述迷你基金情形，经公司决策，自2024年10月16日起由基金管理人承担本基金项下相关固定费用。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6审计报告毕马威华振审字第2501767号

海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1审计意见

我们审计了后附的海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以

下简称“该基金”)财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、自2024年3月27日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报

表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证

券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2024年12月31日的财务状况以及自2024年3月27日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3其他信息

该基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金自2024年3月27日(基金合同生效日)至2024年12月

31日止期间报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6.4管理层和治理层对财务报表的责任

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国

证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

6.5注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的

审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

第19页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师王国蓓何晨北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

2025年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末资产附注号

2024年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.1422879.26

结算备付金63568.02

存出保证金11429.95

交易性金融资产7.4.7.211996733.06

其中：股票投资11996733.06

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产7.4.7.3-

第20页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

买入返售金融资产7.4.7.4-

应收清算款502040.51

应收股利-

应收申购款-

递延所得税资产-

其他资产7.4.7.579834.12

资产总计13076484.92本期末负债和净资产附注号

2024年12月31日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债7.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款-

应付赎回款-

应付管理人报酬3463.32

应付托管费692.67

应付销售服务费-

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债7.4.7.6795052.21

负债合计799208.20

净资产：

实收基金7.4.7.710326751.00

未分配利润7.4.7.81950525.72

净资产合计12277276.72

负债和净资产总计13076484.92

注：1、报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.1889元，基金份额总额

10326751.00份。

2、基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.2利润表

会计主体：海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

单位：人民币元项目附注号本期

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2024年3月27日（基金合同生效日）至

2024年12月31日

一、营业总收入-6415477.55

1.利息收入123897.04

其中：存款利息收入7.4.7.9123897.04

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-5974362.22

其中：股票投资收益7.4.7.10-6125322.50

基金投资收益-

债券投资收益7.4.7.11-

资产支持证券投资收益-

贵金属投资收益7.4.7.12-

衍生工具收益7.4.7.13-16977.83

股利收益7.4.7.14167938.11

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以

7.4.7.15-394677.59“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16-170334.78

减：二、营业总支出332164.39

7.4.10.2.

1．管理人报酬

1117959.47

其中：暂估管理人报酬（若有）-

7.4.10.2.

2．托管费

223591.91

3．销售服务费-

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6.信用减值损失-

7．税金及附加419.83

8．其他费用7.4.7.17190193.18三、利润总额（亏损总额以“-”-6747641.94号填列）

减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6747641.94

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-6747641.94

第22页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

注：本财务报表的实际编制期间为2024年03月27日(基金合同生效日)至2024年

12月31日，上年度可比期间无比较数据。

7.3净资产变动表

会计主体：海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

单位：人民币元本期

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益

一、上期期末净

资产----

二、本期期初净212326751.

212326751.00--

资产00

三、本期增减变

-20004947

动额（减少以-202000000.00-1950525.72

4.28“-”号填列）

（一）、综合收-6747641.9

---6747641.94益总额4

（二）、本期基金份额交易产

生的净资产变-19330183

-202000000.00-8698167.66

动数（净资产减2.34少以“-”号填

列）

其中：1.基金申80532725.3

86000000.00--5467274.70

购款0

2.基金-27383455

-288000000.00-14165442.36

赎回款7.64

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

生的净资产变----

动（净资产减少以“-”号填

列）

四、本期期末净10326751.00-1950525.7212277276.7

第23页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告资产2

注：本财务报表的实际编制期间为2024年03月27日(基金合同生效日)至2024年

12月31日，上年度可比期间无比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2191号《关于准予海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币212308000.00元。经向中国证监会备案，《海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2024年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为212326751.00份基金份额，其中认购资金利息折合

18751.00份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为

招商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2024]265号文审核同意，本基金

212326751.00份基金份额于2024年4月15日在深交所上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短

期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债

券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易

第24页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

保证金一倍的现金。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在6.50%以内。本基金的业绩比较基准为：中证2000指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金

业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方

式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2024年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，故本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行

业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

第25页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生工具等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未

偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

第26页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产

第27页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额

计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除

第28页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

第29页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融

资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

根据《海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下

简称“基金合同”)的规定，基金收益分配采用现金方式；每一基金份额享有同等分配权；

当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

第30页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键

假设如下：

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、

通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件

《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

第31页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]

78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务

法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；

对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税

第32页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

活期存款422879.26

等于：本金422856.59

加：应计利息22.67

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以

内-

存款期限1-3个月-存款期限3个月以

上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计422879.26

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末

2024年12月31日

项目应计利息公允价值变成本公允价值动

-11996733.0

股票12391410.65-394677.59

6

第33页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

贵金属投资-金交所-

---黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

-11996733.0

合计12391410.65-394677.59

6

注：股票投资包含可退替代款估值增值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

应收利息-

其他应收款79834.12

待摊费用-

合计79834.12

第34页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用9594.16

其中：交易所市场9594.16

银行间市场-

应付利息-

预提费用144262.30

应退退补款641195.75

合计795052.21

7.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31

项目日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日212326751.00212326751.00

本期申购86000000.0086000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-288000000.00-288000000.00

本期末10326751.0010326751.00

注：1、本基金于2024年3月11日至2024年3月22日期间进行发售，扣除认购费后有效认购资金为人民币212308000.00元，折合为212308000.00份基金份额。本基金设立募集期内认购资金的应收孳生利息人民币18751.00元在本基金成立后，折算为18751.00份基金份额归基金份额持有人所有。上述实收有效认购资金人民币

212326751.00元，折合为212326751.00份基金份额。

2、根据《海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》的相关规定，本基金于2024年3月27日(基金合同生效日)至2024年4月14日

第35页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

止期间暂不向投资人开放基金交易，申购和赎回业务自2024年4月15日起开始办理。

3、投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

7.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期利润-6352964.35-394677.59-6747641.94本期基金份额交易产生

9398069.48-699901.828698167.66

的变动数

其中：基金申购款-2185064.66-3282210.04-5467274.70

基金赎回款11583134.142582308.2214165442.36

本期已分配利润---

本期末3045105.13-1094579.411950525.72

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期

项目2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

活期存款利息收入12218.72

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入111206.38

其他471.94

合计123897.04

7.4.7.10股票投资收益

7.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期

项目2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年

12月31日

第36页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

股票投资收益——买卖股票差价收

入-1146235.15

股票投资收益——赎回差价收入-4979087.35

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收

入-

合计-6125322.50

7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期

项目2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

卖出股票成交总额220363324.67

减：卖出股票成本总额220996895.57

减：交易费用512664.25

买卖股票差价收入-1146235.15

7.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期

项目2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

赎回基金份额对价总额273834557.64

减：现金支付赎回款总额95193245.64

减：赎回股票成本总额183620399.35

减：交易费用-

赎回差价收入-4979087.35

7.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

7.4.7.12贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

7.4.7.13衍生工具收益

单位：人民币元本期项目

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

股指期货投资收益（税前）-13280.00

减：股指期货差价收入应缴3498.64

第37页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告纳增值税额

减：交易费用199.19

合计-16977.83

7.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

股票投资产生的股利收益167938.11

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计167938.11

7.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

1.交易性金融资产-394677.59

——股票投资-394677.59

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税-

合计-394677.59

第38页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

基金赎回费收入-

替代损益-170807.01

其他收入472.23

合计-170334.78

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入（卖出）被替代证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额，或强制退款的被替代证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。

7.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

审计费用16249.71

信息披露费72499.42

证券出借违约金-

IOPV 计算费 10053.76

银行划款手续费365.00

开户费400.00

中登服务费90625.29

合计190193.18

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项经中国证监会于2025年1月17日出具《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收

合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富

第39页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96号）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持海富通基金管理有限公司股权亦归属于合并后的国泰君安，即合并后的国泰君安成为海富通基金管理有限公司的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金管理有限公司实际控制人。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人

海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas基金管理人的股东Asset Management BE Holding）上海富诚海富通资产管理有限公司基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期

关联方名称2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例

海通证券588551037.88100.00%

注：基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.1.2权证交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过权证交易，基金合同成立于

2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元关联方名称本期

第40页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日

占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例

海通证券364724.64100.00%9594.16100.00%

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金管理人提供的证券投资研究服务等。

2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，

基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票

交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。公司的该类佣金协议符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。

3、基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期

项目2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费117959.47

其中：应支付销售机构的客户维

454.53

护费

应支付基金管理人的净管理费117504.94

注：1、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产

净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.50%/当年天数。

2、基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元项目本期

第41页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费23591.91

注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.10%/当年天数。

2、基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金，基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期

