大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 大成产业升级股票(LOF)
场内简称 产业升级 LOF基金主代码160919交易代码160919
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2014年12月26日
报告期末基金份额总额224536484.29份投资目标本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与
定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率
×20%
风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。
基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成产业升级股票(LOF)A 大 成产业升级股票(LOF)C
下属分级基金的场内简称 产业升级 LOF -下属分级基金的交易代码160919019206
第 2 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
报告期末下属分级基金的份额总额191073701.04份33462783.25份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)主要财务指标
大成产业升级股票(LOF)A 大成产业升级股票(LOF)C
1.本期已实现收益-31049531.81-5208641.39
2.本期利润-55761781.28-6746854.36
3.加权平均基金份额本期利润-0.2361-0.1986
4.期末基金资产净值504004848.8488137529.74
5.期末基金份额净值2.6382.634
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成产业升级股票(LOF)A业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*-**-*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-7.05%0.83%-5.37%0.63%-1.68%0.20%
过去六个月-15.18%0.77%-8.22%0.68%-6.96%0.09%
过去一年-3.05%0.82%-8.22%0.68%5.17%0.14%
过去三年10.89%1.26%-25.98%0.89%36.87%0.37%
过去五年178.27%1.40%17.40%0.97%160.87%0.43%自基金合同
150.62%1.69%14.47%1.12%136.15%0.57%
生效起至今
大成产业升级股票(LOF)C
第 3 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*-**-*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-7.16%0.83%-5.37%0.63%-1.79%0.20%自基金合同
-9.52%0.78%-7.45%0.63%-2.07%0.15%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第 4 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
注:1、本基金于2014年12月26日由景福证券投资基金转型而来。
2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自 2023 年 9 月 1 日起增设 C 类基金份额类别,C 类的净值增长率和业绩比较基准
收益率自2023年9月4日有份额之日开始计算。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限华中科技大学管理学硕士。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保基金及机构投资部投资经理、权益
专户投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任研究部总监助理。2021年12本基金基2022年12月王晶晶-16年月23日起任大成新能源混合型发起式证金经理14日券投资基金基金经理。2022年12月14日起任大成专精特新混合型证券投资基
金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年 6月 1日起任大成成长进取混合型证券投资基金、大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前第 5 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易
时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度沪深300下跌7%,属于一年中回撤最多的季度,四季度中证1000下跌3.15%,当中的微盘小盘股仍然表现强势。市场对传统的经济增长引擎感到不确定。因此倾向于高股息防守板块抑或是主题投资。本组合更多还是采用自下而上的方式,在未来成长不确定的情况下,估值的保护会更加重视一些。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成产业升级股票(LOF)A的基金份额净值为 2.638元,本报告期基金份额净值增长率为-7.05%,同期业绩比较基准收益率为-5.37%;大成产业升级股票(LOF)C 的基金份额净值为2.634元,本报告期基金份额净值增长率为-7.16%,同期业绩比较基准收益率为-5.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
第 6 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资537324016.8789.57
其中:股票537324016.8789.57
2基金投资--
3固定收益投资10037901.641.67
其中:债券10037901.641.67
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计52215401.528.70
8其他资产328740.000.05
9合计599906060.03100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10101332.88 1.71
C 制造业 479533048.42 80.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 36490.19 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 145298.49 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业29419418.354.97
J 金融业 18044500.00 3.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 36981.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 6947.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
第 7 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计537324016.8790.74
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300037新宙邦103270048846710.008.25
2002595豪迈科技157950047021715.007.94
3603556海兴电力107660031253698.005.28
4600941中国移动29510029356548.004.96
5300750宁德时代17396028400709.604.80
6300286安科瑞109060028279258.004.78
7000063中兴通讯103400027380320.004.62
8601126四方股份190510026976216.004.56
9603279景津装备115778225598560.024.32
10603596伯特利32150022279950.003.76
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券10037901.641.70
其中:政策性金融债10037901.641.70
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计10037901.641.70
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
123021123国开1110000010037901.641.70
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
第 8 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
第 9 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
1存出保证金184460.99
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款144279.01
6其他应收款-
7其他-
8合计328740.00
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
大成产业升级股票(LOF) 大成产业升级股票项目A (LOF)C
报告期期初基金份额总额283146281.6715154995.20
报告期期间基金总申购份额2129615.8728315764.74
减:报告期期间基金总赎回份额94202196.5010007976.69报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额191073701.0433462783.25
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
大成产业升级股票(LOF) 大成产业升级股票(LOF)项目
A C
报告期期初管理人持有的本基金份额-3435.25
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额-3435.25
报告期期末持有的本基金份额占基金总-0.00
第 10 页 共 11 页大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)的文件;
2、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2024年1月19日