大成创业板两年定期开放混合型证券投资
基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........48
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............48
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末上市基金前十名持有人......................................50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................51
§9开放式基金份额变动..........................................51
§10重大事件揭示............................................51
10.1基金份额持有人大会决议......................................51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
10.8其他重大事件...........................................54
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................56
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称大成创业板两年定开混合场内简称创业板定开基金主代码160926交易代码160926
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2020年7月16日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份933207774.07份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所上市日期2021年1月18日下属分级基金的基
大成创业板两年定开混合 A 大成创业板两年定开混合 C金简称下属分级基金的场
创业板定开-内简称下属分级基金的交
160926009798
易代码报告期末下属分级
688247142.05份244960632.02份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于创业板上市公司的股票，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，灵活运用多种投资策略进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金重点关注创业板股票的投资机会，通过自下而上深度挖掘，精选个股。
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业绩比较基准创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合
全价指数收益率×30%。
风险收益特征本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场本基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。封闭期内，本基金可以通过战略配售投资创业板股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
同时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售期，因此，本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名段皓静秦一楠信息披露
联系电话0755-83183388010-66060069负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com客户服务电话400888555895599
传真0755-83199588010-68121816注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市东城区建国门内大街69
1236号大成基金总部大厦5层、号
27-33层
办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区复兴门内大街28
1236号大成基金总部大厦 5层、 号凯晨世贸中心东座 F9
27-33层
邮政编码518054100031法定代表人吴庆斌谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.dcfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 大成创业板两年定开混合 A 大成创业板两年定开混合 C
本期已实现收益-84914632.13-30394758.82
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本期利润-32165520.67-11828285.32加权平均基金份
-0.0467-0.0483额本期利润本期加权平均净
-4.36%-4.56%值利润率本期基金份额净
-4.37%-4.55%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
15873375.042707290.37
润期末可供分配基
0.02310.0111
金份额利润期末基金资产净
704120517.09247667922.39
值期末基金份额净
1.02311.0111
值
3.1.3累计期末
报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净
2.31%1.11%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成创业板两年定开混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.21%0.70%0.99%0.82%-0.78%-0.12%
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过去三个月-6.03%0.78%-2.21%0.70%-3.82%0.08%
过去六个月-4.37%0.88%3.43%0.67%-7.80%0.21%
-13.46
过去一年-18.85%1.00%-5.39%0.81%0.19%
%自基金合同生效起
2.31%1.33%-4.13%1.01%6.44%0.32%
至今
大成创业板两年定开混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.17%0.70%0.99%0.82%-0.82%-0.12%
过去三个月-6.13%0.78%-2.21%0.70%-3.92%0.08%
过去六个月-4.55%0.88%3.43%0.67%-7.98%0.21%
-13.79
过去一年-19.18%1.00%-5.39%0.81%0.19%
%自基金合同生效起
1.11%1.33%-4.13%1.01%5.24%0.32%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII等资格。
历经24年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期谢家本基金基2020年72023年611年华中科技大学工学硕士。曾担任华泰证券
第9页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告乐金经理月16日月8日股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、大成睿景灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助理、股票投资部总监助理。2019年8月6日至2020年11月13日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至
2023年6月8日任大成科创主题混合型证
券投资基金（LOF）（更名前为大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金）基金经理。2020年4月29日至2022年1月5日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年6月8日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年6月8日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2021年
8月3日至2023年6月8日任大成成长回
报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2023年7月
11日任大成北交所两年定期开放混合型证
券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
国籍：中国清华大学工学硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理，现任研究部总监助理。2021年1月26日至2023年6月
2日任大成科技消费股票型证券投资基金
本基金基2021年1基金经理。2021年1月26日起任大成创邹建-7年金经理月26日业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月31日起任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国西南财经大学金融硕士。2016年7月至
