招商沪深300地产等权重指数证券投
资基金2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年3月30日招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2021年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................20
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................51
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................52
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................57
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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................57
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................57
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57
8.12投资组合报告附注.........................................58
§9基金份额持有人信息..........................................59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................59
§10开放式基金份额变动.........................................60
§11重大事件揭示............................................60
11.1基金份额持有人大会决议......................................60
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................60
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61
11.8其他重大事件...........................................64
§12备查文件目录............................................69
12.1备查文件目录...........................................69
12.2存放地点.............................................69
12.3查阅方式.............................................70
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金简称招商沪深300地产等权重指数场内简称地产基金基金主代码161721交易代码161721基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年11月27日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1011052099.44份基金合同存续期不定期招商沪深300地产等权重指招商沪深300地产等权重指下属分级基金的基金简称
数 A 数 C
下属分级基金的场内简称地产基金-下属分级基金的交易代码161721013273报告期末下属分级基金的份
819438477.33份191613622.11份
额总额
注：1、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金由招商沪深300地产等权重指数分级证
券投资基金终止分级运作变更而来。《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同》于2021年1月1日正式生效，《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》同时失效；
2、本基金从 2021年 8月 12日起新增 C类份额，C类份额自 2021年 8月 13日起存续；
3、本基金自2021年8月23日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“地产基金”。
2.2基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的投资目标回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重投资策略来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
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当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差
变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情
况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利业绩比较基准率（税后）×5%
风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名潘西里许俊
信息披露负责人联系电话0755－83196666010-66596688
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话400-887-955595566
传真0755－83196475010－66594942深圳市福田区深南大道北京市西城区复兴门内大街1注册地址
7088号号
中国深圳深南大道北京市西城区复兴门内大街1办公地址
7088号招商银行大厦号
邮政编码518040100818法定代表人王小青刘连舸
2.4信息披露方式
第5页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特中国北京市东长安街1号东方广场毕马威会计师事务所殊普通合伙）大楼8楼招商沪深300地产等权重指数
A：中国证券登记结算有限责北京市西城区太平桥大街17号注册登记机构任公司深圳市福田区深南大道7088号招商沪深300地产等权重指数
C：招商基金管理有限公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
1、招商沪深 300 地产等权重指数 A
3.1.1期间数据和指标2021年2020年2019年
本期已实现收益-80491775.8835942247.428066775.53
本期利润-45446037.14-31684419.8060908044.89
加权平均基金份额本期利润-0.0710-0.08660.4632
本期加权平均净值利润率-9.17%-8.27%37.49%
本期基金份额净值增长率-10.92%-7.19%47.78%
3.1.2期末数据和指标2021年末2020年末2019年末
期末可供分配利润94784992.71115672369.9245614009.14
期末可供分配基金份额利润0.11570.23500.2639
期末基金资产净值626900756.70422791187.85244637822.24
期末基金份额净值0.76500.85881.4154
3.1.3累计期末指标2021年末2020年末2019年末
基金份额累计净值增长率23.87%39.06%49.83%
2、招商沪深 300 地产等权重指数 C
3.1.1期间数据和指标2021年8月13日-2021年12月31日
本期已实现收益-13273012.93
本期利润-5897694.37
加权平均基金份额本期利润-0.0485
本期加权平均净值利润率-6.65%
本期基金份额净值增长率4.77%
3.1.2期末数据和指标2021年末
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期末可供分配利润-51100735.99
期末可供分配基金份额利润-0.2667
