富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金

二0二四年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年04月22日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月

18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

1§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 富国中证 800 银行 ETF

场内简称 银行 ETF基金主代码159887交易代码159887

基金运作方式契约型，交易型开放式基金合同生效日2021年05月12日

报告期末基金份额总353115950.00份额

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争投资策略日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、

资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融

通证券出借业务策略、股票期权投资策略详见法律文件。

业绩比较基准本基金业绩比较基准为中证800银行指数收益率。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型风险收益特征基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

2§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期（2024年01月01日-主要财务指标

2024年03月31日）

1.本期已实现收益1749008.06

2.本期利润32202740.71

3.加权平均基金份额本期利润0.0879

4.期末基金资产净值335032616.57

5.期末基金份额净值0.9488注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长业绩比较业绩比较基净值增长

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

率*

*率*准差*

过去三个月10.47%0.91%10.87%0.92%-0.40%-0.01%

过去六个月3.11%0.79%3.56%0.80%-0.45%-0.01%

过去一年10.75%0.94%5.51%0.96%5.24%-0.02%自基金合同

-5.12%1.07%-18.17%1.09%13.05%-0.02%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

3注：1、截止日期为2024年3月31日。

2、本基金于2021年5月12日成立，建仓期6个月，从2021年5月12日起至

2021年11月11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限

王乐乐本基金现2021-05-12－14博士，曾任上海证券有限责任任基金经公司研究员，华泰联合证券有理限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理；现任富国基

金量化投资部 ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国

5中证央企创新驱动交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年

01月起任富国中证全指证券公

司交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理；自

2020年07月起任富国上海金

交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；自2021年

05月起任富国中证800银行交

易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月

6起任富国中证100交易型开放

式指数证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理；自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自

2023年11月起任富国中证医

药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；

具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评

7估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，

对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年开年以来，国内悲观预期加速释放，海外修正抢跑的降息预期。一方面，在1月中旬降息预期落空后，市场对国内基本面以及政策力度的中长期担忧在短期集中释放，资金和情绪的负反馈导致市场调整加速；另一方面，美国12月物价、非农等多项数据超预期，海外修正抢跑的降息预期，美联储3月降息的概

8率不足50%，美元美债再次反弹。尽管月末超预期降准、地产政策优化以及资本

市场政策密集出台使得权重股带领市场短暂反弹，但雪球敲入、私募强制平仓等消息面和资金面负反馈仍在持续，中小盘股票继续探底，TMT、军工、医药等成长板块跌幅居前。2月，随着国内经济与政策预期得到重新修正，风险偏好改善驱动市场快速反弹。2月初资金面负反馈加剧，市场出现恐慌性下跌。汇金等机构借道 ETF 加大入市力度，同时入市品种扩大至中证 500、中证 1000、中证 2000为代表的中小盘 ETF。流动性风险解除、筹码压力显著缓解，市场迎来技术性反弹。节后在春节消费数据超预期、1月金融数据“开门红”，海外 AI 技术迎来突破等信息刺激下，A 股迎来大幅反弹，月末沪指成功站上 3000 点。3 月，市场重新进入以景气和政策为驱动的修复期，指数围绕关键点位震荡。一方面，两会定调全年政策思路，虽然狭义赤字率并未如超市场预期，但增长目标定在5%左右、广义财政扩张、新质生产力及大规模设备更新等产业端政策具备想象空间，有效稳定资本市场预期，驱动市场在三月中上旬延续修复；另一方面，1-2月国内经济仍呈现结构性复苏，工业生产、制造业投资、消费、CPI 等超预期修复。经过前期大幅上涨后，投资者关注点重回现实，市场在三月下旬做多动能减弱，沪指一度下挫至3000点以下，但月末在政策预期催化下回到3000点上。

总体来看，2024年1季度上证综指上涨2.23%，沪深300上涨3.1%，创业板指下跌3.87%，中证500指数下跌2.64%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为10.47%，同期业绩比较基准收益率为

10.87%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

9§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

项目金额（元）占基金总资产的比例序号

（%）

1权益投资332428401.1196.15

其中：股票332428401.1196.15

2固定收益投资－－

其中：债券－－

资产支持证券－－

3贵金属投资－－

4金融衍生品投资－－

5买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返

－－售金融资产

6银行存款和结算备付金合计10806246.493.13

7其他资产2502797.070.72

8合计345737444.67100.00

注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为239731.00元，占资产净值比例为0.07%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 － －

电力、热力、燃气及水生产和供应

D － －业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I － －业

J 金融业 332349731.78 99.20

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

10N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计332349731.7899.20

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 69647.63 0.02

电力、热力、燃气及水生产和供应

D － －业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I 5924.10 0.00业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计78669.330.02

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例

11（%）

1600036招商银行160078051545116.0015.39

2601166兴业银行203510032113878.009.59

3601398工商银行489850025864080.007.72

4601328交通银行383950024342430.007.27

5600919江苏银行256470020261130.006.05

6601288农业银行446340018880182.005.64

7600016民生银行346770014044185.004.19

8000001平安银行130274313704856.364.09

9601988中国银行294730012968120.003.87

10600000浦发银行164130011702469.003.49

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

公允价值（元）占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）

（%）

1601096宏盛华源317414283.000.00

2688652京仪装备25910971.240.00

3688653康希通信6488411.040.00

4688648中邮科技3037468.950.00

5688695中创股份1865924.100.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

125.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金

投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同约定，不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、中国人民银行的处罚。

13本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金50260.41

2应收证券清算款2452416.05

3应收股利－

4应收利息－

5应收申购款－

6其他应收款－

147应计出借证券利息120.61

8其他－

9合计2502797.07

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)值比例（%）

1000001平安银行5260.000.00转融通流通受限

2601166兴业银行1578.000.00转融通流通受限

3601328交通银行634.000.00转融通流通受限

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)值比例（%）

1601096宏盛华源14283.000.00新股限售

2688652京仪装备10971.240.00新股限售

3688653康希通信8411.040.00新股限售

4688648中邮科技7468.950.00新股限售

5688695中创股份5924.100.00新股限售

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

15§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额385215950.00

报告期期间基金总申购份额378600000.00

报告期期间基金总赎回份额410700000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－

报告期期末基金份额总额353115950.00

16§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

17§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

18§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金

的文件

2、富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：

http://www.fullgoal.com.cn。

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