天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

送出日期:2025年03月31日天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

第2页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17

§6审计报告...............................................17

6.1审计报告基本信息..........................................17

6.2审计报告的基本内容.........................................17

§7年度财务报表.............................................20

7.1资产负债表.............................................20

7.2利润表...............................................22

7.3净资产变动表............................................23

7.4报表附注..............................................25

§8投资组合报告.............................................65

8.1期末基金资产组合情况........................................65

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................65

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................67

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................70

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................72

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................73

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................73

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................73

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................73

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................73

第3页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................73

8.12投资组合报告附注.........................................73

§9基金份额持有人信息..........................................74

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................74

9.2期末上市基金前十名持有人......................................75

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................76

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................76

§10开放式基金份额变动.........................................76

§11重大事件揭示............................................76

11.1基金份额持有人大会决议......................................76

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................76

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................77

11.4基金投资策略的改变........................................77

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................77

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................77

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................77

11.8其他重大事件...........................................78

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................82

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................82

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................83

§13备查文件目录............................................83

13.1备查文件目录...........................................83

13.2存放地点.............................................84

13.3查阅方式.............................................84

第4页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称天弘中证计算机主题ETF

场内简称计算机ETF基金主代码159998基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年03月20日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额2323055354.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2020年04月13日

2.2基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最投资目标小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流投资策略动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致

流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份

第5页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告股相关的衍生工具。本基金产品投资策略仍包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策

略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略等策略。

业绩比较基准中证计算机主题指数收益率。

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用风险收益特征完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称天弘基金管理有限公司中信证券股份有限公司信息披姓名童建林杨军智

露负责联系电话022-83310208010-60834299

人电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com

客户服务电话95046010-60836588

传真022-83865564010-60834004天津自贸试验区（中心商务广东省深圳市福田区中心三注册地址区）新华路3678号宝风大厦2路8号卓越时代广场（二期）

3层北座

天津市河西区马场道59号天北京市朝阳区亮马桥路48号

办公地址津国际经济贸易中心A座16中信证券大厦5层层邮政编码300203100125法定代表人黄辰立张佑君

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金年度报告正

www.thfund.com.cn文的管理人互联网网

第6页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告址基金年度报告备置地基金管理人及基金托管人的办公地址点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

毕马威华振会计师事务所(特北京市东长安街1号东方广场毕马威会计师事务所

殊普通合伙)大楼8层中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指

2024年2023年2022年

标

本期已实现收益-143805737.09118443191.58-240948325.29

本期利润293249825.3062115494.10-564368879.39加权平均基金份额

0.10920.0249-0.2483

本期利润本期加权平均净值

15.23%2.72%-30.29%

利润率本期基金份额净值

11.23%-1.43%-26.69%

增长率

3.1.2期末数据和指

2024年末2023年末2022年末

标

期末可供分配利润-279150143.38-559477739.29-508434737.80期末可供分配基金

-0.1202-0.2090-0.1975份额利润

期末基金资产净值2043905210.622117577614.712065420616.20

期末基金份额净值0.87980.79100.8025

3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末

第7页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告基金份额累计净值

-12.02%-20.90%-19.75%增长率注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月13.16%2.98%12.99%2.99%0.17%-0.01%

过去六个月35.44%2.74%35.13%2.74%0.31%0.00%

过去一年11.23%2.49%10.17%2.49%1.06%0.00%

过去三年-19.63%2.09%-22.06%2.09%2.43%0.00%自基金合同

生效日起至-12.02%1.89%-20.17%1.92%8.15%-0.03%今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

注：1、本基金合同于2020年03月20日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于2020年03月20日生效。基金合同生效当年2020年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

第9页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基

金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：

截至2024年12月31日，公司共管理运作210只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期男，光学工程专业硕士。历

2022

任南方基金管理股份有限

林心龙本基金基金经理年05-9年公司研究员、新华基金管理月股份有限公司基金经理助

第10页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告理，2019年8月加盟本公司，历任高级研究员。

男，计算机应用技术硕士。

历任朗讯科技(中国)有限公

司软件工程师、路孚特(中

2024国)科技有限公司(原路通世

本基金基金经理助

洪明华年06-8年纪(中国)科技有限公司)高理

月级软件工程师、嘉实基金管理有限公司高级软件工程师，2016年10月加盟本公司。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投

资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进

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行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为一只被动指数型基金，以最小化跟踪误差为投资目标，紧密跟踪标的指数。报告期内本基金秉承合规与风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

报告期内，本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位和结构偏离、标的指数样本股调整导致的结构偏离、成分股分红、打新和转融通券息收益五方面因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，在保证跟踪误差可控的前提下实现了相对基准指数的正向偏离。报告期内，本基金整体运行平稳。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

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截至2024年12月31日，本基金份额净值为0.8798元，本报告期份额净值增长率

11.23%，同期业绩比较基准增长率10.17%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年中国经济总体呈V型走势，万得数据显示，四个季度GDP同比增速分别为

5.3%、4.7%、4.6%和5.4%，全年GDP同比增速为5.0%。结构上，三驾马车呈现显著分

化：出口引擎超预期发力，投资维持托底作用，消费复苏动能仍显不足。出口表现超预期，2024年中国出口规模达到25.45万亿元，同比增长7.1%，同时产品结构优化升级，高科技产品增速较高，如集成电路出口同比增长17.4%，一举成为出口额最高的单一商品。

