鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资

基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日传媒 ETF2024年第 3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称传媒 ETF

场内简称传媒 ETF基金主代码159805基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年3月6日

报告期末基金份额总额275452480.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2％以内，年跟踪误差控制在2％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐第 2页共 14页传媒 ETF2024年第 3季度报告步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股

即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

（3）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

2、债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制第 3页共 14页传媒 ETF2024年第 3季度报告定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

4、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证

券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

5、参与融资及转融通证券出借业务策略

本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法律法规的实施进展，待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后，将在届时相应法律法规的框架内，参与融券业务。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。

业绩比较基准中证传媒指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）

1.本期已实现收益-12099608.47

2.本期利润44440969.84

3.加权平均基金份额本期利润0.1694

4.期末基金资产净值283461723.02

5.期末基金份额净值1.0291

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

第 4页共 14页传媒 ETF2024年第 3季度报告2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月21.70%2.10%20.75%2.12%0.95%-0.02%

过去六个月1.00%1.92%-1.45%1.95%2.45%-0.03%

过去一年-2.92%2.15%-5.47%2.18%2.55%-0.03%

过去三年10.35%2.07%1.92%2.12%8.43%-0.05%自基金合同

2.91%1.87%-27.60%1.95%30.51%-0.08%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证传媒指数收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2020年03月06日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.3其他指标注：无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限罗英宇先生国籍中国管理学硕士17年证券从业经验。曾任招商银行股份有限公司高级程序员，博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副

总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监，现担任量化及衍生品投资部基金经理。2020年12月至2022年01月担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

2020年12月至2022年03月担任鹏华

中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理2020年12月至今担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理2021年01月至2022年08月担任鹏华国证钢铁行

业指数型证券投资基金（LOF）基金经

罗英宇基金经理2022-08-03-17年理2021年01月至今担任鹏华中证高

铁产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理2021年01月至今担任鹏华中证

信息技术指数型证券投资基金（LOF）基金经理2021年01月至今担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理 2021 年 01月至今担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF）基金经理 2021年 08 月至今担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

2021年 09 月至今担任鹏华国证 ESG300

交易型开放式指数证券投资基金基金经理2021年11月至今担任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理2022年01月至今担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理

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2022年08月至今担任鹏华中证传媒交

易型开放式指数证券投资基金基金经理

2022年08月至今担任鹏华中证传媒指

数型证券投资基金（LOF）基金经理

2022年08月至今担任鹏华中证车联网

主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理2023年09月至今担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）基金经理

2024年04月至今担任鹏华中证电信主

题交易型开放式指数证券投资基金基金经理2024年04月至今担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理2024年

06月至今担任鹏华国证 ESG300 交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金经理2024年06月至今担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理2024年9月至今担任鹏华中证云计算与大数

据主题 ETF发起式联接基金的基金经理罗英宇先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度传媒行业总体表现平淡，延续了二季度以来行业的下行趋势，核心的几个方向来看，网络游戏受新品周期及行业竞争影响，预计 A股游戏公司三季度整体业绩表现相对平淡，部分公司或在年底或明年初开启新一轮产品周期，美元汇率波动也可能对部分公司利润产生影响。营销广告方面，三季度为广告行业传统淡季，业绩表现相对稳定，奥运会相关的广告投放为部分媒体带来增量。影视院线板块，第三季度全国票房(含服务费)108.77亿元同比下降43.7%，观众观影决策趋于谨慎，市场对全年票房预期已转趋保守。图书出版整体业绩平稳，但受教育反腐改革、教材换版等因素影响，部分公司收入增速可能放缓，加上文化类国企所得税政策调整(按25%征收)，导致大多数出版类公司净利润可能出现同比下滑。有线广电的用户格局则相对稳定，

渠道升级持续推进，IPTV 和 OTT 平台竞争格局趋于稳定。

展望四季度，传媒行业所面临经济环境的不确定性，将随着9月底以来，积极的政策信号不断释放而出现重大转变，或可有效改善产业当前相对疲软的态势。而行业将继续受益于新技术的应用和政策的支持，整体发展前景依然乐观。

本产品的投资策略仍然采用完全复制的方法跟踪中证传媒主题指数，努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作，并通过遵从严格的风险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为21.70%，同期业绩比较基准增长率为20.75%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

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5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资279235759.7798.12

其中：股票279235759.7798.12

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计4848160.021.70

8其他资产496316.250.17

9合计284580236.04100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产

D - -和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 156110957.67 55.07服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 48701771.25 17.18

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N - -业

居民服务、修理和其他服务

O - -业

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 74200015.83 26.18

S 综合 - -

合计279012744.7598.43

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 127429.87 0.04

电力、热力、燃气及水生产

和供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

服务业89262.350.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6322.80 0.00

N 水利、环境和公共设施管理

业--

O 居民服务、修理和其他服务

业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计223015.020.08

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002027分众传媒393450627816957.429.81

2300418昆仑万维41832515708103.755.54

3002555三七互娱75034213431121.804.74

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4002517恺英网络103927512356979.754.36

5300002神州泰岳94460011779162.004.16

6002602世纪华通278920011630964.004.10

7300413芒果超媒3642869588007.523.38

8002739万达电影7330939156331.573.23

9300058蓝色光标12014088457912.322.98

10002558巨人网络6654547859011.742.77

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细公允价值占基金资产净值比

序号股票代码股票名称数量（股）

（元）例（%）

1301551无线传媒58173142.090.03

2301611珂玛科技62718772.380.01

3688615合合信息8316120.260.01

4301571国科天成35011938.500.00

5301536星宸科技30311929.110.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细注：无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形浙江世纪华通集团股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金16350.07

2应收证券清算款479960.18

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他6.00

8合计496316.25

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1301551无线传媒73142.090.03新股流通受限

2301611珂玛科技18772.380.01新股流通受限

3688615合合信息16120.260.01新股流通受限

4301571国科天成11938.500.00新股流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额271952480.00

报告期期间基金总申购份额97000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额93500000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额275452480.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。

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8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

（三）《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告》（原文）。

9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2024年10月24日