银华国证港股通创新药交易型开放式指数

证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 港股创新药 ETF

场内简称 港股创新药 ETF基金主代码159567基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年1月3日

报告期末基金份额总额195364863.00份

投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准国证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整）

风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

第 2 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）

1.本期已实现收益-1450467.85

2.本期利润48396136.15

3.加权平均基金份额本期利润0.2538

4.期末基金资产净值205752133.89

5.期末基金份额净值1.0532

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月33.82%1.96%35.43%2.06%-1.61%-0.10%

过去六个月26.22%1.94%27.49%2.03%-1.27%-0.09%自基金合同

5.32%2.12%3.36%2.26%1.96%-0.14%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告

注：本基金合同生效日期为2024年01月03日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月马君女本基金的2024年1月330日担任银华中证内地资源主题指数分

-15.5年士基金经理日级证券投资基金基金经理，2013年12月

16日至2015年7月16日兼任银华消费

主题分级混合型证券投资基金基金经理，

2015年8月6日至2016年8月5日兼任

银华中证国防安全指数分级证券投资基

金基金经理，2015年8月13日至2016第 4 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告年8月5日兼任银华中证一带一路主题指

数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银

华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票

型发起式证券投资基金基金经理，自

2017年11月9日至2021年2月25日兼

任银华食品饮料量化优选股票型发起式

证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股

票型发起式证券投资基金基金经理，自

2017年12月15日至2024年9月26日

兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起

式证券投资基金基金经理，2018年5月

11日至2021年8月18日兼任银华中小

市值量化优选股票型发起式证券投资基

金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证 5G通信主题交易型开放式指数

证券投资基金基金经理，自2020年3月

20日起兼任银华中证创新药产业交易型

开放式指数证券投资基金基金经理，自

2020年 5月 28日起兼任银华中证 5G通

信主题交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理，自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易

型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理，自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开

放式指数证券投资基金基金经理，自

2021年3月3日起兼任银华中证全指证

券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金经理，自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金基金经理，自

2022年6月2日起兼任银华中证基建交

易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金经理，自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证

券投资基金基金经理，自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混

合型发起式证券投资基金（QDII）基金经

第 5 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告理，自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数

证券投资基金基金经理，自2023年4月

7日起兼任银华中证500价值交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投

资基金基金经理，自2024年4月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，自2024年 9月 26日起兼任银华中证 A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内

（1 日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单第 6 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告

边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年3季度，经济整体上延续了今年以来的弱复苏状态；同时，国内外环境也在发生一些

积极的变化，这些变化导致经济的复苏预期显著提升。海外方面，美联储在9月中旬降低联邦基金利率50个基点，正式转入降息周期，这使得国内外的息差快速收敛，同时对人民币汇率环境支撑明显。国内方面，多部门在9月下旬联合出台支持性宏观政策，涉及到政策利率、存量房贷利率、资本市场支持等多个方面。在上述因素的作用下，A股和港股市场在三季度中大幅反弹。

展望2024年第4季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0532元；本报告期基金份额净值增长率为33.82%，业绩比较基准收益率为35.43%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资188480230.4880.09

其中：股票188480230.4880.09

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

第 7 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计46562816.5519.79

8其他资产296941.420.13

9合计235339988.45100.00

注：1、股票投资含可退替代款估值增值。

2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币188480230.48元，占

期末净值比例为91.61%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

基础材料--

消费者非必需品--

消费者常用品--

能源--

金融--

医疗保健188480230.4891.61

工业--

信息技术--

电信服务--

公用事业--

地产建筑业--

合计188480230.4891.61

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

102269药明生物141550022338465.5410.86

206160百济神州16890022039594.3010.71

301801信达生物45000019113439.059.29

401177中国生物制药489800016475288.488.01

第 8 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告

509926康方生物25900016022463.657.79

601093石药集团229400012515672.876.08

703692翰森制药4920009295110.254.52

801548金斯瑞生物科技5080006386043.923.10

900013和黄医药1905005531670.042.69

1002359药明康德1077005302903.952.58

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。

第 9 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金21830.96

2应收证券清算款-

3应收股利227027.21

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用48083.25

8其他-

9合计296941.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第 10 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额171364863.00

报告期期间基金总申购份额78000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额54000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额195364863.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册

的文件

9.1.2《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

9.1.3《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

9.1.4《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

9.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

9.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

9.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2存放地点

第 11 页 共 12 页港股创新药 ETF2024 年第 3 季度报告上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2024年10月24日