关联方名称2024年3月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日期末余额当期利息收入

第42页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

招商银行422879.2612218.72

注：基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，基金合同成立于2024年03月

27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项，基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于2024年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元复牌股票股票停牌停牌期末估复牌开数量期末期末备注

代码名称日期原因值单价日期盘单(单位：股)成本总额估值总额价

00077中核2024-1重大事2025-

18.0719.8860010368.6010842.00-

7科技2-30项01-14

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

第43页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

于2024年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为增强策略指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及股指期货等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设

立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控

第44页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券。基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。

第45页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；

按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严

格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品

及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金422879.26---422879.26

结算备付金63568.02---63568.02

第46页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

存出保证金11429.95---11429.95

交易性金融资11996733.0

---11996733.06产6

应收清算款---502040.51502040.51

其他资产---79834.1279834.12

13076484.9

资产总计497877.23--12578607.69

2

负债应付管理人报

---3463.323463.32酬

应付托管费---692.67692.67

其他负债---795052.21795052.21

负债总计---799208.20799208.20

利率敏感度缺12277276.7

497877.23--11779399.49

口2

注：1、表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

2、基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪标的指数，避免大幅偏离标的指数；另一方面采用量化模型调整投资组合，力求实现高于标的指数的投资收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场

第47页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末项目2024年12月31日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资11996733.0697.71

交易性金融资产－基金投资--

交易性金融资产－贵金属投

--资

衍生金融资产－权证投资--

其他--

合计11996733.0697.71

注：基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末

2024年12月31日

1.业绩比较基准上升5%751113.06

2.业绩比较基准下降5%-751113.06

注：基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入

第48页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的本期末层次2024年12月31日

第一层次11985891.06

第二层次10842.00

第三层次-

合计11996733.06

注：基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。基金合同成立于2024年03月27日，上年度可比期间无比较数据。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第49页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资11996733.0691.74

其中：股票11996733.0691.74

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

7486447.283.72

合计

8其他各项资产593304.584.54

9合计13076484.92100.00

注：股票投资包含可退替代款估值增值。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值代码行业类别公允价值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 55753.20 0.45

B 采矿业 93036.00 0.76

C 制造业 8576202.06 69.85

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 440412.80 3.59业

E 建筑业 96271.00 0.78

F 批发和零售业 293664.00 2.39

G 交通运输、仓储和邮政业 390609.00 3.18

H 住宿和餐饮业 - -

第50页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

I 信息传输、软件和信息技术服务业 689039.00 5.61

J 金融业 38799.00 0.32

K 房地产业 364988.00 2.97

L 租赁和商务服务业 2217.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 277566.00 2.26

N 水利、环境和公共设施管理业 123228.00 1.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 37504.00 0.31

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 71182.00 0.58

S 综合 - -

合计11550471.0694.08

8.2.2积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净代码行业类别公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 21538.00 0.18

C 制造业 188743.00 1.54

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 21700.00 0.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 20496.00 0.17

J 金融业 125687.00 1.02

K 房地产业 51131.00 0.42

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17115.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第51页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计446410.003.64

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

净值比例(％)

