华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(原华安中证银行指数型证券投资基金转型)

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

第2页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.1.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金.........................5

2.1.2华安中证银行指数型证券投资基金..................................6

2.2基金产品说明.............................................6

2.2.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金.........................6

2.2.2华安中证银行指数型证券投资基金..................................7

2.3基金管理人和基金托管人........................................8

2.4信息披露方式.............................................8

2.5其他相关资料.............................................9

§3主要财务指标和基金净值表现及利润分配情况................................9

3.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金...........................9

3.1.1主要会计数据和财务指标......................................9

3.1.2基金净值表现..........................................10

3.2华安中证银行指数型证券投资基金...................................11

3.2.1主要会计数据和财务指标.....................................11

3.2.2基金净值表现..........................................12

§4管理人报告..............................................14

4.1基金管理人及基金经理情况......................................14

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................17

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................18

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................19

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................19

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................20

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................20

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................20

§5托管人报告..............................................20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................20

§6中期报告财务会计报告（未经审计）...................................20

6.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金..........................20

6.1.1资产负债表...........................................20

6.1.2利润表.............................................22

6.1.3净资产（基金净值）变动表....................................23

6.1.4报表附注............................................24

6.2华安中证银行指数型证券投资基金...................................51

6.2.1资产负债表...........................................51

第3页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.2.2利润表.............................................52

6.2.3净资产（基金净值）变动表....................................54

6.2.4报表附注............................................55

§7投资组合报告.............................................79

7.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金..........................79

7.1.1期末基金资产组合情况......................................79

7.1.2期末按行业分类的股票投资组合..................................79

7.1.3期末投资目标基金明细......................................80

7.1.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................80

7.1.5报告期内股票投资组合的重大变动.................................80

7.1.6期末按债券品种分类的债券投资组合................................82

7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................82

7.1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........82

7.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........82

7.1.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................82

7.1.11本基金投资股指期货的投资政策.................................82

7.1.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................82

7.1.13投资组合报告附注.......................................82

7.2华安中证银行指数型证券投资基金...................................83

7.2.1期末基金资产组合情况......................................83

7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合................................84

7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................85

7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................87

7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................88

7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................88

7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........88

7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........88

7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................88

7.2.10本基金投资股指期货的投资政策.................................88

7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................89

7.2.12投资组合报告附注.......................................89

§8基金份额持有人信息..........................................91

8.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金..........................91

8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................91

8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................91

8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...................92

8.2华安中证银行指数型证券投资基金...................................92

8.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................92

8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................92

8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...................92

§9开放式基金份额变动..........................................92

9.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金..........................92

9.2华安中证银行指数型证券投资基金...................................93

§10重大事件揭示............................................93

10.1基金份额持有人大会决议......................................93

第4页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................94

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................94

10.4基金投资策略的改变........................................94

10.5管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................94

10.6基金租用证券公司交易单元的有关情况................................94

10.7其他重大事件...........................................98

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................99

§12备查文件目录...........................................100

12.1备查文件目录..........................................100

12.2存放地点............................................100

12.3查阅方式............................................100

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.1.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基基金名称金

基金简称 华安中证银行 ETF 联接基金主代码160418交易代码160418基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年6月15日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额217354322.75份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称 华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C下属分级基金的交易代码160418014983报告期末下属分级基金的份额总

205221207.82份12133114.93份

额

2.1.1.1目标基金基本情况

基金名称 华安中证银行 ETF基金主代码516210

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基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日2021年9月3日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2021年9月24日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司

2.1.2华安中证银行指数型证券投资基金

基金名称华安中证银行指数型证券投资基金基金简称华安中证银行指数基金主代码160418交易代码160418基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月1日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额217993537.63份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C下属分级基金的交易代码160418014983报告期末下属分级基金的份额总

205612747.89份12380789.74份

额

2.2基金产品说明

2.2.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度投资目标和跟踪误差最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标投资策略的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和

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备选成份股进行被动式指数化投资，力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的

90%，力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过

4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征

本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.2.1.1目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、

股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权投资策略重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准中证银行指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型风险收益特征基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.2.2华安中证银行指数型证券投资基金

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离投资目标度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的投资策略指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，

第7页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）

导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风风险收益特征

险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名杨牧云许俊信息披露

联系电话021-38969999010-66596688负责人

电子邮箱 service@huaan.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400885009995566

传真021-68863414010-66594942中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1

注册地址 临港新片区环湖西二路888号B号楼2118室中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1办公地址世纪大道8号国金中心二期31号

－32层邮政编码200120100818法定代表人朱学华葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联

www.huaan.com.cn网网址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

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2.5其他相关资料

2.5.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

2.5.2华安中证银行指数型证券投资基金

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现及利润分配情况

3.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

3.1.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1.1期间数据和指标2023年6月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日

华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C

本期已实现收益-13498560.74-755286.41

本期利润-3253569.47-169988.64加权平均基金份额本期利

-0.0158-0.0146润

本期加权平均净值利润率-1.74%-1.61%

本期基金份额净值增长率-1.72%-1.72%

报告期末(2023年6月30日)

3.1.1.2期末数据和指标

华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C

期末可供分配利润14506435.84-1176300.23期末可供分配基金份额利

0.0707-0.0969

润

期末基金资产净值185779501.9910956814.70

期末基金份额净值0.90530.9031

3.1.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)

第9页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C

基金份额累计净值增长率-1.72%-1.72%

3.1.2基金净值表现

3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安中证银行 ETF 联接 A：

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月------

过去三个月------

过去六个月------

过去一年------

过去三年------自基金合同生

-1.72%0.72%-2.86%0.89%1.14%-0.17%效起至今

华安中证银行 ETF 联接 C：

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月------

过去三个月------

过去六个月------

过去一年------

过去三年------自基金合同生

-1.72%0.72%-2.86%0.89%1.14%-0.17%效起至今

3.1.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2023年6月15日至2023年6月30日)

华安中证银行 ETF 联接 A

第10页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

华安中证银行 ETF 联接 C

3.2华安中证银行指数型证券投资基金

3.2.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.2.1.1期间数据和指标

2023年1月1日至2023年6月14日

第11页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C

本期已实现收益-4103287.44-386633.70

本期利润7262414.61-4181087.21加权平均基金份额本期利

0.0255-0.1772

润

本期加权平均净值利润率2.83%-19.51%

本期基金份额净值增长率3.01%2.92%

报告期末(2023年6月14日)

3.2.1.2期末数据和指标

华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C

期末可供分配利润17791428.24-1003691.33期末可供分配基金份额利

0.0865-0.0811

润

期末基金资产净值189391262.6811377098.41

期末基金份额净值0.92110.9189

报告期末(2023年6月14日)

3.2.1.3累计期末指标

华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C

基金份额累计净值增长率0.00%-7.81%

3.2.2基金净值表现

3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安中证银行指数 A：

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月-1.04%0.84%-3.22%1.00%2.18%-0.16%

过去三个月6.25%1.04%3.70%1.09%2.55%-0.05%

过去六个月2.61%0.93%0.54%0.96%2.07%-0.03%

过去一年0.15%1.00%-5.60%1.04%5.75%-0.04%

过去三年------自基金合同生

0.00%1.12%-11.36%1.14%11.36%-0.02%

效起至今

华安中证银行指数 C：

第12页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月-1.04%0.84%-3.22%1.00%2.18%-0.16%