投资相对稳定，全国固定资产投资同比增长3.2%，其中基建投资同比增速为9.19%，中央与地方投资分化明显；制造业投资同比增速9.2%，仍有一定韧性；航空航天设备和电子设备制造等高端领域持续领跑。消费整体较为低迷，居民消费受到当期收入增速放缓和收入及就业预期不稳、预防性储蓄动机较强等影响，居民人均消费支出累计实际同比增速降至5.10%。股票市场方面，2024年A股市场波动较大，整体呈现出W型的走势。具体赛道中，金融赛道和科技赛道表现较为亮眼；具体行业中，银行、非银金融等金融行业受益政策和高股息涨幅居前，通信、电子和计算机等科技行业受益AI涨幅靠前；具体风格中，价值风格领先成长风格，大盘风格也大幅跑赢小盘风格。

展望2025年，中国有望通过一系列政策措施，推动经济高质量发展。出口方面，受高基数和潜在关税影响，出口增速预计有所回落，但也存在结构性机遇，比如半导体、船舶、新三样等重点商品出口有望保持良好表现。消费方面，消费品“以旧换新”等政策继续发力，有望提振居民消费需求，同时股票和房地产市场回暖，助力居民和企业资产负债表好转，也有望拉动微观主体的消费能力和意愿。投资方面，随着五年12万亿的化债，地方基建投资增速回升，另外随着房地产市场止跌回稳，房地产投资也有望好转。

股票方面，国际政治变动可能会对市场产生影响，但受益于政策红利的持续释放、增量资金的入市和经济基本面的改善，市场有望进一步企稳回升。政策方面，货币和财政双宽松格局有望维持，后续有望进一步降息降准，财政赤字率提高后惠民生、促消费等各项财政支出也有望顺利实施；资金方面，在近期推动中长期资金入市的多项政策下，险资和养老资金有望加大A股配置，带来客观的增量资金；基本面方面，随着前期各项政策逐步落地，新质生产力稳步发展，经济基本面有望迎来持续改善。从大势来看，全A整体估值水平不高，积极影响因素较多，市场下行风险不大，2025年市场有望进一步企稳回升，对全年保持乐观。

具体行业赛道方面，一方面人工智能技术的持续创新和迭代正推动着整个产业的快速发展。以OpenAI为代表的企业在大模型算法方面不断取得突破，而以英伟达为代表的AI算力也在不断实现新的里程碑。这些进展有望进一步加速人工智能产业的发展。在国内，AI技术，尤其是大模型技术，正在迅速追赶国际先进水平。特别是DeepSeek R1在

第13页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

性能上已经基本追平了海外第一梯队，同时在成本上还具有显著优势。随着国内数字化和智能化进程的不断深入，以及大模型和算力的持续突破，人工智能的应用领域正在不断扩展。智能驾驶、智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智能安防和智能制造等领域在人工智能的加持下，市场空间不断扩大，渗透率也在稳步提升。以智能驾驶为例，随着高阶智驾技术如端到端技术的不断成熟，以及规模化带来的成本下降，智能驾驶正在逐步普及。近期，长安和比亚迪等车企更是将高阶智驾普及到10万+车型中，宣布进入“全民智驾时代”，标志着智能驾驶已进入渗透率快速提升的阶段。另一方面，地方化债力度加大，信创补贴逐步落地，信创行业正在回暖。2024年10月12日国新办举行新闻发布会，财政部介绍，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，特别强调加力支持地方化解政府债务风险，化债规模为近几年最大。同时，新一轮信创补贴也正在逐步落地，党政信创有望加速，行业信创也有望随着下游需求的回暖而进一步加速，特别是在电力、医疗、金融等行业。本基金将持续跟踪计算机的技术发展、政策落地和业绩兑现情况，并密切关注技术迭代发展及下游应用领域需求变化对板块景气度的边际影响。

本基金为被动指数基金，我们将通过严谨的投资管理流程和精细的数量化模型，以及勤勉尽责的工作态度，恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与基准相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；

对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。

同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准

则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。

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本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：

1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报

告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研

究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；

2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由

内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、

投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；

3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动

电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员及其配偶、利害关系人股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为；

4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务

活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范；

5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，

保证基金运营安全、准确；

6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。

报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监

第15页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜

任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在对天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

第16页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

本报告期，天弘基金管理有限公司在天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支

等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情

况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2506418号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投审计报告收件人资基金全体基金份额持有人我们审计了后附的天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照审计意见中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、

《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称

“企业会计准则”)及财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基

金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金

2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经

第17页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称

“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中形成审计意见的基础

国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项无其他事项无

该基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称

“该基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及

财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实

务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反管理层和治理层对财务报表的责任映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评

第18页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表

重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表注册会计师对财务报表审计的责任审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的

审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的

恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用

第19页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、

时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名管祎铭贾君宇会计师事务所的地址北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

审计报告日期2025-03-27

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.12216797.043574590.22

结算备付金3285351.82977901.49

存出保证金443921.64419681.72

交易性金融资产7.4.7.22041098056.592117145324.38

其中：股票投资2041098056.592117145324.38

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投--

第20页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收清算款2385842.92124763.62

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5-74223.82

资产总计2049429970.012122316485.25本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款3792089.002944475.06