1300337银邦股份730081176.000.66

2002253川大智胜400055280.000.45

3688302海创药业150046065.000.38

4688550瑞联新材140043806.000.36

5688419耐科装备140043512.000.35

6688685迈信林130043147.000.35

7002970锐明技术90042867.000.35

8603416信捷电气100041950.000.34

9001331胜通能源378041617.800.34

10688117圣诺生物160041072.000.33

11688687凯因科技189440872.520.33

12300690双一科技180040698.000.33

13603855华荣股份200040580.000.33

14688680海优新材120040536.000.33

15001205盛航股份210040509.000.33

16688519南亚新材190040394.000.33

17300307慈星股份490040376.000.33

18300684中石科技180040374.000.33

19603035常熟汽饰280040292.000.33

20688233神工股份170039865.000.32

21300174元力股份270039744.000.32

22301112信邦智能170039729.000.32

23002662京威股份1020039474.000.32

24300566激智科技200039440.000.32

25603018华设集团480039408.000.32

26300500启迪设计370039257.000.32

27002483润邦股份750039075.000.32

第52页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

28603010万盛股份380039026.000.32

29688138清溢光电170038930.000.32

30002961瑞达期货270038799.000.32

31603158腾龙股份480038784.000.32

32300943春晖智控300038670.000.31

33601518吉林高速1390038642.000.31

34603006联明股份370038591.000.31

35001299美能能源310038564.000.31

36603367辰欣药业280038472.000.31

37603507振江股份160038464.000.31

38301379天山电子190038380.000.31

39300483首华燃气390038376.000.31

40002533金杯电工390038376.000.31

41 000888 峨眉山 A 2900 38367.00 0.31

42002255海陆重工690038364.000.31

43002296辉煌科技390038259.000.31

44603967中创物流390038259.000.31

45600284浦东建设610038247.000.31

46300987川网传媒270038232.000.31

47600713南京医药770038192.000.31

48600665天地源1220038186.000.31

49300790宇瞳光学200038180.000.31

50002615哈尔斯480038160.000.31

51002083孚日股份780038142.000.31

52300335迪森股份790038078.000.31

53002982湘佳股份213238056.200.31

54603508思维列控160038048.000.31

55603167渤海轮渡430038012.000.31

56300194福安药业850037910.000.31

57603067振华股份300037890.000.31

58002873新天药业400037880.000.31

59300771智莱科技360037872.000.31

60002452长高电新510037842.000.31

61002787华源控股480037824.000.31

62002438江苏神通310037820.000.31

63300248新开普390037791.000.31

64000589贵州轮胎750037725.000.31

65600035楚天高速820037720.000.31

66301282金禄电子180037710.000.31

67688015交控科技190037677.000.31

68002627三峡旅游750037650.000.31

69300057万顺新材780037596.000.31

70600854春兰股份820037556.000.31

71600661昂立教育320037504.000.31

第53页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

72301280珠城科技90037503.000.31

73002420毅昌科技710037488.000.31

74000900现代投资850037485.000.31

75002972科安达360037440.000.30

76603706东方环宇200037420.000.30

77605118力鼎光电210037401.000.30

78300900广联航空170037400.000.30

79002026山东威达380037392.000.30

80603111康尼机电620037386.000.30

81300501海顺新材280037380.000.30

82300228富瑞特装530037365.000.30

83002166莱茵生物500037350.000.30

84300733西菱动力320037344.000.30

85300193佳士科技420037338.000.30

86600237铜峰电子570037335.000.30

87300093金刚光伏270037287.000.30

88002358森源电气810037260.000.30

89000612焦作万方580037236.000.30

90002682龙洲股份880037224.000.30

91600742一汽富维420037170.000.30

92002284亚太股份480037152.000.30

93600758辽宁能源1080037152.000.30

94002565顺灏股份1220037088.000.30

95600846同济科技430037066.000.30

96600727鲁北化工500037050.000.30

97603058永吉股份420037044.000.30

98000404长虹华意500037000.000.30

99002380科远智慧200036960.000.30

100002102能特科技1410036942.000.30

101002655共达电声290036917.000.30

102002286保龄宝500036900.000.30

103300360炬华科技220036894.000.30

104002084海鸥住工1280036864.000.30

105603600永艺股份310036859.000.30

106603538美诺华290036859.000.30

107300447全信股份260036842.000.30

108600638新黄浦720036720.000.30

109002035华帝股份500036700.000.30

110002947恒铭达110036663.000.30

111002590万安科技300036660.000.30

112603339四方科技290036656.000.30

113601388怡球资源1490036654.000.30

114002731萃华珠宝390036621.000.30

115002248华东数控470036613.000.30

第54页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

116600592龙溪股份370036556.000.30

117600351亚宝药业600036540.000.30

118300320海达股份380036480.000.30

119002206海利得850036465.000.30

120002900哈三联370036445.000.30

121000652泰达股份880036432.000.30

122300184力源信息390036387.000.30

123002111威海广泰330036366.000.30

124301279金道科技180036342.000.30

125000036华联控股890036312.000.30

126300121阳谷华泰300036270.000.30

127600622光大嘉宝1120036176.000.29

128002735王子新材390036114.000.29

129002057中钢天源500036100.000.29

130600101明星电力410036080.000.29

131300988津荣天宇200036080.000.29

132603809豪能股份310036053.000.29

133600310广西能源790036024.000.29

134002106莱宝高科330036003.000.29

135301072中捷精工190035986.000.29

136300758七彩化学300035940.000.29

137300978东箭科技330035937.000.29

138688252天德钰150035925.000.29

139300964本川智能100035900.000.29

140002536飞龙股份310035898.000.29

141000551创元科技300035880.000.29

142000700模塑科技510035802.000.29

143300381溢多利510035802.000.29

144600523贵航股份300035760.000.29

145300756金马游乐240035736.000.29

146600391航发科技180035730.000.29

147300752隆利科技210035700.000.29

148002132恒星科技1300035620.000.29

149000897津滨发展1500035550.000.29

150300439美康生物340035530.000.29

151002073软控股份430035518.000.29

152300507苏奥传感530035510.000.29

153002725跃岭股份330035409.000.29

154603936博敏电子420035364.000.29

155600784鲁银投资600035340.000.29

156300721怡达股份290035322.000.29

157605162新中港520035308.000.29

158600551时代出版410035301.000.29

159003025思进智能250035225.000.29

第55页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

160000948南天信息210035133.000.29

161002367康力电梯510035037.000.29

162300341麦克奥迪200035020.000.29

163003020立方制药193434889.360.28

164002845同兴达230034868.000.28

165000042中洲控股780034866.000.28

166688518联赢激光220034848.000.28

167600744华银电力1120034832.000.28

168300200高盟新材420034776.000.28

169300429强力新材290034771.000.28

170600496精工钢构1150034730.000.28

171 000726 鲁泰 A 5300 34556.00 0.28

172300545联得装备110034463.000.28

173603738泰晶科技230034454.000.28

174300304云意电气430034400.000.28

175603998方盛制药330034386.000.28

176301338凯格精机110034320.000.28

177300424航新科技190034314.000.28

178300032金龙机电760034276.000.28

179002218拓日新能860034142.000.28

180605305中际联合120033996.000.28

181300950德固特210033915.000.28

182688299长阳科技230033810.000.28

183300645正元智慧230033787.000.28

184300401花园生物230033718.000.27

185000548湖南投资650033475.000.27

186603261立航科技120033360.000.27

187300650太龙股份290033350.000.27

188000601韶能股份820033292.000.27

189300215电科院560033208.000.27

190300922天秦装备230033005.000.27

191301132满坤科技120033000.000.27

192301281科源制药110032901.000.27

193002782可立克260032890.000.27

194300928华安鑫创100032890.000.27

195300542新晨科技160032864.000.27

196600488津药药业770032648.000.27

197300862蓝盾光电120032604.000.27

198301307美利信160032528.000.26

199301533威马农机110032450.000.26

200600268国电南自480032256.000.26

201301319唯特偶110032076.000.26

202002869金溢科技120031920.000.26

203300801泰和科技200031740.000.26

第56页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

204301030仕净科技130031382.000.26

205688168安博通80031280.000.25

206300680隆盛科技130031148.000.25

207002406远东传动480030960.000.25

208301086鸿富瀚60030522.000.25

209301135瑞德智能130030264.000.25

210688508芯朋微70030079.000.24

211688543国科军工60030072.000.24

212688239航宇科技80029840.000.24

213002957科瑞技术190029811.000.24

214688325赛微微电60029760.000.24

215300508维宏股份110029755.000.24

216300048合康新能590029736.000.24

217300722新余国科110029722.000.24

218300815玉禾田190029621.000.24

219002412汉森制药490029449.000.24

