富国中证银行指数型证券投资基金
二0二四年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2024年04月22日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年
4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
1§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称富国中证银行指数
场内简称 银行龙头 LOF基金主代码161029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年05月10日
报告期末基金份额总801211660.67份额
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间投资目标
的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值投资策略增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金的资产配置策
略、股票投资组合构建、存托凭证投资策略、债券投资策略、
金融衍生工具投资策略、参与转融通证券出借业务策略详见法律文件。
95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率
业绩比较基准（税后）
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特风险收益特征征。
基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金
富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C简称下属分级基金场内简
银行龙头 LOF －称下属分级基金的交易
161029013330
代码报告期末下属分级基
692821147.57份108390513.10份
金的份额总额
2§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期（2024年01月01日-2024年03月31主要财务指标日）
富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C
1.本期已实现收益-9634370.76-1478012.06
2.本期利润89202845.9912834726.45
3.加权平均基金份额本期利润0.11930.1158
4.期末基金资产净值883689670.36137566640.25
5.期末基金份额净值1.2751.269注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证银行指数 A净值增长业绩比较业绩比较基净值增长
阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*
率*
*率*准差*
过去三个月9.82%0.87%10.26%0.87%-0.44%0.00%
过去六个月2.82%0.75%3.36%0.76%-0.54%-0.01%
过去一年9.91%0.89%5.17%0.91%4.74%-0.02%
过去三年-6.11%1.01%-18.02%1.03%11.91%-0.02%自基金合同
25.86%1.07%-6.21%1.09%32.07%-0.02%
生效起至今
（2）富国中证银行指数 C净值增长业绩比较业绩比较基净值增长
阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*
率*
*率*准差*
过去三个月9.78%0.87%10.26%0.87%-0.48%0.00%
过去六个月2.75%0.75%3.36%0.76%-0.61%-0.01%
过去一年9.78%0.89%5.17%0.91%4.61%-0.02%
3自基金分级
生效日起至-0.08%1.00%-7.72%1.01%7.64%-0.01%今
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
（1）自基金转型以来富国中证银行指数 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2024年3月31日。
2、本基金于2019年5月10日转型，建仓期6个月，从2019年5月10日起至
2019年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金转型以来富国中证银行指数 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4注：1、截止日期为2024年3月31日。
2、本基金自 2021 年 8月 19日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
5§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
王保合本基金现2015-05-13－18博士，自2006年7月加入富任基金经国基金管理有限公司，历任助理理数量研究员、研究员、基金
经理助理、基金经理、量化与
海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自
2015年04月起任富国中证国
有企业改革指数型证券投资基
金(原富国中证国有企业改革
指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证
券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基
金)基金经理；自2015年05
6月起任富国中证银行指数型证
券投资基金(原富国中证银行
指数分级证券投资基金)基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合
型证券投资基金（LOF）基金经理；自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券
投资基金（LOF）基金经理；
自2022年11月起任富国中证
1000优选股票型证券投资基金
基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2023年
12月起任富国致航量化选股股
票型证券投资基金基金经理；
具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
8季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年开年以来，国内悲观预期加速释放，海外修正抢跑的降息预期。一方面，在1月中旬降息预期落空后，市场对国内基本面以及政策力度的中长期担忧在短期集中释放，资金和情绪的负反馈导致市场调整加速；另一方面，美国12月物价、非农等多项数据超预期，海外修正抢跑的降息预期，美联储3月降息的概率不足50%，美元美债再次反弹。尽管月末超预期降准、地产政策优化以及资本市场政策密集出台使得权重股带领市场短暂反弹，但雪球敲入、私募强制平仓等消息面和资金面负反馈仍在持续，中小盘股票继续探底，TMT、军工、医药等成长板块跌幅居前。2月，随着国内经济与政策预期得到重新修正，风险偏好改善驱动市场快速反弹。2月初资金面负反馈加剧，市场出现恐慌性下跌。汇金等机构借道 ETF加大入市力度，同时入市品种扩大至中证 500、中证 1000、中证 2000为代表的中小盘 ETF。流动性风险解除、筹码压力显著缓解，市场迎来技术性反弹。节后在春节消费数据超预期、1月金融数据“开门红”，海外 AI技术迎来突破等信息刺激下，A 股迎来大幅反弹，月末沪指成功站上 3000点。3月，市场重新进入以景气和政策为驱动的修复期，指数围绕关键点位震荡。一方面，两会定调全年政策思路，虽然狭义赤字率并未如超市场预期，但增长目标定在5%左右、广义财政扩张、新质生产力及大规模设备更新等产业端政策具备想象空间，有效稳定资本市场预期，驱动市场在三月中上旬延续修复；另一方面，1-2月国内经济仍呈现结构性复苏，工业生产、制造业投资、消费、CPI等超预期修复。经过前期大幅上涨后，投资者关注点重回现实，市场在三月下旬做多动能减弱，沪指一度下挫至3000点以下，但月末在政策预期催化下回到3000点上。