2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研本基金基于威2022年2023年5究员。2021年3月加入大成基金管理有限金经理助7年业12月5日月31日公司，现任研究部高级研究员兼基金经理理助理。2023年5月31日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混
合型证券投资基金、大成一带一路灵活配
置混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证
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券投资基金、大成消费机遇混合型证券投
资基金、大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究主管兼基金经理。2021年11月26日起任大成惠恒本基金基
2023年4一年定期开放债券型发起式证券投资基金
郑欣金经理助-7年月26日基金经理。2022年2月25日起任大成惠理享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任大成景乐纯债债券型证券投资基金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金整体保持平稳。我们观察到，今年以来院内刚需诊疗的复苏较为强劲，另外大众平价消费品、部分制造业方向上，我们增加了一定的的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成创业板两年定开混合 A的基金份额净值为 1.0231元，本报告期基金份额净值增长率为-4.37%，同期业绩比较基准收益率为3.43%；截至本报告期末大成创业板两年定开混合 C的基金份额净值为 1.0111元，本报告期基金份额净值增长率为-4.55%，同期业绩比较基准收益率为3.43%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管市值大小不是本基金关注的核心重点，但从过去几年的市场结构变化来看，这一现象仍值得重视和关注；过去一两年赛道型公司从极致的行情演绎中持续降温，代替而来的是中小市值的集体爆发；本基金在过去的持仓结果中也呈现这样的特征，中小市值公司偏多；但站在这个时间点上，从我们的投资框架出发，会发现中大型市值公司的性价比在明显提升，逐步进入我们的视野范围，相反中小市值公司在逐步淡出视野；从微观上看，部分竞争力不强的中小市值公司被贴上了盘小底部无基的投资逻辑，这一现象的出现显然是个危险的信号，和几年前的“看未来30年它依然是行业龙头的赛道型投资逻辑”可能并没有什么两样。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、
交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。
股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
第12页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对
估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
第13页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1110543177.53193713776.90
结算备付金4140363.851613977.06
存出保证金219904.561064030.82
交易性金融资产6.4.7.2838819753.98802186795.51
其中：股票投资835329263.29802186795.51
基金投资--
债券投资3490490.69-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款1101407.48-
第14页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
应收股利106.49-
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计954824713.89998578580.29本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款245.350.01
应付赎回款--
应付管理人报酬1162734.361274157.01
应付托管费193789.08212359.52
应付销售服务费80692.5388555.41
应付投资顾问费--
应交税费18.99-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.91598794.101221262.87
负债合计3036274.412796334.82
净资产：
实收基金6.4.7.10933207774.07933207774.07
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1218580665.4162574471.40
净资产合计951788439.48995782245.47
负债和净资产总计954824713.89998578580.29
注：报告截止日2023年06月30日基金份额总额933207774.07份，其中大成创业板两年定开混合 A 基金份额总额为 688247142.05 份，基金份额净值 1.0231 元。大成创业板两年定开混合 C 基金份额总额为 244960632.02 份，基金份额净值 1.0111元。
6.2利润表
会计主体：大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入-34692454.61-313348021.99
1.利息收入456913.003836139.22
第15页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
其中：存款利息收入6.4.7.13456913.003836139.22
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入证券出借利息收
--入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-106464952.5710841109.61
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-116925571.94-6507732.16
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.151644057.462702159.99资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.198816561.9114646681.78以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2071315584.96-328025270.82失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出9301351.3831640687.04
1．管理人报酬6.4.10.2.17422258.7225987285.07
2．托管费6.4.10.2.21237043.134331214.14
3．销售服务费6.4.10.2.3515420.001149109.36
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加7.0012.16
8．其他费用6.4.7.23126622.53173066.31三、利润总额（亏损总额-43993805.99-344988709.03以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-43993805.99-344988709.03
第16页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-43993805.99-344988709.03
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
933207774.07-62574471.40995782245.47资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
933207774.07-62574471.40995782245.47资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”---43993805.99-43993805.99号填列）
（一）、综合收益
---43993805.99-43993805.99总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数----
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
----收益结转留存收
第17页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告益
四、本期期末净
933207774.07-18580665.41951788439.48资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2976875391.1116609430.4093484821.9
