易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

第1页共15页易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中证 1000ETF

场内简称 中证 1000ETF 易方达基金主代码159633交易代码159633基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年7月28日

报告期末基金份额总额835162658.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。

业绩比较基准中证1000指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人国泰海通证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2025年1月1日-2025年3月31日)

1.本期已实现收益137735716.13

2.本期利润149623845.01

3.加权平均基金份额本期利润0.1491

4.期末基金资产净值2130698873.48

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5.期末基金份额净值2.5512

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

4.64%1.44%4.51%1.45%0.13%-0.01%

月过去六个

9.03%1.97%9.07%1.99%-0.04%-0.02%

月

过去一年16.81%1.90%14.43%1.91%2.38%-0.01%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起-9.37%1.56%-12.29%1.57%2.92%-0.01%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年7月28日至2025年3月31日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-9.37%，同期业绩比较基准收益率为-12.29%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达深证 100ETF 联接、易 资格。曾任招商银行资产托方达创业板 ETF 联接、易 管部基金会计，易方达基金方达深证 100ETF、易方 管理有限公司核算部基金

达创业板 ETF、易方达中 核算专员、指数与量化投资

小企业 100 指数（LOF）、 部运作支持专员，易方达深刘

易方达中证万得并购重 2022- 证成指 ETF 联接、易方达

树-18年组指数（LOF）、易方达上 07-28 深证成指 ETF、易方达银荣

证中盘 ETF 联接、易方达 行分级、易方达生物分级、香港恒生综合小型股指易方达标普500指数数（QDII-LOF）、易方达 （QDII-LOF）、易方达标普

上证中盘 ETF、易方达中 医 疗 保 健 指 数

证 800ETF、易方达中证 （QDII-LOF）、易方达标普

800ETF 联接、易方达中 生 物 科 技 指 数

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证国企一带一路 ETF 联 （QDII-LOF）、易方达标普

接、易方达中证国企一带信息科技指数

一路 ETF、易方达中证银 （QDII-LOF）、易方达中证

行 ETF 联接（LOF）、易 浙江新动能 ETF 联接

方达中证银行 ETF、易方 (QDII)、易方达中证浙江新

达中证长江保护主题 动能 ETF(QDII)的基金经

ETF、易方达中证 理。

1000ETF 联接、易方达中

证港股通消费主题 ETF

联接发起式、易方达中证

长江保护主题 ETF 联接

发起式的基金经理，易方达中证港股通消费主题

ETF、易方达中证国新央

企科技引领 ETF、易方达

创业板中盘 200ETF、易方达中证国新央企科技

引领 ETF 联接、易方达创

业板成长 ETF、易方达创

业板中盘 200ETF 联接、

易方达创业板成长 ETF联接发起式的基金经理助理

本基金的基金经理，易方达沪深 300ETF 联接、易

方达沪深 300ETF、易方

硕士研究生，具有基金从业达中证 500ETF 联接、易资格。曾任中证指数有限公方达中证 500ETF、易方

司研发部研究员、市场部主

达北证50成份指数、易管，华夏基金管理有限公司方达中证 1000ETF 联接、

研究员、投资经理、基金经易方达中证国新央企科

理、数量投资部总监，易方技引领 ETF、易方达中证庞达基金管理有限公司易方

A100ETF、易方达上证科 2023-

亚-16年达中证上海环交所碳中和

创板成长 ETF、易方达中 02-15

平 ETF、易方达标普生物科技

证家电龙头 ETF 联接发指数（QDII-LOF）、易方达

起式、易方达上证科创板

中证光伏产业指数发起式、

100ETF、易方达中证国新

易方达中证港股通互联网

央企科技引领 ETF 联接、

ETF、易方达中证港股通互

易方达中证 A500ETF 联

联网 ETF 联接发起式的基

接、易方达中证 A500ETF金经理。

的基金经理，指数研究部总经理、指数投资决策委员会委员

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”

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为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共27次，其中

24次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证 1000 指数，该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后，规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及