过去三个月6.21%1.04%3.70%1.09%2.51%-0.05%

过去六个月2.51%0.93%0.54%0.96%1.97%-0.03%

过去一年-0.04%1.00%-5.60%1.04%5.56%-0.04%

过去三年------自基金合同生

-7.81%1.08%-13.02%1.11%5.21%-0.03%效起至今

注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。

3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较华安中证银行指数型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021年1月1日至2023年6月14日)

华安中证银行指数 A

华安中证银行指数 C

第13页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公

司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至2023年6月

30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 239 只证券投资基金，管理资产规模达到6023.30亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限

第14页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

硕士研究生，15年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016 年 12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。

2017年6月至2018年11月，担

任华安中证定向增发事件指数证

券投资基金（LOF）的基金经理。

2017年10月至2020年6月，同

时担任华安沪深300指数分级证

券投资基金的基金经理，2017年

10月起，同时担任华安中证细分

医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

2017年12月至2022年3月，同

时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至

2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI

本基金的基金经理、 中国 A 股国际交易型开放式指数

2021-01-1

苏卿云指数与量化投资部副-15年证券投资基金的基金经理。2018

8

总监年10月至2021年3月，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接

基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年

7月至2020年6月，同时担任华

安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2019年11月至2021年3月，同

时担任华安中债7-10年国开行债

第15页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2021年5月至2022年7月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 9月起，同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年

3月起，同时担任华安中证全指证

券公司交易型开放式指数证券投

资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022 年 5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2022年8月起，同时担任华安中

债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

第16页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

4.3.2公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。

（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易

日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进

第17页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日

反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为

7次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023上半年，经济增速边际放缓，市场预期触底，政策预期再度升温。在经历一季度经济强劲

复苏之后，二季度以来经济修复持续低于预期，制造业 PMI 指数连续 2 个月位于荣枯线下方，固定资产投资增速自4月以来大幅回落，消费虽实现较快增长但剔除基数影响后低于预期，外需回落背景下出口由韧性转为承压，信贷投放一季度快速冲高后也出现回落，整体来看二季度以来经济增长动能偏弱。此外，地产销售、新开工、施工数据全线走弱，叠加城投风险事件，也进一步加剧了市场对经济增长的担忧。从银行行业来看，以量补价效应减弱是银行营收增速下降的主要原因，多种因素叠加致板块估值处于低位，国有大型银行表现相对较好。

本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市公司，以反映银行板块的整体表现。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金于 2022 年 6 月 15 日转型。转型后截至 2022 年 6 月 30 日本基金 A 类份额净值为 0.9053 元，本报告期份额净值增长率为-1.72%，同期业绩比较基准增长率为-2.86%，本基金 C

第18页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

类份额净值为0.9031元，本报告期份额净值增长率为-1.72%，同期业绩比较基准增长率为-2.86%。

转型前截至 2022 年 6 月 14 日，本基金 A 类份额净值为 0.9211 元，本报告期份额净值增长率为

3.01%，同期业绩比较基准增长率为 0.87%，本基金 C 类份额净值为 0.9189 元，本报告期份额净值

增长率为2.92%，同期业绩比较基准增长率为0.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，新一轮稳增长政策蓄势待发，降息落地意味着本轮稳增长将由货币政策先行，后续财政政策、产业政策也有望出台，有助于修复市场信心。总体看来，稳定经济大盘对于防范金融体系系统性风险至关重要，阶段性信用扩张有望推动风险逐渐缓释。同时，经济回暖有助于修复微观主体受损的资产负债表，从而帮助控制银行体系资产质量风险，预计银行2023下半年各项资产质量指标仍会保持平稳向好的态势。综合来看，作为稳增长主线下的深度受益板块，估值处于低位，我们积极看好银行板块的投资价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、

全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

第19页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安中证银行指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合

报告等数据真实、准确和完整。

§6中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

6.1.1资产负债表

会计主体：华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2023年6月30日

第20页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

单位：人民币元本期末资产附注号

2023年6月30日

资产：

银行存款6.1.4.7.115391703.48

结算备付金53965.83

存出保证金7008.53

交易性金融资产6.1.4.7.2184615553.80

其中：股票投资607558.92

基金投资184007994.88

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产6.1.4.7.3-

买入返售金融资产6.1.4.7.4-

债权投资-

其中：债券投资-

资产支持证券投资-

其他投资-

应收清算款-

应收股利-

应收申购款432314.39

递延所得税资产-

其他资产6.1.4.7.5-

资产总计200500546.03本期末负债和净资产附注号

2023年6月30日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债-

卖出回购金融资产款-

应付清算款1971628.85

应付赎回款1165093.35

应付管理人报酬99838.67

应付托管费21646.71

应付销售服务费2534.38

第21页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

应付投资顾问费-

应交税费8.17

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债6.1.4.7.6503479.21

负债合计3764229.34

净资产：

实收基金6.1.4.7.7183406181.08

未分配利润6.1.4.7.813330135.61

净资产合计196736316.69

负债和净资产总计200500546.03

注：（1）报告截止日2023年6月30日，基金份额净值0.9051元，基金份额总额217354322.75份。其中华安中证银行 ETF 联接 A 类基金份额净值 0.9053 元，份额总额 205221207.82 份；华安中证银行 ETF 联接 C 类基金份额净值 0.9031 元，份额总额 12133114.93 份。

（2）本基金由华安中证银行指数型证券投资基金转型而成，转型日为2023年6月15日。

6.1.2利润表

会计主体：华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2023年6月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目附注号

2023年6月15日至2023年6月30日

一、营业总收入-3355647.49

1.利息收入6.1.4.7.93318.61

其中：存款利息收入3318.61

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-14197576.28

其中：股票投资收益6.1.4.7.10-15200887.02

基金投资收益6.1.4.7.11-7048.80

债券投资收益6.1.4.7.12-

资产支持证券投资收益6.1.4.7.13-

贵金属投资收益6.1.4.7.14-

衍生工具收益6.1.4.7.15-

第22页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

股利收益6.1.4.7.161010359.543.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.1.4.7.1710830289.04

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.1.4.7.188321.14

减：二、营业总支出67910.62

1．管理人报酬15888.87

2．托管费3177.76

3．销售服务费917.71

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失-

7．税金及附加0.88

8．其他费用6.1.4.7.1947925.40三、利润总额（亏损总额以“-”号填-3423558.11

列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3423558.11

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-3423558.11

6.1.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2023年6月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年6月15日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产（基

183980624.1816787736.91200768361.09金净值）

加：会计政策变更---二、本期期初净资产（基

183980624.1816787736.91200768361.09金净值）三、本期增减变动额（减-574443.10-3457601.30-4032044.40少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额--3423558.11-3423558.11

（二）、本期基金份额交-574443.10-34043.19-608486.29

第23页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告易产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款9276380.81-717844.378558536.44

2.基金赎回款-9850823.91683801.18-9167022.73

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的

---基金净值变动（净值减少以“-”号填列）四、本期期末净资产（基

183406181.0813330135.61196736316.69金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告从6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈松一

