广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告广发创业板交易型开放式指数证券投资基金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十一日

1广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发创业板 ETF

场内简称 创业板 ETF 广发基金主代码159952交易代码159952基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2017年4月25日

报告期末基金份额总额8723884929.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最投资目标小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成投资策略份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

2广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基

金资产的80%。

业绩比较基准创业板指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全风险收益特征复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2025年1月1日-2025年3月31日)

1.本期已实现收益325347898.39

2.本期利润-169461346.39

3.加权平均基金份额本期利润-0.0187

4.期末基金资产净值11001895505.15

5.期末基金份额净值1.2611

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实

3广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

-1.70%1.61%-1.77%1.61%0.07%0.00%月过去六个

-3.19%2.71%-3.28%2.72%0.09%-0.01%月

过去一年17.20%2.44%15.70%2.45%1.50%-0.01%

过去三年-19.17%1.84%-20.90%1.85%1.73%-0.01%

过去五年16.64%1.81%12.38%1.82%4.26%-0.01%自基金合

同生效起26.11%1.74%16.23%1.76%9.88%-0.02%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发创业板交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年4月25日至2025年3月31日)

4广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广刘杰先生，中国籍，工学发中证500交易型开放学士，持有中国证券投资式指数证券投资基金联基金业从业证书。曾任广接基金(LOF)的基金经 发基金管理有限公司信理；广发中证500交易息技术部系统开发专员、

型开放式指数证券投资数量投资部研究员、广发基金的基金经理；广发沪深300指数证券投资基

创业板交易型开放式指2017-20.8金基金经理(自2014年4刘杰-

数证券投资基金发起式04-25年月1日至2016年1月17联接基金的基金经理；日)、广发中证环保产业指广发纳斯达克100交易数型发起式证券投资基

型开放式指数证券投资金基金经理(自2016年1基金的基金经理；广发月25日至2018年4月25纳斯达克100交易型开日)、广发量化稳健混合型放式指数证券投资基金证券投资基金基金经理

联接基金（QDII）的基 (自 2017 年 8 月 4 日至

5广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

金经理；广发恒生科技2018年11月30日)、广交易型开放式指数证券发中小企业300交易型开

投资基金（QDII）的基 放式指数证券投资基金

金经理；广发中证香港联接基金基金经理(自创新药交易型开放式指2016年1月25日至2019

数证券投资基金（QDII） 年 11 月 14 日)、广发中小的基金经理；广发全球企业300交易型开放式指医疗保健指数证券投资数证券投资基金基金经

基金的基金经理；广发理(自2016年1月25日至

纳斯达克生物科技指数2019年11月14日)、广型发起式证券投资基金发中证养老产业指数型的基金经理；广发北证发起式证券投资基金基

50成份指数型证券投资金经理(自2016年1月25

基金的基金经理；广发日至2019年11月14日)、恒生消费交易型开放式广发中证军工交易型开指数证券投资基金放式指数证券投资基金

(QDII)的基金经理；广发 基金经理(自 2016 年 8 月中证香港创新药交易型30日至2019年11月14开放式指数证券投资基日)、广发中证军工交易型金发起式联接基金开放式指数证券投资基（QDII）的基金经理； 金发起式联接基金基金

广发深证100交易型开经理(自2016年9月26放式指数证券投资基金日至2019年11月14日)、的基金经理；广发中证广发中证环保产业交易红利交易型开放式指数型开放式指数证券投资

证券投资基金的基金经基金基金经理(自2017年理；广发恒生消费交易1月25日至2019年11月型开放式指数证券投资14日)、广发中证环保产基金发起式联接基金业交易型开放式指数证（QDII）的基金经理； 券投资基金发起式联接

广发深证100交易型开基金基金经理(自2018年放式指数证券投资基金4月26日至2019年11月联接基金的基金经理；14日)、广发标普全球农广发中证港股通汽车产业指数证券投资基金基

