易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告

易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

第 1 页共 16 页易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）

场内简称标普信息科技 LOF基金主代码161128交易代码161128

基金运作方式契约型、上市开放式（LOF）基金合同生效日2016年12月13日

报告期末基金份额总额347358440.83份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误投资目标差的最小化。

本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根投资策略据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资

组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在

2易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在

0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权

益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具

投资策略、金融衍生品投资策略等。

标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折业绩比较基准

算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标风险收益特征

的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

英文名称：无境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：State Street Bank and Trust Company境外资产托管人

中文名称：道富银行下属分级基金的基金简称易方达标普信息科技指易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A 数（QDII-LOF）C下属分级基金的交易代码161128012868报告期末下属分级基金的

345472978.34份1885462.49份

份额总额

注：1.自2021年7月21日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年7月22日。

2.易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A含A类人民币份额（份额代码：

161128）及A类美元现汇份额（份额代码：003721），交易代码仅列示A类人民币

份额代码；易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C含C类人民币份额（份额代

3易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告码：012868）及C类美元现汇份额（份额代码：012869），交易代码仅列示C类人民币份额代码。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年7月1日-2024年9月30日)主要财务指标易方达标普信息科技易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A 指数（QDII-LOF）C

1.本期已实现收益-10663130.05-79725.14

2.本期利润-27494454.81-148452.19

3.加权平均基金份额本期利润-0.0801-0.0735

4.期末基金资产净值1580198773.798519353.36

5.期末基金份额净值4.57404.5184

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-0.77%1.71%-0.19%1.74%-0.58%-0.03%月

过去六个11.12%1.52%13.19%1.55%-2.07%-0.03%

4易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

月

过去一年42.04%1.32%45.25%1.34%-3.21%-0.02%

过去三年71.21%1.52%76.92%1.54%-5.71%-0.02%

过去五年177.82%1.68%194.71%1.68%-16.89%0.00%自基金合

同生效起357.40%1.52%412.32%1.52%-54.92%0.00%至今

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-0.86%1.71%-0.19%1.74%-0.67%-0.03%月过去六个

10.93%1.52%13.19%1.55%-2.26%-0.03%

月

过去一年41.55%1.32%45.25%1.34%-3.70%-0.02%

过去三年69.11%1.52%76.92%1.54%-7.81%-0.02%

过去五年------自基金合

同生效起66.43%1.49%74.22%1.50%-7.79%-0.01%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A

（2016年12月13日至2024年9月30日）

5易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C

（2021年7月22日至2024年9月30日）

注：1.自2021年7月21日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年7月22日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为357.40%，同期业

6易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

绩比较基准收益率为412.32%；C类基金份额净值增长率为66.43%，同期业绩比较基准收益率为74.22%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限英国籍，硕士研究生，本基金的基金经理，易方达中具有基金从

证海外中国互联网 50ETF 联业资格。曾接（QDII）、易方达恒生科技任德意志银

ETF 联接（QDII）、易方达恒行（英国）

生国企联接（QDII）、易方达量化业务分

恒生国企（QDII-ETF）、易方

析师、估值

PAN 达恒生科技 ETF（QDII）、易分析师，德LING 方达中证海外中国互联网 50

2023-09-2意志资产管

DAN （QDII-ETF）、易方达标普 - 15 年

3理公司基金

（潘 500 指数（QDII-LOF）、易方经理，瑞士令旦）达恒生 ETF（QDII）、易方达银行联合集

中证港股通消费主题 ETF、易团伦敦分行方达黄金主题资产管理部（QDII-LOF-FOF）、易方达原

基金经理，油（QDII-LOF-FOF）的基金贝莱德投资经理，易方达资产管理（香港）管理（英国）有限公司基金经理有限公司基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

7易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中

26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金跟踪标普500信息科技指数，该指数选取标普500指数中信息科技板块的公司，旨在综合反映美股信息科技行业的整体表现。报告期内本基金主要采用完全复制法，即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。