第7页共15页易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告其权重的变动进行相应调整。

2025年第一季度，经济运行开局平稳，延续向好态势。在各项宏观调控政

策的有效实施下，1-2月份工业生产保持较快增长，尤其是装备制造业和高技术制造业表现突出；消费和投资继续改善，就业形势总体稳定。新质生产力发展成为经济增长的新亮点，数字经济活力进一步释放，传统产业转型升级步伐加快，为经济高质量发展注入新动能。2025年《政府工作报告》明确全年经济增长预期目标为5%左右，并强调通过深化供给侧结构性改革、扩大内需、推动科技创新、加强环境保护等措施，实现经济持续健康发展。这些举措巩固了经济的良好开局，为全年经济运行奠定了坚实基础。资本市场方面，2025年第一季度呈现出明显的结构性特征。尽管初期受海外因素影响出现波动，但在政策支持和经济复苏预期的推动下，A 股市场表现出了较强的韧性，尤其是科技成长板块。国内通过优化货币政策和市场制度，有效应对了外部挑战，巩固了市场稳定性。2025年1季度，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数上涨2.31%，中证1000指数上涨4.51%。

中证1000指数具有成份股平均市值较小、行业分布均衡、成份股权重分散、

指数波动较大等特点。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点，并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.5512元，本报告期份额净值增长率为

4.64%，同期业绩比较基准收益率为4.51%。年化跟踪误差0.47%，在合同规定

的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资1968020302.2391.72

其中：股票1968020302.2391.72

2固定收益投资399026.380.02

其中：债券399026.380.02

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计142448440.526.64

7其他资产34796521.421.62

8合计2145664290.55100.00

注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 11507476.56 0.54

48689244.662.29

B 采矿业

C 制造业 1290273660.65 60.56

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 50907765.80 2.39业

E 建筑业 30428961.40 1.43

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F 批发和零售业 57012044.12 2.68

G 交通运输、仓储和邮政业 57579870.92 2.70

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 244460333.28 11.47

J 金融业 52016165.85 2.44

K 房地产业 27207723.96 1.28

L 租赁和商务服务业 37278256.81 1.75

M 科学研究和技术服务业 16752446.22 0.79

N 水利、环境和公共设施管理业 14766595.40 0.69

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6767000.60 0.32

R 文化、体育和娱乐业 22368706.00 1.05

S 综合 - -

合计1968016252.2392.36

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1002456欧菲光97270011896121.000.56

2688608恒玄科技208208459166.000.40

3688235百济神州332577943101.880.37

4002851麦格米特1290007848360.000.37

5300458全志科技1305706903235.900.32

6600363联创光电1077006863721.000.32

7002126银轮股份2441006744483.000.32

8300346南大光电1688356152347.400.29

9002405四维图新6982006116232.000.29

10002130沃尔核材2961005984181.000.28

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(％)

第10页共15页易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）399026.380.02

8同业存单--

9其他--

10合计399026.380.02

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）净值比例

（％）

1118053正帆转债2710271015.440.01

2113693志邦转债1280128010.940.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量合约市值（元）公允价值变风险说明动（元）

IM2506 IM2506 64 77322240.00 720040.00 买入股指期货多头

第11页共15页易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告合约的目的是进行更有效的流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

买入股指期货多头合约的目的是进行更有效的流动性管

IM2509 IM2509 72 84551040.00 -3141640.00理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

公允价值变动总额合计(元)-2421600.00

股指期货投资本期收益(元)22009632.64

股指期货投资本期公允价值变动(元)-13300702.56

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险对冲需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金23098244.27

2应收证券清算款11698277.15

3应收股利-

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4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计34796521.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1012162658.00

报告期期间基金总申购份额503000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额680000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额835162658.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有

第13页共15页易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告基金情况持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比

20%的时间区间

国泰君安证券股份有限公司

－易方达中证2025年01月01

2450786143811153619497923.35

1000交易型开1日~2025年03月

188.00200.00400.00988.00%

放式指数证券31日投资基金联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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二〇二五年四月二十二日