华安创业板两年定期开放混合型证券投资
基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年3月27日华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................54
8.1期末基金资产组合情况........................................54
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................59
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............59
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................60
§9基金份额持有人信息..........................................60
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................61
§10开放式基金份额变动.........................................61
§11重大事件揭示............................................61
11.1基金份额持有人大会决议......................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................61
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62
11.8其他重大事件...........................................64
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................66
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................66
§13备查文件目录............................................66
13.1备查文件目录...........................................66
13.2存放地点.............................................66
13.3查阅方式.............................................66
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称华安创业板两年定开混合基金主代码160425基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年9月3日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总135346915.55份额基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略;2、战略配售投资策略;3、股票投资策略;4、固定收益产品投资策略;5、可转换债券、可交换债券投资策
略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、参与融
资业务投资策略;9、参与转融通证券出借业务投资策略；10、存托凭证投资策略
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准创业板综合指数收益率×75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）
×5%＋中债综合全价指数收益率×20%。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名杨牧云许俊信息披露
联系电话021-38969999010-66596688负责人
电子邮箱 service@huaan.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400885009995566
传真021-68863414010-66594942
注册地址中国（上海）自由贸易试验区临北京市西城区复兴门内大街1
港新片区环湖西二路 888号 B楼 号
2118室
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办公地址中国（上海）自由贸易试验区世北京市西城区复兴门内大街1
纪大道8号国金中心二期31-号
32层
邮政编码200120100818法定代表人朱学华葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.huaan.com.cn址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金基金年度报告备置地点
中心二期31-32层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所会计师事务所上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
(特殊普通合伙)中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号注册登记机构华安基金管理有限公司
国金中心二期31-32层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2023年2022年2021年指标本期已实
-819292.75-28900740.77202656698.79现收益
本期利润-23504637.12-138028075.41256594745.60加权平均
基金份额-0.1737-0.47410.7123本期利润本期加权
平均净值-13.86%-32.38%51.92%利润率本期基金
份额净值-13.72%-26.37%65.15%增长率
3.1.2期
末数据和2023年末2022年末2021年末指标期末可供
12508399.0236013036.14214774710.40
分配利润
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分配基金0.09240.26610.5962份额利润期末基金
147855314.57171359951.69650432024.23
资产净值期末基金
1.09241.26611.8056
份额净值
3.1.3累
计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额
累计净值14.71%32.95%80.56%增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去三个月-7.31%1.35%-4.32%0.96%-2.99%0.39%
过去六个月-16.19%1.29%-11.36%0.90%-4.83%0.39%
过去一年-13.72%1.24%-14.77%0.87%1.05%0.37%
过去三年4.92%1.75%-27.86%1.22%32.78%0.53%
过去五年------自基金合同生效
14.71%1.70%-24.29%1.22%39.00%0.48%
起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金份额分再投资形式发放总年度现金形式发放总额年度利润分配合计备注红数额
2022年0.70023607579.711608334.7325215914.44-
合计0.70023607579.711608334.7325215914.44-
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。
目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管
理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 248只
证券投资基金，管理资产规模达到6040.77亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期
硕士研究生，16年从业经历。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司，担任投资研究部行业分析师。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月至2016年9月担任华安
安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月至2018年9月，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的本基金的2020年9蒋璆-16年基金经理。2018年9月至2021年8月，基金经理月3日同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至
2020年11月，同时担任华安睿安定期开
放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月，同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起，同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
2020年6月至2021年6月，同时担任华
安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。
2020年9月起，同时担任华安创业板两