-资产（基金净值）34582
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2976875391.1116609430.4093484821.9
-资产（基金净值）34582
三、本期增减变-344988709.0
动额（减少以“-”---344988709.03号填列）3
（一）、综合收益-344988709.0
---344988709.03总额3
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数----
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2976875391.3748496112.8
-771620721.55资产（基金净值）349
第18页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛孙蕊基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1212号《关于准予大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2976337719.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0601号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2976875391.34份基金份额，其中认购资金利息折合537671.60份基金份额。本基金的基金
管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之日次日(含当日)起，至该日两年后的年度对应日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2021]31 号文审核同意，本基金 A 类
第19页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
370954905.00份基金份额于2021年1月18日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称
“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中，除开放期前两个月和后两个月以及开放期内外，本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于60%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%，投资于创业板上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
第20页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
第21页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款110543177.53
等于：本金110524935.51
加：应计利息18242.02
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计110543177.53
第22页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票834744983.85-835329263.29584279.44
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场3490200.00290.693490490.690.00
债券银行间市场----
合计3490200.00290.693490490.690.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计838235183.85290.69838819753.98584279.44
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第23页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用1305198.16
其中：交易所市场1305198.16
银行间市场-
应付利息-
预提费用293595.94
合计1598794.10
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
大成创业板两年定开混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末688247142.05688247142.05
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第24页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末688247142.05688247142.05
大成创业板两年定开混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末244960632.02244960632.02
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末244960632.02244960632.02
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
大成创业板两年定开混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末163962006.29-115923110.5848038895.71
本期利润-84914632.1352749111.46-32165520.67本期基金份额交易产生
---的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末79047374.16-63173999.1215873375.04
大成创业板两年定开混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末55310700.49-40775124.8014535575.69
本期利润-30394758.8218566473.50-11828285.32本期基金份额交易产生
---的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末24915941.67-22208651.302707290.37
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元
第25页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入441848.75
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入11764.06
其他3300.19
合计456913.00
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-116925571.94
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-116925571.94
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额915547942.11
减：卖出股票成本总额1029621324.75
减：交易费用2852189.30
买卖股票差价收入-116925571.94
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入1932.25债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
1642125.21到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
第26页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
合计1644057.46
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
6750395.74
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
5106300.00
本总额
减：应计利息总额1699.81
减：交易费用270.72
买卖债券差价收入1642125.21
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
第27页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益8816561.91
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计8816561.91
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产71315584.96
股票投资71315584.96
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计71315584.96
6.4.7.21其他收入无。
6.4.7.22信用减值损失无。
第28页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用49588.57
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