6.1.4报表附注

6.1.4.1基金基本情况

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由华安中证银行

指数型证券投资基金（以下简称“华安中证银行”）转型而来。华安中证银行由华安中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作转型而成，华安中证银行指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]913号《关于准予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年6月9日生效，首次设立募集规模为254178858.26份基金份额。根据基金管理人于2020年12月 2 日发布的《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，华安中证银行于2020年12月31日进行基金份额折算，《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生效，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。根据基金管理人于2021年1月5日发布的《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额基金份额折算结果的公告》，折算前华安中证银行份额为 202945014.39 份，其中：华安中证银行 A 份额为 183017955.00份，华安中证银行 B 份额为 183017955.00 份；折算后华安中证银行份额为 568980923.39 份，华安中证银行 A 份额为 0.00 份，华安中证银行 B 份额为 0.00 份。根据基金管理人华安基金管理有限公司于 2022 年 2 月 22 日发布的《华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自2022年2月22日起，在华安中证银行现有基金份额的基础上增设C 类基金份额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额。根据《华安基金管理有限公司关于华安中证

第24页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告银行指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2023年6月

15日起转型并更名为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转

换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回

购、股指期货、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）。

6.1.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度

第25页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年6月15日（基金合同转型日）起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.1.4.4重要会计政策和会计估计

6.1.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2023年6月15日（基金合同转型日）起至2023年6月30日止。

6.1.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.1.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征

分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.1.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定

的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.1.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公

允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调

整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

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（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.1.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.1.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.1.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

6.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协

议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

第29页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适

用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。

6.1.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.1.4.4.11基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

6.1.4.4.12分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

第30页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.1.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

6.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.1.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.1.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.1.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.1.4.6税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入

第31页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及

相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

第32页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.1.4.7重要财务报表项目的说明

6.1.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款15391703.48

等于：本金15390326.90

加：应计利息1376.58

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

第33页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计15391703.48

6.1.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票469414.92-607558.92138144.00

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所-

市场---

债券银行间-

市场---

合计----

资产支持证券----

基金185826035.70-184007994.88-1818040.82

其他----

合计186295450.62-184615553.80-1679896.82

6.1.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.1.4.7.4买入返售金融资产

6.1.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.1.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.1.4.7.5其他资产无。

6.1.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末

第34页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费303.11

应付证券出借违约金-

应付交易费用312707.16

其中：交易所市场312707.16

银行间市场-

应付利息-

预提信息披露费59507.37

预提审计费89752.78

应付指数使用费41208.79

合计503479.21

6.1.4.7.7实收基金

华安中证银行 ETF 联接 A

金额单位：人民币元本期项目2023年6月15日至2023年6月30日基金份额账面金额

基金合同生效日205612747.89171599834.44

本期申购968001.08807869.94

本期赎回（以“-”号填列）-1359541.15-1134638.23

本期末205221207.82171273066.15

华安中证银行 ETF 联接 C

金额单位：人民币元本期项目2023年6月15日至2023年6月30日基金份额账面金额

基金合同生效日12380789.7412380789.74

本期申购8468510.878468510.87

本期赎回（以“-”号填列）-8716185.68-8716185.68

本期末12133114.9312133114.93

6.1.4.7.8未分配利润

华安中证银行 ETF 联接 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

第35页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

基金合同生效日55791767.36-38000339.1217791428.24

本期利润-13498560.7410244991.27-3253569.47本期基金份额交易产生的

-94227.8362804.90-31422.93变动数

其中：基金申购款218290.93-144432.3173858.62

基金赎回款-312518.76207237.21-105281.55

本期已分配利润---

本期末42198978.79-27692542.9514506435.84

华安中证银行 ETF 联接 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日1286029.79-2289721.12-1003691.33

本期利润-755286.41585297.77-169988.64本期基金份额交易产生的

-66821.2864201.02-2620.26变动数

其中：基金申购款472454.16-1264157.15-791702.99

基金赎回款-539275.441328358.17789082.73

本期已分配利润---

本期末463922.10-1640222.33-1176300.23

6.1.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

活期存款利息收入3274.26

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入39.03

其他5.32

合计3318.61

6.1.4.7.10股票投资收益

第36页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.1.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-14383516.74

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-817370.28

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-15200887.02

6.1.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

卖出股票成交总额167994469.11

减：卖出股票成本总额182040546.32

减：交易费用337439.53

买卖股票差价收入-14383516.74

6.1.4.7.10.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

申购基金份额总额19821767.00

减：现金支付申购款总额2816468.20

减：申购股票成本总额17822669.08

减：交易费用-

申购差价收入-817370.28

6.1.4.7.11基金投资收益

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

卖出/赎回基金成交总额97460.40

减：卖出/赎回基金成本总额97210.16

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税

额7.29

减：交易费用7291.75

第37页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

基金投资收益-7048.80

6.1.4.7.12债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.1.4.7.13资产支持证券投资收益

6.1.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.1.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.1.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.1.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益1010359.54

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计1010359.54

6.1.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年6月15日至2023年6月30日

1.交易性金融资产10830289.04

——股票投资12648329.86

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-1818040.82

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

第38页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税-

合计10830289.04

6.1.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

基金赎回费收入8321.14

合计8321.14

6.1.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

审计费用2630.08

信息披露费5260.32

证券出借违约金-

银行汇划费35.00

律师费30000.00

公证费10000.00

合计47925.40

6.1.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.1.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.1.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.1.4.9关联方关系

6.1.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。

6.1.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

第39页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金（“目标本基金是该基金的联接基金ETF”）

6.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.1.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.1.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期关联方名称2023年6月15日至2023年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例国泰君安证券股份

23385967.4513.89%

有限公司

6.1.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.1.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.1.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.1.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年6月15日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例国泰君安证券股份有

21544.6913.79%50173.4716.04%

限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.1.4.10.2关联方报酬

第40页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.1.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费15888.87

其中：支付销售机构的客户维护费9083.39

注：本基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.1.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2023年6月15日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费3177.76

注：本基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.1.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各2023年6月15日至2023年6月30日

第41页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C 合计华安基金管理有限公

-652.18652.18司中国银行股份有限公

---司

-652.18652.18合计

注：基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.1.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.1.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.1.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期项目2023年6月15日至2023年6月30日

华安中证银行ETF联接A 华安中证银行ETF联接C基金合同生效

日（2023年6

37548281.08-月15日）持有的基金份额期初持有的基

--金份额

期间申购/买入

0.00-

总份额

期间因拆分变--

第42页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告动份额

减：期间赎回/

0.00-

卖出总份额期末持有的基

37548281.08-

金份额期末持有的基

金份额占基金17.28%-总份额比例

6.1.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安中证银行 ETF 联接 A

份额单位：份

华安中证银行 ETF 联接 A 本期末 2023 年 6 月 30 日关联方名称持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例华安未来资产管理（上海）有限公27345219.8613.32%司

6.1.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方名称2023年6月15日至2023年6月30日期末余额当期利息收入

中国银行15391703.483274.26

6.1.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年6月15日至2023年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）国泰君安证老股东配

券股份有限601916浙商银行204390.00412867.80售公司

6.1.4.10.7其他关联交易事项的说明

第43页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.1.4.10.7.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末，持有 201145600.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 85.69%。

6.1.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.1.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.1.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.1.4.12.2受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型

1-6个

中科2023-0新股5262.14421

688361月23.6064.67223.00-

飞测5-12限售80.41

（含）

1-6个

中芯2023-0新股2353.1338812729

688469月5.695.41-

集成4-28限售00.57.73

（含）

1-6个

航天2023-0新股6795.7543.