第9页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。
2021年12月起，同时担任华安制造升级
一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。
2023年2月起，同时担任华安碳中和主
题混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义
第10页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。
若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的
债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为8次，未出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但同时有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，全年 A 股走势先扬后抑：上证指数下跌 3.70%，深证成指下跌 13.54%，沪深 300下跌11.38%，创业板指下跌19.41%。从行业表现来看，2023年通信指数领涨一级行业，传媒、煤
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炭、家电、石油石化、计算机、电子等亦有上佳表现，但消费者服务指数的年跌幅则高达41.18%，房地产、电力设备及新能源、建材等行业的年跌幅也超过了20%，行业之间分化巨大。从风格表现来看，只有稳定风格指数录得年度正收益，而消费风格和成长风格则跌幅居前。本基金在2023年维持较高仓位运作，整体配置集中于创业板中的高端制造和消费复苏方向，但报告期内净值表现不佳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日，本基金份额净值为1.0924元，本报告期份额净值增长率为-13.72%，同期业绩比较基准增长率为-14.77%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济展望：2024年我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。一是我们拥有世界上最有潜力的超大规模市场，随着社会预期逐步改善，高储蓄将逐步向消费、投资转化；二是宏观政策会对经济恢复持续提供支撑，增量政策和存量政策形成叠加，将有力推动经济恢复向好；
三是政策空间仍然较足，我国物价较低，中央政府债务水平不高，加力实施货币政策和财政政策是有条件的；四是全面深化改革开放注入强大动力，深化国有企业改革，促进民营经济发展壮大，加大吸引外资力度，持续优化营商环境，将不断激发经营主体的积极性、创造性；五是全球新一轮科技革命和产业变革蕴含新机遇，人工智能、商业航天、量子科技、生物制造等领域技术加快突破，绿色发展推动生产消费加速转型，这些将催生产业变革，为我国经济发展提供更为广阔的舞台。总而言之，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件不断集聚增多。
股市展望：政策底愈加牢固，经济底虽迟但到，市场底指日可待。长期市场筑底上行的概率很高，一是整体估值已处于极端底部水平，二是经济迎来复苏将逐步成为市场的一致预期，资本市场风险偏好有望回归。短期汇率和经济数据的变化仍将是市场涨跌的主导因素，前者影响外资边际流动，后者影响内资风险偏好，这两大因素均已呈现触底迹象，考虑当前资金面供需双弱，预计短期市场表现仍将以结构性机会为主。
操作思路：战略上长期看多，战术上积极挖掘结构性投资机会。我们计划将本基金股票仓位维持在较高水平，坚持长期视角，恪守估值边界，紧跟景气趋势，把握成长股的确定性机会；自上而下深耕政策和景气的共振上行赛道进行重点布局，同时自下而上精选具备长期竞争优势和短期积极变化的公司。2024年重点挖掘创业板的相关投资机会：一是长期贝塔触底回升，即核心资
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产中的成长龙头，以宁组合为代表，等待长期价值回归；二是预期困境反转，包括军工、新能源、CXO等行业；三是期待内需企稳，包括出行产业链、性价比消费等方向；四是奔赴星辰大海，包括AI终端和应用、生物制造、人形机器人、商业航天、低空经济等前沿创新方向。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续加强合规风控与内审稽核工作：
在合规风控方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。坚持全流程风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度的各项要求，实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等的监控。持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。
在内审稽核方面，定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风险控制为核心，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责
人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第21115号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人
第14页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
(一)我们审计的内容我们审计了华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
(以下简称“华安创业板两年定开基金”)的财务报表，包括
2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净
资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了华安创业板两年定开基金
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和
净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安创业板两年定开基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项-
其他事项-
其他信息-华安创业板两年定开基金的基金管理人华安基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安创业板任两年定开基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安创业板两年定开基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安创业板两年定开基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准注册会计师对财务报表审计的责则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由任
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
第15页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安创业板两年定开基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安创业板两年定开基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰楼茜蓉会计师事务所的地址上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2024年3月22日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.16217016.426099895.52
结算备付金60376.30172643.33
第16页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
存出保证金18238.69150517.98
交易性金融资产7.4.7.2141432399.33166222536.01
其中：股票投资141432399.33166222536.01
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款604100.07-
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计148332130.81172645592.84本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬148060.37221920.91
应付托管费24676.7136986.83
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费0.53-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6304078.631026733.41
负债合计476816.241285641.15
净资产：
实收基金7.4.7.7135346915.55135346915.55
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.812508399.0236013036.14
第17页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