深港通证券组合费318.18
银行划款手续费8208.41
账户维护费9000.00
合计126622.53
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日
第29页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
光大证券97265414.005.18329449842.506.99
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券85311.394.9412796.830.98上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券299121.256.9417723.951.00
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费7422258.7225987285.07
其中：支付销售机构的客户维护费2933242.1810341962.67
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
第30页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1237043.134331214.14
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称大成创业板两年定开混大成创业板两年定开混合计
合 A 合 C
大成基金-1718.181718.18
中国农业银行-22266.9822266.98
合计-23985.1623985.16上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称大成创业板两年定开混大成创业板两年定开混合计
合 A 合 C
大成基金-2642.922642.92
中国农业银行-42659.0342659.03
合计-45301.9545301.95
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
第31页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行110543177.53441848.75396296723.243799593.88
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
光大证券001268联合精密网下发行4097873.25
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
第32页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
成功流通数量证券证券认购期末估期末认购受限期受限（单位：期末估值总额备注代码名称价格值单价成本总额日类型股）登2023康年3新股
0013286个月20.6825.491452998.603696.05-
口月29锁定腔日南2023矿年3新股
0013606个月15.3814.871772722.262631.99-
集月31锁定团日海2023森年3新股
0013676个月44.4839.48552446.402171.40-
药月30锁定业日泰2023非公和年2开流
0022546个月18.7023.76106951819999986.6025411747.68-
新月1通受材日限飞2023沃年6新股
3012326个月72.5058.4216511962.509639.30-
科月8锁定技日
2023
格年1新股
301260力6个月30.8523.63172653247.1040785.38-
月20锁定博日科源制药于科2023
2023年
源年3新股
3012816个月44.1825.1033710647.388458.705月26
制月28锁定日每药日
10股送
4股
三2023新股
301293博年46个月29.6071.423339856.8023782.86-
锁定脑月25
第33页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告科日真2023兰年2新股
3013036个月26.8022.32105828354.4023614.56-
仪月13锁定表日
2023
美年4新股
301307利6个月32.3431.8668722217.5821887.82-
月14锁定信日
2023
鑫年5新股
301310宏6个月67.2865.4340927517.5226760.87-
月26锁定业日鑫2023磊年1新股
3013176个月20.6726.1769414344.9818161.98-
股月12锁定份日绿通科技于绿2023
2023年
通年2新股
3013226个月131.1153.2439134219.7120816.845月25
科月27锁定日每技日
10股送
5股
曼2023恩年5新股
3013256个月76.80107.9536427955.2039293.80-
斯月4锁定特日
2023
德年5新股
301332尔6个月14.8113.73112216616.8215405.06-
月9锁定玛日涛2023涛年3新股
3013456个月73.4546.6426619537.7012406.24-
车月10锁定业日湖2023南年2新股
3013586个月23.7742.89144334300.1161890.27-
裕月1锁定能日光2023大年4新股
3013876个月58.3245.3630717904.2413925.52-
同月10锁定创日
第34页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告世2023纪年5新股
3014286个月26.3530.602296034.157007.40-
恒月10锁定通日森2023泰年4新股
3014296个月28.7521.0249914346.2510488.98-
股月10锁定份日泓2023淋年3新股
3014396个月19.9916.9094918970.5116038.10-
电月10锁定力日中2023信年3新股
6010616个月6.587.58286418845.1221709.12-
金月30锁定属日江2023盐年3新股
6010656个月10.3611.848759065.0010360.00-
集月31锁定团日恒2023尚年4新股
6031376个月15.9017.091392210.102375.51-
节月10锁定能日晶2023合年4新股
6882496个月19.8618.065603111275.58101190.18-
集月24锁定成日中2023芯年4新股
6884696个月5.695.411046759557.2356626.47-
集月28锁定成日索辰科技于索2023
2023年
辰年4新股
6885076个月245.56122.1121535606.2026253.656月20
科月10锁定日每技日
10股送
4.8股
日2023联年3新股
6885316个月152.38135.9731247542.5642422.64-
科月24锁定技日
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
第35页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告成功流通数量证券证券认购期末估期末认购受限期受限（单位：期末估值总额备注代码名称价格值单价成本总额日类型张）山2023新债河年61个月
123199未上100.00100.01349023490200.003490490.69-
转月12内（含）市债日
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的
流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
第36页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.37%(上年度末：本基金无债券投资）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
第37页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%，且本基金组合资产中7个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
第38页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告资产
银行存款110543177.53---110543177.53
结算备付金4140363.85---4140363.85
存出保证金219904.56---219904.56
交易性金融资产--3490490.69835329263.29838819753.98
应收股利---106.49106.49
应收清算款---1101407.481101407.48
资产总计114903445.94-3490490.69836430777.26954824713.89负债
应付管理人报酬---1162734.361162734.36
应付托管费---193789.08193789.08
应付清算款---245.35245.35
应付销售服务费---80692.5380692.53
应交税费---18.9918.99
其他负债---1598794.101598794.10
负债总计---3036274.413036274.41
利率敏感度缺口114903445.94-3490490.69833394502.85951788439.48上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款193713776.90---193713776.90