应付赎回款--

应付管理人报酬922247.91894107.06

应付托管费184449.59178821.41

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费-11696.77

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.6625972.89709770.24

负债合计5524759.394738870.54

净资产：

实收基金7.4.7.72323055354.002677055354.00

第21页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

未分配利润7.4.7.8-279150143.38-559477739.29

净资产合计2043905210.622117577614.71

负债和净资产总计2049429970.012122316485.25

注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值0.8798元，基金份额总额

2323055354.00份。

7.2利润表

会计主体：天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至22023年01月01日至2

024年12月31日023年12月31日

一、营业总收入305789990.9376963074.96

1.利息收入119172.74166728.26

其中：存款利息收入7.4.7.9119172.74166728.26

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-138984391.34126449250.20

列）

其中：股票投资收益7.4.7.10-159964693.15105910606.96

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.11-766881.31资产支持证券投资

7.4.7.12--

收益

贵金属投资收益7.4.7.13--

衍生工具收益7.4.7.14--

股利收益7.4.7.1518685566.7014111010.12

第22页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

其他投资收益2294735.115660751.813.公允价值变动收益（损失

7.4.7.16437055562.39-56327697.48以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

7.4.7.177599647.146674793.98

填列）

减：二、营业总支出12540165.6314847580.86

1.管理人报酬9661098.5711439323.70

2.托管费1932219.712287864.76

3.销售服务费--

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

6.信用减值损失7.4.7.18--

7.税金及附加14181.4224032.99

8.其他费用7.4.7.19932665.931096359.41三、利润总额（亏损总额以

293249825.3062115494.10“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

293249825.3062115494.10号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额293249825.3062115494.10

7.3净资产变动表

会计主体：天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日

单位：人民币元项目本期

第23页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

2024年01月01日至2024年12月31日

实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

2677055354.00-559477739.292117577614.71

产

二、本期期初净资

2677055354.00-559477739.292117577614.71

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-354000000.00280327595.91-73672404.09填列）

（一）、综合收益

-293249825.30293249825.30总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-354000000.00-12922229.39-366922229.39产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款3315600000.00-760351905.142555248094.86

2.基金赎回

-3669600000.00747429675.75-2922170324.25款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

2323055354.00-279150143.382043905210.62

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

2573855354.00-508434737.802065420616.20

产

二、本期期初净资

2573855354.00-508434737.802065420616.20

产

第24页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

三、本期增减变动

额（减少以“-”号103200000.00-51043001.4952156998.51填列）

（一）、综合收益

-62115494.1062115494.10总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资103200000.00-113158495.59-9958495.59产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款4758000000.00-232932044.804525067955.20

2.基金赎回

-4654800000.00119773549.21-4535026450.79款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

2677055354.00-559477739.292117577614.71

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:高阳薄贺龙薄贺龙

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2091号《关于准予天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管理人天弘基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2020年03月20日生效，首次设立募集规模为287855354.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

第25页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

根据《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]262号文审核同意，本基金287855354.00份基金份额于2020年04月13日在深交所挂牌交易。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府

债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、

中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产

支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2025年03月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

第26页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

本基金根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。本基金无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2)金融工具的后续计量

第27页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

初始确认后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息费用)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

初始确认后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(3)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(4)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

第28页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如

下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类

似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

第29页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与

其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

第30页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的每份基金份额享有同等分配权；

本基金收益分配方式为现金分红；

基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原

则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理

人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

第31页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协

(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、

深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市

交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]

78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干

第32页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

第33页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

活期存款2216797.043574590.22

等于：本金2215583.523573030.34

加：应计利息1213.521559.88

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个

--月存款期限3个月

--以上

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计2216797.043574590.22

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

1969547642.32041098056.5

股票-71550414.27

贵金属投资-金交

----所黄金合约

第34页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

1969547642.32041098056.5

合计-71550414.27

上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

2482650472.52117145324.3

股票--365505148.12

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

2482650472.52117145324.3

合计--365505148.12

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

第35页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

应收利息--

其他应收款-74223.82

待摊费用--

合计-74223.82

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费--

应付证券出借违约金--

应付交易费用258817.33288194.03

其中：交易所市场258817.33288194.03

银行间市场--

应付利息--

预提费用203000.00260000.00

其他应付款164155.56161576.21

合计625972.89709770.24

7.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末2677055354.002677055354.00

第36页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

本期申购3315600000.003315600000.00

本期赎回（以“-”号填列）-3669600000.00-3669600000.00

本期末2323055354.002323055354.00

7.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末331149479.55-890627218.84-559477739.29

本期期初331149479.55-890627218.84-559477739.29

本期利润-143805737.09437055562.39293249825.30本期基金份额交易产

1547832.36-14470061.75-12922229.39

生的变动数

其中：基金申购款198913795.66-959265700.80-760351905.14

基金赎回款-197365963.30944795639.05747429675.75

本期已分配利润---

本期末188891574.82-468041718.20-279150143.38

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

活期存款利息收入95623.87123091.43

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入19007.8136247.61

其他4541.067389.22

合计119172.74166728.26

7.4.7.10股票投资收益

7.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

第37页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2022023年01月01日至202

4年12月31日3年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入-97652803.1650351531.91

股票投资收益——赎回差价收入-62311889.9955559075.05

股票投资收益——申购差价收入--

股票投资收益——证券出借差价收入--

合计-159964693.15105910606.96

7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

卖出股票成交总额1121227723.281953468189.79

减：卖出股票成本总额1217576932.391899386125.83

减：交易费用1303594.053730532.05

买卖股票差价收入-97652803.1650351531.91

7.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

赎回基金份额对价总额2922170324.254535026450.79

减：现金支付赎回款总额930090828.251448047742.79

减：赎回股票成本总额2054391385.993031419632.95

减：交易费用--

赎回差价收入-62311889.9955559075.05

7.4.7.11债券投资收益

7.4.7.11.1债券投资收益项目构成

第38页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入-423.49

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-766457.82差价收入

债券投资收益——赎回差价

--收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计-766881.31

7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月2023年01月01日至2023年12月

31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）-3618439.02成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑-2851400.00