净资产合计147855314.57171359951.69
负债和净资产总计148332130.81172645592.84
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.0924元，基金份额总额135346915.55份。
7.2利润表
会计主体：华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-20597573.69-130358655.88
1.利息收入19614.0762426.36
其中：存款利息收入7.4.7.919614.0762426.36
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以
2068156.61-21305299.89“-”填列）
其中：股票投资收益7.4.7.10496101.52-24255599.71
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11516455.89755964.02资产支持证券投
--资收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.12--
股利收益7.4.7.131055599.202194335.80以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填7.4.7.14-22685344.37-109127334.64列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
7.4.7.15-11552.29“-”号填列）
减：二、营业总支出2907063.437669419.53
第18页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
1．管理人报酬7.4.10.2.12321605.636400537.30
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2386934.181066756.17
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失7.4.7.16--
7．税金及附加1.338.81
8．其他费用7.4.7.17198522.29202117.25三、利润总额（亏损总-23504637.12-138028075.41额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-23504637.12-138028075.41“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-23504637.12-138028075.41
7.3净资产变动表
会计主体：华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
135346915.55-36013036.14171359951.69
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
135346915.55-36013036.14171359951.69
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”---23504637.12-23504637.12号填列）
（一）、综合收益
---23504637.12-23504637.12总额
（二）、本期基金
----份额交易产生的
第19页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
135346915.55-12508399.02147855314.57
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
360227326.47-290204697.76650432024.23
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
360227326.47-290204697.76650432024.23
资产
三、本期增减变--
动额（减少以“-”--479072072.54号填列）224880410.92254191661.62
（一）、综合收益-
---138028075.41
总额138028075.41
（二）、本期基金
份额交易产生的-
净资产变动数--90947671.77-315828082.69
（净资产减少以224880410.92“-”号填列）
其中：1.基金申
36953232.58-12672446.6749625679.25
购款
第20页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
2.基金赎--
--365453761.94
回款261833643.50103620118.44
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---25215914.44-25215914.44资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
135346915.55-36013036.14171359951.69
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
朱学华朱学华陈松一基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1640号《关于准予华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币360158472.48元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0757号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2020年9月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为360158472.48份基金份额，其中认购资金利息折合68853.99份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的封闭期为自基金合同生效日起(含)或自每一个开放期结束之日次日起(含)至2个公历年
后的年度对日止的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，但投资人可在本基金上市
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交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。每个封闭期结束日的下一工作日起(含)，本基金进入开放期，开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制
下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包
括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。封闭期内，本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-100%；投资于创业板上市公司发行的
股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受前述比例限制。港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：创业板综合指数收益率×75%＋恒生指数收益率(经汇率调整)×5%＋中
债综合全价指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2024年3月22日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第22页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主
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要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
第24页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于
第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后
已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
第25页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产
第26页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有
工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
第27页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
第28页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组
成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
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(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠
