深证300价值交易型开放式指数证券投资

基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023年10月24日深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银深证 300价值 ETF

场内简称 深价值 ETF基金主代码159913基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月22日

报告期末基金份额总额24729693.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准深证300价值价格指数

风险收益特征本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

第2页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）

1.本期已实现收益-64758.30

2.本期利润-1800683.87

3.加权平均基金份额本期利润-0.0753

4.期末基金资产净值49015002.28

5.期末基金份额净值1.982

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-3.55%0.90%-4.24%0.93%0.69%-0.03%

过去六个月-3.69%0.91%-5.65%0.94%1.96%-0.03%

过去一年10.79%1.04%9.20%1.07%1.59%-0.03%

过去三年-9.87%1.14%-19.12%1.17%9.25%-0.03%

过去五年30.05%1.32%12.97%1.35%17.08%-0.03%自基金合同

98.20%1.47%47.86%1.50%50.34%-0.03%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为深证300价值价格指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第3页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期交银上证180

公司治理 ETF

及其联接、交银深证300价值

ETF及其联接、交银中证海外

中国互联网指邵文婷女士，中国国籍，英国诺丁汉大数（QDII-LOF)、 学金融与投资硕士、西南财经大学数学

2021年4月

邵文婷交银中证环境-7年与经济学双学士。2016年加入交银施罗

30日

治理指数德基金管理有限公司，历任量化投资部（LOF）、交银创 研究员、投资经理。

业板50指数、交银国证新能

源指数(LOF)、交银定期支付月月丰债券的基金经理

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

第4页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年三季度，多方利好政策频出，多措并举提振市场信心，国内经济呈现稳步修复态势。

三季度，制造业景气度连续回升，产需两端同步向好，制造业 PMI于九月重返荣枯线以上。从国内生产端来看，生产指数持续上行，开工旺季下企业生产进一步加快。八月以来，工信部牵头制定的工业增长政策效果有所显现。需求层面，新订单、新出口订单指数均持续改善，内需整体表

第5页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

现好于外需，新出口订单指数仍位于收缩区间。三季度，非制造业景气度先降后升，其中九月非制造业商务活动指数录得51.7%，结束连续五个月的景气下行走势。八月、九月建筑业加速扩张，高温多雨天气影响逐渐消退，建筑业生产施工加快。此外，认房不认贷、降低购房首付比例以及调降存量房贷利率等地产支持政策相继落地，地产销售阶段性回暖，建筑业新订单指数亦持续回升。九月，服务业商务活动指数亦环比回升，主要受益于物流、互联网以及金融等生产性服务业的高景气，与制造业的修复节奏相匹配。流动性方面，三季度国内资金面整体平稳偏松。八月，央行下调一年期 MLF中标利率 15bp至 2.5%，下调七天逆回购中标利率 10bp至 1.8%；九月，央行下调金融机构存款准备金率 25bp。回顾三季度，在国内经济弱复苏、人民币汇率承压、外资流出等影响之下，A股市场震荡下行，主要宽基指数均收跌。期间行业走势有所分化，非银金融、煤炭以及石油石化等金融、周期板块表现强势，而电力设备、传媒以及计算机等板块则显著回调。

作为跟踪基准指数的指数基金，三季度基金总体呈现宽幅震荡态势。

展望2023年四季度，多项重大会议将陆续召开，政策面有望进一步发力。七月，政治局会议提出要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强。此后，地产、消费、资本市场相关政策组合拳陆续出台，市场情绪有所提振。预计后续随着政策效果显现将对 A股市场形成一定支撑，未来符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言，从中长期来看，我们对 A股市场维持谨慎乐观的看法。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于5000万元。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资48012870.7497.57

其中：股票48012870.7497.57

2基金投资--

3固定收益投资--

第6页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1187180.872.41

8其他资产9221.040.02

9合计49209272.65100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 940893.56 1.92

C 制造业 33946635.38 69.26

电力、热力、燃气及水生产和

D 1005341.66 2.05供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 198270.00 0.40

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 1095740.00 2.24务业

J 金融业 6925996.08 14.13

K 房地产业 2094429.54 4.27

L 租赁和商务服务业 1322295.00 2.70

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 298512.00 0.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 183300.00 0.37

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计48011413.2297.95

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 661.50 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

第7页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I

务业483.000.00

J 金融业 - -

K 房地产业 313.02 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1457.520.00

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1000333美的集团814134516793.249.22

2002594比亚迪142003361140.006.86

3000651格力电器741742692516.205.49

4000725京东方Ａ5310852049988.104.18

5000063中兴通讯521001702628.003.47

6002142宁波银行588241580600.883.22

7000001平安银行1410001579200.003.22

8000002万科Ａ1022001336776.002.73

9002027分众传媒1683001203345.002.46

10000338潍柴动力856561073269.682.19

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细占基金资产净值比

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（%）

第8页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

1000703恒逸石化90661.500.00

2002602世纪华通100483.000.00

3000069华侨城Ａ74313.020.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

第9页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2023年9月8日，国家外汇管理局宁波市分局公示甬外管罚20238号行政处罚决定书，给予

宁波银行罚款670万元，没收违法所得183.02万元人民币罚款的行政处罚。

2023年1月13日，宁波银保监局公示甬银保监罚决字〔2023〕1号行政处罚决定书，给予宁

波银行罚款220万元人民币罚款的行政处罚。

2023年7月7日，央行公示银罚决字【2023】55-67号行政处罚决定书，给予平安银行股份

有限公司没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元人民币罚款的行政处罚。

本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基金对上述主体发行证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金9221.04

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计9221.04

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

第10页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额23829693.00

报告期期间基金总申购份额10200000.00

减：报告期期间基金总赎回份额9300000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额24729693.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额比例达者类期初申购赎回份额占比

序号到或者超过20%的时持有份额

别份额份额份额（%）间区间中国农业

银12023/7/1-2023/9/3021002500.002100000.00-23102500.0093.42行

－交银

第11页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告施罗德深证

300

价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品特有风险

本基金是交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标 ETF。交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

联接基金遵循指数化投资理念，以目标 ETF为主要投资对象，正常情况下投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金本报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准深证300价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

第12页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

3、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集深证300价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内深证300价值交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。