结算备付金1613977.06---1613977.06
存出保证金1064030.82---1064030.82
交易性金融资产---802186795.51802186795.51
资产总计196391784.78--802186795.51998578580.29负债
应付管理人报酬---1274157.011274157.01
应付托管费---212359.52212359.52
应付清算款---0.010.01
应付销售服务费---88555.4188555.41
其他负债---1221262.871221262.87
负债总计---2796334.822796334.82
利率敏感度缺口196391784.78--799390460.69995782245.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析无。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
第39页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-30540217.05-30540217.05产
资产合计-30540217.05-30540217.05以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-30540217.05-30540217.05额上年度末
2022年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-19479.81-19479.81产
资产合计-19479.81-19479.81以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-19479.81-19479.81额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除市场汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
分析影响金额（单位：人民币元）
动本期末（2023年6月30日）上年度末（2022年12月
第40页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
31日）
市场汇率相对人民
1527010.85973.99
币升值5%市场汇率相对人民
-1527010.85-973.99
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，重点关注创业板股票的投资机会，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。除开放期前两个月和后两个月以及开放期内外，本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于60%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%，投资于创业板上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
开放期内，每个交易日日终扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
第41页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告交易性金融资
835329263.2987.76802186795.5180.56
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计835329263.2987.76802186795.5180.56
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
47645675.3946813302.29
5%
业绩比较基准下降
-47645675.39-46813302.29
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次809277714.92796614743.99
第二层次3490490.69-
第42页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
第三层次26051548.375572051.52
合计838819753.98802186795.51
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资835329263.2987.49
其中：股票835329263.2987.49
2基金投资--
3固定收益投资3490490.690.37
其中：债券3490490.690.37
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计114683541.3812.01
8其他各项资产1321418.530.14
第43页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
9合计954824713.89100.00
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为30540217.05元，占期末基金资产净值的比例为3.21%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 739341059.58 77.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 26502.14 0.00
F 批发和零售业 58388522.50 6.13
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业358321.060.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6396324.00 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 278316.96 0.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计804789046.2484.56
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
通讯--
非必需消费品--
必需消费品--
能源--
金融--
房地产--
医疗保健30540217.053.21
工业--
材料--
第44页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
科技--
公用事业--
政府--
合计30540217.053.21
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300760迈瑞医疗29860089520280.009.41
2300856科思股份85760067553152.007.10
3301015百洋医药209440058140544.006.11
4301093华兰股份124780943174191.404.54
5300452山河药辅243452342458081.124.46
6688278特宝生物96179442232374.544.44
7688029南微医学51392141915396.764.40
8300866安克创新44440038885000.004.09
9300677英科医疗158020034764400.003.65
10301039中集车辆253480033535404.003.52
1106606诺辉健康121050030524153.213.21
12300908仲景食品60616327489492.052.89
13002254泰和新材110881826373418.682.77
14301363美好医疗58304425648105.562.69
15301029怡合达56300925155242.122.64
16301087可孚医疗44950022160350.002.33
17300430诚益通121440020049744.002.11
18300842帝科股份19980018269712.001.92
19300146汤臣倍健71120017054576.001.79
20300858科拓生物81540013185018.001.39
21301004嘉益股份27640010724320.001.13
22300747锐科激光3225009829800.001.03
23300837浙矿股份2450009408000.000.99
24300633开立医疗1672099112890.500.96
25301296新巨丰4824118143097.680.86
26301155海力风电1045008054860.000.85
27300596利安隆1863007576821.000.80
28301260格力博2802606884365.760.72
29688793倍轻松1203106484709.000.68
30300928华安鑫创1551006396324.000.67
31300351永贵电器3624005954232.000.63
32003011海象新材1828005895300.000.62
33301122采纳股份1638805837405.600.61
34300997欢乐家3139794574674.030.48
第45页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
35300973立高食品615034208035.260.44
36300697电工合金2347002811706.000.30