与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款6217016.426099895.52
等于：本金6216652.526099513.88
加：应计利息363.90381.64
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
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加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月
--以内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计6217016.426099895.52
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票197815090.98-141432399.33-56382691.65
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计197815090.98-141432399.33-56382691.65上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票199919883.29-166222536.01-33697347.28
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计199919883.29-166222536.01-33697347.28
第32页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
7.4.7.5其他资产无余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用124078.63846733.41
其中：交易所市场124078.63846733.41
银行间市场--
应付利息--
预提费用180000.00180000.00
合计304078.631026733.41
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末135346915.55135346915.55
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末135346915.55135346915.55
注：申购含红利再投份额。
第33页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目
上年度末43732968.80-7719932.6636013036.14
加：会计
---政策变更前期差
---错更正
其他---
本期期初43732968.80-7719932.6636013036.14
本期利润-819292.75-22685344.37-23504637.12本期基金份额交易
---产生的变动数
其中：基
---金申购款基
---金赎回款本期已分
---配利润
本期末42913676.05-30405277.0312508399.02
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022日年12月31日
活期存款利息收入16498.2251412.93
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入2333.189502.59
其他782.671510.84
合计19614.0762426.36
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
股票投资收益——买卖
496101.52-24255599.71
股票差价收入
第34页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计496101.52-24255599.71
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年
31日12月31日
卖出股票成交总
226195237.01894744846.20
额
减：卖出股票成本
225044738.85916631745.22
总额
减：交易费用654396.642368700.69买卖股票差价收
496101.52-24255599.71
入
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
债券投资收益——利
369.232439.93
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
516086.66753524.09券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计516455.89755964.02
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
第35页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日卖出债券（债转股及债
2381062.233187296.47券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本1864500.002431600.00总额
减：应计利息总额380.302044.88
减：交易费用95.27127.50
买卖债券差价收入516086.66753524.09
7.4.7.12衍生工具收益
7.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
股票投资产生的股利
1055599.202194335.80
收益
其中：证券出借权益
--补偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计1055599.202194335.80
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-22685344.37-109127334.64
股票投资-22685344.37-108298347.99
债券投资--828986.65
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
第36页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价
--值变动产生的预估增值税
合计-22685344.37-109127334.64
7.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022月31日年12月31日
基金赎回费收入-11552.29
合计-11552.29
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.16信用减值损失无。
7.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用60000.0060000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费522.293126.54
账户维护费18000.0018000.00
证券组合费-990.71
合计198522.29202117.25
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金”)基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构国泰君安投资管理股份有限公司基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司基金管理人的股东
第37页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东上海上国投资产管理有限公司基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年
2022年1月1日至2022年12月31日
12月31日
占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额
成交总额的比例（%）的比例
（%）国泰君安证券股
446271141.30100.001184697150.4381.01
份有限公司
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名月31日称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）国泰君安
证券股份2381062.2356.082797204.7367.75有限公司
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期关联方名称
2023年1月1日至2023年12月31日
第38页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）国泰君安证券股
412239.29100.00124078.63100.00
份有限公司上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）国泰君安证券股
1086051.6481.14833456.1298.43
份有限公司
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费2321605.636400537.30
其中：应支付销售机构的客户维
981783.332358276.34
护费
应支付基金管理人的净管理费1339822.304042260.96
注：自2022年1月1日至2023年7月9日，支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