688552月21.1723.50321.00-

南湖5-08限售5750

（含）

1-6个

华海2023-0新股4970.7274.

688535月35.0051.23142.00-

诚科3-28限售0066

（含）

1-6个

慧智2023-0新股7175.6571.

688512月20.9219.16343.00-

微5-08限售5688

（含）

1-6个

中信2023-0新股5138.5919.

601061月6.587.58781.00-

金属3-30限售9898

（含）

1-6个

友车2023-0新股5642.4895.

688479月33.9929.49166.00-

科技5-04限售3434

（含）

1-6个

江盐2023-0新股2890.3303.

601065月10.3611.84279.00-

集团3-31限售4436

（含）

柏诚2023-01-6个新股2996.3150.

60113311.6612.26257.00-

股份3-31月限售6282

第44页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

（含）

1-6个

常青2023-0新股2286.2158.

603125月25.9824.5388.00-

科技3-30限售2464

（含）

1-6个配股

浙商2023-0204394128653958

601916月未上2.022.64-

银行6-270.007.809.60

（含）市

6.1.4.12.3期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.1.4.12.4期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.1.4.12.4.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.1.4.12.4.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.1.4.13金融工具风险及管理

本基金属于 ETF 联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.1.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规

监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

第45页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.1.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成

证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.1.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。

6.1.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公

第46页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会

认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.1.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.1.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.1.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久

第47页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.1.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月30日

资产

银行存款15391703.48---15391703.48

结算备付金53965.83---53965.83

存出保证金7008.53---7008.53

184615553.8

交易性金融资产---184615553.80

0

应收清算款-----

应收申购款---432314.39432314.39

其他资产-----

资产总计15452677.84--185047868.19200500546.0

3

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款---1971628.851971628.85

应付赎回款---1165093.351165093.35

应付管理人报酬---99838.6799838.67

应付托管费---21646.7121646.71

应付销售服务费---2534.382534.38

应交税费---8.178.17

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---503479.21503479.21

负债总计---3764229.343764229.34

利率敏感度缺口15452677.84--181283638.85196736316.6

第48页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

9

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.1.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2023年6月30日未持有交易性债券投资，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.1.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.1.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票(含存托凭证)，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金以目标 ETF、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.1.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末项目2023年6月30日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资607558.920.31

交易性金融资产－基金投资184007994.8893.53

交易性金融资产－贵金属投资--

第49页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

衍生金融资产－权证投资--

合计184615553.8093.84

6.1.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动假设除上述基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末分析

2023年6月30日

业绩比较基准增加5%7727043.08

业绩比较基准减少5%-7727043.08

6.1.4.14公允价值

6.1.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入

值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.1.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.1.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的本期末层次2023年6月30日

第一层次184547584.48

第二层次-

第三层次67969.32

合计184615553.80

6.1.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.1.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.1.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

第50页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.1.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

6.2华安中证银行指数型证券投资基金

6.2.1资产负债表

会计主体：华安中证银行指数型证券投资基金

报告截止日：2023年6月14日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月14日2022年12月31日

资产：

银行存款6.2.4.7.115781364.1412850982.82

结算备付金54041.267467.88

存出保证金7089.064357.10

交易性金融资产6.2.4.7.2187409576.66208388119.34

其中：股票投资187409576.66208388119.34

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产--

买入返售金融资产6.2.4.7.3--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

应收清算款-68648.43

应收股利--

应收申购款602212.03778587.99

递延所得税资产--

其他资产6.2.4.7.4--

资产总计203854283.15222098163.56

第51页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告上年度末本期末负债和净资产附注号

2023年6月14日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款2642455.85892941.22

应付管理人报酬83949.80187151.96

应付托管费18468.9541173.43

应付销售服务费1616.671601.48

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.2.4.7.5339430.79289727.18

负债合计3085922.061412595.27

净资产：

6.2.4.7

实收基金183980624.18207641562.27.6

未分配利润6.2.4.7.716787736.9113044006.02

净资产合计200768361.09220685568.29

负债和净资产总计203854283.15222098163.56

注：报告截止日2023年6月14日，基金份额净值0.9210元，基金份额总额217993537.63份。

其中 A 类基金份额净值 0.9211 元，份额总额 205612747.89 份；C 类基金份额净值 0.9189 元，份额总额12380789.74份。

6.2.2利润表

会计主体：华安中证银行指数型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月14日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至

2022年1月1日至

2023年6月14日2022年6月30日

第52页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

一、营业总收入4801303.405423230.75

1.利息收入6.2.4.7.854381.5631619.99

其中：存款利息收入54381.5631619.99

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-2969208.665147953.87

其中：股票投资收益6.2.4.7.9-3716551.91594588.05

基金投资收益6.2.4.7.10--

债券投资收益6.2.4.7.114612.57612906.87

资产支持证券投资收益6.2.4.7.12--

贵金属投资收益6.2.4.7.13--

衍生工具收益6.2.4.7.14--

股利收益6.2.4.7.15742730.683940458.953.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.2.4.7.167571248.5493886.85

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.2.4.7.17144881.96149770.04

减：二、营业总支出1719976.001771143.38

1．管理人报酬1252043.331292398.66

2．托管费275449.54284327.70

3．销售服务费17730.853855.63

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6．信用减值损失--

7．税金及附加--

8．其他费用6.2.4.7.18174752.28190561.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填

3081327.403652087.37

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3081327.403652087.37

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额3081327.403652087.37

第53页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.2.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：华安中证银行指数型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月14日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月14日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产（基

207641562.2713044006.02220685568.29金净值）

加：会计政策变更---二、本期期初净资产（基

207641562.2713044006.02220685568.29金净值）三、本期增减变动额（减-23660938.093743730.89-19917207.20少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额-3081327.403081327.40

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动

-23660938.09662403.49-22998534.60

数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款382592529.46-17208499.10365384030.36

2.基金赎回款-406253467.5517870902.59-388382564.96

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的

---基金净值变动（净值减少以“-”号填列）四、本期期末净资产（基

183980624.1816787736.91200768361.09金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产（基

254003761.5631549028.47285552790.03金净值）

加：会计政策变更---二、本期期初净资产（基

254003761.5631549028.47285552790.03金净值）三、本期增减变动额（减-37454673.91-5242628.64-42697302.55少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额-3652087.373652087.37

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变动-37454673.91-8894716.01-46349389.92

数（净值减少以“-”号填

第54页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

列）

其中：1.基金申购款107815644.122520657.03110336301.15

2.基金赎回款-145270318.03-11415373.04-156685691.07

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的

---基金净值变动（净值减少以“-”号填列）四、本期期末净资产（基

216549087.6526306399.83242855487.48金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告从6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈松一