业主题交易型开放式指金经理(自2018年8月6数证券投资基金的基金日至2020年2月28日)、经理；指数投资部总经广发粤港澳大湾区创新理助理100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证

券投资基金基金经理(自

2018年8月6日至2021

6广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资

基金基金经理(自2018年

8月6日至2021年9月

16日)、广发纳斯达克生

物科技指数型发起式证

券投资基金基金经理(自

2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金

(QDII-LOF)基金经理 (自

2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基

金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证

券投资基金基金经理(自

2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理(自

2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基

金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投

资基金 (QDII)基金经理

(自2019年5月9日至

2022年4月28日)、广发

沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经

理(自2015年8月20日至

2023年2月22日)、广发

沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22

7广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

日)、广发恒生科技指数证

券投资基金（QDII）基金

经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金

(LOF)基金经理(自 2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基

金经理(自2022年11月

16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基

金联接基金(QDII)基金经

理(自2023年3月8日至

2024年3月30日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

8广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2025年 1季度，整体 A股市场先抑后扬，春节之后市场经历“春季躁动”，

启动了春季行情，1季度整体走势基本收复了年初的下探。整体市场经历了结构性分化，科技成长板块成为主线，北交所及科创板表现突出，市场整体在震荡中展现出了一定的韧性。1季度，表现排名靠前的5个行业分别是有色金属、汽车、机械设备、计算机和钢铁；排名靠后的是商贸零售、建筑装饰、房地产、非银金融和交通运输。

本基金的标的指数是创业板指数，主要采用完全复制法来跟踪标的指数。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，成份股企业竞争力和发展潜力较大，兼具价值尺度与投资标的的功能。投资者若希望配置成长性较高的资产，可关注创业板ETF。

作为 ETF基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。

报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。

9广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.70%，同期业绩比较基准收益率为-1.77%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资10969463362.4199.67

其中：普通股10969463362.4199.67

存托凭证--

2固定收益投资10644473.270.10

其中：债券10644473.270.10

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计25341044.170.23

7其他资产102876.240.00

8合计11005551756.09100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

10广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 320427502.65 2.91

B 采矿业 - -

C 制造业 7714929238.00 70.12

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 30552.72 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1066534415.39 9.69

J 金融业 1215399038.12 11.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 276861643.77 2.52

N 水利、环境和公共设施管理业 33051142.60 0.30

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 204646481.75 1.86

R 文化、体育和娱乐业 137453657.41 1.25

S 综合 - -

合计10969333672.4199.70

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

11广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

(％)

2187192415.2

1300750宁德时代864708019.88

0

2300059东方财富42072632950000030.568.63

3300760迈瑞医疗1831860428655240.003.90

4300124汇川技术6282885428304270.453.89

5300274阳光电源4830005335250647.053.05

6300498温氏股份18173395302950494.652.75

7300308中际旭创2961872292159054.082.66

8300502新易盛2102294206277087.281.87

9300014亿纬锂能4234849199503736.391.81

10300015爱尔眼科14542897193129672.161.76

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）10644473.270.10

8同业存单--

9其他--

10合计10644473.270.10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)净值比例

(％)

1 123254.SZ 亿纬转债 106441 10644473.27 0.10

12广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，阳光电源股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金97872.13

2应收证券清算款5004.11

3应收股利-

13广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计102876.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额8756184929.00

报告期期间基金总申购份额5433200000.00

减：报告期期间基金总赎回份额5465500000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额8723884929.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

14广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额投资者比例达到或者期初申购份赎回类别序号持有份额份额占比

超过20%的时份额额份额间区间广发创业板交易型开放式指4336397294393

20250101-202539159714

数证券1185200000.113744.89%

033171.00

投资基29.000058.00金发起式联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作

及净值表现产生较大影响；

2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有

人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，本基金指数使用费调整为基金管理人承担，本基金管理人相应修订了基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管

15广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告理人承担。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2.《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

9.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二五年四月二十一日

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