根据《华安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起，支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第39页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费386934.181066756.17
注：自2022年1月1日至2023年7月9日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
根据《华安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年12月
2022年1月1日至2022年12月31日
31日
第40页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行6217016.4216498.226099895.5251412.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）
国泰君安证券001314亿道信息网下申购50817780.00股份有限公司
国泰君安证券001311多利科技网下申购49930873.13股份有限公司
国泰君安证券301456盘古智能网下申购140253219.92股份有限公司
国泰君安证券301499维科精密网下申购256349978.50股份有限公司
国泰君安证券301511德福科技网下申购210358884.00股份有限公司
国泰君安证券001239永达股份网下申购138816725.40股份有限公司上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）国泰君安证券
603170宝立食品网下申购5425447.10
股份有限公司国泰君安证券
301263泰恩康网下申购6813135783.09
股份有限公司国泰君安证券
603070万控智造网下申购7757300.50
股份有限公司国泰君安证券
301368丰立智能网下申购239553480.35
股份有限公司国泰君安证券
301388欣灵电气网下申购182047101.60
股份有限公司国泰君安证券
001238浙江正特网下申购3746002.70
股份有限公司
第41页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）永2023
1-6个
达年12新股
001239月12.0519.921391674.952768.88-
股月4限售
（含）份日夏2023
1-6个
厦年11新股
001306月53.6375.36281501.642110.08-
精月9限售
（含）密日联2023
1-6个
域年11新股
001326月41.1848.64552264.902675.20-
股月1限售
（含）份日兴2023
1-6个
欣年12新股
001358月41.0044.16351435.001545.60-
新月14限售
（含）材日朗2023
1-6个
威年6新股
301202月25.8231.801493847.184738.20-
股月28限售
（含）份日金2023
1-6个
杨年6新股
301210月57.8845.481126482.565093.76-
股月21限售
（含）份日
2023
威1-6个年8新股
301251尔月28.8834.591424100.964911.78-
月30限售高（含）日
恒20231-6个新股
30126136.9050.851104059.005593.50-
工年6月限售
第42页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
精月29（含）密日信2023
1-6个
音年7新股
301329月21.0022.232194599.004868.37-
电月5限售
（含）子日
2023
敷1-6个年7新股
301371尔月55.6837.58915066.883419.78-
月24限售佳（含）日
2023
科1-6个年8新股
301372净月45.0043.591205400.005230.80-
月3限售源（含）日仁2023
1-6个
信年6新股
301395月26.6818.692215896.284130.49-
新月21限售
（含）材日
2023
安1-6个年12新股
301413培月33.2558.191073557.756226.33-
月11限售龙（含）日协2023
1-6个
昌年8新股
301418月51.8850.20854409.804267.00-
科月10限售
（含）技日波2023
1-6个
长年8新股
301421月29.3859.371614730.189558.57-
光月16限售
（含）电日盘2023
1-6个
古年7新股
301456月37.9630.391415352.364284.99-
智月6限售
（含）能日丰2023
1-6个
茂年12新股
301459月31.9039.841033285.704103.52-
股月6限售
（含）份日博2023
1-6个
盈年7新股
301468月47.5830.221537279.744623.66-
特月12限售
（含）焊日
恒20231-6个新股
30146936.5833.091535596.745062.77-
达年8月限售
第43页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
新月10（含）材日豪2023
1-6个
恩年6新股
301488月39.7869.091355370.309327.15-
汽月26限售
（含）电日思2023
1-6个
泉年10新股
301489月41.6664.11753124.504808.25-
新月16限售
（含）材日维2023
1-6个
科年7新股
301499月19.5028.932575011.507435.01-
精月13限售
（含）密日苏2023
1-6个
州年7新股
301505月26.3535.811423741.705085.02-
规月12限售
（含）划日民2023
1-6个
生年8新股
301507月10.0015.853923920.006213.20-
健月24限售
（含）康日中2023
1-6个
机年11新股
301508月16.8226.682133582.665682.84-
认月23限售
（含）检日德2023
1-6个
福年8新股
301511月28.0022.672115908.004783.37-
科月8限售
（含）技日
2023
中1-6个年12新股
301516远月6.8715.514342981.586731.34-
月1限售通（含）日陕2023
1-6个
西年10新股
301517月26.8743.69762042.123320.44-
华月9限售
（含）达日舜2023
1-6个
禹年7新股
301519月20.9320.212214625.534466.41-
股月19限售
（含）份日
万20231-6个新股
30152067.8852.74583937.043058.92-
邦年9月限售
第44页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
医月18（含）药日儒2023
1-6个
竞年8新股
301525月99.5781.46454480.653665.70-
科月23限售
（含）技日福2023
1-6个
赛年8新股
301529月36.6037.88873184.203295.56-
科月31限售
（含）技日崇2023
1-6个
德年9新股
301548月66.8058.99503340.002949.50-
科月11限售
（含）技日斯2023
1-6个
菱年9新股
301550月37.5643.57782929.683398.46-
股月6限售
（含）份日惠2023
1-6个
柏年10新股
301555月22.8832.441603660.805190.40-
新月24限售
（含）材日三2023
1-6个
态年9新股
301558月7.3313.405844280.727825.60-
股月21限售
（含）份日中2023
1-6个
集年9新股
301559月24.2218.241623923.642954.88-
环月26限售
（含）科日
2023
思1-6个年11新股
301568泰月23.2335.581282973.444554.24-
月21限售克（含）日辰2023
1-6个
奕年12新股
301578月48.9468.32673278.984577.44-
智月21限售
（含）能日
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
第45页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合
规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
第46页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金无债券投资（2022年12月31日：同）。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
第47页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第48页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金6217016.42---6217016.42
结算备付金60376.30---60376.30
存出保证金18238.69---18238.69
交易性金融资产---141432399.33141432399.33
应收清算款---604100.07604100.07
资产总计6295631.41--142036499.40148332130.81负债
应付管理人报酬---148060.37148060.37
应付托管费---24676.7124676.71
应交税费---0.530.53
其他负债---304078.63304078.63