2024年三季度，美国经济增速放缓，但整体维持韧性：其中消费增长小幅超预期，但就业市场表现不及预期，通胀温和反弹但整体仍偏弱，制造业景气度也持续低迷。美联储在2024年9月的议息会议上宣布将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.50%降至4.75%至5.00%，下调50个基点，降幅超出市场预期，这也是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。美联储主席鲍威尔表

8易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告示，美联储不会急于完成降息，将根据数据情况逐步决定货币政策。指数表现方面，美股信息科技行业具备成长性和周期性，对货币政策和企业盈利更为敏感。

虽然美联储货币政策转向明朗，但三季度美股市场整体波动较大，涨势放缓，叠加龙头科技公司业绩低于市场预期，标普500信息科技指数在报告期内震荡回调，回报低于标普500指数。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 4.5740 元，本报告期份额净值增长率为-0.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%；C 类基金份额净值为 4.5184元，本报告期份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%。年化跟踪误差0.79%，在合同规定的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号项目金额(人民币元)

产的比例(%)

1权益投资1399735643.5687.85

其中：普通股1399735643.5687.85

存托凭证--

优先股--

房地产信托--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

9易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计186302266.9111.69

8其他资产7333149.370.46

9合计1593371059.84100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）

美国1399735643.5688.10

合计1399735643.5688.10

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）

能源--

材料--

工业--

非必需消费品--

必需消费品--

保健--

金融--

信息技术1399735643.5688.10

电信服务--

公用事业--

房地产--

合计1399735643.5688.10

10易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托

凭证投资明细所在所属公司占基金序公司名称名称证券证国家数量公允价值（人资产净号（英文）（中代码券（地（股）民币元）值比例

文）市区)（％）场纳斯达克

苹果 AAPL

1 Apple Inc 证美国 196759 321253180.87 20.22

公司 US券交易所纳斯达克

Microsoft MSFT

2微软证美国96187290031143.2718.26

Corp US券交易所纳斯达克

NVIDIA 英伟 NVDA

3证美国318365270921819.8217.05

Corp 达 US券交易所

Broadcom 博通 AVGO 纳

4美国6026172842080.674.58

Inc 股份 US 斯

11易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

有限达公司克证券交易所纽约证

Oracle 甲骨 ORCL

5券美国2069324708703.451.56

Corp 文 US交易所纳斯美国达

Advanced超威克

Micro AMD

6半导证美国2095324091218.641.52

Devices US体公券

Inc司交易所纽约证

Salesforce CRM

7-券美国1254524061252.971.51

Inc US交易所纳斯达克

奥多 ADBE

8 Adobe Inc 证美国 5741 20830021.91 1.31

比 US券交易所纽埃森约

Accenture ACN

9哲公证美国810920085796.371.26

PLC US司券交

12易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

易所纳斯达

Cisco 克

CSCO

10 Systems 思科证美国 52156 19450736.73 1.22

Inc 券交易所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细占基金资产衍生品类公允价值序号衍生品名称净值比例

别(人民币元)

（%）

NASDAQ 100 E-MINI

1股指期货--

Dec24

注：按照期货每日无负债结算的结算规则，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融负债相抵销的情形，故将“其他衍生工具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为1929326.58元，已包含在结算备付金中。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

13易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，苹果公司在本报告期内被西班牙

国家市场与竞争委员会（CNMC）调查。苹果公司在报告编制日前一年内曾受到韩国通信委员会（KCC）、欧盟委员会（EC）、欧盟最高法院（European Court ofJustice）和俄罗斯反垄断机构（FAS）的处罚。微软在本报告期内被美国联邦贸易委员会（FTC）调查。微软在报告编制日前一年内曾受到美国国内收入署（IRS）的处罚。英伟达公司在本报告期内被美国司法部（DOJ）、法国竞争管理局调查。

本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（人民币元）

1存出保证金7152842.37

2应收证券清算款-

3应收股利180307.00

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-