平安中证港股通医药卫生综合交易型开放

式指数证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年3月31日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安中证港股医药 ETF

场内简称 港股医药 ETF基金主代码159718基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年12月16日

报告期末基金份额总额74832634.00份

投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略1、股票（含存托凭证）投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2、债券和货币市场工具投资策略

3、金融衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

（3）股票期权投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、融资与转融通证券出借业务投资策略

6、信用衍生品投资策略

业绩比较基准中证港股通医药卫生综合指数（经汇率调整）收益率。

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上第 2 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年1月1日-2023年3月31日）

1.本期已实现收益394856.28

2.本期利润-4183001.34

3.加权平均基金份额本期利润-0.0652

4.期末基金资产净值60860843.96

5.期末基金份额净值0.8133

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-8.96%1.83%-8.85%1.93%-0.11%-0.10%

过去六个月20.81%2.36%23.98%2.54%-3.17%-0.18%

过去一年3.78%2.34%3.92%2.54%-0.14%-0.20%自基金合同

-18.67%2.57%-20.24%2.82%1.57%-0.25%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

注：1、本基金基金合同于2021年12月16日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标

注：本基金本报告期内无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

成钧先生，上海交通大学博士，南京大学ETF指数

和上海证券交易所博士后，曾任职于上海投资中心

证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉投资执行

实基金管理有限公司、中国平安人寿保险总经理，股份有限公司。2017年2月加入平安基平安中证

金管理有限公司，现任 ETF指数投资中心港股通医2021年12月成钧-12年投资执行总经理。同时担任平安沪深300药卫生综16日

交易型开放式指数证券投资基金、平安中合交易型

证500交易型开放式指数证券投资基金、开放式指平安沪深300交易型开放式指数证券投数证券投

资基金联接基金、平安 MSCI中国 A股国资基金基际交易型开放式指数证券投资基金联接金经理

基金、平安中证500交易型开放式指数证

第 4 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

券投资基金联接基金、平安创业板交易型

开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指

数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基

金、平安股息精选沪港深股票型证券投资

基金、平安富时中国国企开放共赢交易型

开放式指数证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金、平安中证光伏产业

指数型发起式证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证

券投资基金、平安上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过第 5 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题公司的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.17%，较好地完成了基金的投资目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8133元，本报告期基金份额净值增长率为-8.96%，业绩比较基准收益率为-8.85%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于

5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资55063245.7080.98

其中：股票55063245.7080.98

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计12133341.2617.84

8其他资产802587.461.18

9合计67999174.42100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为55063245.70元，占净值比例90.47%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

第 6 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

原材料--

周期性消费品4909054.178.07

非周期性消费品--

能源--

金融--

医疗49478515.0881.30

工业675676.451.11

地产业--

信息科技--

电信服务--

公用事业--

合计55063245.7090.47

注：以上分类采用全球行业分类标准。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

106160百济神州498005641247.099.27

202269药明生物1120004765031.717.83

306618京东健康646503305162.985.43

401093石药集团4840003270951.965.37

501801信达生物740002277028.953.74

601177中国生物制药5740002210935.503.63

701066威高股份1380001514914.512.49

800241阿里健康2940001461864.672.40

902359药明康德201001446369.912.38

1001099国药控股680001413787.152.32

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

第 7 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

第 8 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金687499.36

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用113013.60

8其他2074.50

9合计802587.46

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额74832634.00

报告期期间基金总申购份额20000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额20000000.00

第 9 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额74832634.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件

（2）平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（3）平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电

话：4008004800（免长途话费）

第 10 页 共 11 页平安中证港股医药 ETF2023 年第 1 季度报告平安基金管理有限公司

2023年4月22日