220002119康强电子190029412.000.24

221688133泰坦科技160029184.000.24

222603788宁波高发210029043.000.24

223002146荣盛发展1760029040.000.24

224600173卧龙地产730028908.000.24

225002282博深股份390028899.000.24

226002250联化科技520028652.000.23

227000507珠海港560028560.000.23

228688025杰普特60028500.000.23

229603977国泰集团220028490.000.23

230603052可川科技80028488.000.23

231002479富春环保600028440.000.23

232600218全柴动力360028440.000.23

233600668尖峰集团280028420.000.23

234688070纵横股份80028240.000.23

235688212澳华内镜70028126.000.23

236300230永利股份630028035.000.23

237603987康德莱390028002.000.23

238300636同和药业350027895.000.23

239002997瑞鹄模具80027720.000.23

240002688金河生物620027714.000.23

241300565科信技术230027577.000.22

242300698万马科技80027568.000.22

243300515三德科技230027393.000.22

244002454松芝股份410027265.000.22

245001326联域股份80027024.000.22

246301020密封科技140026250.000.21

247688135利扬芯片130026091.000.21

第57页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

248688152麒麟信安50026020.000.21

249301555惠柏新材110025817.000.21

250605058澳弘电子130025779.000.21

251003015日久光电180025758.000.21

252603031安孚科技90025740.000.21

253001229魅视科技70025011.000.20

254301333诺思格50024995.000.20

255603380易德龙100024990.000.20

256688195腾景科技61624750.880.20

257688089嘉必优130024739.000.20

258002462嘉事堂190024548.000.20

259300540蜀道装备100024520.000.20

260688103国力股份60024402.000.20

261600605汇通能源70024283.000.20

262300791仙乐健康91023960.300.20

263002448中原内配380023788.000.19

264300852四会富仕90023598.000.19

265002733雄韬股份170023528.000.19

266301004嘉益股份20023130.000.19

267002671龙泉股份510023103.000.19

268002912中新赛克90023031.000.19

269301170锡南科技100022920.000.19

270600684珠江股份690022770.000.19

271301139元道通信100022750.000.19

272300293蓝英装备100022720.000.19

273000823超声电子220022704.000.18

274002338奥普光电60022632.000.18

275605056咸亨国际180022482.000.18

276300797钢研纳克190022439.000.18

277300290荣科科技110022385.000.18

278300577开润股份90022365.000.18

279688319欧林生物210022260.000.18

280000096广聚能源180022068.000.18

281300812易天股份100022040.000.18

282603095越剑智能100022010.000.18

283600619海立股份180021960.000.18

284002884凌霄泵业120021924.000.18

285001216华瓷股份170021675.000.18

286000407胜利股份630021546.000.18

287300881盛德鑫泰70021518.000.18

288603408建霖家居170021301.000.17

289002298中电兴发400021280.000.17

290600106重庆路桥380021242.000.17

291002968新大正230021183.000.17

第58页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

292300135宝利国际530020988.000.17

293600525长园集团430020984.000.17

294002116中国海诚210020958.000.17

295600353旭光电子290020938.000.17

296300531优博讯150020925.000.17

297601188龙江交通580020880.000.17

298603165荣晟环保170020808.000.17

299600367红星发展180020772.000.17

300002401中远海科130020644.000.17

301688310迈得医疗190020520.000.17

302002543万和电气200020480.000.17

303003019宸展光电80020464.000.17

304603823百合花220020460.000.17

305300825阿尔特180020340.000.17

306600746江苏索普290020329.000.17

307000922佳电股份180020322.000.17

308300241瑞丰光电370020313.000.17

309600278东方创业290020271.000.17

310300975商络电子180020250.000.16

311002548金新农510020247.000.16

312603208江山欧派110020240.000.16

313600769祥龙电业210020181.000.16

314300697电工合金160020176.000.16

315301529福赛科技70020132.000.16

316300111向日葵620020088.000.16

317603227雪峰科技230019987.000.16

318002574明牌珠宝430019823.000.16

319300099尤洛卡330019800.000.16

320300523辰安科技100019790.000.16

321300533冰川网络100019760.000.16

322603611诺力股份110019745.000.16

323300095华伍股份290019691.000.16

324603999读者传媒320019680.000.16

325000949新乡化纤490019649.000.16

326600200江苏吴中210019572.000.16

327300583赛托生物100019550.000.16

328600439瑞贝卡580019546.000.16

329000592平潭发展670019229.000.16

330300653正海生物90019170.000.16

331300275梅安森130019110.000.16

332002167东方锆业260019084.000.16

333603618杭电股份350019005.000.15

334301258富士莱80018896.000.15

335002955鸿合科技80018816.000.15

第59页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

336000521长虹美菱230018768.000.15

337300873海晨股份110018601.000.15

338000710贝瑞基因220018590.000.15

339300259新天科技530018550.000.15

340002556辉隆股份330018381.000.15

341603106恒银科技230018101.000.15

342301397溯联股份70018025.000.15

343300292吴通控股370017945.000.15

344300511雪榕生物510017697.000.14

345002017东信和平170017629.000.14

346300859西域旅游50017590.000.14

347300288朗玛信息120017544.000.14

348300139晓程科技120017508.000.14

349000544中原环保200017460.000.14

350301215中汽股份290017255.000.14

351300127银河磁体70017206.000.14

352601599浙文影业480017184.000.14

353688010福光股份60017100.000.14

354300322硕贝德130017043.000.14

355301106骏成科技60016896.000.14

356688376美埃科技50016695.000.14

357300067安诺其270016659.000.14

358301025读客文化170016201.000.13

359603689皖天然气180016164.000.13

360688510航亚科技90015678.000.13

361002474榕基软件260015574.000.13

362301083百胜智能110015477.000.13

363688312燕麦科技50015400.000.13

364603112华翔股份120015000.000.12

365000510新金路410014760.000.12

366300917特发服务30014514.000.12

367688253英诺特40014504.000.12

368300996普联软件80014496.000.12

369600960渤海汽车430014319.000.12

370688020方邦股份40014140.000.12

371300120经纬辉开150013950.000.11

372688662富信科技40013728.000.11

373688456有研粉材40013296.000.11

374688606奥泰生物20012660.000.10

375301099雅创电子30012435.000.10

376002897意华股份30012405.000.10

377300842帝科股份30012306.000.10

378603319湘油泵60011820.000.10

379603009北特科技30011724.000.10

第60页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

380001283豪鹏科技20011578.000.09

381000777中核科技60010842.000.09

382603890春秋电子90010575.000.09

383688080映翰通3009876.000.08

384300590移为通信6009276.000.08

385603617君禾股份12008796.000.07

386605268王力安防10008400.000.07

387300246宝莱特12007908.000.06

388301021英诺激光3007767.000.06

389601116三江购物6006528.000.05

390600159大龙地产27006480.000.05

391603258电魂网络3005967.000.05

392301120新特电气6005946.000.05

393300572安车检测3005421.000.04

394603105芯能科技6005406.000.04

395300541先进数通3004065.000.03

396603386骏亚科技3003336.000.03

397601113华鼎股份6002340.000.02

398002707众信旅游3002217.000.02

399600189泉阳泉3002163.000.02

400000936华西股份2001634.000.01

401000523红棉股份300915.000.01注：1、根据安徽中电鑫龙科技股份有限公司于2025年2月28日发布的《关于公司变更名称、证券简称并取得营业执照的公告》，自2025年3月3日起，公司的证券简称由“中电兴发”变更为“中电鑫龙”，证券代码“002298”保持不变。

2、根据湖南美湖智造股份有限公司于2025年3月17日发布的《公司证券简称变更实施公告》，自2025年3月20日起，公司的证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”，证券代码“603319”保持不变。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

净值比例(％)

1600246万通发展410030545.000.25

2601919中远海控140021700.000.18

3301209联合化学80021640.000.18

4002128电投能源110021538.000.18

5688090瑞松科技60021312.000.17

6601009南京银行200021300.000.17

7601998中信银行300020940.000.17

8300497富祥药业250020850.000.17

第61页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

9301032新柴股份220020658.000.17

10301503智迪科技60020592.000.17

11600383金地集团470020586.000.17

12300845捷安高科160020496.000.17

13600926杭州银行140020454.000.17

14002423中粮资本150020085.000.16

15301079邵阳液压130019812.000.16

16000617中油资本280019292.000.16

17300746汉嘉设计150017115.000.14

18603799华友钴业50014630.000.12

19301359东南电子60013428.000.11

20301448开创电气60012336.000.10

21688175高凌信息70012061.000.10

22601916浙商银行410011931.000.10

23601169北京银行190011685.000.10

24300243瑞丰高材120011424.000.09

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金序号股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比例（％）

