广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

1广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发国证半导体芯片 ETF

场内简称 芯片 ETF 龙头基金主代码159801交易代码159801基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年1月20日

报告期末基金份额总额6026120172.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基

金资产的80%。

业绩比较基准国证半导体芯片指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年10月1日-2023年12月

31日)

1.本期已实现收益-144545798.44

2.本期利润-30266367.13

3.加权平均基金份额本期利润-0.0052

4.期末基金资产净值2794654736.17

5.期末基金份额净值0.4638

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

-1.42%1.38%-1.44%1.38%0.02%0.00%月过去六个

-11.04%1.42%-11.17%1.43%0.13%-0.01%月

过去一年-6.50%1.62%-6.82%1.63%0.32%-0.01%

过去三年-23.06%1.98%-24.12%1.99%1.06%-0.01%自基金合

同生效起-7.24%2.18%-2.54%2.25%-4.70%-0.07%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020年1月20日至2023年12月31日)

4广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广罗国庆先生，经济学硕发中证传媒交易型开放士，持有中国证券投资基式指数证券投资基金的金业从业证书。曾任深圳基金经理；广发中证传证券信息有限公司研究

媒交易型开放式指数证员，华富基金管理有限公券投资基金发起式联接司产品设计研究员，广发基金的基金经理；广发基金管理有限公司产品

罗国中证100交易型开放式2020-2023-经理及量化研究员、广发

14年

庆指数证券投资基金的基01-2012-13深证100指数分级证券投

金经理；广发中证100资基金基金经理(自2015交易型开放式指数证券年10月13日至2020年5投资基金发起式联接基月25日)、广发中证医疗金的基金经理；广发中指数分级证券投资基金

证创新药产业交易型开基金经理(自2015年10放式指数证券投资基金月13日至2020年8月25的基金经理；广发国证日)、广发中证800交易型

5广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

新能源车电池交易型开开放式指数证券投资基

放式指数证券投资基金金基金经理(自2020年4的基金经理；广发中证月13日至2020年11月创新药产业交易型开放30日)、广发中证全指汽式指数证券投资基金发车指数型发起式证券投

起式联接基金的基金经资基金基金经理(自2017理；广发国证半导体芯年7月31日至2021年6片交易型开放式指数证月17日)、广发中证全指券投资基金联接基金的建筑材料指数型发起式基金经理；广发国证新证券投资基金基金经理

能源车电池交易型开放(自2017年8月2日至

式指数证券投资基金发2021年6月17日)、广发起式联接基金的基金经中证全指家用电器指数理；广发中证1000交易型发起式证券投资基金

型开放式指数证券投资基金经理(自2017年9月基金的基金经理；广发13日至2021年6月17中证国新央企股东回报日)、广发中证1000指数交易型开放式指数证券型发起式证券投资基金

投资基金的基金经理；基金经理(自2018年11广发上证科创板成长交月2日至2021年6月17易型开放式指数证券投日)、广发深证100指数证

资基金的基金经理；广 券投资基金(LOF)基金经

发中证港股通非银行金理(自2020年5月26日至

融主题交易型开放式指2021年6月17日)、广发数证券投资基金的基金中证医疗指数证券投资经理；广发上证科创板 基金（LOF）基金经理(自成长交易型开放式指数2020年8月26日至2023

证券投资基金发起式联年2月22日)、广发中证接基金的基金经理；广沪港深科技龙头交易型发中证国新央企股东回开放式指数证券投资基

报交易型开放式指数证金基金经理(自2021年5券投资基金发起式联接月20日至2023年7月25基金的基金经理；指数日)、广发中证沪港深科技投资部副总经理龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经

理(自2020年1月20日至

2023年12月13日)。

曹世本基金的基金经理；广2023-曹世宇先生，应用统计硕-10年宇 发美国房地产指数证券 12-13 士，CFA，持有中国证券

6广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

投资基金的基金经理；投资基金业从业证书。曾广发中证全指金融地产先后在广发基金管理有

交易型开放式指数证券限公司金融工程部、规划

投资基金的基金经理；发展部任研究员，在资产广发中证全指金融地产配置部任研究员兼投资

交易型开放式指数证券经理，在宏观策略部任研投资基金发起式联接基究员兼投资经理，在指数金的基金经理投资部任投资经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

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本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等

A股上市公司中选取样本股，综合反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。作为 ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2023 年 4 季度，受复杂的国内外环境影响，投资者情绪整体处于低位，A 股

4季度的波动也有所加大。其中，沪深300指数回落7.00%，创业板指数回落5.62%，

国证芯片指数下跌1.44%。

全球半导体销售额呈现明显的周期变化规律，进入4季度之后我们观察到全球半导体销售额同比增速进入上行周期，考虑到以汽车电子、消费电子为代表的下游终端产品的创新仍在继续，国内半导体公司的供给能力也在不断进化，我们相信国内半导体行业景气度的上行能够延续。同时受诸多因素影响，目前半导体板块的估值回落到较低位置，建议关注未来景气上行带来的板块机会。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.42%，同期业绩比较基准收益率为-1.44%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

8广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资2777942665.2799.13

其中：普通股2777942665.2799.13

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计22526637.020.80

7其他资产1840520.160.07

8合计2802309822.45100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

318125370.00元，占基金资产净值比例11.38%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

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B 采矿业 - -

C 制造业 2604884212.68 93.21

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19537.20 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 172997493.47 6.19

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 8438.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2777942665.2799.40

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1688981中芯国际5030121266697015.429.54

2603501韦尔股份2059458219764763.187.86

3002371北方华创727192178678346.326.39

4688012中微公司1159129178042214.406.37

5688041海光信息2375778168632722.446.03

6603986兆易创新1648563152310735.575.45

7688008澜起科技2352939138258695.644.95

10广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

8300782卓胜微878930123929130.004.43

9600703三安光电8803587121929679.954.36

10002049紫光国微1713172115553451.404.13

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

11广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

序号名称金额(元)

1存出保证金438054.67

2应收证券清算款1229259.25

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款173206.24

7待摊费用-

8其他-

9合计1840520.16

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值

净值比例(%)情况说明

(元)转融通流

1688981中芯国际44706464.001.60

通受限转融通流

2688041海光信息36086232.001.29

通受限转融通流

3603986兆易创新26238760.000.94

通受限转融通流

4688008澜起科技16958136.000.61

通受限转融通流

5002371北方华创14619745.000.52

通受限转融通流

6688012中微公司14131200.000.51

通受限转融通流

7600703三安光电11485805.000.41

通受限转融通流

8002049紫光国微8808970.000.32

通受限转融通流

9603501韦尔股份7971237.000.29

通受限

12广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

转融通流

10300782卓胜微7529400.000.27

通受限

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额5918120172.00

报告期期间基金总申购份额606000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额498000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额6026120172.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额投资者比例达到或者期初申购份赎回类别序号持有份额份额占比

超过20%的时份额额份额间区间广发国1852207009160

20231001-202319681355

证半导173550000.00000.32.66%

123128.00

体芯片28.00000

13广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作

及净值表现产生较大影响；

2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有

人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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