付）成本总额

减：应计利息总额-436.30

减：交易费用-144.90

买卖债券差价收入-766457.82

7.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。

7.4.7.13贵金属投资收益

第39页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。

7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益18685566.7014111010.12

其中：证券出借权益补偿收入1644487.021014552.18

基金投资产生的股利收益--

合计18685566.7014111010.12

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日

1.交易性金融资产437055562.39-56327697.48

——股票投资437055562.39-56327697.48

——债券投资--

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

第40页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计437055562.39-56327697.48

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

基金赎回费收入--

基金转换费收入--

ETF基金替代损益 7599647.14 6674793.98

合计7599647.146674793.98

7.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

审计费用63000.0090000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

指数使用费579665.93686359.41

IOPV计算发布费 20000.00 50000.00

ETF登记结算费 150000.00 150000.00

合计932665.931096359.41

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

第41页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系天弘基金管理有限公司基金管理人

基金托管人、基金销售机中信证券股份有限公司构蚂蚁科技集团股份有限公司基金管理人的股东天津信托有限责任公司基金管理人的股东内蒙古君正能源化工集团股份有限公司基金管理人的股东芜湖高新投资有限公司基金管理人的股东

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东天弘创新资产管理有限公司基金管理人的全资子公司天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联本基金的联接基金接基金

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例

第42页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告中信证券

股份有限2090040401.5095.30%312898468.687.95%公司

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年12月31日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例中信证券

股份有限556443.9492.38%258817.33100.00%公司上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例中信证券

股份有限96269.425.76%23577.208.18%公司

注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。

第43页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，

基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票

交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年12月31日23年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费9661098.5711439323.70

其中：应支付销售机构的客户维护费362640.55343239.24

应支付基金管理人的净管理费9298458.0211096084.46

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售

机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费1932219.712287864.76

注:支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

第44页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年12月31日

利息收期末证券出借业务期末应收利息关联方名称交易金额入余额余额

-----上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日

利息收期末证券出借业务期末应收利息关联方名称交易金额入余额余额

中信证券股份有限124128707.80895.5

--公司008

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况

单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年12月31日

加权平均费期末证券出借期末应收利息

关联方名称交易金额费率区间（%）利息收入率（%）业务余额余额

中信证券股468603836.0

1.44~3.401.86306532.29--

份有限公司0上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日

加权平均费期末证券出借期末应收利息

关联方名称交易金额费率区间（%）利息收入率（%）业务余额余额

中信证券股567002558.0

1.70~4.302.93622554.5329578959.005592.67

份有限公司0

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

第45页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例天弘中证计算机主题交易型

开放式指1460629047.0062.88%1654453247.0061.80%数证券投资基金联接基金中信证券

股份有限1504403.000.06%1226088.000.05%公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中信证券

股份有限2216797.0495623.873574590.22123091.43公司

注：本基金由基金托管人中信证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。

第46页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年12月31日

基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量（单位：张称总金额

/股）中信证券

股份有限001387雪祺电气网下申购133020455.40公司中信证券

股份有限601033永兴股份网下申购12577203747.40公司中信证券

股份有限688584上海合晶网下申购8659196212.94公司中信证券

股份有限001359平安电工网下申购183331875.87公司中信建投

证券股份301580爱迪特网下申购201890709.10有限公司中信证券

股份有限603391力聚热能网下申购99139640.00公司中信证券

股份有限301611珂玛科技网下申购803964312.00公司中信建投

证券股份603310巍华新材网下申购253844135.82有限公司中信建投

301586佳力奇网下申购214638821.14

证券股份

第47页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告有限公司中信证券

股份有限603091众鑫股份网下申购94024910.00公司中信建投

证券股份301551无线传媒网下申购651661250.40有限公司中信证券

股份有限301613新铝时代网下申购275676341.20公司中信建投

证券股份603205健尔康网下申购127818722.70有限公司中信建投

证券股份688449联芸科技网下申购14052158085.00有限公司中信证券

股份有限688708佳驰科技网下申购7794211061.52公司中信证券

股份有限 001391 C国货航网下申购 46851 107757.30公司上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日