负债总计---476816.24476816.24
利率敏感度缺口6295631.41--141559683.16147855314.57上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金6099895.52---6099895.52
结算备付金172643.33---172643.33
存出保证金150517.98---150517.98
交易性金融资产---166222536.01166222536.01
资产总计6423056.83--166222536.01172645592.84负债
应付管理人报酬---221920.91221920.91
应付托管费---36986.8336986.83
其他负债---1026733.411026733.41
负债总计---1285641.151285641.15
利率敏感度缺口6423056.83--164936894.86171359951.69
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
第49页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为60%-100%；投资于创业板上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；港股通标
的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
141432399.3395.66166222536.0197.00
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资
第50页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计141432399.3395.66166222536.0197.00
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动假设除上述基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月动日）31日）分析业绩比较基准上升
9706346.2911370000.00
5%
业绩比较基准下降
-9706346.29-11370000.00
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次141247862.32164456543.47
第二层次-1390341.60
第三层次184537.01375650.94
第51页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
合计141432399.33166222536.01
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-375650.94375650.94
当期购买-278730.02278730.02
当期出售/结算-0.000.00
转入第三层次-0.000.00
转出第三层次-1143905.811143905.81
当期利得或损失总额-674061.86674061.86
其中：计入损益的利得或
-674061.86674061.86损失计入其他综合收益
-0.000.00的利得或损失
期末余额-184537.01184537.01期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-27699.3527699.35
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
第52页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
期初余额-556530.30556530.30
当期购买-630355.49630355.49
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-2083715.712083715.71
当期利得或损失总额-1272480.861272480.86
其中：计入损益的利得或
-1272480.861272480.86损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-375650.94375650.94期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--19288.87-19288.87
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资(2022年12月31日：同)。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(2022年度：同)。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值
价值技术名称范围/加权平之间的关系均值
平均价格亚14.62%-
流通受限股票184537.01预期波动率负相关
式期权模型217.52%不可观察输入值上年度末公采用的估值项目
允价值技术与公允价值名称范围/加权平之间的关系均值
平均价格亚23.19%-
流通受限股票375650.94预期波动率负相关
式期权模型78.17%
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
第53页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资141432399.3395.35
其中：股票141432399.3395.35
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计6277392.724.23
8其他各项资产622338.760.42
9合计148332130.81100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 120760722.70 81.67
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7825.60 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
第54页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
I 信息传输、软件和信息技术服
务业7564575.595.12
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13085264.28 8.85
N 水利、环境和公共设施管理业 14011.16 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计141432399.3395.66
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1300900广联航空46050111365164.687.69
2300750宁德时代6354010373540.407.02
3300726宏达电子34005510266260.456.94
4300775三角防务36060010060740.006.80
5300347泰格医药1418007794746.005.27
6300696爱乐达4063067073787.464.78
7300114中航电测1376006020000.004.07
8300777中简科技1888005631904.003.81
9300759康龙化成1817505267115.003.56
10300014亿纬锂能1154004869880.003.29
11300049福瑞股份982004280538.002.90
12300687赛意信息1942004229676.002.86
13300274阳光电源460004029140.002.73
14300124汇川技术619003908366.002.64
15300693盛弘股份1203003598173.002.43
16300458全志科技1579003582751.002.42
17300073当升科技935003571700.002.42
18300320海达股份3903003036534.002.05
19300129泰胜风能2778002991906.002.02
20300583赛托生物1480002927440.001.98
21300275梅安森2299002650747.001.79
22300827上能电气830192512154.941.70
第55页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
23300568星源材质1515952337594.901.58
24300666江丰电子387002267046.001.53
25300718长盛轴承1071001986705.001.34
26300443金雷股份696001920264.001.30
27301266宇邦新材316001749692.001.18
28301168通灵股份374001726384.001.17
29300037新宙邦346601639418.001.11
30300181佐力药业1446001541436.001.04
31300457赢合科技784001445696.000.98
32300724捷佳伟创186001376586.000.93
33301525儒竞科技157431328262.940.90
34300438鹏辉能源34300970347.000.66
35300496中科创达8500680510.000.46
36301468博盈特焊152246364.470.03
37301395仁信新材220841505.960.03
38301345涛涛车业62938306.100.03
39301559中集环科161430339.600.02
