深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

深证300价值交易型开放式指数证券投资

基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年4月20日深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称交银深证 300价值 ETF

场内简称深价值 ETF基金主代码159913基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月22日

报告期末基金份额总额27429693.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准深证300价值价格指数

风险收益特征本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年1月1日-2024年3月31日）

1.本期已实现收益-1386833.71

2.本期利润2875652.77

3.加权平均基金份额本期利润0.1045

4.期末基金资产净值53443433.14

5.期末基金份额净值1.948

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月5.53%1.14%5.95%1.16%-0.42%-0.02%

过去六个月-1.72%0.97%-1.31%0.99%-0.41%-0.02%

过去一年-5.34%0.94%-6.88%0.96%1.54%-0.02%

过去三年-23.06%1.10%-29.64%1.12%6.58%-0.02%

过去五年4.84%1.25%-8.86%1.27%13.70%-0.02%自基金合同

94.80%1.45%45.92%1.48%48.88%-0.03%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为深证300价值价格指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期交银上证180

公司治理 ETF

及其联接、交银深证300价值

ETF及其联接、交银中证海外中国互联网指

邵文婷女士，中国国籍，英国诺丁汉大数（QDII-LOF)、学金融与投资硕士、西南财经大学数学交银中证环境2021年4月邵文婷-8年与经济学双学士。2016年加入交银施罗治理指数30日

德基金管理有限公司，历任量化投资部（LOF）、交银创

研究员、投资经理。

业板50指数、交银国证新能

源指数(LOF)、交银定期支付

月月丰债券、交银中证红利低波动100指数

第4页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告的基金经理

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度，国内经济基本面改善明显，稳增长稳信心政策继续加码，市场情绪回暖。一季度，制造业景气度波动回升，其中三月制造业 PMI 大幅回升 1.7个百分点至 50.8%，创十二个

第5页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告月新高，主因春节后企业复工复产加快，带动供给需求抬升。从国内生产端来看，生产指数在二月跌破荣枯线后，三月生产旺季再度回升至扩张区间。需求端亦呈修复态势，其中三月新订单指数回升4个百分点、新出口订单回升5个百分点，内外部需求走强支撑经济景气保持扩张。一季度，非制造业景气度持续回升，其中三月非制造业商务活动指数录得53%。随着气候转暖和节后集中开工，各地建筑工程施工进度加快，带动建筑业 PMI回暖。服务业方面，受春节假期等因素带动，与节日出行和消费密切相关的行业生产经营较为活跃，服务业商务活动指数连续三个月处于扩张区间，但当前居民收入预期和消费信心仍然有待进一步修复。流动性方面，一季度国内资金面整体平稳偏松。2月5日，央行调降金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），向市场提供长期流动性约一万亿元；2月 20日，央行下调五年期 LPR25个基点，单次下调幅度创 LPR改革以来新高，市场流动性较为宽裕。政策方面，一季度稳增长政策加速落地。2月23日，中央财经委第四次会议研究新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，

2024年政府工作报告指出从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，有助于拉动内需、提振信心。回顾一季度，A股市场整体呈现 V形走势。年初，国内经济复苏偏弱，同时美联储降息预期回落，压制风险资产表现，A股市场表现疲软，期间以银行、煤炭为代表的高股息板块较为抗跌。

春节前后，央行降准降息相继落地。一月至二月，经济基本面超预期改善，资金亦持续流入，多方面因素驱动 A股市场迎来超跌反弹，期间有色、通信、计算机等成长板块反弹较多，AI、低空经济等热点主题亦有所表现。作为跟踪基准指数的指数基金，本基金在一季度总体呈现先下行、后震荡上行态势。

展望2024年二季度，预计政策将继续聚焦稳增长、稳信心、防风险，包括超长期特别国债发行方式与节奏，设备更新、消费品以旧换新等配套政策，以及新质生产力等相关政策有望得到进一步细化落地，多举措推动资本市场高质量发展。2024年政府工作报告指出“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，“积极培育新兴产业和未来产业”，“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。预计后续随着产业政策落地将对 A股市场形成一定支撑，未来符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言，从中长期来看，我们对 A股市场维持谨慎乐观的看法。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资52448344.6697.80

其中：股票52448344.6697.80

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1178159.942.20

8其他资产3694.790.01

9合计53630199.39100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1504263.32 2.81

C 制造业 38549487.89 72.13

电力、热力、燃气及水生产和

D 1424888.37 2.67供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 250572.00 0.47

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 963683.00 1.80务业

J 金融业 6567246.32 12.29

K 房地产业 1594067.70 2.98

L 租赁和商务服务业 1282028.00 2.40

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 310182.00 0.58

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计52446418.6098.13

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1255.00 0.00

电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业472.000.00

J 金融业 - -

K 房地产业 199.06 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1926.060.00

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1000333美的集团875135620084.8610.52

2000651格力电器794743124122.945.85

3002594比亚迪152003086512.005.78

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4 000725 京东方 A 565185 2294651.10 4.29

5000063中兴通讯569001592631.002.98

6000001平安银行1513001591676.002.98

7000338潍柴动力922561539752.642.88

8 000100 TCL科技 323260 1509624.20 2.82

9002142宁波银行619241277492.122.39

10000625长安汽车758321273977.602.38

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002030达安基因80666.400.00

2000703恒逸石化90588.600.00

3002602世纪华通100472.000.00

4 000069 华侨城 A 74 199.06 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2023年9月8日，国家外汇管理局宁波市分局公示甬外管罚[2023]8号行政处罚决定书，给

予宁波银行罚款670万元，没收违法所得183.02万元人民币罚款的行政处罚。

2023年12月1日，国家金融监督管理总局宁波监管局公示甬金罚决字[2023]24号行政处罚决定书，给予宁波银行股份有限公司520万元人民币罚款的行政处罚。

2023年12月1日，国家金融监督管理总局宁波监管局公示甬金罚决字[2023]26号行政处罚决定书，给予宁波银行股份有限公司100万元人民币罚款的行政处罚。

2023年7月7日，央行公示银罚决字【2023】55-67号行政处罚决定书，给予平安银行股份

有限公司没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元人民币罚款的行政处罚。

2023年12月15日，国家金融监督管理总局深圳监管局公示深金罚决字[2023]69号行政处罚决定书，给予平安银行股份有限公司170万元人民币罚款的行政处罚。

本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基金对上述主体发行证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

第10页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金3694.79

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计3694.79

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额26829693.00

报告期期间基金总申购份额7500000.00

减：报告期期间基金总赎回份额6900000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额27429693.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

第11页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额比例达者类期初申购赎回份额占比

序号到或者超过20%的时持有份额

别份额份额份额（%）间区间中国农业银行

－交银施罗德深证

300

价

值12024/1/1-2024/3/3125202500.00--25202500.0091.88交易型开放式指数证券投资基金联接

第12页共13页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告基金产品特有风险

本基金是交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标 ETF。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念，以目标 ETF为主要投资对象，正常情况下投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金本报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准深证300价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集深证300价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内深证300价值交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。