6.2.4报表附注

6.2.4.1基金基本情况

华安中证银行指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作转型而成，华安中证银行指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]913号《关于准予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年6月9日生效，首次设立募集规模为254178858.26份基金份额。根据基金管理人于2020年12月2日发布的《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，华安中证银行指数分级证券投资基金于2020年12月31日进行基金份额折算，《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生效，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。根据基金管理人于2021年1月5日发布的《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额基金份额折算结果的公告》，折算前华安中证银行份额为 202945014.39 份，华安中证银行 A 份额为 183017955.00份，华安中证银行 B 份额为 183017955.00 份；折算后华安中证银行份额为 568980923.39 份，华安中证银行 A 份额为 0.00 份，华安中证银行 B 份额为 0.00 份。华安中证银行指数分级证券投资基金自2021年1月1日起转型并更名为华安中证银行指数型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据基金管理人华安基金管理有限公司于2022年2月22日发布的《华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2022 年 2 月 22 日起，在

第55页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

本基金现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额。

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

根据《华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2023年6月15日起转型并更名为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成分股（含存托凭证）及其备选成分股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：95%×中证银行指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）。

6.2.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度

第56页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

根据《华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2023年6月15日转型并更名为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金继续运作。故本财务报表仍以持续经营为基础列报。

6.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月14日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月14日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.2.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.2.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.2.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.2.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.2.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.2.4.6税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

第57页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及

相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

第58页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.2.4.7重要财务报表项目的说明

6.2.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月14日

活期存款15781364.14

等于：本金15744011.33

加：应计利息37352.81

定期存款-

第59页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计15781364.14

6.2.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月14日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票199919762.52-187409576.66-12510185.86

贵金属投资-金交所-

---黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计199919762.52-187409576.66-12510185.86

6.2.4.7.3买入返售金融资产

6.2.4.7.3.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.2.4.7.3.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.2.4.7.4其他资产无。

6.2.4.7.5其他负债

单位：人民币元

第60页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告本期末项目

2023年6月14日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费364.16

应付证券出借违约金-

应付交易费用156488.09

其中：交易所市场156488.09

银行间市场-

应付利息-

预提信息披露费54247.05

预提审计费87122.70

应付指数使用费41208.79

合计339430.79

6.2.4.7.6实收基金

华安中证银行指数 A

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月14日

基金份额（份）账面金额

上年度末236815756.06197643249.88

本期申购88612760.4973955292.34

本期赎回（以“-”号填列）-119815768.66-99998707.78

本期末205612747.89171599834.44

华安中证银行指数 C

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月14日

基金份额（份）账面金额

上年度末9998312.399998312.39

本期申购308637237.12308637237.12

本期赎回（以“-”号填列）-306254759.77-306254759.77

本期末12380789.7412380789.74

第61页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.2.4.7.7未分配利润

华安中证银行指数 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末68038610.03-53922907.4614115702.57

本期利润-4103287.4411365702.057262414.61本期基金份额交易产生的

-8143555.234556866.29-3586688.94变动数

其中：基金申购款25357525.89-19065341.016292184.88

基金赎回款-33501081.1223622207.30-9878873.82

本期已分配利润---

本期末55791767.36-38000339.1217791428.24

华安中证银行指数 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1204959.80-2276656.35-1071696.55

本期利润-386633.70-3794453.51-4181087.21本期基金份额交易产生的

467703.693781388.744249092.43

变动数

其中：基金申购款34753775.09-58254459.07-23500683.98

基金赎回款-34286071.4062035847.8127749776.41

本期已分配利润---

本期末1286029.79-2289721.12-1003691.33

6.2.4.7.8存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月14日

活期存款利息收入51288.59

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

第62页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

结算备付金利息收入948.02

其他2144.95

合计54381.56

6.2.4.7.9股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月14日

卖出股票成交总额97284518.38

减：卖出股票成本总额100733471.87

减：交易费用267598.42

买卖股票差价收入-3716551.91

6.2.4.7.10基金投资收益无。

6.2.4.7.11债券投资收益

6.2.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月14日

债券投资收益——利息收入495.57债券投资收益——买卖债券（债转股及债券

4117.00到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计4612.57

6.2.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月14日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

9073137.10

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

9004590.00

本总额

减：应计利息总额64430.10

减：交易费用-

买卖债券差价收入4117.00

第63页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.2.4.7.12资产支持证券投资收益

6.2.4.7.12.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.2.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.2.4.7.14衍生工具收益

6.2.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.2.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.2.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月14日

股票投资产生的股利收益742730.68

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计742730.68

6.2.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月14日

1.交易性金融资产7571248.54

——股票投资7571248.54

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

第64页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税-

合计7571248.54

6.2.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月14日

基金赎回费收入144881.96

合计144881.96

6.2.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月14日

审计费用27122.70

信息披露费54247.05

证券出借违约金-

银行汇划费2173.74

指数使用费91208.79

合计174752.28

6.2.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.2.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.2.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.2.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)基金管理人、基金销售机构

第65页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构国泰君安证券股份有限公司基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.2.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.2.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.2.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月14日2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例国泰君安证券股份

30945655.5418.39%32532565.6132.96%

有限公司

6.2.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月14日2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称占当期债占当期债成交金额券成交总成交金额券成交总额的比例额的比例国泰君安证券股份有

--906618.8010.55%限公司

6.2.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.2.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.2.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月14日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

第66页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告国泰君安证券股份有

28628.7818.29%28628.7818.29%

限公司上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例国泰君安证券股份有

30191.6932.95%30191.6932.95%

限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.2.4.10.2关联方报酬

6.2.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月

14日30日

当期发生的基金应支付的管理费1252043.331292398.66

其中：支付销售机构的客户维护费215852.86277452.46

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.2.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月

14日30日

当期发生的基金应支付的托管费275449.54284327.70

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

第67页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.2.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各2023年1月1日至2023年6月14日关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C 合计国泰君安证券股份有

-8701.278701.27限公司华安基金管理有限公

-7096.127096.12司中国银行股份有限公

---司

合计-15797.3915797.39上年度可比期间获得销售服务费的各2022年1月1日至2022年6月30日关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

华安中证银行指数A 华安中证银行指数C 合计华安基金管理有限公

-70.1870.18司

合计-70.1870.18

注：自 2022 年 2 月 22 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.2.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.2.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

第68页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月14日2022年1月1日至2022年6月30日

项目华安中证银行指数

华安中证银行指数A 华安中证银行指数C 华安中证银行指数A

C期初持有的基

37548281.08-37548281.08-

金份额

期间申购/买入

0.00-10203061.22-

总份额期间因拆分变

----动份额

减：期间赎回/

0.00---

卖出总份额期末持有的基

37548281.08-37548281.08-

金份额期末持有的基

金份额占基金17.22%-14.59%-总份额比例

6.2.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安中证银行指数 A

份额单位：份

华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 A 上年度末本期末2023年6月14日2022年12月31日持有的基金关联方名称持有的基金份份额占基金持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份总份额的比额的比例例华安未来资产管理（上海）有限公27345219.8613.30%27345219.8611.55%司

6.2.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

第69页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月14日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行15781364.1451288.5914545941.8830894.64

6.2.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月14日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）国泰君安证

券股份有限688361中科飞测网下申购2225.0052510.00公司国泰君安证

券股份有限688479友车科技网下申购1659.0056389.41公司国泰君安证

券股份有限001314亿道信息网下申购508.0017780.00公司国泰君安证

券股份有限603065宿迁联盛网下申购581.007465.85公司国泰君安证

券股份有限001311多利科技网下申购499.0030873.13公司上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）国泰君安证

券股份有限688234天岳先进网下申购1304.00108497.95公司国泰君安证

券股份有限603070万控智造网下申购775.007300.50公司

6.2.4.10.7其他关联交易事项的说明

第70页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

6.2.4.10.7.1其他关联交易事项的说明本基金本报告期末投资于基金托管人中国银行股份有限公司发行的股票——中国银行（代码

601988）1719654.00股，期末公允价值为人民币6878616.00元，占本基金期末基金资产净值比例为3.43%。

本基金上年度末投资于基金托管人中国银行股份有限公司发行的股票——中国银行（代码

601988）1949154.00股，期末公允价值为人民币6159326.64元，占本基金期末基金资产净值比例为2.79%。

6.2.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.2.4.12期末（2023年6月14日）本基金持有的流通受限证券

6.2.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.2.4.12.2受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型

1-6个

68836中科2023-0新股5262.14321月23.6064.22223.00-

1飞测5-12限售80.06

（含）

1-6个

68846中芯2023-0新股2353.1338813129月5.695.58-

9集成4-28限售00.57.74

（含）

1-6个

68851慧智2023-0新股7175.7844.