总体来看，2024年1季度上证综指上涨2.23%，沪深300上涨3.1%，创业
9板指下跌3.87%，中证500指数下跌2.64%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 9.82%，C 级为 9.78%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 10.26%，C级为 10.26%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
10§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
项目金额（元）占基金总资产的比例序号
（%）
1权益投资967057659.8993.49
其中：股票967057659.8993.49
2固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
3贵金属投资－－
4金融衍生品投资－－
5买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返
－－售金融资产
6银行存款和结算备付金合计63623340.546.15
7其他资产3746112.670.36
8合计1034427113.10100.00
注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为13236934.00元，占资产净值比例为1.30%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
电力、热力、燃气及水生产和供应
D － －业
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
信息传输、软件和信息技术服务
I － －业
J 金融业 966569786.65 94.65
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
11N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计966569786.6594.65
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 421121.72 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应
D － －业
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 11556.45 0.00
H 住宿和餐饮业 － －
信息传输、软件和信息技术服务
I 12485.48 0.00业
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 23748.61 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15863.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计487873.240.05
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
12（%）
1600036招商银行4657137149959811.4014.68
2601166兴业银行565675989263657.028.74
3601398工商银行1363409971988042.727.05
4601328交通银行1068789367761241.626.64
5600919江苏银行713855056394545.005.52
6601288农业银行1241850052530255.005.14
7000001平安银行377438639706540.723.89
8600016民生银行965625839107844.903.83
9601988中国银行819871136074328.403.53
10601169北京银行575712632585333.163.19
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
公允价值（元）占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）
（%）
1301587中瑞股份305666406.880.01
C平安电
2
001359工183351485.960.01
C广合科
3
001389技221938677.170.00
4688709成都华微104520273.000.00
5601096宏盛华源391817631.000.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
135.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、中国人民银行的处罚。
14本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金59276.54
2应收证券清算款－
3应收股利－
4应收利息－
155应收申购款3681760.60
6其他应收款－
7应计出借证券利息5075.53
8其他－
9合计3746112.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明
公允价值(元)值比例（%）
1000001平安银行2119780.000.21转融通流通受限
2601166兴业银行1578.000.00转融通流通受限
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明
公允价值(元)值比例（%）
1301587中瑞股份59757.500.01新股认购
1301587中瑞股份6649.380.00新股限售
2 001389 C广合科技 34807.71 0.00 新股认购
2 001389 C广合科技 3869.46 0.00 新股限售
3688709成都华微20273.000.00新股限售
4601096宏盛华源17631.000.00新股限售
5 001359 C平安电工 4456.48 0.00 新股限售
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
16能存在尾差。
17§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C
报告期期初基金份额总额792101923.77115738650.84
报告期期间基金总申购份额20022919.5572953780.04
报告期期间基金总赎回份额119303695.7580301917.78报告期期间基金拆分变动份额
－－（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额692821147.57108390513.10
18§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
19§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
20§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证银行指数型证券投资基金的文件
2、富国中证银行指数型证券投资基金基金合同
3、富国中证银行指数型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证银行指数型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
9.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
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