基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量（单位：张称总金额

/股）中信证券

股份有限603281江瀚新材网下申购86330714.17公司中信证券

股份有限301373凌玮科技网下申购276493229.72公司

第48页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告中信证券

股份有限688522纳睿雷达网下申购4299200677.32公司中信证券

股份有限301157华塑科技网下申购149884637.00公司中信证券

股份有限301439泓淋电力网下申购9486189625.14公司中信证券

股份有限603162海通发展网下申购52319481.75公司中信证券

股份有限001367海森药业网下申购54924419.52公司中信证券

股份有限601061中信金属网下申购40154264213.32公司中信证券

股份有限001286陕西能源网下申购37667361603.20公司中信证券

股份有限601133柏诚股份网下申购663277329.12公司中信证券

股份有限688539高华科技网下申购5334203865.48公司中信证券

股份有限688146中船特气网下申购10101365151.15公司中信证券

股份有限301293三博脑科网下申购332498390.40公司

第49页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告中信证券

股份有限001324长青科技网下申购113121353.28公司中信证券

股份有限688581安杰思网下申购1629204928.20公司中信证券

股份有限688523航天环宇网下申购4717103113.62公司中信证券

股份有限301323新莱福网下申购227788939.62公司中信证券

股份有限301170锡南科技网下申购249684864.00公司中信证券

股份有限688631莱斯信息网下申购335784864.96公司中信证券

股份有限301261恒工精密网下申购197372803.70公司中信证券

股份有限688563航材股份网下申购150101185639.90公司中信证券

股份有限688450光格科技网下申购166288235.58公司中信证券

股份有限301371敷尔佳网下申购5637313868.16公司中信证券

股份有限603296华勤技术网下申购5925478740.00公司

第50页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告中信证券

股份有限301558三态股份网下申购14578106856.74公司中信证券

股份有限301559中集环科网下申购13144318347.68公司中信证券

股份有限301517陕西华达网下申购184149467.67公司

注：中信建投证券股份有限公司为托管人的重要关联方。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有恒生电子的股票2298624股（上年度末：2702624股），估值总额为人民币64338485.76元（上年度末：77727466.24元），占基金净资产的比例为3.15%（上年度末：3.67%）。

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值（单成本估值备注代码名称价格日类型单价位：股）总额总额创业

2024

3016苏州板打20316295

-10-16个月21.2365.78957-

26天脉新限7.111.46

售科创

2024

6886合合板打165.715944791

-09-16个月55.18289-

15信息新限87.020.42

售

第51页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告创业

2024

3016珂玛板打6434510

-08-06个月8.0056.10804-

11科技新限2.004.40

售科创

2024

6884联芸板打15814139

-11-26个月11.2529.441406-

49科技新限7.502.64

售科创

2024

6886先锋板打8393993

-12-06个月11.2953.68744-

05精科新限9.767.92

售科创

2024

6887佳驰板打21123818

-11-26个月27.0848.95780-

08科技新限2.401.00

售科创

2024

6887拉普板打17213236

-10-26个月17.5833.06979-

26拉斯新限0.825.74

售

2024

0013 N国新股 1077 3186

-12-26个月2.306.804686-

91货航锁定7.804.80

创业

2024

3015无线板打6122818

-09-16个月9.4043.23652-

51传媒新限8.805.96

售科创

2024

6887金天板打12062601

-11-16个月7.1615.441685-

50钛业新限4.606.40

售

2024新股

6030天和1个月内24952495

-12-2未上12.3012.302029-

72磁材（含）6.706.70

4市

第52页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告创业

2024

3015上大板打5612026

-10-06个月6.8824.84816-

22股份新限4.089.44

售科创

2024

6887龙图板打5161586

-07-36个月18.5056.85279-

21光罩新限1.501.15

售创业

2024

3015托普板打3871576

-10-16个月14.5059.05267-

56云农新限1.506.35

售创业

2024

3016壹连板打101.911161559

-11-16个月72.99153-

31科技新限67.479.88

售创业

2024

3016绿联板打8391445

-07-16个月21.2136.49396-

06科技新限9.160.04

售创业

2024

3015国科板打3891429

-08-16个月11.1440.83350-

71天成新限9.000.50

售创业

2024

3016英思板打6841374

-11-26个月22.3644.92306-

22特新限2.165.52

售创业

2024

3016博实板打8181202

-07-26个月44.5065.38184-

08结新限8.009.92

售

301620247641152

新铝6个月创业27.7041.77276-

13-10-15.208.52

第53页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告时代8板打新限售创业

2024

3015佳力板打3881142

-08-26个月18.0953.14215-

86奇新限9.355.10

售科创

2024

6887益诺板打6321114

-08-26个月19.0633.58332-

10思新限7.928.56

售创业

2024

3016博苑板打7021006

-12-06个月27.7639.79253-

17股份新限3.286.87

售创业

2024

3016乔锋板打617978

-07-06个月26.5041.98233-

03智能新限4.501.34

售创业

2024

3016富特板打359928

-08-26个月14.0036.14257-

07科技新限8.007.98

售

2024

6031 C中新股 591 818

-12-16个月20.3228.13291-

94力锁定3.125.83

创业

2024

3015科力板打429813

-07-16个月30.0056.87143-

52装备新限0.002.41

售创业

2024

3015蓝宇板打502752

-12-16个月23.9535.85210-

85股份新限9.508.50

售

第54页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

2024

0012强邦新股256739

-09-26个月9.6827.91265-

79新材锁定5.206.15

2024

6033红四新股122550

-11-16个月7.9835.77154-

95方锁定8.928.58

2024

6032小方新股230493

-08-16个月12.4726.65185-

07制药锁定6.950.25

2024

6033巍华新股441455

-08-06个月17.3917.95254-

10新材锁定7.069.30

2024

6030众鑫新股249417

-09-16个月26.5044.4394-

91股份锁定1.006.42

2024

6033力聚新股400413

-07-26个月40.0041.35100-

91热能锁定0.005.00

2024

6033安乃新股217383

-06-26个月20.5636.17106-

50达锁定9.364.02

2024

6032健尔新股187350

-10-26个月14.6527.35128-

05康锁定5.200.80

2024

6032键邦新股240291

-06-26个月18.6522.61129-

85股份锁定5.856.69

2024

6030天和新股277277

-12-26个月12.3012.30226-

72磁材锁定9.809.80

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

第55页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是被动式投资的股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据