40301152天力锂能34612656.680.01
41301318维海德30910941.690.01
42301296新巨丰104210732.600.01
43301115建科股份5359576.500.01
44301421波长光电1619558.570.01
45301488豪恩汽电1359327.150.01
46301558三态股份5847825.600.01
47301499维科精密2577435.010.01
48301516中远通4346731.340.00
49301413安培龙1076226.330.00
50301507民生健康3926213.200.00
51301508中机认检2135682.840.00
52301261恒工精密1105593.500.00
53301018申菱环境2005268.000.00
54301372科净源1205230.800.00
55301303真兰仪表2655217.850.00
56301555惠柏新材1605190.400.00
57301210金杨股份1125093.760.00
58301505苏州规划1425085.020.00
59301469恒达新材1535062.770.00
60301399英特科技1294936.830.00
61301251威尔高1424911.780.00
62301329信音电子2194868.370.00
63301489思泉新材754808.250.00
64301511德福科技2114783.370.00
65301202朗威股份1494738.200.00
第56页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
66301578辰奕智能674577.440.00
67301568思泰克1284554.240.00
68301519舜禹股份2214466.410.00
69301373凌玮科技1464328.900.00
70301305朗坤环境2394313.950.00
71301386未来电器1694297.670.00
72301456盘古智能1414284.990.00
73301418协昌科技854267.000.00
74301355南王科技2754166.250.00
75301459丰茂股份1034103.520.00
76301323新莱福1094031.910.00
77301170锡南科技1253803.750.00
78301337亚华电子1193642.590.00
79301232飞沃科技743588.260.00
80301371敷尔佳913419.780.00
81301550斯菱股份783398.460.00
82301517陕西华达763320.440.00
83301529福赛科技873295.560.00
84301520万邦医药583058.920.00
85301439泓淋电力2063011.720.00
86301548崇德科技502949.500.00
87001239永达股份1392768.880.00
88001326联域股份552675.200.00
89001306夏厦精密282110.080.00
90001358兴欣新材351545.600.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300114中航电测11010930.486.43
2300687赛意信息8578309.005.01
3300389艾比森8494476.004.96
4300274阳光电源7363213.004.30
5300188国投智能7278850.664.25
6300347泰格医药6720761.003.92
7300275梅安森6549200.003.82
8300014亿纬锂能6396387.003.73
9300827上能电气6048386.003.53
10300759康龙化成5561201.003.25
11300049福瑞股份5455996.003.18
12300458全志科技4983030.002.91
13300693盛弘股份4651168.732.71
第57页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
14300124汇川技术4470442.002.61
15300777中简科技4193152.002.45
16300757罗博特科3818868.002.23
17300404博济医药3711413.802.17
18300042朗科科技3610340.382.11
19300782卓胜微3541960.402.07
20300499高澜股份3524258.002.06
21300442润泽科技3521240.202.05
22300378鼎捷软件3513620.002.05
23300679电连技术3453955.002.02
24300371汇中股份3438288.402.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300613富瀚微12367340.647.22
2300037新宙邦10131141.265.91
3300457赢合科技9683066.325.65
4300188国投智能9267863.005.41
5300049福瑞股份7278241.504.25
6300389艾比森6966565.004.07
7300757罗博特科6950972.934.06
8300760迈瑞医疗6607274.003.86
9300042朗科科技5648113.503.30
10300035中科电气4926830.752.88
11300604长川科技4650786.082.71
12300114中航电测4319938.002.52
13300308中际旭创4302638.002.51
14300404博济医药4117841.222.40
15300378鼎捷软件3999582.002.33
16300275梅安森3879414.002.26
17300782卓胜微3767800.602.20
18300900广联航空3758300.252.19
19300499高澜股份3671449.582.14
20300442润泽科技3616487.202.11
21300679电连技术3576916.002.09
22300769德方纳米3474918.802.03
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第58页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额222939946.54
卖出股票收入（成交）总额226195237.01
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
第59页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金18238.69
2应收清算款604100.07
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计622338.76
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
421032148.913000.000.00135343915.55100.00
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第60页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数
项目占基金总份额比例（%）
（份）
基金管理人所有从业人员持有本基金149793.940.11
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年9月3日）
360227326.47
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额135346915.55
本报告期基金总申购份额-
减：本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额135346915.55
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
第61页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币60000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
446271141
国泰君安3100.00412239.29100.00-.30
长江证券1-----
东吴证券1-----
国海证券1-----
国投证券1-----
国信证券1-----
华创证券1-----
华泰证券1-----
华西证券1-----
平安证券1-----
申万宏源1-----
西南证券1-----
招商证券4-----
中泰证券1-----
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）财务状况良好，经营行为稳健规范，交易能力较强，近三年无重大违法违规行为，在
业内有良好的声誉；内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供
高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面
第62页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告业务的开展提供良好的服务和支持。
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2023年8月完成租用托管在中国银行的华泰证券上交所20645交易单元；
2023年9月完成租用托管在中国银行的东吴证券深交所016852交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)
国泰君2381062.
