富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

二0二三年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年01月22日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月

18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

1§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 富国中证稀土产业 ETF

场内简称 稀土 ETF基金主代码159713交易代码159713基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年08月05日

报告期末基金份额总457255051.00份额

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争投资策略日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、

资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融

通证券出借业务策略、股票期权投资策略详见法律文件。

业绩比较基准本基金业绩比较基准为中证稀土产业指数收益率。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债风险收益特征券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

2§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期（2023年10月01日-主要财务指标

2023年12月31日）

1.本期已实现收益-13412361.46

2.本期利润-13390583.24

3.加权平均基金份额本期利润-0.0292

4.期末基金资产净值305871284.48

5.期末基金份额净值0.6689注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长业绩比较业绩比较基净值增长

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

率*

*率*准差*

过去三个月-4.20%1.20%-4.61%1.20%0.41%0.00%

过去六个月-14.02%1.18%-15.16%1.19%1.14%-0.01%

过去一年-13.80%1.18%-15.82%1.19%2.02%-0.01%自基金合同

-33.11%1.80%-34.89%1.83%1.78%-0.03%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

3注：1、截止日期为2023年12月31日。

2、本基金于2021年8月5日成立，建仓期6个月，从2021年8月5日起至

2022年2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限

曹璐迪本基金现2021-08-05－8硕士，自2016年7月加入富任基金经国基金管理有限公司，历任助理理定量研究员、定量研究员；

现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；

自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自

2020年08月起任富国创业板

交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开

5放式指数证券投资基金联接基

金基金经理；自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；

自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；

自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人6民共和国证券法》、《富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，

对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

74.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

10月以来市场信心依然低迷，叠加海外扰动频繁，市场加速下挫，月末重大

政策出台后市场走出谷底。一方面，9月地产数据超预期下行、物价延续走低等引发市场担忧，资金面出现赎回等负反馈，沪指下破3000点；另一方面，美十年期国债突破新高、巴以冲突等海外风险持续压制全球风险资产。随着中央汇金持续增持 ETF，叠加万亿国债增发出台，市场悲观情绪缓解，走出底部反弹态势，沪指重回3000点以上。11月，海外利率快速下行带动市场走出谷底，但国内经济复苏依然偏缓，市场波折震荡。一方面，美联储 11 月暂停加息，且 PMI、非农、物价等多项数据低于预期，市场定价本轮加息周期接近尾声，美债利率高位回落显著缓解权益市场分母端压力，A股跟随全球风险资产反弹；另一方面，10月经济修复斜率较9月有所放缓，包括地产投资跌幅扩大、出口超预期回落、核心 CPI再降、PMI重回荣枯线下等，均指向当前经济修复依然偏缓，分子端缺乏动力，市场反弹过程仍较为波折。12月，海外抢跑降息预期，但国内经济复苏再次放缓叠加政策预期较低，市场创出年内新低。一方面，美联储12月维持目标利率不变，明确加息周期来到尾声并开启降息讨论，全球风险资产均受益；另一方面，11 月国内经济复苏进程再次放缓，CPI和 PPI同比跌幅双双扩大、社融和社零数据均略低于预期以及房地产投资增速继续探底，均指向当前经济修复依然偏缓，分子端缺乏动力，市场缩量下跌创出年内新低。不过随着 A股高性价比区域得到确认，2023年最后两个交易日内外资共同发力带动市场走出谷底。

总体来看，2023年4季度上证综指下跌4.36%，沪深300下跌7%，创业板指下跌5.62%，中证500指数下跌4.6%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

84.5报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为-4.20%，同期业绩比较基准收益率为-

4.61%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

9§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

项目金额（元）占基金总资产的比例序号

（%）

1权益投资303167251.4798.75

其中：股票303167251.4798.75

2固定收益投资－－

其中：债券－－

资产支持证券－－

3贵金属投资－－

4金融衍生品投资－－

5买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返

－－售金融资产

6银行存款和结算备付金合计3424630.001.12

7其他资产405339.380.13

8合计306997220.85100.00

注：通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为25334443.00元，占资产净值比例为8.28%；上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 10558689.00 3.45

C 制造业 292027360.72 95.47

电力、热力、燃气及水生产和供应

D － －业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I － －业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

10M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计302586049.7298.93

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 533669.67 0.17

电力、热力、燃气及水生产和供应

D － －业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I 18651.96 0.01业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 24402.12 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计579781.750.19

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

11占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）

1600111北方稀土199320038548488.0012.60

2601600中国铝业279800015780720.005.16

3002340格林美273930014956578.004.89

4002600领益智造219890014864564.004.86

5600010包钢股份989300014443780.004.72

6002202金风科技180381914430552.004.72

7000831中国稀土49991713832703.394.52

8600416湘电股份73090011606692.003.79

9002240盛新锂能50720011538800.003.77

10600549厦门钨业67080011524344.003.77

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

公允价值（元）占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）

（%）

1301348蓝箭电子54324201.510.01

2301421波长光电33219710.840.01

3300904威力传动30418705.120.01

4301488豪恩汽电26218101.580.01

5688627精智达18115877.320.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

125.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金27199.23

132应收证券清算款367353.29

3应收股利－

4应收利息－

5应收申购款－

6其他应收款－

7应计出借证券利息10786.86

8其他－

9合计405339.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)值比例（%）

1600111北方稀土3104070.001.01转融通流通受限

2600010包钢股份2680414.000.88转融通流通受限

3000831中国稀土1823453.000.60转融通流通受限

4601600中国铝业1241928.000.41转融通流通受限

5002600领益智造1096472.000.36转融通流通受限

6002240盛新锂能1069250.000.35转融通流通受限

7002202金风科技869600.000.28转融通流通受限

8600416湘电股份312836.000.10转融通流通受限

9002340格林美6552.000.00转融通流通受限

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)值比例（%）

1301348蓝箭电子24201.510.01新股限售

2301421波长光电19710.840.01新股限售

143300904威力传动18705.120.01新股限售

4301488豪恩汽电18101.580.01新股限售

5688627精智达15877.320.01新股限售

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

15§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额457255051.00

报告期期间基金总申购份额62000000.00

报告期期间基金总赎回份额62000000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－

报告期期末基金份额总额457255051.00

16§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

17§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比

超过20%的时份额份额份额间区间

2023-11-03至

8616512615

2023-12-98780800

机构1500.0300.0－21.60%

06;2023-12-08.00

00

至2023-12-31产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会七届一次会议审议通过并按规定备案，李强先生自2023年11月22日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。具体可参见基金管理人于2023年11月23日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

18§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

的文件

2、富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：

http://www.fullgoal.com.cn。

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2024年01月22日

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