公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现

第56页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

业务目标；内控合规部由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易

等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。

内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中信证券股份有限公司开立于具有基

金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。

第57页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

第58页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中

国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险

进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金2216797.04---2216797.04

结算备付金3285351.82---3285351.82

存出保证金443921.64---443921.64

交易性金融资产---2041098056.592041098056.59

应收清算款---2385842.922385842.92

资产总计5946070.50--2043483899.512049429970.01

第59页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告负债

应付清算款---3792089.003792089.00

应付管理人报酬---922247.91922247.91

应付托管费---184449.59184449.59

其他负债---625972.89625972.89

负债总计---5524759.395524759.39

利率敏感度缺口5946070.50--2037959140.122043905210.62上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金3574590.22---3574590.22

结算备付金977901.49---977901.49

存出保证金419681.72---419681.72

交易性金融资产---2117145324.382117145324.38

应收清算款---124763.62124763.62

其他资产---74223.8274223.82

资产总计4972173.43--2117344311.822122316485.25负债

应付清算款---2944475.062944475.06

应付管理人报酬---894107.06894107.06

应付托管费---178821.41178821.41

应交税费---11696.7711696.77

其他负债---709770.24709770.24

负债总计---4738870.544738870.54

利率敏感度缺口4972173.43--2112605441.282117577614.71

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

第60页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证计算机主题指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

2041098056.5999.862117145324.3899.98

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计2041098056.5999.862117145324.3899.98

第61页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年12月31日2023年12月31日

业绩比较基准上升5%103530952.59108536661.33

业绩比较基准下降5%-103530952.59-108536661.33

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月31日2023年12月31日

第一层次2040426354.232115837266.07

第二层次27736.50-

第三层次643965.861308058.31

合计2041098056.592117145324.38

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有

第62页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-1308058.311308058.31

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-530388.08530388.08

转出第三层次-1609691.331609691.33

当期利得或损失总额-415210.80415210.80

其中：计入损益的利

-415210.80415210.80得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

期末余额-643965.86643965.86期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或-383244.77383244.77

损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-3550253.953550253.95

当期购买---

第63页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

当期出售/结算---

转入第三层次-3389830.823389830.82

转出第三层次-5515670.045515670.04

当期利得或损失总额--116356.42-116356.42

其中：计入损益的利

--116356.42-116356.42得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

期末余额-1308058.311308058.31期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或--294168.95-294168.95

损失的变动——公允价值变动损益

注：于2024年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值技

项目范围/加权与公允价值之价值术名称平均值间的关系

股票平均价格亚式预期年化0.2665~5.74

643965.86负相关

投资期权模型波动率44不可观察输入值上年度末公采用的估值技

项目范围/加权与公允价值之允价值术名称平均值间的关系

股票平均价格亚式预期年化0.1962~2.19

1308058.31负相关

投资期权模型波动率88

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

第64页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资2041098056.5999.59

其中：股票2041098056.5999.59

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计5502148.860.27

8其他各项资产2829764.560.14

9合计2049429970.01100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

第65页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 764816231.98 37.42

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 1146833957.25 56.11术服务业

J 金融业 128776165.00 6.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2040426354.2399.83

8.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

第66页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

C 制造业 495433.63 0.02

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 31864.80 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 133255.37 0.01术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11148.56 0.00

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计671702.360.03

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1002415海康威视5600621171939064.708.41