月20.9222.87343.00-

2微5-08限售5641

（含）

1-6个

68853华海2023-0新股4970.7756.

月35.0054.62142.00-

5诚科3-28限售0004

（含）

1-6个

68855航天2023-0新股6795.7610.

月21.1723.71321.00-

2南湖5-08限售5791

（含）

1-6个

60106中信2023-0新股5138.6294.

月6.588.06781.00-

1金属3-30限售9886

（含）

68847友车2023-01-6个新股33.9931.92166.005642.5298.-

第71页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

9科技5-04月限售3472

（含）

1-6个

60113柏诚2023-0新股2996.3497.

月11.6613.61257.00-

3股份3-31限售6277

（含）

1-6个

60106江盐2023-0新股2890.3233.

月10.3611.59279.00-

5集团3-31限售4461

（含）

1-6个

60312常青2023-0新股2286.2229.

月25.9825.3388.00-

5科技3-30限售2404

（含）

6.2.4.12.3期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.2.4.12.4期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.2.4.12.4.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月14日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.2.4.12.4.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月14日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.2.4.13金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

6.2.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规

监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

第72页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.2.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.2.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。

6.2.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基

金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

第73页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司

可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.2.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.2.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.2.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第74页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.2.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月14日

资产

银行存款15781364.14---15781364.14

结算备付金54041.26---54041.26

存出保证金7089.06---7089.06

187409576.6

交易性金融资产---187409576.66

6

应收清算款-----

应收申购款715.17--601496.86602212.03

其他资产-----

资产总计15843209.63--188011073.52203854283.1

5

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款-----

应付赎回款---2642455.852642455.85

应付管理人报酬---83949.8083949.80

应付托管费---18468.9518468.95

应付销售服务费---1616.671616.67

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---339430.79339430.79

负债总计---3085922.063085922.06

利率敏感度缺口15843209.63--184925151.46200768361.0

9

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31

第75页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告日资产

银行存款12850982.82---12850982.82

结算备付金7467.88---7467.88

存出保证金4357.10---4357.10

208388119.3

交易性金融资产---208388119.34

4

应收清算款---68648.4368648.43

应收申购款400201.98--378386.01778587.99

其他资产-----

资产总计13263009.78-208835153.78222098163.5

-

6

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款-----

应付赎回款---892941.22892941.22

应付管理人报酬---187151.96187151.96

应付托管费---41173.4341173.43

应付销售服务费---1601.481601.48

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---289727.18289727.18

负债总计---1412595.271412595.27

利率敏感度缺口13263009.78--207422558.51220685568.2

9

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.2.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2023年6月14日及2022年12月31日未持有交易性债券投资，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.2.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

第76页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.2.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.2.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月14日2022年12月31日

项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）

208388119.3

交易性金融资产－股票投资187409576.6693.3594.43

4

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－贵金属投

----资

衍生金融资产－权证投资----

208388119.3

合计187409576.6693.3594.43

4

6.2.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动假设除上述基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）分析相关风险变量的变动本期末上年度末

2023年6月14日2022年12月31日

第77页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

业绩比较基准增加5%9538645.1310766174.34

业绩比较基准减少5%-9538645.13-10766174.34

6.2.4.14公允价值

6.2.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入

值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.2.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.2.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月14日2022年12月31日

第一层次187338360.50208388119.34

第二层次--

第三层次71216.16-

合计187409576.66208388119.34

6.2.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.2.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.2.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相差很小。

6.2.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

第78页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

§7投资组合报告

7.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

7.1.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资607558.920.30

其中：股票607558.920.30

2基金投资184007994.8891.77

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产银行存款和结算备付金合

715445669.317.70

计

8其他各项资产439322.920.22

9合计200500546.03100.00

7.1.2期末按行业分类的股票投资组合

7.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比代码行业类别公允价值例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 54003.18 0.03

电力、热力、燃气及水生产和供应

D

--业

E 建筑业 3150.82 0.00

F 批发和零售业 5919.98 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第79页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4895.34 0.00

J 金融业 539589.60 0.27

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计607558.920.31

7.1.3期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值

净值比例(%)交易型开华安中证银华安基金管理有

1股票型放式184007994.8893.53

行 ETF 限公司

（ETF）

7.1.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1601916浙商银行204390539589.600.27

2688361中科飞测22314421.410.01

3688469中芯集成235312729.730.01

4688552航天南湖3217543.500.00

5688535华海诚科1427274.660.00

6688512慧智微3436571.880.00

7601061中信金属7815919.980.00

8688479友车科技1664895.340.00

9601065江盐集团2793303.360.00

10601133柏诚股份2573150.820.00

11603125常青科技882158.640.00

7.1.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.1.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

第80页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

金额单位：人民币元占期末基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1601916浙商银行412867.800.21

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1600036招商银行22694003.0411.54

2601166兴业银行17111006.008.70

3601398工商银行12405163.686.31

4601328交通银行11516629.615.85

5000001平安银行9083819.924.62

6002142宁波银行8535225.704.34

7601288农业银行8251552.604.19

8600016民生银行7114118.673.62

9600919江苏银行6365996.143.24

10600000浦发银行6306720.243.21

11601988中国银行6046753.063.07

12601818光大银行5335040.562.71

13601169北京银行5013557.442.55

14601229上海银行4446469.402.26

15601658邮储银行4118586.002.09

16601009南京银行3204929.181.63

17601939建设银行3069250.901.56

18600015华夏银行2650887.301.35

19600926杭州银行2556631.691.30

20601825沪农商行2033208.001.03

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额412867.80

卖出股票的收入（成交）总额167994469.11

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第81页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

7.1.6期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.1.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.1.11本基金投资股指期货的投资政策无。

7.1.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.1.12.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.1.12.2本期国债期货投资评价无。

7.1.13投资组合报告附注

7.1.13.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.1.13.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.1.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金7008.53

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

第82页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

5应收申购款432314.39

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计439322.92

7.1.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.1.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明

允价值净值比例(%)