1688258卓易信息951213.537.75

2688035德邦科技856157.086.97

3600237铜峰电子833569.006.79

4300400劲拓股份784649.006.39

5600814杭州解百778389.366.34

6600020中原高速778068.006.34

7600769祥龙电业776672.006.33

8688049炬芯科技762984.636.21

9603949雪龙集团760389.006.19

10688550瑞联新材756184.806.16

11300181佐力药业744223.006.06

12601007金陵饭店741469.006.04

13603738泰晶科技740986.006.04

14600613神奇制药738211.336.01

15600525长园集团732717.005.97

16000521长虹美菱730071.455.95

17603110东方材料728467.005.93

18300360炬华科技724081.005.90

19603158腾龙股份716270.005.83

第62页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

20603668天马科技713372.005.81

21688371菲沃泰712276.535.80

22603258电魂网络711062.005.79

23603999读者传媒709452.005.78

24688157松井股份703939.915.73

25603998方盛制药694724.005.66

26002543万和电气684195.005.57

27600035楚天高速683679.005.57

28688025杰普特681834.775.55

29000892欢瑞世纪681607.005.55

30002451摩恩电气679442.005.53

31603367辰欣药业679295.005.53

32688138清溢光电665961.985.42

33600789鲁抗医药664522.005.41

34603051鹿山新材663694.005.41

35603687大胜达663217.005.40

36605289罗曼股份661948.005.39

37600186莲花控股656935.005.35

38603569长久物流655545.285.34

39688601力芯微651857.635.31

40600738丽尚国潮651151.005.30

41600664哈药股份650340.005.30

42688247宣泰医药649423.185.29

43002666德联集团648655.005.28

44301191菲菱科思646280.005.26

45603662柯力传感642770.005.24

46603867新化股份640537.005.22

47603889新澳股份639501.005.21

48603206嘉环科技637317.005.19

49688313仕佳光子636121.075.18

50002115三维通信633061.005.16

51688292浩瀚深度631848.205.15

52605555德昌股份631059.005.14

53002679福建金森626812.005.11

54603078江化微624556.305.09

55000159国际实业624094.005.08

56000593德龙汇能622704.005.07

57688579山大地纬622688.845.07

58600829人民同泰621844.005.06

59600503华丽家族621569.005.06

60601339百隆东方621032.005.06

61002094青岛金王619397.005.05

62600576祥源文旅617829.005.03

63603630拉芳家化616684.005.02

第63页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

64605128上海沿浦614608.005.01

65301215中汽股份612030.004.99

66600987航民股份607760.004.95

67300047天源迪科607218.004.95

68600468百利电气606470.004.94

69300100双林股份605923.004.94

70002723小崧股份603373.004.91

71600354敦煌种业601666.004.90

72600479千金药业600309.004.89

73301318维海德597818.404.87

74601566九牧王597071.004.86

75688595芯海科技595173.174.85

76603222济民健康594052.004.84

77300153科泰电源593349.004.83

78002510天汽模590701.004.81

79688566吉贝尔589876.884.80

80300048合康新能589424.004.80

81300545联得装备587451.004.78

82300650太龙股份586941.004.78

83300066三川智慧586085.004.77

84002577雷柏科技584686.004.76

85603125常青科技583388.134.75

86002947恒铭达577717.004.71

87301011华立科技575054.004.68

88300976达瑞电子574821.004.68

89600721百花医药574555.004.68

90000837秦川机床573630.004.67

91301338凯格精机573232.004.67

92002073软控股份571961.004.66

93301172君逸数码571676.004.66

94603890春秋电子571116.004.65

95300365恒华科技571048.004.65

96688252天德钰570625.364.65

97002845同兴达568553.004.63

98300571平治信息565567.004.61

99603538美诺华565454.004.61

100002137实益达565435.004.61

101301096百诚医药564405.004.60

102000510新金路564162.004.60

103603618杭电股份562497.004.58

104601188龙江交通561375.004.57

105002264新华都559097.004.55

106688259创耀科技557715.214.54

107000533顺钠股份557462.004.54

第64页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

108001234泰慕士557246.004.54

109300531优博讯556788.004.54

110300828锐新科技555741.004.53

111300307慈星股份555199.004.52

112002149西部材料554994.004.52

113600713南京医药554708.004.52

114600133东湖高新553168.004.51

115603416信捷电气552961.004.50

116301330熵基科技552957.004.50

117300884狄耐克552956.004.50

118 000045 深纺织 A 551617.00 4.49

119300543朗科智能550309.004.48

120000544中原环保549255.504.47

121600620天宸股份548983.004.47

122300279和晶科技548335.004.47

123002017东信和平547775.004.46

124603809豪能股份546414.004.45

125002020京新药业546398.004.45

126000421南京公用546338.004.45

127301312智立方546197.004.45

128300651金陵体育545596.004.44

129600180瑞茂通544997.004.44

130300580贝斯特544304.004.43

131000523红棉股份544262.004.43

132002616长青集团543990.004.43

133002588史丹利541745.004.41

134603283赛腾股份540439.004.40

135301018申菱环境539750.004.40

136002170芭田股份539515.004.39

137002039黔源电力539008.804.39

138002955鸿合科技538528.004.39

139002284亚太股份538443.004.39

140603386骏亚科技537981.004.38

141603617君禾股份537584.004.38

142300766每日互动537331.004.38

143605368蓝天燃气537311.004.38

144300660江苏雷利537166.004.38

145300341麦克奥迪536257.004.37

146002615哈尔斯535889.004.36

147688311盟升电子535694.554.36

148300683海特生物534988.004.36

149002983芯瑞达534975.004.36

150603223恒通股份534834.004.36

151600488津药药业534224.004.35

第65页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

152002519银河电子534180.004.35

153301076新瀚新材533539.004.35

154002787华源控股531791.004.33

155300941创识科技531782.004.33

156000863三湘印象531204.004.33

157301151冠龙节能530984.004.32

158300176鸿特科技530858.004.32

159002358森源电气530470.004.32

160301101明月镜片530178.004.32

161688658悦康药业529996.294.32

162000936华西股份529670.004.31

163300120经纬辉开529413.004.31

164300005探路者528111.004.30

165002686亿利达527999.004.30

166300793佳禾智能527279.004.29

167600523贵航股份526556.604.29

168002671龙泉股份525712.004.28

169002393力生制药525606.004.28

170300756金马游乐525113.504.28

171002045国光电器524991.004.28

172002164宁波东力524284.004.27

173002935天奥电子523809.004.27

174301387光大同创523319.664.26

175300951博硕科技523154.004.26

176300193佳士科技522556.004.26

177300403汉宇集团522283.004.25

178002912中新赛克521210.004.25

179601089福元医药521050.004.24

180300718长盛轴承520851.004.24

181301225恒勃股份520195.004.24

182002122汇洲智能518654.004.22

183000900现代投资518626.004.22

184300042朗科科技518547.004.22

185000755山西高速518470.004.22

186300314戴维医疗518281.004.22

187300721怡达股份518211.004.22

188600513联环药业518084.004.22

189300008天海防务517798.004.22

190300447全信股份517566.004.22

191600706曲江文旅517513.004.22

192000899赣能股份514539.004.19

193300412迦南科技514321.504.19

194603358华达科技514042.004.19

195600353旭光电子513954.004.19

第66页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

196002035华帝股份513810.004.19

197002026山东威达512651.004.18

198002695煌上煌512106.004.17

199300465高伟达512082.004.17

200300384三联虹普511484.004.17

201601579会稽山511484.004.17

202300145中金环境511464.004.17

203002533金杯电工510451.004.16

204603912佳力图509925.004.15

205603698航天工程508781.004.14

206002112三变科技508386.004.14

207002682龙洲股份508150.004.14

208300259新天科技507929.004.14

209688319欧林生物507838.774.14

210601999出版传媒507387.004.13

211600351亚宝药业506512.004.13

212300468四方精创506512.004.13

213300922天秦装备505072.514.11

214000607华媒控股504871.004.11

215002623亚玛顿504446.004.11

216603333尚纬股份504248.004.11

217002231奥维通信504038.004.11

218000793华闻集团503702.004.10

219301229纽泰格503402.004.10

220000757浩物股份503161.004.10

221002342巨力索具502969.004.10

222002922伊戈尔502434.004.09

223300538同益股份502418.004.09

224600268国电南自502135.204.09

225001268联合精密502015.004.09

226300099尤洛卡501441.004.08

227001328登康口腔501409.004.08

228300391长药控股501357.004.08

229301066万事利501202.004.08

230301383天键股份501083.004.08

231002640跨境通500742.004.08

232002334英威腾500707.004.08

233301208中亦科技500533.004.08

234300608思特奇500239.004.07

235000698沈阳化工499699.004.07

236600894广日股份499691.004.07

237002803吉宏股份499684.004.07

238301270汉仪股份498886.004.06

239002303美盈森498640.004.06

第67页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

240002093国脉科技498342.004.06

241002323雅博股份498203.004.06

242600851海欣股份498026.004.06

243600033福建高速498009.004.06

244603315福鞍股份497984.004.06

245300021大禹节水497967.004.06

246300460惠伦晶体497645.004.05

247600269赣粤高速497390.004.05

248300550和仁科技497370.004.05

249002971和远气体497265.004.05

250300231银信科技496740.004.05

251603106恒银科技496455.004.04

252 000836 ST 富通 496303.00 4.04

253001313粤海饲料496140.004.04

254002300太阳电缆495980.004.04

255300522世名科技495795.004.04

256301127天源环保494861.004.03

257300700岱勒新材494694.004.03

258300815玉禾田494529.644.03

259300025华星创业494469.004.03

260002611东方精工494293.004.03

261002184海得控制494207.004.03

262600853龙建股份493528.004.02

263000822山东海化493482.004.02

264000631顺发恒业493477.004.02

265301181标榜股份493362.004.02

266301149隆华新材493267.574.02

267300304云意电气493172.004.02

268600310广西能源493170.004.02

269002995天地在线492724.004.01

270600794保税科技492433.004.01

271300291百纳千成492386.004.01

272002165红宝丽492101.004.01

273300516久之洋492065.004.01

274000753漳州发展491470.004.00

275301320豪江智能491432.004.00

276600981汇鸿集团491005.004.00

277600611大众交通490570.004.00

278002437誉衡药业490493.004.00

279301179泽宇智能490165.003.99

280300817双飞集团489815.003.99

281600461洪城环境488838.003.98

282002514宝馨科技488792.003.98

283000912泸天化488752.003.98

第68页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

284300349金卡智能488696.003.98

285 000531 穗恒运 A 488644.00 3.98

286601008连云港488133.003.98

287002783凯龙股份488089.003.98

288000978桂林旅游487833.003.97

289003032传智教育487755.003.97

290002896中大力德487250.003.97

291600433冠豪高新487072.003.97

292605116奥锐特486569.003.96