2603019中科曙光2220667160598637.447.86

3002230科大讯飞2801474135367223.686.62

第67页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

4688111金山办公350135100275162.654.91

5000938紫光股份346957596558272.254.72

6300033同花顺32420093207500.004.56

7000977浪潮信息156265981070748.923.97

8600570恒生电子229862464338485.763.15

9300339润和软件120812360442393.692.96

10601360三六零531120054970920.002.69

11300442润泽科技103730053898108.002.64

12301236软通动力86742850926697.882.49

13002236大华股份299650047944000.002.35

14000066中国长城293550442770293.282.09

15002180纳思达150670042443739.002.08

16600536中国软件90115342074833.572.06

17300017网宿科技370208039130985.601.91

18600845宝信软件131022838337271.281.88

19300803指南针37070035568665.001.74

20002405四维图新359834034687997.601.70

21600588用友网络311095033380493.501.63

22300496中科创达55759833210536.881.62

23300383光环新网218150031828085.001.56

24002261拓维信息152283627883127.161.36

25000021深科技142041027073014.601.32

26600100同方股份355930025306623.001.24

27000997新大陆125246524986676.751.22

28002065东华软件340037124686693.461.21

29300857协创数据22170023697513.001.16

30002410广联达200477123576106.961.15

31002152广电运通188155321938907.981.07

32300454深信服38200021926800.001.07

33688568中科星图41235521042475.651.03

34603613国联股份76511720336809.860.99

第68页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

35603927中科软87974019090358.000.93

36300253卫宁健康265020018975432.000.93

37002439启明星辰110670017507994.000.86

38600131国网信通90980017204318.000.84

39002373千方科技166607916894041.060.83

40301308江波龙18900016254000.000.80

41002368太极股份66180015671424.000.77

42600271航天信息168520015352172.000.75

43688327云从科技125556815192372.800.74

44600850电科数字61713014749407.000.72

45002268电科网安89534114549291.250.71

46688318财富趋势8343414267214.000.70

47688561奇安信41597311160555.590.55

48300682朗新集团82329210044162.400.49

49002153石基信息12419238867330.220.43

50688475萤石网络2391997221417.810.35

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1301626苏州天脉95762951.460.00

2688615合合信息28947910.420.00

3301611珂玛科技80445104.400.00

4688449联芸科技140641392.640.00

5688605先锋精科74439937.920.00

6688708佳驰科技78038181.000.00

7688726拉普拉斯97932365.740.00

8 001391 N国货航 4686 31864.80 0.00

9301551无线传媒65228185.960.00

第69页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

10603072天和磁材225527736.500.00

11688750金天钛业168526016.400.00

12301522上大股份81620269.440.00

13688721龙图光罩27915861.150.00

14301556托普云农26715766.350.00

15301631壹连科技15315599.880.00

16301606绿联科技39614450.040.00

17301571国科天成35014290.500.00

18301622英思特30613745.520.00

19301608博实结18412029.920.00

20301613新铝时代27611528.520.00

21301586佳力奇21511425.100.00

22688710益诺思33211148.560.00

23301617博苑股份25310066.870.00

24301603乔锋智能2339781.340.00

25301607富特科技2579287.980.00

26 603194 C中力 291 8185.83 0.00

27301552科力装备1438132.410.00

28301585蓝宇股份2107528.500.00

29001279强邦新材2657396.150.00

30603395红四方1545508.580.00

31603207小方制药1854930.250.00

32603310巍华新材2544559.300.00

33603091众鑫股份944176.420.00

34603391力聚热能1004135.000.00

35603350安乃达1063834.020.00

36603205健尔康1283500.800.00

37603285键邦股份1292916.690.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第70页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1603019中科曙光189652432.578.96

2688111金山办公150967010.097.13

3600570恒生电子82641714.413.90

4601360三六零74756128.103.53

5600845宝信软件65157550.923.08

6600536中国软件56305914.452.66

7600588用友网络51504342.732.43

8600100同方股份34358095.201.62

9603927中科软30115723.601.42

10688568中科星图29571163.331.40

11600131国网信通26589077.671.26

12603613国联股份25875427.991.22

13300857协创数据24366956.001.15

14688327云从科技24112655.791.14

15600271航天信息23547326.011.11

16688561奇安信16938164.930.80

17600850电科数字16094398.480.76

18300229拓尔思16090579.000.76

19688475萤石网络13432749.100.63

20300442润泽科技12657284.000.60

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

第71页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

1603019中科曙光195164051.349.22

2688111金山办公167829692.507.93

3600570恒生电子95101411.394.49

4601360三六零84530568.893.99

5600845宝信软件71677345.253.38

6600536中国软件65646357.663.10

7600588用友网络58352379.652.76

8600100同方股份39753410.001.88

9603927中科软31546423.451.49

10688568中科星图30091994.021.42

11603613国联股份30048832.301.42

12600131国网信通30017026.831.42

13688327云从科技27217366.101.29

14600271航天信息26925664.321.27

15300229拓尔思21570872.871.02

16688561奇安信19686163.840.93

17002335科华数据14037899.640.66

18688083中望软件10661262.720.50

19688343云天励飞10204338.770.48

20 600225 *ST卓朗 9978771.09 0.47

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额1076281841.68

卖出股票收入（成交）总额1121227723.28注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第72页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发

现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金443921.64

2应收清算款2385842.92

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

第73页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

7待摊费用-

8其他-

9合计2829764.56

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元序流通受限部分的占基金资产流通受限情况说股票代码股票名称

号公允价值净值比例(%)明

1301626苏州天脉62951.460.00创业板打新限售

2688615合合信息47910.420.00科创板打新限售

3301611珂玛科技45104.400.00创业板打新限售

4688449联芸科技41392.640.00科创板打新限售

5688605先锋精科39937.920.00科创板打新限售

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有机构投资者个人投资者联接基金人户户均持有的基占总占总占数金份额持有份额份额持有份额份额持有份额总

(户)比例比例份

第74页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告额比例

62.

1265167335322.23456927614.81460629

183597.208

539.004%8.008%047.00

9.2期末上市基金前十名持有人

序持有份额占上市总持有人名称

号(份)份额比例

20744260

1中国人寿保险股份有限公司8.93%

0.00

23007700.

2中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红0.99%

国泰多策略绝对收益混合型养老金产品－中信银行股份20000000.

30.86%

有限公司00

光大证券资管－光大银行－光证资管诚享62号集合资产16425400.

40.71%

管理计划00

中国民生银行股份有限公司－中欧磐固债券型证券投资12725400.

50.55%

基金00

10000000.

6华源证券股份有限公司0.43%

9980000.0

7全球人寿保险股份有限公司－自有资金0.43%

北京明晟东诚私募基金管理中心（有限合伙）－明晟东8915000.0

80.38%

诚明灯尊享2号FOF私募证券投资基金 0

中国人寿保险股份有限公司－国寿专属商业养老保险8029600.0

90.35%（成长策略）0

上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远致1号私7212300.0

100.31%

募证券投资基金0

中信证券股份有限公司-天弘中证计算机主题交易型开14606290

-62.88%

放式指数证券投资基金联接基金47.00

注：持有人为场内持有人。前十名持有人为除天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有人。

第75页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金89200.000.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年03月20日)基金份额总额287855354.00

本报告期期初基金份额总额2677055354.00

本报告期基金总申购份额3315600000.00

减：本报告期基金总赎回份额3669600000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额2323055354.00

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，聂挺进先生新任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第76页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金应向毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费63000.00元。截至本报告期末，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务4个月。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量东方

