华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告

华安纳斯达克100交易型开放式指数证券

投资基金（QDII）

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称华安纳斯达克 100ETF（QDII）

场内简称纳斯达克 ETF基金主代码159632基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年7月21日

报告期末基金份额总额5357720640.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略1、组合复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准纳斯达克100指数收益率（经估值汇率调整）

风险收益特征本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为主要投资于境外证券交易市场的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券交易市场投资所面临的特别投资风险。

第 2 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

英文名称：State Street Bank and Trust Company境外资产托管人

中文名称：美国道富银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2025年4月1日-2025年6月30日）

1.本期已实现收益23328217.94

2.本期利润1387323410.77

3.加权平均基金份额本期利润0.2572

4.期末基金资产净值9886161148.33

5.期末基金份额净值1.8452

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月16.43%2.23%17.32%2.29%-0.89%-0.06%

过去六个月6.59%1.90%7.49%1.93%-0.90%-0.03%

过去一年14.20%1.62%15.74%1.64%-1.54%-0.02%

过去三年------

过去五年------自基金合同

84.52%1.41%93.45%1.44%-8.93%-0.03%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

硕士研究生，14年基金行业从业经历。

曾任毕马威华振会计师事务所审计员。

2010年7月加入华安基金，历任基金运

营部基金会计、指数与量化投资部分析

师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3指数投资月，同时担任华安 CES 港股通精选 100部副总

2022年7月交易型开放式指数证券投资基金及其联

倪斌监、本基-14年

21日接基金的基金经理。2018年9月至2022

金的基金

年12月，同时担任华安纳斯达克100指经理数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（由华安纳斯达克 100指数证券投资基金转型而来）的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经

225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年 5月起，同时担任华安法国 CAC40交易型开放式

第 4 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至

2025年3月，同时担任华安中证新能源

汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月至2025年3月，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年 1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2024年2月起，同时担任华安恒生互联

网科技业交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金（QDII）、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12第 5 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告月，同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2024年12月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券

投资基金（QDII）（由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来）的基金经理。2025年5月起，同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的第 6 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申

购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间

的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明二季度，美国经济呈现降温趋势，6月议息会议，美联储维持利率不变，伴随通胀的进一步回落，市场对于下半年降息预期有所提升。经历一季度大幅调整后，美股科技股估值在二季度逐步修复，同时，部分美股科技股的资本开支和财报业绩保持较高韧性，在投资者情绪改善、科技股盈利预期有所上修和全球流动性偏宽松的背景下，指数报告期内表现较好，作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

截至2025年6月30日，本基金份额净值为1.8452元，本报告期份额净值增长率为16.43%，同期业绩比较基准增长率为17.32%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金无需要说明的情形。

第 7 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（人民币元）

（%）

1权益投资9223937394.9993.24

其中：普通股9113330970.3292.12

优先股--

存托凭证110606424.671.12

房地产信托凭证--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计621571922.276.28

8其他资产47154607.480.48

9合计9892663924.74100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

美国9223937394.9993.30

合计9223937394.9993.30

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

占基金资产净

行业类别公允价值（人民币元）

值比例(%)

能源41911032.200.42

原材料119531775.961.21

工业414227007.164.19

非日常生活消费品1236685420.9012.51日常消费品478272301.714.84

医疗保健444406760.994.50

第 8 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

金融39587076.330.40

信息技术4872150230.7149.28

通信服务1430574322.1114.47

公用事业128836280.551.30

房地产17755186.370.18

合计9223937394.9993.30

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及

存托凭证投资明细所属占基金公允价值公司名称公司名称证券所在证国家数量资产净

序号（人民币(英文)(中文)代码券市场（地(股)值比例元）

区）(%)

NVIDIA NVDA 7460 843761701

1英伟达美国美国8.53

CORP US 40 .13

MICROSOFT MSFT 2273 809542170

2微软美国美国8.19

CORP US 51 .79

AAPL 4592 674564171

3 APPLE INC 苹果公司美国美国 6.82

US 84 .87

AMAZON.CO 亚马逊公 AMZN 3240 508850182

4美国美国5.15

M INC 司 US 00 .30

BROADCOM 博通股份 AVGO 2370 467763200

5美国美国4.73

INC 有限公司 US 50 .73

META

Meta平台

PLATFORMS META 6695 353774819

6股份有限美国美国3.58

INC-CLASS US 6 .55公司

NETFLIX NFLX 3227 309368945

7奈飞公司美国美国3.13

INC US 2 .09

特斯拉公 TSLA 1111 252743827

8 TESLA INC 美国美国 2.56

司 US 45 .36

COSTCO

COST 3345 237095857

9 WHOLESALE 开市客美国美国 2.40

US 7 .08

CORP

ALPHABET Alphabet GOOGL 1783 225018163

10美国美国2.28

INC-CL A 公司 US 65 .31

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及

第 9 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告存托凭证投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细公允价值（人民币序号衍生品类别衍生品名称占基金资产净值比例(%)

元）

期货品种_股

1 NQ2509 - -

指

注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人民币23867330.50元，已包含在结算备付金中。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

第 10 页共 12 页华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（人民币元）

1存出保证金45905896.95