293300872天阳科技486405.003.96

294300551古鳌科技486341.393.96

295002095生意宝485983.003.96

296300740水羊股份485938.003.96

297600249两面针485782.003.96

298300706阿石创485327.003.95

299300607拓斯达485144.003.95

300300590移为通信485005.003.95

301002937兴瑞科技484988.003.95

302300852四会富仕484750.003.95

303300996普联软件484634.803.95

304002593日上集团484196.003.94

305002817黄山胶囊484025.003.94

306002878元隆雅图483912.003.94

307002375亚厦股份483895.003.94

308300248新开普483823.003.94

309300421力星股份483693.603.94

310002329皇氏集团483611.003.94

311600757长江传媒483455.003.94

312300514友讯达483218.003.94

313600594益佰制药483044.003.93

314301377鼎泰高科482824.003.93

315605266健之佳482554.003.93

316301357北方长龙481945.003.93

317002900哈三联481350.003.92

318600327大东方481257.003.92

319002364中恒电气481141.003.92

320002858力盛体育480663.003.92

321002818富森美480609.603.91

322301051信濠光电480347.003.91

323300007汉威科技480247.003.91

324002333罗普斯金480102.003.91

325605377华旺科技479916.003.91

326002823凯中精密479694.003.91

327300378鼎捷数智479394.003.90

第69页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

328300491通合科技478569.003.90

329000788北大医药477519.003.89

330300258精锻科技477344.003.89

331605388均瑶健康476367.003.88

332301169零点有数476228.003.88

333002345潮宏基476076.003.88

334301263泰恩康475969.003.88

335300997欢乐家475632.003.87

336300485赛升药业475608.003.87

337600636国新文化475406.003.87

338688505复旦张江474900.903.87

339301159三维天地474417.003.86

340301256华融化学473196.003.85

341000635英力特472760.003.85

342002491通鼎互联472715.003.85

343688231隆达股份472390.933.85

344000663永安林业471981.003.84

345002965祥鑫科技471835.003.84

346002293罗莱生活471604.003.84

347300933中辰股份471380.003.84

348002495佳隆股份471237.003.84

349002117东港股份470969.003.84

350300533冰川网络469411.003.82

351300710万隆光电468377.003.81

352000920沃顿科技468045.003.81

353300032金龙机电467969.003.81

354000428华天酒店467725.003.81

355000957中通客车467350.003.81

356300439美康生物467079.003.80

357601789宁波建工466883.003.80

358002587奥拓电子466123.003.80

359002571德力股份465528.003.79

360600230沧州大化465307.003.79

361300678中科信息464783.003.79

362002757南兴股份464757.003.79

363600495晋西车轴464625.003.78

364603029天鹅股份464065.003.78

365600105永鼎股份463436.003.77

366300589江龙船艇463284.003.77

367002154报喜鸟463069.003.77

368603070万控智造463058.003.77

369301393昊帆生物463029.003.77

370301038深水规院462773.203.77

371300698万马科技462480.003.77

第70页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

372002106莱宝高科462337.003.77

373301117佳缘科技462224.003.76

374600410华胜天成462070.003.76

375603590康辰药业461272.003.76

376000948南天信息461155.003.76

377600855航天长峰460965.003.75

378300415伊之密460084.003.75

379002016世荣兆业460066.003.75

380002662京威股份459753.003.74

381300691联合光电458742.003.74

382600939重庆建工458589.003.74

383002445中南文化458451.003.73

384605068明新旭腾458136.003.73

385002338奥普光电458057.003.73

386600425青松建化458047.003.73

387300797钢研纳克458013.003.73

388300667必创科技457906.003.73

389688799华纳药厂457342.233.73

390300605恒锋信息457253.003.72

391600716凤凰股份457253.003.72

392300809华辰装备457198.403.72

393603028赛福天456964.003.72

394301136招标股份456430.003.72

395002181粤传媒456259.003.72

396600184光电股份455478.003.71

397300513恒实科技455175.003.71

398600735新华锦454816.003.70

399002975博杰股份454717.003.70

400002988豪美新材454664.003.70

401603366日出东方453278.003.69

402301211亨迪药业452947.003.69

403600130波导股份452693.003.69

404603676卫信康452660.003.69

405300840酷特智能452108.003.68

406002208合肥城建451731.003.68

407603969银龙股份451528.003.68

408301303真兰仪表451059.003.67

409002599盛通股份450982.003.67

410300355蒙草生态450899.003.67

411600694大商股份449911.003.66

412600280中央商场449821.003.66

413600537亿晶光电449668.003.66

414605077华康股份448607.003.65

415300990同飞股份448346.003.65

第71页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

416002379宏创控股447914.003.65

417605598上海港湾447890.003.65

418002989中天精装446913.003.64

419002315焦点科技446330.003.64

420002235安妮股份446163.003.63

421603708家家悦445244.003.63

422603123翠微股份444666.003.62

423002860星帅尔444011.003.62

424002970锐明技术443817.003.61

425300345华民股份443490.003.61

426002546新联电子443325.003.61

427002795永和智控443003.003.61

428002554惠博普442877.003.61

429000925众合科技442505.003.60

430603937丽岛新材442264.003.60

431688580伟思医疗442052.603.60

432002270华明装备441590.003.60

433002527新时达441304.003.59

434001319铭科精技441285.003.59

435300499高澜股份440934.003.59

436601890亚星锚链440860.003.59

437002471中超控股440653.003.59

438688588凌志软件440018.933.58

439300510金冠股份439383.003.58

440300098高新兴439263.003.58

441002877智能自控438939.003.58

442300011鼎汉技术438818.003.57

443002062宏润建设438540.003.57

444 002197 ST 证通 438062.00 3.57

445300632光莆股份437905.003.57

446300853申昊科技437650.003.56

447300592华凯易佰437327.003.56

448301525儒竞科技437219.633.56

449002689远大智能437170.003.56

450605188国光连锁436954.003.56

451301089拓新药业436784.003.56

452601929吉视传媒436475.003.56

453002426胜利精密436351.003.55

454301311昆船智能436330.003.55

455002043兔宝宝436023.003.55

456688328深科达435738.313.55

457300519新光药业435662.003.55

458000906浙商中拓435497.003.55

459600557康缘药业435192.003.54

第72页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

460301323新莱福435163.603.54

461000650仁和药业434794.003.54

462300017网宿科技434534.003.54

463001219青岛食品434532.003.54

464603518锦泓集团434270.003.54

465000828东莞控股433760.003.53

466603306华懋科技432788.003.53

467002031巨轮智能432682.003.52

468603267鸿远电子432285.003.52

469000078海王生物432204.003.52

470300377赢时胜431481.003.51

471002540亚太科技427994.003.49

472300380安硕信息423692.003.45

473002561徐家汇423317.003.45

474688207格灵深瞳416062.923.39

475300461田中精机411999.003.36

476601126四方股份409850.003.34

477600121郑州煤电401970.003.27

478600226亨通股份390080.003.18

479688089嘉必优389454.253.17

480688293奥浦迈387588.633.16

481600846同济科技386120.003.14

482300160秀强股份382811.003.12

483688222成都先导377087.523.07

484603768常青股份376317.003.07

485600429三元股份374513.003.05

486603897长城科技372434.003.03

487600551时代出版366811.002.99

488688068热景生物366048.112.98

489002014永新股份364723.002.97

490600368五洲交通363991.002.96

491600638新黄浦362394.002.95

492603359东珠生态360354.002.94

493603987康德莱357815.002.91

494300065海兰信357333.002.91

495603859能科科技356701.002.91

496688182灿勤科技355848.192.90

497300055万邦达354325.002.89

498600207安彩高科351935.002.87

499603520司太立349390.002.85

500600897厦门空港340884.002.78

501603701德宏股份338813.002.76

502600084中信尼雅338471.002.76

503600880博瑞传播338032.002.75

第73页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

504688590新致软件335622.682.73

505002681奋达科技333233.002.71

506002632道明光学333170.002.71

507600108亚盛集团325654.002.65

508000501武商集团325275.002.65

509605398新炬网络317281.002.58

510000514渝开发316400.002.58

511600825新华传媒310414.002.53

512688226威腾电气308374.152.51

513603727博迈科305276.002.49

514600308华泰股份305170.002.49

515002330得利斯304996.002.48

516603266天龙股份304835.002.48

517300709精研科技303545.002.47

518002483润邦股份302551.002.46

519600054黄山旅游301035.002.45

520002075沙钢股份299719.002.44

521002418康盛股份294942.002.40

522600255鑫科材料294731.002.40

523300195长荣股份294043.002.40

524688253英诺特292704.692.38

525603960克来机电292404.002.38

526600292远达环保290647.002.37

527002189中光学288294.002.35

528605228神通科技285677.002.33

529300131英唐智控285610.002.33

530603360百傲化学283388.002.31

531600159大龙地产283174.002.31

532002881美格智能283147.002.31

533300602飞荣达282104.002.30

534688391钜泉科技281811.362.30

535603211晋拓股份281681.002.29

536603558健盛集团280967.002.29

537300369绿盟科技280818.002.29

538002752昇兴股份280288.002.28

539002725跃岭股份278523.002.27

540688053思科瑞278265.422.27

541002337赛象科技276236.002.25

542300053航宇微275885.002.25

543300192科德教育275134.002.24

544600623华谊集团274633.002.24

545688348昱能科技272019.182.22

546688560明冠新材271637.772.21

547688077大地熊270072.202.20

第74页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

548300184力源信息270055.002.20

549002133广宇集团269763.002.20

550603399永杉锂业269513.002.20

551300404博济医药268757.002.19

552603131上海沪工268486.002.19

553000505京粮控股268094.002.18

554 002141 *ST 贤丰 268081.00 2.18

555600228返利科技266771.002.17

556688071华依科技266461.702.17

557300731科创新源265136.002.16

558000411英特集团262696.002.14

559601599浙文影业262021.002.13

560300245天玑科技261371.002.13

561000633合金投资260340.002.12

562603390通达电气259935.002.12

563688205德科立257500.172.10

564002084海鸥住工256727.222.09

565300217东方电热256228.002.09

566300441鲍斯股份255903.002.08

567002306中科云网255076.002.08

568600476湘邮科技253858.002.07

569002406远东传动252267.002.05

570002962五方光电250188.002.04

571300275梅安森250072.002.04

572688609九联科技249500.762.03

573603496恒为科技249307.002.03

574688593新相微248755.732.03

575600336澳柯玛248105.002.02

576300925法本信息248046.002.02

577001223欧克科技247531.002.02

578300713英可瑞246629.002.01

579301368丰立智能246610.002.01

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金序号股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比例（％）