37688249晶合集成560241052634.450.11
38688531日联科技3114458547.660.05
39301325曼恩斯特3636413937.800.04
40301310鑫宏业4089280239.270.03
41301293三博脑科3324278316.960.03
42688507索辰科技2142277977.660.03
43601061中信金属28635247978.500.03
44301303真兰仪表10574241150.320.03
45301307美利信6865230766.000.02
46301322绿通科技3905218127.940.02
47301317鑫磊股份6936186571.140.02
48301439泓淋电力9486168338.180.02
49301332德尔玛11211159576.870.02
50301387光大同创3070150224.310.02
51301345涛涛车业2652126242.300.01
52601065江盐集团8748116094.390.01
53301429森泰股份4989112367.080.01
54301232飞沃科技164399339.120.01
55301281科源制药336688363.720.01
56835985海泰新能1280082944.000.01
57301428世纪恒通228980343.400.01
58301358湖南裕能152565499.090.01
59688469中芯集成1046756626.470.01
60001328登康口腔144546323.050.00
61001360南矿集团176230163.440.00
62603137恒尚节能138226502.140.00
63001367海森药业54924687.920.00
6401066威高股份168515908.210.00
65871857泓禧科技10008140.000.00
66 06855 亚盛医药-B 8 155.63 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300628亿联网络98506542.699.89
2300760迈瑞医疗92529718.769.29
3300856科思股份61516102.506.18
4300059东方财富51079229.225.13
5300677英科医疗50787363.555.10
6300452山河药辅48505654.444.87
第46页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
7688029南微医学46544977.914.67
8688278特宝生物41485270.484.17
9301093华兰股份40844657.434.10
1006606诺辉健康40132841.454.03
11300866安克创新32937959.253.31
12301039中集车辆31493372.113.16
13300363博腾股份31466352.003.16
14300908仲景食品28494858.442.86
15301363美好医疗25699918.412.58
16301087可孚医疗21752235.632.18
17600276恒瑞医药21546203.292.16
18002254泰和新材21054099.602.11
19300430诚益通19702004.001.98
20300308中际旭创19658964.001.97
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300628亿联网络84044320.808.44
2300999金龙鱼81380820.118.17
3300122智飞生物57053720.805.73
4300474景嘉微48728182.394.89
5300059东方财富48578891.074.88
6688205德科立45954890.454.61
7688677海泰新光42805679.494.30
8300957贝泰妮41322199.674.15
9000063中兴通讯40290304.004.05
10300699光威复材34546067.263.47
11688297中无人机28705438.282.88
12300759康龙化成28575489.552.87
13300601康泰生物27576202.832.77
14300308中际旭创27459507.602.76
15301015百洋医药26865656.442.70
16300498温氏股份22020041.002.21
17301078孩子王21233102.722.13
18300363博腾股份20679586.552.08
19600276恒瑞医药20174377.002.03
20300979华利集团18853207.361.89
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
第47页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
买入股票成本（成交）总额991448207.57
卖出股票收入（成交）总额915547942.11
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）3490490.690.37
8同业存单--
9其他--
10合计3490490.690.37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1123199山河转债349023490490.690.37
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
第48页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金219904.56
2应收清算款1101407.48
3应收股利106.49
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1321418.53
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）
大成创业2038233767.409890387.651.44678356754.4098.56
第49页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告板两年定
开混合 A大成创业
板两年定316237746.28100000.000.04244860632.0299.96
开混合 C
合计5200517944.589990387.651.07923217386.4298.93
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2期末上市基金前十名持有人
大成创业板两年定开混合 A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1吴迅6452570.005.73
兴业银行股份有限公
司－兴全安泰积极养
2老目标五年持有期混2412654.002.14
合型发起式基金中基
金（FOF）江门市长信科技有限
31825456.001.62
公司
4潘小彦1432401.001.27
5徐福云1335900.001.19
6苏金龙1301022.001.16
招商银行股份有限公
司－兴证全球优选积
71282747.001.14
极三个月持有期混合
型基金中基金（FOF）
8张金鑫1200069.001.07
9余子贵1161974.001.03
10陈爱雪1000058.000.89
10龙瑞雪1000058.000.89
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 大成创业板两年定开混合 A 773908.93 0.1124理人所有从业
人员持 大成创业板两年定开混合 C 113060.34 0.0462有本基金
第50页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
合计886969.270.0950
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基大成创业板两年定开混合 A 10~50金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 大成创业板两年定开混合 C 0
合计10~50
本基金基金经理持有本 大成创业板两年定开混合 A 0
开放式基金 大成创业板两年定开混合 C 0合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成创业板两年定开混合 A 大成创业板两年定开混合 C基金合同生效日
（2020年7月16日）2480449707.14496425684.20基金份额总额本报告期期初基金份
688247142.05244960632.02
额总额本报告期基金总申购
--份额
减：本报告期基金总
--赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
688247142.05244960632.02
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议无。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自2023年3月25日起，温
第51页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自2023年3月25日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
660332751.