56.08----
安23
长江证1864500.
43.92----
券00
第63页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告东吴证
------券国海证
------券国投证
------券国信证
------券华创证
------券华泰证
------券华西证
------券平安证
------券申万宏
------源西南证
------券招商证
------券中泰证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
1露网站及基金管理人网2023年1月20日
券投资基金2022年第4季度报告站华安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披2金投资关联方承销证券的公告（多露网站及基金管理人网2023年2月17日利科技）站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
3露网站及基金管理人网2023年3月30日
券投资基金2022年年度报告站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
4露网站及基金管理人网2023年4月21日
券投资基金2023年第1季度报告站华安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披5金投资关联方承销证券的公告（盘露网站及基金管理人网2023年7月7日古智能）站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
6露网站及基金管理人网2023年7月8日
券投资基金托管协议(更新)站
第64页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告华安基金管理有限公司关于调低旗中国证监会基金电子披
7下部分基金费率并修订基金合同的露网站及基金管理人网2023年7月8日
公告站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
8露网站及基金管理人网2023年7月8日
券投资基金基金合同(更新)站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
9露网站及基金管理人网2023年7月12日
券投资基金基金产品资料概要更新站华安创业板两年定期开放混合型证中国证监会基金电子披
10券投资基金更新的招募说明书(2023露网站及基金管理人网2023年7月12日
年第1号)站华安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披11金投资关联方承销证券的公告（维露网站及基金管理人网2023年7月14日科精密）站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
12露网站及基金管理人网2023年7月20日
券投资基金2023年第2季度报告站华安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披13金投资关联方承销证券的公告（德露网站及基金管理人网2023年8月9日福科技）站华安基金管理有限公司关于公司固中国证监会基金电子披
14有资金投资旗下公募基金相关事宜露网站及基金管理人网2023年8月22日
的公告站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
15露网站及基金管理人网2023年8月30日
券投资基金2023年中期报告站关于终止南京途牛基金销售有限公中国证监会基金电子披
16司办理本公司旗下基金销售业务的露网站及基金管理人网2023年8月31日
公告站
关于终止凤凰金信（海口）基金销中国证监会基金电子披
17售有限公司办理本公司旗下基金销露网站及基金管理人网2023年9月1日
售业务的公告站华安创业板两年定期开放混合型证中国证监会基金电子披
18券投资基金更新的招募说明书(2023露网站及基金管理人网2023年9月22日
年第2号)站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
19露网站及基金管理人网2023年9月22日
券投资基金基金产品资料概要更新站中国证监会基金电子披华安创业板两年定期开放混合型证
20露网站及基金管理人网2023年10月24日
券投资基金2023年第3季度报告站华安基金管理有限公司关于公司固中国证监会基金电子披
212023年11月10日
有资金投资公募基金相关事宜的公露网站及基金管理人网
第65页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告告站华安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披22金投资关联方承销证券的公告（永露网站及基金管理人网2023年12月5日达股份）站中国证监会基金电子披关于基金电子交易平台延长工行直
23露网站及基金管理人网2023年12月26日
联结算方式费率优惠活动的公告站中国证监会基金电子披关于基金电子直销平台延长“微钱
24露网站及基金管理人网2023年12月26日宝”账户交易费率优惠活动的公告站
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。
华安基金管理有限公司
第66页共67页华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月27日