1688258卓易信息926590.477.55

2688035德邦科技836385.986.81

3600237铜峰电子773388.006.30

第75页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

4600020中原高速773112.006.30

5688049炬芯科技761415.896.20

6603949雪龙集团750452.006.11

7600814杭州解百749192.006.10

8600789鲁抗医药724602.005.90

9603110东方材料720571.005.87

10600613神奇制药713960.005.82

11688550瑞联新材711783.775.80

12601007金陵饭店705301.005.74

13603738泰晶科技700585.805.71

14600769祥龙电业694188.005.65

15688371菲沃泰686029.905.59

16688157松井股份685545.985.58

17600525长园集团684274.005.57

18603999读者传媒674213.005.49

19603668天马科技670965.805.47

20603998方盛制药670086.005.46

21603158腾龙股份670034.005.46

22603258电魂网络667310.005.44

23688313仕佳光子663979.325.41

24600664哈药股份661772.005.39

25603889新澳股份660344.005.38

26600035楚天高速656736.005.35

27605555德昌股份651804.005.31

28688247宣泰医药647150.925.27

29603051鹿山新材644504.005.25

30603367辰欣药业643937.005.24

31688138清溢光电643048.405.24

32603569长久物流640673.005.22

33688601力芯微640635.835.22

34605289罗曼股份639499.005.21

35600186莲花控股637280.005.19

36688025杰普特636983.415.19

37603662柯力传感635683.005.18

38603867新化股份624530.005.09

39600738丽尚国潮622277.005.07

40603206嘉环科技622001.005.07

41601339百隆东方618695.005.04

42688292浩瀚深度616692.455.02

43603687大胜达615259.005.01

44688579山大地纬610147.474.97

45688566吉贝尔609918.774.97

46600479千金药业609878.004.97

47600829人民同泰603193.004.91

第76页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

48605128上海沿浦601892.884.90

49603630拉芳家化599964.004.89

50600503华丽家族596048.004.85

51600468百利电气590269.004.81

52600987航民股份588521.004.79

53600576祥源文旅584544.004.76

54603078江化微584397.004.76

55603222济民健康583300.004.75

56603125常青科技579180.554.72

57601566九牧王575676.004.69

58600354敦煌种业565816.004.61

59600721百花医药563424.004.59

60603358华达科技561111.004.57

61688595芯海科技555371.924.52

62600133东湖高新551867.004.50

63603283赛腾股份542383.004.42

64000837秦川机床541613.004.41

65600894广日股份537026.004.37

66688252天德钰536242.214.37

67002020京新药业534317.004.35

68688658悦康药业530476.064.32

69603912佳力图523611.004.26

70601089福元医药522468.004.26

71603315福鞍股份521276.004.25

72603890春秋电子521241.004.25

73605368蓝天燃气521184.404.25

74603698航天工程519766.004.23

75601188龙江交通519556.004.23

76688259创耀科技518894.094.23

77603618杭电股份516263.004.21

78603416信捷电气515848.714.20

79600180瑞茂通513984.004.19

80601579会稽山513832.004.19

81600713南京医药512018.004.17

82600461洪城环境510401.004.16

83688311盟升电子509514.864.15

84603538美诺华507789.004.14

85600269赣粤高速507755.004.14

86600513联环药业507454.004.13

87603386骏亚科技506562.004.13

88603617君禾股份501107.004.08

89600620天宸股份497759.004.05

90600033福建高速496576.004.04

91603223恒通股份495632.404.04

第77页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

92600488津药药业495418.004.04

93600757长江传媒494809.004.03

94601999出版传媒490131.003.99

95601008连云港490075.003.99

96605116奥锐特488444.003.98

97688319欧林生物487039.673.97

98600851海欣股份484039.003.94

99600853龙建股份484039.003.94

100603809豪能股份483945.003.94

101605266健之佳482765.003.93

102600433冠豪高新476799.003.88

103600523贵航股份476440.003.88

104605377华旺科技475944.003.88

105600353旭光电子475405.003.87

106600611大众交通473071.003.85

107601789宁波建工473049.003.85

108600694大商股份471791.803.84

109600794保税科技471777.003.84

110600855航天长峰469691.003.83

111600351亚宝药业467761.003.81

112688505复旦张江466975.843.80

113605077华康股份466933.003.80

114688231隆达股份463766.983.78

115600268国电南自461700.003.76

116002043兔宝宝460564.003.75

117603590康辰药业460417.003.75

118603333尚纬股份458655.003.74

119300017网宿科技456630.003.72

120603676卫信康455736.003.71

121600230沧州大化454155.003.70

122600981汇鸿集团453281.003.69

123600495晋西车轴452786.003.69

124600327大东方450670.003.67

125600636国新文化449352.003.66

126600184光电股份449168.003.66

127600105永鼎股份448998.003.66

128600425青松建化447223.003.64

129600249两面针446791.003.64

130605388均瑶健康442617.003.61

131000650仁和药业442451.003.60

132605598上海港湾441479.003.60

133603070万控智造441433.103.60

134600410华胜天成440560.003.59

135600939重庆建工439630.003.58

第78页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

136601126四方股份437500.003.56

137601890亚星锚链437281.003.56

138603106恒银科技436706.003.56

139603267鸿远电子435943.003.55

140600706曲江文旅435823.003.55

141603029天鹅股份432037.003.52

142605068明新旭腾431944.003.52

143603969银龙股份430931.003.51

144605188国光连锁429236.003.50

145603366日出东方428591.003.49

146600310广西能源426457.003.47

147688588凌志软件424047.773.45

148603708家家悦423276.003.45

149688799华纳药厂422915.123.44

150600716凤凰股份422851.003.44

151300377赢时胜422200.003.44

152600735新华锦418833.003.41

153603518锦泓集团418126.003.41

154600130波导股份416253.003.39

155600594益佰制药414366.003.38

156600537亿晶光电413404.003.37

157603028赛福天411770.003.35

158603306华懋科技411680.003.35

159000828东莞控股411365.003.35

160688207格灵深瞳407792.923.32

161688580伟思医疗406019.453.31

162688293奥浦迈403098.103.28

163600557康缘药业402222.003.28

164603123翠微股份402145.003.28

165601929吉视传媒396504.003.23

166301525儒竞科技395081.003.22

167603937丽岛新材393397.003.20

168603897长城科技389757.003.17

169688222成都先导389360.653.17

170300181佐力药业388404.003.16

171301089拓新药业386599.003.15

172600280中央商场386029.003.14

173000892欢瑞世纪385731.003.14

174600226亨通股份384389.003.13

175688328深科达383218.423.12

176600121郑州煤电381373.003.11

177600429三元股份379256.003.09

178002426胜利精密378253.003.08

179603768常青股份377047.003.07

第79页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

180600368五洲交通375808.903.06

181688089嘉必优375595.963.06

182603359东珠生态373466.003.04

183688182灿勤科技371681.633.03

184603859能科科技369814.003.01

185688068热景生物367565.152.99

186002900哈三联365131.002.97

187603701德宏股份353054.002.88

188600846同济科技352224.002.87

189600638新黄浦352211.002.87

190688226威腾电气349893.492.85

191600207安彩高科349407.002.85

192002264新华都346702.952.82

193603520司太立346270.002.82

194300461田中精机345689.002.82

195600897厦门空港344364.002.80

196600880博瑞传播342005.002.79

197688590新致软件340800.262.78

198002922伊戈尔338876.002.76

199300709精研科技330481.002.69

200600108亚盛集团328934.002.68

201600551时代出版325850.002.65

202603360百傲化学324524.002.64

203300065海兰信323835.002.64

204605398新炬网络323650.002.64

205002094青岛金王319803.002.60

206000521长虹美菱319621.002.60

207603266天龙股份318008.002.59

208688071华依科技317531.562.59

209002270华明装备315294.002.57

210600308华泰股份314264.002.56

211300415伊之密313462.002.55

212300922天秦装备311560.002.54

213600084中信尼雅309958.222.52

214603987康德莱308364.002.51

215603131上海沪工307319.002.50

216605228神通科技306150.002.49

217002679福建金森306051.002.49

218600825新华传媒305981.002.49

219000957中通客车305493.002.49

220300602飞荣达303569.002.47

221300360炬华科技303277.002.47

222300590移为通信301563.002.46

223600054黄山旅游301424.002.46

第80页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

224603727博迈科300335.002.45

225600255鑫科材料298983.002.44

226002451摩恩电气295674.002.41

227301311昆船智能293964.002.39

228300100双林股份293412.002.39

229600623华谊集团292979.002.39

230000159国际实业292602.002.38

231600292远达环保291790.002.38

232300400劲拓股份289088.002.35

233002965祥鑫科技288809.002.35

234603558健盛集团287272.002.34

235603211晋拓股份286322.002.33

236688053思科瑞285846.402.33

237300756金马游乐285720.002.33

238688391钜泉科技285222.782.32

239603960克来机电281321.002.29

240301215中汽股份280278.002.28

241688348昱能科技279766.292.28

242688253英诺特278888.942.27

243002947恒铭达277145.002.26

244688077大地熊276801.892.25

245002587奥拓电子276508.002.25

246600159大龙地产271982.002.22

247688205德科立271505.632.21

248300840酷特智能267669.002.18

249603399永杉锂业267450.002.18

250002543万和电气265819.002.17

251688560明冠新材265172.442.16

252300098高新兴264809.002.16

253002878元隆雅图264280.002.15

254002026山东威达263780.002.15

255002975博杰股份263597.002.15

256603390通达电气263573.002.15

257600228返利科技262933.002.14

258600476湘邮科技262006.002.13

259300047天源迪科260123.002.12

260300066三川智慧257651.002.10

261002593日上集团256992.002.09

262300809华辰装备256189.002.09

263002031巨轮智能253053.002.06

264300369绿盟科技252968.002.06

265603496恒为科技249648.002.03

266000510新金路248700.002.03

267688609九联科技247941.032.02

第81页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

268600336澳柯玛247623.002.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额368187713.21

