大成恒生科技交易型开放式指数证券投资

基金（QDII）

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25日大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成恒生科技 ETF（QDII）

场内简称 恒生科技 ETF基金主代码159740交易代码159740基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年5月18日

报告期末基金份额总额5700120448.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准恒生科技指数收益率。

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

第 2页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。

基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人 Company

中文名称：中国银行（香港）有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）

1.本期已实现收益14950381.37

2.本期利润-58171722.54

3.加权平均基金份额本期利润-0.0134

4.期末基金资产净值2995879633.30

5.期末基金份额净值0.5256

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-1.24%1.99%0.24%2.05%-1.48%-0.06%

过去六个月-5.69%1.87%-8.90%1.91%3.21%-0.04%

过去一年12.02%2.53%13.64%2.61%-1.62%-0.08%自基金合同

-47.44%2.67%-49.08%2.74%1.64%-0.07%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。

2003年4月至2004年6月就职于国信

证券研究部，任研究员。2004年6月至

2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投本基金基2021年5月冉凌浩-20年资基金基金经理。2014年11月13日起金经理18日任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2023年

3月14日任大成恒生综合中小型股指数

基金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12月29日至2020年7月7日任大成海外

中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。

2019年3月20日起任大成中华沪深港

第 4页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告

300 指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

2023年7月12日起任大成纳斯达克100

交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。国籍：

中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易

时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向第 5页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告

交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2023年3季度，中国宏观经济出现企稳迹象，但恒生科技指数仍然呈现震荡走势。

在 3 季度，各项宏观经济数据出现温和复苏的迹象。首先，从总体来看，3 季度 GDP 同比增速为 4.9%，虽然低于上半年的增速，但高于此前的市场预期，虽然 3 季度 GDP 同比实际增速较第

2 季度大幅回落，但这主要是受去年同期的高基数所致，而且 3 季度 GDP 季环比增长率也显著高

于2季度，这说明宏观经济正在缓步从底部爬坡。

从分项来看，三季度居民收入增速随经济和就业复苏继续改善，导致居民消费有所回升。9月份社会消费品零售总额同比增长5.5%，增速高于7月份及8月份。之后随着存量房贷调整政策的落地，将有助于缓解居民的债务偿还压力，从而有望助力消费的进一步复苏。

城镇固定资产投资在今年首9个月同比增长3.1%，略低于首8个月的增速，也低于市场预期。

导致固定资产投资较为低落的原因主要有两点，其一是民间投资承压，其二是房地产投资低迷。

7月份中国出口金额有较大程度的下降，但在8月份及9月份出口金额的下降幅度逐步收窄，

这既受汽车等“新三样”的强劲带动，又得益于消费电子和纺织服装等传统产品的恢复。

从港股的资金面来看，3季度，美联储采取了一次加息行为，将联邦基金目标利率区间上调到

5.25%至5.5%区间。本轮加息周期已经接近尾声，当前市场预计今年还有一次加息就会停止加息进程，但由于核心通胀居高不下，降息可能要等至明年下半年。

由于中国宏观经济正在缓步从底部爬坡，且美国的加息进程还未完全结束，因此港股在3季度呈现区间震荡的走势。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

截至本报告期基金份额净值为 0.5256 元;本报告期大成恒生科技 ETF（QDII）份额净值增长

率为-1.24%，业绩比较基准收益率为0.24%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

第 6页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告占基金总资产的比例

序号项目金额（人民币元）

（%）

1权益投资2791925614.6889.30

其中：普通股2791925614.6889.30

优先股--

存托凭证--

房地产信托凭证--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计318827460.0210.20

8其他资产15643426.120.50

9合计3126396500.82100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为1665008569.55元，占期末基金资产净值的比例为55.58%。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

中国香港2791925614.6893.19

合计2791925614.6893.19

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

占基金资产净

行业类别公允价值（人民币元）

值比例(%)

通讯1088796798.4736.34

非必需消费品903813868.8030.17

必需消费品120861346.444.03

能源--

金融28705320.010.96

房地产--

医疗保健--

第 7页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告

工业--

材料--

科技649748280.9621.69

公用事业--

政府--

合计2791925614.6893.19

注：以上分类采用彭博行业分类标准。

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合无。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及

存托凭证投资明细所属占基金公允价值公司名称公司名称证券所在证国家数量资产净

序号（人民币(英文)(中文)代码券市场（地(股)值比例元）

区）(%)

XIAOMI 香港联

1810中国2122240362820

1 CORP- 小米集团 合交易 8.02

HK 香港 6800 .29

CLASS B 所

ALIBABA香港联

GROUP 9988 中 国 2891 227085529

2阿里巴巴合交易7.58

HOLDING HK 香港 000 .05所

LTD

TENCENT 香港联

700中国7978224164492

3 HOLDINGS 腾讯控股 合交易 7.48

HK 香港 00 .52

LTD 所

KUAISHOU 香港联

1024中国3827220766650

4 TECHNOLOG 快手 合交易 7.37

HK 香港 900 .87

Y 所

JD.COM 香港联

9618中国1964207441626

5 INC-CLASS 京东集团 合交易 6.92

HK 香港 052 .53

A 所

LI AUTO 香港联

2015中国1627206505070

6 INC-CLASS 理想汽车 合交易 6.89

HK 香港 200 .23

A 所香港联

MEITUAN- 3690 中 国 1913 201274898

7 美团-W 合交易 6.72

CLASS B HK 香港 980 .56所

NETEASE 9999 香港联 中 国 1098 160778640

8网易5.37

INC HK 合交易 香港 500 .52

第 8页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告所

BAIDU 香港联

9888中国1124137615392

9 INC-CLASS 百度 合交易 4.59

HK 香港 200 .78

A 所

XPENG INC 香港联

9868中国1926123645765

10 - CLASS A 小鹏汽车 合交易 4.13

HK 香港 300 .29

SHARES 所

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及

存托凭证投资明细无。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细公允价值（人民币序号衍生品类别衍生品名称占基金资产净值比例(%)

元）

期货品种_股

1 HTI2310 - -

指

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：HTI2307 持仓量 705.00 手，合约市值人民币122851845.59元，公允价值变动人民币-2076321.40元。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。

5.10投资组合报告附注

第 9页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（人民币元）

1存出保证金15643426.12

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计15643426.12

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额3941120448.00

报告期期间基金总申购份额2388000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额629000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

第 10页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告

报告期期末基金份额总额5700120448.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例份额者达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

类超过20%份额份额份额

（%）别的时间区间

机20230906-

1477534379.002133255649.001450075155.001160714873.0020.36

构20230930产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的文件；

2、《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；

3、《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行第 11页 共 12页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 3季度报告查阅。

大成基金管理有限公司

2023年10月25日