华创证券135.14608403.5335.26-
45
357256585.
华泰证券119.01329140.9619.08-
35
256047588.
中泰证券213.63235909.8813.67-
00
236855924.
浙商证券112.60218225.9912.65-
08
133224482.
中信证券47.09122741.767.11-
43
第52页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
100148670.
国盛证券15.3392267.625.35-
01
97265414.0
光大证券25.1885311.394.94-
0
21281429.4
南京证券11.1319606.661.14-
0
13915021.5
中金公司20.7411131.860.65-
0
国泰君安32106830.720.111940.780.11-
国信证券1768163.780.04707.660.04-
爱建证券1-----
安信证券1-----
川财证券1-----
第一创业1-----
东北证券2-----
东财证券1-----
东方证券1-----
东吴证券1-----
东兴证券1-----
东亚前海1-----
方正证券1-----
高华证券1-----
广发证券1-----
国金证券2-----
海通证券1-----
红塔证券1-----
华西证券1-----
民生证券1-----
平安证券1-----
瑞银证券2-----
山西证券1-----
上海证券1-----
申万宏源1-----
世纪证券1-----
天风证券2-----
万和证券1-----
西部证券1-----
湘财证券1-----
信达证券2-----
兴业证券2-----
粤开证券1-----
招商证券2-----中国银河
4-----
证券
第53页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告中信建投
2-----
证券中银国际
1-----
证券
中原证券1-----注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增席位：无，本报告期内本基金退租席位：申万宏源西部、中金公司。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
华创证2720926.2
40.31----
券7
华泰证4029469.4
59.69----
券7
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会基金电子披关于再次提请投资者及时更新已过期
1露网站、规定报刊及本2023年6月30日
身份证件或者身份证明文件的公告公司网站
2大成创业板两年定期开放混合型证券中国证监会基金电子披2023年6月12日
第54页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
投资基金更新招募说明书露网站、规定报刊及本公司网站大成创业板两年定期开放混合型证券中国证监会基金电子披
3 投资基金(C类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2023年 6月 12日
要更新公司网站大成创业板两年定期开放混合型证券中国证监会基金电子披
4 投资基金(A类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2023年 6月 12日
要更新公司网站中国证监会基金电子披大成创业板两年定期开放混合型证券
5露网站、规定报刊及本2023年6月10日
投资基金变更基金经理公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
6基金增加上海中欧财富基金销售有限露网站、规定报刊及本2023年5月24日
公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
7基金增加上海中欧财富基金销售有限露网站、规定报刊及本2023年5月16日
公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
8基金增加嘉实财富管理有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年5月11日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
9露网站、规定报刊及本2023年4月27日
防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成创业板两年定期开放混合型证券
10露网站、规定报刊及本2023年4月21日
投资基金2023年第1季度报告公司网站中国证监会基金电子披大成创业板两年定期开放混合型证券
11露网站、规定报刊及本2023年3月30日
投资基金2022年年度报告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管理
12露网站、规定报刊及本2023年3月27日
人员变更的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管理
13露网站、规定报刊及本2023年3月27日
人员变更的公告公司网站大成基金管理有限公司关于养老金客中国证监会基金电子披
14户通过直销柜台申购旗下基金费率优露网站、规定报刊及本2023年3月24日
惠的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
15基金增加玄元保险代理有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年3月10日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会基金电子披
16获配泰和新材（002254）非公开发行露网站、规定报刊及本2023年2月3日
A股的公告 公司网站
第55页共56页大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告中国证监会基金电子披大成创业板两年定期开放混合型证券
17露网站、规定报刊及本2023年1月18日
投资基金2022年第4季度报告公司网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金的文件；
2、《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2023年8月30日