1601916浙商银行539589.600.27配股未上市

2688361中科飞测14421.410.01处于锁定期

3688469中芯集成12729.730.01处于锁定期

4688552航天南湖7543.500.00处于锁定期

5688535华海诚科7274.660.00处于锁定期

6688512慧智微6571.880.00处于锁定期

7601061中信金属5919.980.00处于锁定期

8688479友车科技4895.340.00处于锁定期

9601065江盐集团3303.360.00处于锁定期

10601133柏诚股份3150.820.00处于锁定期

7.2华安中证银行指数型证券投资基金

7.2.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资187409576.6691.93

其中：股票187409576.6691.93

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返--

第83页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告售金融资产银行存款和结算备付金合

715835405.407.77

计

8其他各项资产609301.090.30

9合计203854283.15100.00

7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值代码行业类别公允价值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 187294882.94 93.29

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计187294882.9493.29

7.2.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值代码行业类别公允价值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

第84页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

--

B 采矿业

C 制造业 56124.81 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3497.77 0.00

F 批发和零售业 6294.86 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48776.28 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计114693.720.06

7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.2.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1600036招商银行76752825627759.9212.76

2601166兴业银行118557520036217.509.98

3601398工商银行285816113919244.076.93

4601328交通银行224020113015567.816.48

5601288农业银行26046209272447.204.62

6000001平安银行7949939118569.714.54

7002142宁波银行3245338535217.904.25

8600016民生银行20236317952869.833.96

9600919江苏银行9635947207683.123.59

10600000浦发银行9569287081267.203.53

11601988中国银行17196546878616.003.43

12601818光大银行18914765882490.362.93

13601169北京银行12066715659286.992.82

第85页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

14601229上海银行8110144995846.242.49

15601658邮储银行9055784754284.502.37

16601009南京银行4201533617517.331.80

17601939建设银行5478703473495.801.73

18600015华夏银行5189973015372.571.50

19600926杭州银行2417212927241.311.46

20601825沪农商行3935002294105.001.14

21601838成都银行1803912281946.151.14

22002966苏州银行3003002030028.001.01

23601077渝农商行5047001963283.000.98

24601916浙商银行6813001866762.000.93

25601128常熟银行2236691545552.790.77

26601998中信银行2501351535828.900.76

27601577长沙银行1639001345619.000.67

28601997贵阳银行2384901268766.800.63

29002936郑州银行420878955393.060.48

30002958青农商行318900873786.000.44

31601665齐鲁银行186900749469.000.37

32002807江阴银行178198673588.440.34

33600908无锡银行122718668813.100.33

34601860紫金银行238800625656.000.31

35002839张家港行142269606065.940.30

36601187厦门银行107500552550.000.28

37603323苏农银行117805527766.400.26

38601963重庆银行61900519960.000.26

39002948青岛银行144790483598.600.24

40600928西安银行108500405790.000.20

41601528瑞丰银行79940400499.400.20

42001227兰州银行51400149060.000.07

7.2.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1688479友车科技1444.0048776.280.02

2688361中科飞测223.0014321.060.01

3688469中芯集成2353.0013129.740.01

4688512慧智微343.007844.410.00

5688535华海诚科142.007756.040.00

6688552航天南湖321.007610.910.00

7601061中信金属781.006294.860.00

8601133柏诚股份257.003497.770.00

9601065江盐集团279.003233.610.00

10603125常青科技88.002229.040.00

第86页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1600036招商银行9513681.004.31

2601166兴业银行6870330.003.11

3601398工商银行6575546.002.98

4601288农业银行4655100.002.11

5000001平安银行4444694.002.01

6601818光大银行3593119.001.63

7601328交通银行3528571.001.60

8002142宁波银行3355358.001.52

9601988中国银行3298559.001.49

10600919江苏银行2336177.001.06

11600016民生银行2294419.001.04

12600000浦发银行2281051.001.03

13601658邮储银行2135622.000.97

14601169北京银行1688297.000.77

15601229上海银行1578737.200.72

16601009南京银行1449853.000.66

17600926杭州银行1051272.000.48

18601939建设银行1010377.000.46

19600015华夏银行888632.000.40

20601838成都银行877607.540.40

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1600036招商银行12115872.875.49

2601166兴业银行9293976.004.21

3601398工商银行8921981.004.04

4601288农业银行6334313.002.87

5601328交通银行5951296.002.70

6000001平安银行5492547.002.49

7601988中国银行4601525.002.09

第87页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

8002142宁波银行3948852.001.79

9600016民生银行3685521.001.67

10600919江苏银行3340234.001.51

11600000浦发银行3325235.001.51

12601658邮储银行2834399.001.28

13601169北京银行2640395.001.20

14601818光大银行2531942.001.15

15601229上海银行2337083.001.06

16601009南京银行1767603.000.80

17601939建设银行1633334.000.74

18600015华夏银行1396202.000.63

19600926杭州银行1377903.000.62

20601838成都银行1111998.000.50

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额72183680.65

卖出股票的收入（成交）总额97284518.38

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.2.10本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金

第88页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.2.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.2.11.2本期国债期货投资评价无。

7.2.12投资组合报告附注

7.2.12.12022年9月9日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规事项，被中国银

行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕48号）给予罚款460万元的行政处罚。2022年8月31日，招商银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚决字〔2022〕1号）给予警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元的行政处罚。

2022年9月9日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕41号）给予罚款150万元的行政处罚。2022年9月28日，兴业银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕50号）给予罚款450万元的行政处罚。

2022年9月9日，交通银行因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场

等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕46号）给予罚款500万元的行政处罚。

2022年9月30日，农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集

中度超标情况（2）理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕52号）给予罚款150万元的行政处罚。

2022年9月8日，宁波银行因柜面业务内控管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕

60号）给予罚款人民币25万元的行政处罚。2023年1月9日，宁波银行因违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等问题，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2023〕1号）给予罚款

第89页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告人民币220万元的行政处罚。

2023年2月16日，民生银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产

领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕2号）给予对民生银行总行罚款6670万元，没收违法所得2.462万元，对民生银行分支机构罚款2300万元，共计罚款8970万元，没收违法所得2.462万元的行政处罚。

2023年2月6日，江苏银行因违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定等违法违规事项，被中

国人民银行（银罚决字〔2023〕1号）给予警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元的行政处罚。

2022年9月2日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601号）责令改正，给予警告，并处罚款933万元人民币，没收违法所得334.69万元人民币的行政处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.2.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.2.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金7089.06

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款602212.03

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计609301.09

7.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.2.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

第90页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

7.2.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公允占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

价值值比例(%)

1688361中科飞测14321.060.01处于锁定期

2688469中芯集成13129.740.01处于锁定期

3688512慧智微7844.410.00处于锁定期

4688535华海诚科7756.040.00处于锁定期

5688552航天南湖7610.910.00处于锁定期

§8基金份额持有人信息

8.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

（报告期：2023年6月15日（基金合同生效日）-2023年6月30日）

8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有户均持份额级机构投资者个人投资者人户有的基别占总份

数(户)金份额持有份额持有份额占总份额比例额比例华安中证银行

356575755.4365121127.0131.73%140100080.8168.27%

ETF 联

接 A华安中证银行

16487362.3358802.780.48%12074312.1599.52%

ETF 联

接 C

合计373055826.4165179929.7929.99%152174392.9670.01%

8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

华安中证银行ETF联

205.750.00%

基金管理人所有从业人员 接 A

持有本基金 华安中证银行ETF联

125619.871.04%

接 C

第91页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

合计125825.620.06%

8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

8.2华安中证银行指数型证券投资基金（报告期：2023年1月1日-2023年6月14日）

8.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有户均持份额级机构投资者个人投资者人户有的基别占总份

