广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
1广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发中证海外中国互联网 30（QDII-ETF）
场内简称 中概互联 ETF基金主代码159605交易代码159605基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年11月24日
报告期末基金份额总额7842486155.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最投资目标小化。
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股投资策略（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权
2广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于
基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的
80%。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过3%。
具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准人民币计价的中证海外中国互联网30指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有风险收益特征与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company境外资产托管人中文名称道富银行
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元主要财务指标报告期
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(2024年10月1日-2024年12月31日)
1.本期已实现收益303787694.25
2.本期利润-713638630.94
3.加权平均基金份额本期利润-0.0880
4.期末基金资产净值7066412935.81
5.期末基金份额净值0.9010
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
-9.15%1.83%-7.75%1.76%-1.40%0.07%月过去六个
15.42%1.99%15.46%1.96%-0.04%0.03%
月
过去一年20.66%1.93%22.05%1.91%-1.39%0.02%
过去三年-0.35%2.69%-1.07%2.67%0.72%0.02%自基金合
同生效起-9.90%2.67%-14.91%2.66%5.01%0.01%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
4广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
（2021年11月24日至2024年12月31日）
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日离任日年限期期
本基金的基金夏浩洋先生，中国籍，经理；广发中理学硕士，持有中国证证环保产业交券投资基金业从业证易型开放式指书。曾任广发基金管理数证券投资基有限公司指数投资部研
金发起式联接究员、投资经理、广发
夏浩基金的基金经2021-11-中证全指可选消费交易
-7.4年洋理；广发中证24型开放式指数证券投资
光伏产业指数基金基金经理(自2021型发起式证券年5月20日至2023年2投资基金的基月22日)、广发中证全金经理；广发指可选消费交易型开放中证光伏龙头式指数证券投资基金发
30交易型开放起式联接基金基金经理
5广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
式指数证券投(自2021年5月20日至
资基金的基金2023年2月22日)、广经理；广发中发中证全指原材料交易证环保产业交型开放式指数证券投资
易型开放式指基金基金经理(自2021数证券投资基年5月20日至2023年2金的基金经月22日)、广发中证全理；广发国证指能源交易型开放式指通信交易型开数证券投资基金基金经
放式指数证券理(自2021年5月20日
投资基金的基至2023年2月22日)、金经理；广发广发中证全指金融地产中证2000交交易型开放式指数证券
易型开放式指投资基金基金经理(自数证券投资基2021年5月20日至2023
金的基金经年12月13日)、广发中理；广发国证证全指金融地产交易型通信交易型开开放式指数证券投资基放式指数证券金发起式联接基金基金
投资基金发起经理(自2021年5月20式联接基金的日至2023年12月13基金经理；广日)、广发中证科创创业发中证半导体50增强策略交易型开放材料设备主题式指数证券投资基金基
交易型开放式金经理(自2022年12月指数证券投资28日至2024年2月22基金的基金经日)。
理；广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；
广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理；广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发恒
6广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
7广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4季度，国内经济稳中向好。整体来看，在具有挑战性的内外部环境下，国
内经济定力强劲，韧性十足。特别是9月底以来，多轮经济金融利好政策推出，给投资者带来了充足的信心。
海外方面，4季度内，美国大选特朗普胜出。美联储于11月、12月连续降息两次，分别降息 25bps，给市场流动性带来了利好。然而美联储主席鲍威尔在12月议息会议上的鹰派发言给美联储后续降息的节奏带来了一定的不确定性，
这也对市场投资情绪造成一定程度的扰动。
A 股方面，4 季度市场各宽基指数表现出现分化，其中上证指数上涨 0.46%，深证成指下跌1.09%，沪深300指数下跌2.06%，中证500指数下跌0.30%，中证1000指数上涨4.36%，中证2000指数上涨8.40%，创业板指数下跌1.54%，科创板50指数上涨13.36%。行业方面，强势行业主要有商贸零售、银行等，而美容护理、医药生物等表现相对较差。
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
中证海外中国互联网30指数从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网
公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。
报告期内，中证海外中国互联网30指数下跌7.75%。季度内，受益于国内经济刺激政策接连出台以及美联储在11月、12月的两次降息，中概互联板块投资者情绪有所回升。然而，美国大选结果出炉，特朗普当选新一任美国总统，新的政策又给中概股的未来带来了不确定性。板块整体呈现出先涨后跌的态势。当前，在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，与消费相关的互联网上市公司或将迎来增长机会。此外，人工智能引领全球科技潮流，与之相关的中概互联成份股或
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将在未来有较大成长空间。总体而言，互联网的发展前景广阔，投资者可充分关注其长期投资价值，同时由于板块波动较大，对于波动较为敏感的投资者可以采用相对保守的投资策略，平抑短期波动带来的风险。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-9.15%，同期业绩比较基准收益率为-7.75%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号项目金额(人民币元)
比例(%)
1权益投资7004301140.7498.60
其中：普通股5738581753.6980.79
存托凭证1265719387.0517.82
优先股--
房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
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5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计83361514.541.17
8其他资产15782842.280.22
9合计7103445497.56100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。
（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为2616271771.09元，占基金资产净值比例37.02%。
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
美国1265719387.0517.91
中国香港5738581753.6981.21
合计7004301140.7499.12
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源--
原材料--
工业119167999.281.69
非日常生活消费品3678565149.7852.06日常消费品90609397.811.28
医疗保健--
金融76414546.291.08
信息技术590460374.658.36
通讯业务2285032440.5432.34
公用事业--
房地产164051232.392.32
合计7004301140.7499.12
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
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5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细所公所占基属司在金资公司名名国序证券证数量公允价值（人民产净称（英称家号代码券（股）币元）值比文）（（中市例地
文）场（％）
区)腾讯香控中
Tencent 港
股700国1120265638.6
1 Holding 交 2901050.00 15.85
有 HK 香 1
s Ltd 易限港所公司阿里巴巴香
Alibaba 集 中港
Group 团 9988 国 13960320.0 1065251933.9
2交15.07
Holding 控 HK 香 0 9易
Ltd 股 港所有限公司香中港美3690国
3 Meituan 交 6427790.00 902977661.85 12.78
团 HK 香易港所纳
PDD 拼 斯
PDD 美
4 Holding 多 达 881373.00 614495825.68 8.70
US 国
s Inc 多 克证
11广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
券交易所香小中港
Xiaomi 米 1810 国 18481700.0
5交590460374.658.36
Corp 集 HK 香 0易团港所携程香
Trip.co 集 中港
m 团 9961 国
6交989131.00494626430.477.00
Group 有 HK 香易
Ltd 限 港所公司京东集香团中港
JD.com 股 9618 国
7交3689664.00464681597.286.58
Inc 份 HK 香易有港所限公司网易香股中港
NetEase 份 9999 国
8交2880250.00369144176.665.22
Inc 有 HK 香易限港所公司百度集香中团港
Baidu 9888 国
9股交4037519.00309207368.644.38
Inc HK 香份易港有所限公
12广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
司贝纽壳约控
KE 证
股 BEK 美
10 Holding 券 1238961.00 164051232.39 2.32
有 E US 国
s Inc 交限易公所司
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
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2应收证券清算款4404712.13
3应收股利11378130.15
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计15782842.28
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额8045486155.00
报告期期间基金总申购份额1039000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额1242000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额7842486155.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
14广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）募集的文件（二）《广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（三）《广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二五年一月二十一日
15
沪公网安备31011802005267号