财富277301460.423.52%34471.395.72%-证券方正

1-----

证券

国联213000748.060.59%5796.860.96%-

第77页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告证券民生

1-----

证券天风

12976254.540.14%1327.040.22%-

证券银河

19702345.760.44%4326.150.72%-

证券中信

72090040401.5095.30%556443.9492.38%-

证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定

选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：中信证券北交所交易单元1个。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：方正证券深圳交易单元1个。

5、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调整。6月30日前的股票交易佣金费率按照原费率执行，7月1日起按照调整后的费率执行。

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期天弘基金管理有限公司关于

1指定旗下证券投资基金主流中国证监会规定媒介2024-01-03

动性服务商的公告天弘基金管理有限公司关于

2旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-01-06

告天弘基金管理有限公司关于

3旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-01-13

告

第78页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告天弘中证计算机主题交易型

4开放式指数证券投资基金20中国证监会规定媒介2024-01-22

23年第4季度报告

天弘基金管理有限公司关于

5旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-02-03

告天弘基金将严格落实《证监会新闻发言人就“两融”融

6中国证监会规定媒介2024-02-06券业务有关情况答记者问》相关要求天弘基金管理有限公司关于

7旗下部分基金新增申购赎回中国证监会规定媒介2024-03-07

代办证券公司的公告天弘基金管理有限公司关于

8指定旗下部分证券投资基金中国证监会规定媒介2024-03-20

主流动性服务商的公告天弘基金管理有限公司关于

9旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-03-21

告天弘中证计算机主题交易型

10开放式指数证券投资基金20中国证监会规定媒介2024-03-29

23年年度报告

天弘基金管理有限公司关于

11中国证监会规定媒介2024-03-30

高级管理人员变更的公告天弘中证计算机主题交易型

12开放式指数证券投资基金20中国证监会规定媒介2024-04-22

24年第1季度报告

天弘基金管理有限公司关于

13旗下部分基金新增申购赎回中国证监会规定媒介2024-05-13

代办证券公司的公告天弘基金管理有限公司关于

14旗下部分基金新增申购赎回中国证监会规定媒介2024-05-28

代办证券公司的公告

第79页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告天弘基金管理有限公司关于

15旗下部分基金新增申购赎回中国证监会规定媒介2024-06-03

代办证券公司的公告天弘基金管理有限公司关于

16旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-06-21

告天弘基金管理有限公司关于

17调整旗下证券投资基金主流中国证监会规定媒介2024-06-24

动性服务商的公告天弘中证计算机主题交易型

18开放式指数证券投资基金基中国证监会规定媒介2024-06-28

金产品资料概要（更新）天弘中证计算机主题交易型

19开放式指数证券投资基金20中国证监会规定媒介2024-07-19

24年第2季度报告

天弘基金管理有限公司关于

20旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-07-26

告天弘基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限

21中国证监会规定媒介2024-08-02

公司办理旗下基金相关销售业务的公告天弘基金管理有限公司关于

22旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-08-09

告天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上

23中国证监会规定媒介2024-08-20

海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告天弘基金管理有限公司关于

24旗下部分基金新增申购赎回中国证监会规定媒介2024-08-21

代办证券公司的公告

25天弘基金管理有限公司关于中国证监会规定媒介2024-08-23

第80页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告旗下基金关联交易事项的公告天弘中证计算机主题交易型

26开放式指数证券投资基金20中国证监会规定媒介2024-08-30

24年中期报告

天弘基金管理有限公司关于

27旗下部分基金改聘会计师事中国证监会规定媒介2024-09-03

务所的公告天弘基金管理有限公司关于

28旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-09-12

告天弘基金管理有限公司关于

29旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-09-21

告天弘基金管理有限公司关于

30调整旗下证券投资基金主流中国证监会规定媒介2024-09-25

动性服务商的公告天弘基金管理有限公司关于

31旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-10-19

告天弘中证计算机主题交易型

32开放式指数证券投资基金招中国证监会规定媒介2024-10-21

募说明书（更新）天弘中证计算机主题交易型

33开放式指数证券投资基金20中国证监会规定媒介2024-10-25

24年第3季度报告

天弘基金管理有限公司关于天弘中证计算机主题交易型

34开放式指数证券投资基金新中国证监会规定媒介2024-10-29

增申购赎回代办证券公司的公告天弘基金管理有限公司关于

35中国证监会规定媒介2024-10-31

旗下基金关联交易事项的公

第81页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告告天弘基金管理有限公司关于

36旗下部分基金新增申购赎回中国证监会规定媒介2024-11-08

代办证券公司的公告天弘基金管理有限公司关于

37中国证监会规定媒介2024-11-15

董事长变更的公告天弘基金管理有限公司关于

38旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-11-22

告天弘基金管理有限公司关于

39旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-11-29

告天弘基金管理有限公司关于

40旗下基金关联交易事项的公中国证监会规定媒介2024-12-25

告天弘基金管理有限公司关于

41中国证监会规定媒介2024-12-26

高级管理人员变更的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况情况投持有基金资份额比例者序达到或者份额占类期初份额申购份额赎回份额持有份额

号超过20%比别的时间区间联

接20240101-165445324543615700.737439900.1460629

162.88%

基202412317.000000047.00金

第82页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项

进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其

赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

2、份额占比精度处理方式为四舍五入。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，为降低投资者的理财成本，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定将本基金的指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订相关法律文件，修订后的《基金合同》、《托管协议》等法律文件自2025年3月21日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《关于天弘基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金募集的文

件

2、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

第83页天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

6、中国证监会规定的其他文件

13.2存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层