卖出股票的收入（成交）总额220363324.67

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，通过多头

第82页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金11429.95

2应收清算款502040.51

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款79834.12

7待摊费用-

8其他-

9合计593304.58

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

第83页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的基机构投资者个人投资者

持有人户数(户)金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例

27038247.237490197.0072.53%2836554.0027.47%

9.2期末上市基金前十名持有人

占上市总份额比

序号持有人名称持有份额（份）例上海展弘投资管理有限公

1司-展弘金选套利1号私募2000000.0019.37%

证券投资基金

2中信证券股份有限公司1946687.0018.85%

3方正证券股份有限公司1198010.0011.60%

上海证券-国泰君安证券股

份有限公司-上海证券正和

41000000.009.68%

2 号 FOF 单一资产管理计

划法巴农银理财有限责任公

5司-法巴农银理财珐琅金固831300.008.05%

收增强封闭式 C002 期

6肖静敏430000.004.16%

7刘志娟300023.002.91%

8国都期货有限公司200000.001.94%

9陈盈200000.001.94%

10 UBS AG 117100.00 1.13%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

第84页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告基金管理人所有从业人

1000.000.0097%

员持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

0

部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2024年3月27日)基金份额总额212326751.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额86000000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额288000000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额10326751.00

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金于2024年7月25日至2024年8月26日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2024年8月27日表决通过了《关于海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》。详情请参考本基金管理人发布的相关公告。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2024年9月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，路颖女士自2024年9月2日起担任公司董事长，杨仓兵先生因退休不再担任公司董事长。

2024年12月11日，海富通基金管理有限公司发布公告，周小波先生自2024年12

第85页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告月9日起担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本年度应支付的审计费用是30000.00元。目前事务所已提供审计服务的年限是1年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例

海通证券3588551037.88100.00%364724.64100.00%-

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。

2、交易单元的选择标准：

基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。

3、交易单元的选择程序：

第86页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

（1）由牵头部门依据上述交易单元选择标准及公司内控制度要求，对候选券商开展尽职调查，综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。

（2）经评估，牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审查，再提交基金管理人的总经理办公会审议。

（3）基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期占当期回占当期权券商名称债券成成交金成交金额购成交总成交金额证成交总交总额额额的比例额的比例的比例

海通证券------

11.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期

上海证券报、基金管海富通中证2000增强策略交易型开放理人网站及中国证

12024-03-06

式指数证券投资基金基金份额发售公告监会基金电子披露网站

上海证券报、基金管海富通基金管理有限公司关于海富通中理人网站及中国证

2证2000增强策略交易型开放式指数证2024-03-21

监会基金电子披露券投资基金提前结束募集的公告网站

上海证券报、基金管海富通中证2000增强策略交易型开放理人网站及中国证

32024-03-28

式指数证券投资基金基金合同生效公告监会基金电子披露网站

上海证券报、基金管海富通中证2000增强策略交易型开放理人网站及中国证

42024-04-10

式指数证券投资基金上市交易公告书监会基金电子披露网站

上海证券报、基金管海富通中证2000增强策略交易型开放理人网站及中国证

5式指数证券投资基金开放日常申购、赎2024-04-10

监会基金电子披露回业务公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增部分上海证券报、基金管

62024-04-15

券商为海富通中证2000增强策略交易理人网站及中国证

第87页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告型开放式指数证券投资基金一级交易商监会基金电子披露的公告网站

上海证券报、基金管海富通中证2000增强策略交易型开放理人网站及中国证

7式指数证券投资基金上市交易提示性公2024-04-15

监会基金电子披露告网站

海富通基金管理有限公司关于新增平安上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

82024-04-18

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增长江上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

92024-04-25

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

上海证券报、基金管关于海富通中证2000增强策略交易型理人网站及中国证

10开放式指数证券投资基金新增流动性服2024-04-26

监会基金电子披露务商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增招商上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

112024-05-14

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增中信上海证券报、基金管建投证券股份有限公司为海富通中证理人网站及中国证

122024-05-22

2000增强策略交易型开放式指数证券监会基金电子披露

投资基金一级交易商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增国泰上海证券报、基金管君安证券股份有限公司为海富通中证理人网站及中国证

132024-06-06

2000增强策略交易型开放式指数证券监会基金电子披露

投资基金一级交易商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增渤海上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

142024-06-11

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增部分上海证券报、基金管券商为海富通中证2000增强策略交易理人网站及中国证

152024-06-17

型开放式指数证券投资基金一级交易商监会基金电子披露的公告网站

上海证券报、基金管关于海富通中证2000增强策略交易型理人网站及中国证

16开放式指数证券投资基金可能触发基金2024-06-20

监会基金电子披露合同终止情形的提示性公告网站

关于海富通中证2000增强策略交易型上海证券报、基金管

17开放式指数证券投资基金可能触发基金理人网站及中国证2024-07-04

合同终止情形的提示性公告监会基金电子披露

第88页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告网站

上海证券报、基金管关于海富通中证2000增强策略交易型理人网站及中国证

18开放式指数证券投资基金可能触发基金2024-07-11

监会基金电子披露合同终止情形的提示性公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增兴业上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

192024-07-18

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于以通讯方上海证券报、基金管式召开海富通中证2000增强策略交易理人网站及中国证

202024-07-24

型开放式指数证券投资基金基金份额持监会基金电子披露有人大会的公告网站

海富通基金管理有限公司关于以通讯方上海证券报、基金管式召开海富通中证2000增强策略交易理人网站及中国证

212024-07-25

型开放式指数证券投资基金基金份额持监会基金电子披露有人大会的第一次提示性公告网站

海富通基金管理有限公司关于以通讯方上海证券报、基金管式召开海富通中证2000增强策略交易理人网站及中国证

222024-07-26

型开放式指数证券投资基金基金份额持监会基金电子披露有人大会的第二次提示性公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增国金上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

232024-08-02

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增爱建上海证券报、基金管证券有限责任公司为海富通中证2000理人网站及中国证

242024-08-14

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

上海证券报、基金管关于海富通中证2000增强策略交易型理人网站及中国证

25开放式指数证券投资基金基金份额持有2024-08-27

监会基金电子披露人大会计票日停牌的提示性公告网站

海富通基金管理有限公司关于海富通中上海证券报、基金管证2000增强策略交易型开放式指数证理人网站及中国证

262024-08-28

券投资基金基金份额持有人大会表决结监会基金电子披露果暨决议生效的公告网站

上海证券报、基金管海富通基金管理有限公司关于董事长变理人网站及中国证

272024-09-04

更的公告监会基金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于新增联储上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

282024-10-14

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

第89页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

海富通基金管理有限公司关于新增国联上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

292024-11-11

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

上海证券报、基金管海富通基金管理有限公司关于高级管理理人网站及中国证

302024-12-11

人员变更的公告监会基金电子披露网站

上海证券报、基金管关于海富通中证2000增强策略交易型理人网站及中国证

31开放式指数证券投资基金调整最小申2024-12-24

监会基金电子披露

购、赎回单位的公告网站

上海证券报、基金管关于海富通中证2000增强策略交易型理人网站及中国证

32开放式指数证券投资基金新增流动性服2024-12-24

监会基金电子披露务商的公告网站

海富通基金管理有限公司关于新增方正上海证券报、基金管证券股份有限公司为海富通中证2000理人网站及中国证

332024-12-25

增强策略交易型开放式指数证券投资基监会基金电子披露金一级交易商的公告网站

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回份份额占序号持有份额

超过20%的时份额份额额比间区间

2024/7/15-2024/3400

3200002000000.0

17/152024/7/25--0000.19.37%

00.000

2024/7/2500

2024/10/21-2023093

2898531946687.0

24/10/242024/10-2066.18.85%

79.000

/28-2024/12/2900机构

1609

2024/11/5-2024/160960

3-600.0--

11/50.00

0

1600

2024/7/15-2024/160000

4-0000.--

7/1500.00

00

第90页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

5970

2024/5/6-2024/5597013

个人1-1316.--

/1616.00

00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引

发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能

无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，本基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同

的情形；

4、其他可能的风险。

注：报告期内单一投资者申购赎回份额包含二级市场交易数据。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了124只公募基金。截至2024年12月

31日，海富通管理的公募基金资产规模约1722亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发

的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基

第91页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023年3月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所

颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023年8月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

2024年12月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》

颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的文件

(二)海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同

(三)海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

(四)海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

13.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层

1901-1908室

13.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

第92页共93页海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告海富通基金管理有限公司

二〇二五年三月三十一日