嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18日嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）

场内简称 中概互联网 ETF基金主代码159607基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年11月24日

报告期末基金份额总额2250829139.00份

投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应的调整。

具体投资策略包括：完全复制策略、替代性策略、衍生品

投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支

持证券投资策略、存托凭证投资策略、境外市场基金投资策略等。

业绩比较基准经估值汇率调整后的中证海外中国互联网30指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金为股票型指数基金，跟踪中证海外中国互联网30指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险第 2 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

英文名称：State Street Bank and Trust Company境外资产托管人

中文名称：美国道富银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）

1.本期已实现收益127544215.12

2.本期利润215802416.60

3.加权平均基金份额本期利润0.0835

4.期末基金资产净值1746240229.79

5.期末基金份额净值0.7758

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月7.66%1.85%6.65%1.86%1.01%-0.01%

过去六个月4.65%1.89%3.76%1.90%0.89%-0.01%

过去一年3.65%1.84%3.64%1.85%0.01%-0.01%自基金合同

-22.42%2.77%-27.75%2.84%5.33%-0.07%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金、嘉实中证软件服务

ETF、嘉实中证稀土

产业 ETF、嘉实中证电池主题曾任华创证券有限责任公司资产管理部

ETF、嘉实 量化研究员，2017年 4月加入嘉实基金

2021年11月

田光远中证稀土-9年管理有限公司指数投资部，从事指数基金

24日

产业 ETF 投资研究工作。硕士研究生，具有基金从联接、嘉实业资格。中国国籍。

中证新能

源 ETF、嘉实中证稀有金属主

题 ETF、嘉实中证软件服务

第 4 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024年第 2季度报告

ETF联接、嘉实中证稀有金属

主题 ETF

发起联接、嘉实中证芯片产业指数发起

式、嘉实中证电池主

题 ETF发

起联接、嘉实上证科创板芯片

ETF、嘉实上证科创板芯片

ETF发起

联接、嘉实北证50成

份指数、嘉实中证全指集成电

路 ETF、嘉实中证机

器人 ETF基金经理

本基金、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实沪深

300红利

低波动2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，ETF、嘉实2024年 1月11 历任指数投资部投资经理助理、投资经

王紫菡-8年沪深300日理。硕士研究生，具有基金从业资格。中红利低波国国籍。

动 ETF联

接、嘉实医药健康

100ETF、嘉

实医药健

康 100ETF

联接、嘉实

第 5 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告恒生科技

ETF（QDII）、嘉实中证医疗指数

发起式、嘉实国证绿色电力

ETF、嘉实中证细分化工产业主题指数

发起式、嘉实国证绿色电力

ETF发起

联接、嘉实中证疫苗与生物技

术 ETF、嘉实恒生医疗保健

ETF发起联接（QDII）、嘉实上证科创板生物医药

ETF、嘉实恒生医疗

保健 ETF（QDII）、嘉实上证科创板生物医药

ETF发起联接基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

第 6 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法

律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金跟踪中证海外中国互联网30指数，中证海外中国互联网30指数选取海外交易所上市的30家中国互联网企业作为样本股，采用自由流通市值加权计算，以反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的投资机会。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

回顾二季度，市场整体呈现先涨后跌走势。4 月制造业 PMI 延续 3 月的扩张态势，得益于全球制造业扩张，我国出口显著回升，同比增长1.5%，增速由负转正，较上月改善9.0个百分点；

进口同比增长8.4%，增速同样由负转正，较上月改善10.3个百分点，对美欧与新兴市场的出口均显著改善。在经济超预期回暖影响下，市场情绪乐观，持续上行。5、6月制造业 PMI稍有回落，至荣枯线以下，或说明前期稳增长政策落地效果仍有待显现，市场经过前期上升阶段后开始回调。

但生产及需求端均有亮点：生产指数仍保持扩张；需求端出口韧性较强，出口链产业景气持续，内需则受政策支持，伴随家电下乡以及消费品以旧换新的推进，耐用品消费或得以提振。回顾二季度海外经济，在 4月数据不及预期后，5月美国制造业 PMI数据再度回暖，6月全球制造业 PMI第 7 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