数(户)金份额持有份额持有份额占总份额比例额比例华安中

证银行358935728.4965121127.0131.67%140491620.8868.33%

指数 A华安中

证银行15847816.1658802.780.47%12321986.9699.53%

指数 C

合计374775816.7365179929.7929.90%152813607.8470.10%

8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

华安中证银行指数 A 205.75 0.00%基金管理人所有从业人

华安中证银行指数 C 125619.87 1.01%员持有本基金

合计125825.620.06%

8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9开放式基金份额变动

9.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

（报告期：2023年6月15日（基金合同生效日）-2023年6月30日）

第92页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

单位：份

项目 华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C基金合同生效日（2023年6月15

205612747.8912380789.74日）基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额968001.088468510.87

减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额1359541.158716185.68基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额205221207.8212133114.93

9.2华安中证银行指数型证券投资基金（报告期：2023年1月1日-2023年6月14日）

单位：份

项目 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C基金合同生效日（2021年1月1

568980923.39-

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额236815756.069998312.39

本报告期基金总申购份额88612760.49308637237.12

减：本报告期基金总赎回份额119815768.66306254759.77

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额205612747.8912380789.74

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金于2023年5月17日至2023年6月13日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议期间审议并通过《关于华安中证银行指数型证券投资基金转型并修改基金合同等法律文件相关事项的议案》，决议自2023年6月14日起生效，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。本基金修改后的《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自2023年6月15日起生效。本次持有人大会详情请见本基金管理人于2023年6月15日发布的《华安基金管理有限

第93页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告公司关于华安中证银行指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

无

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4基金投资策略的改变本基金管理人于2023年6月15日发布了《华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2023年6月15日起“华安中证银行指数型证券投资基金”转型为“华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，基金的投资策略作出相应的改变。详情请见本基金管理人发布的相关公告。

10.5管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.5.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.5.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.6.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

（报告期：2023年6月15日（基金合同生效日）-2023年6月30日）

10.6.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

国海证券1143324932.4685.11%133094.4785.20%-

第94页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

国泰君安证券323385967.4513.89%21544.6913.79%-

安信证券11696437.001.01%1579.911.01%-

平安证券1-----

长江证券1-----

华创证券1-----

西南证券1-----

中泰证券1-----

华西证券1-----

申万宏源1-----

招商证券4-----

国信证券1-----

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（2）填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（3）候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（4）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

第95页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无

10.6.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券回债券成权证成基金成名称成交金额成交金额购成交成交金额成交金额交总额交总额交总额总额的的比例的比例的比例比例国海1643917

------98.76%

证券07.40国泰

君安--------证券安信2061750

------1.24%

证券.00平安

--------证券长江

------证券华创

------证券西南

------证券中泰

--------证券华西

--------证券申万

--------宏源招商

--------证券国信

--------证券

10.6.2华安中证银行指数型证券投资基金（报告期：2023年1月1日-2023年6月14日）

第96页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

10.6.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

中泰证券152442729.0231.17%48839.1031.21%-

西南证券143169021.2025.65%40203.5925.69%-

国海证券133367193.3219.83%31074.3119.86%-

国泰君安证券330945655.5418.39%28628.7818.29%-

安信证券15171747.933.07%4816.413.08%-

长江证券13175904.111.89%2925.901.87%-

华创证券1-----

国信证券1-----

招商证券4-----

华西证券1-----

申万宏源1-----

平安证券1-----

10.6.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券回债券成权证成基金成名称成交金额成交金额购成交成交金额成交金额交总额交总额交总额总额的的比例的比例的比例比例中泰

------证券西南

------证券

国海1801329100.00

----

证券7.00%国泰

君安------证券安信

------证券长江

------证券

第97页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告华创

--------证券国信

--------证券招商

--------证券华西

--------证券申万

--------宏源平安

--------证券

10.7其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会基金电子披华安中证银行指数型证券投资基金2022年第

1露网站和公司网站等指2023-01-20

4季度报告

定媒介中国证监会基金电子披华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关

2露网站和公司网站等指2023-02-03

联方承销证券的公告（亿道信息）定媒介中国证监会基金电子披华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关

3露网站和公司网站等指2023-02-17

联方承销证券的公告（多利科技）定媒介中国证监会基金电子披华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关

4露网站和公司网站等指2023-03-15

联方承销证券的公告（宿迁联盛）定媒介中国证监会基金电子披华安中证银行指数型证券投资基金2022年年

5露网站和公司网站等指2023-03-30

度报告定媒介中国证监会基金电子披华安中证银行指数型证券投资基金2023年第

6露网站和公司网站等指2023-04-21

1季度报告

定媒介中国证监会基金电子披华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关

7露网站和公司网站等指2023-05-05

联方承销证券的公告（友车科技）定媒介中国证监会基金电子披关于以通讯方式召开华安中证银行指数型证

8露网站和公司网站等指2023-05-13

券投资基金基金份额持有人大会的公告定媒介中国证监会基金电子披华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关

9露网站和公司网站等指2023-05-13

联方承销证券的公告(中科飞测)定媒介关于以通讯方式召开华安中证银行指数型证中国证监会基金电子披

102023-05-15

券投资基金基金份额持有人大会的第一次提露网站和公司网站等指

第98页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告示性公告定媒介关于以通讯方式召开华安中证银行指数型证中国证监会基金电子披

11券投资基金基金份额持有人大会的第二次提露网站和公司网站等指2023-05-16

示性公告定媒介中国证监会基金电子披关于华安中证银行指数型证券投资基金基金

12露网站和公司网站等指2023-06-15

份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告定媒介中国证监会基金电子披华安中证银行交易型开放式指数证券投资基

13露网站和公司网站等指2023-06-15

金联接基金基金合同定媒介中国证监会基金电子披华安中证银行交易型开放式指数证券投资基

14露网站和公司网站等指2023-06-15

金联接基金托管协议定媒介中国证监会基金电子披华安中证银行交易型开放式指数证券投资基

15露网站和公司网站等指2023-06-16

金联接基金招募说明书定媒介华安中证银行交易型开放式指数证券投资基中国证监会基金电子披

16 金联接基金（华安中证银行 ETF 联接 A）基 露网站和公司网站等指 2023-06-16

金产品资料概要定媒介华安中证银行交易型开放式指数证券投资基中国证监会基金电子披

17 金联接基金（华安中证银行 ETF 联接 C）基 露网站和公司网站等指 2023-06-16

金产品资料概要定媒介中国证监会基金电子披华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关

18露网站和公司网站等指2023-06-29

联方承销证券的公告（浙商配股）定媒介

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

11.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

11.2华安中证银行指数型证券投资基金

11.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额

20%的时间区间

20230105-202305739587395894

10.000.000.00%

机构07944.954.95

220230523-2023050.001724117241370.000.00%

第99页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

303793.193.10

0

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》

2、《华安中证银行指数型证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证银行指数型证券投资基金托管协议》

4、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

5、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

6、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

8、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

9、基金托管人业务资格批件和营业执照；

10、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司

第100页共101页华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023年中期报告

二〇二三年八月三十日