好于预期，或说明全球制造业仍处于上行周期。虽然在此背景下美联储官员的发言努力淡化短期内降息预期，但 5月美国核心 PCE同比 2.6%，创近三年新低，市场仍然保持整体上行态势。

作为 ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7758元；本报告期基金份额净值增长率为7.66%，业绩比较基准收益率为6.65%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1721051796.3398.49

其中：普通股1273599040.4172.89

优先股--

存托凭证447452755.9225.61

房地产信托凭证--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计19406405.661.11

8其他资产6921700.040.40

9合计1747379902.03100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为309030587.20元，占基金资产净值的比例为

17.70%。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

第 8 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

中国香港1273599040.4172.93

美国447452755.9225.62

合计1721051796.3398.56

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

占基金资产净

行业类别公允价值（人民币元）

值比例(%)

通信服务622179592.5535.63

非必需消费品902514907.9451.68

必需消费品28938965.391.66

能源--

金融16719478.930.96

医疗保健--

工业30933521.061.77

信息技术81479923.184.67

原材料--

房地产38285407.282.19

公用事业--

合计1721051796.3398.56

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合无。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及

存托凭证投资明细所属占基金公司名称公司名称证券代所在证国家数量公允价值（人资产净序号

(英文)(中文)码券市场（地(股)民币元）值比例

区）(%)

Tencent 香港证

腾讯控股中国7980271225861.

1 Holdings 700 HK 券交易 15.53

有限公司香港0054

Ltd 所

Alibaba阿里巴巴香港证

Group 9988 中 国 3962 254970583.

2集团控股券交易14.60

Holding HK 香港 620 52有限公司所

Ltd

PDD 纳斯达 2577 244239152.

3 拼多多 PDD UW 美国 13.99

Holdings 克证券 70 63

第 9 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

Inc 交易所香港证

3690中国1928195572835.

4 Meituan 美团 券交易 11.20

HK 香港 750 21所香港证

NetEase 网易股份 9999 中 国 6499 88440815.3

5券交易5.06

Inc 有限公司 HK 香港 15 5所香港证

Trip.com 携程集团 9961 中 国 2392 81791353.1

6券交易4.68

Group Ltd 有限公司 HK 香港 33 5所香港证

Xiaomi 1810 中 国 5417 81479923.1

7小米集团券交易4.67

Corp HK 香港 200 8所百度集团香港证

9888中国100978521006.8

8 Baidu Inc 股份有限 券交易 4.50

HK 香港 190 6公司所京东集团香港证

JD.com 9618 中 国 8251 77797275.9

9股份有限券交易4.46

Inc HK 香港 74 9公司所

Kuaishou 香港证

1024中国156766010749.2

10 Technolog 快手科技 券交易 3.78

HK 香港 200 3

y 所

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及

存托凭证投资明细无。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细

第 10 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

序号衍生品类别衍生品名称公允价值（人民币元）占基金资产净值比例(%)

HKG Hang Se

1 指数期货 ng TECH I - -

ndex Futures

注：（1）报告期末，本基金仅持有上述1只金融衍生品；

（2）按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》

及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-423848.59元，已包含在结算备付金中。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（人民币元）

1存出保证金1675314.45

2应收证券清算款-

3应收股利5246385.59

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计6921700.04

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

第 11 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额2894829139.00

报告期期间基金总申购份额267000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额911000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2250829139.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况资情况者序持有基金份额比例达份额期初申购赎回

类号到或者超过20%的时间持有份额占比份额份额份额

别区间（%）

2024-04-01至

机884868615.1250344449.1630780626.504432438.22.4

12024-06-062024-06-

构000000001

11至2024-06-30

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

第 12 页 共 13 页嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）2024 年第 2 季度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复文件。

（2）《嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；

（3）《嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；

（4）《嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。

9.2存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司

9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2024年7月18日