期末基金资产净值146567369.78
期末基金份额净值0.7649
3.1.3累计期末指标2021年末
基金份额累计净值增长率4.77%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数；
4、本基金从 2021年 8月 12日起新增 C类份额，C类份额自 2021年 8月 13日起存续。
截至本报告期末存续未满1年，本报告期为非完整会计年度。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商沪深 300地产等权重指数 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-3.02%1.95%-1.43%1.99%-1.59%-0.04%
过去六个月-0.40%2.02%-4.92%2.06%4.52%-0.04%
过去一年-10.92%1.69%-17.10%1.72%6.18%-0.03%
过去三年22.18%1.62%-7.51%1.65%29.69%-0.03%
过去五年7.96%1.58%-21.26%1.58%29.22%0.00%自基金合同
23.87%1.85%12.11%1.78%11.76%0.07%
生效起至今
招商沪深 300地产等权重指数 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-3.03%1.95%-1.43%1.99%-1.60%-0.04%自基金合同
4.77%2.01%3.98%2.05%0.79%-0.04%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金从 2021年 8月 12日起新增 C类份额，C类份额自 2021年 8月 13 日起存续。
3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金从 2021年 8月 12日起新增 C类份额，C类份额自 2021年 8月 13日起存续，截至2021年12月31日基金存续未满1年，故存续起始当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
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4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限男，硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基本基金
2021年7金管理有限公司，曾任量化投资部研究
王岩基金经-7月1日员、投资经理，现任招商沪深300指数理
增强型证券投资基金、招商中证全指证
券公司指数证券投资基金、招商沪深300
地产等权重指数证券投资基金、招商沪
深300高贝塔指数证券投资基金、招商中证500等权重指数增强型证券投资基
金、招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理。
女，硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，上证消费80交易型开放式指数证券投资本基金
基金、招商上证消费80交易型开放式指基金经2017年72021年7苏燕青9数证券投资基金联接基金、招商沪深300
理（已月1日月1日地产等权重指数证券投资基金、招商沪
离任）
深300高贝塔指数证券投资基金、招商
中证全指证券公司指数证券投资基金、
招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）基金经理，现任深证电子信
第10页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数
证券投资基金、招商深证电子信息传媒
产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、招商创业板大盘交易
型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基
金、招商中证全指医疗器械交易型开放
式指数证券投资基金、招商中证全指软
件交易型开放式指数证券投资基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证
券投资基金、招商中证科创创业50交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指
数证券投资基金、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决
第11页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也
对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.3异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，地产板块整体走势波动较大，全年表现不佳，主要原因是房地产市场景气度在报告期内较为疲弱，无论是开发、销售、投资各个层面都尚未看到明显的景气度转好信号，但站在当前节点，边际上也没有行业持续快速下行的趋势。展望2022年，行业的整体景气度大概率不会再度恶化，向好的态势在三季度可能会较为明朗，从权益市场来看，没有边际恶化预期后的房地产板块估值较低，优胜劣汰后的相对财务质量较佳的个股性价比也有凸显，叠加2022年行业政策可能会有所变化的预期，2022年的龙头地产企业配置价值较为明显。
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具体的房地产行业的投资机会从以往看好 beta 可能要逐步过渡到关注行业内个股业务的层面。综合而言，维持上一报告期的判断，在房地产市场健康发展的过程中，行业集中度可能进一步提升，促使稳健经营、杠杆结构相对安全、布局稳健的龙头企业获得更好的行业地位，龙头相关的地产指数依然有表现机会。
本基金报告期内仓位基本维持94%~94.5%左右水平，基本完成对跟踪指数的跟踪复制。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-10.92%，同期业绩基准增长率为-17.10%，C类份额净值增长率为4.77%，同期业绩基准增长率为3.98%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年，房地产行业在稳增长的大背景下压力可能有所减轻，但是依然明确行业beta 属性出现历史上大幅单边的趋势行情概率不高。考虑到市场对 3 季度以后行业边际趋势改善的预期较为明显，对应资本市场2022年上半年优秀的房地产企业可能会提前有所反映，对于沪深300指数内的地产个股依然持有较为乐观的态度。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作：
1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识；
2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型
等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理；
3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部
门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查；
4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度
提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。
报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同
第13页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
第14页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人招商沪深300地产等权重指数证券投资基金全体基金份
第15页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告额持有人我们审计了后附的招商沪深300地产等权重指数证券投
资基金(以下简称“招商沪深300地产等权重指数基金”)
财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民审计意见
共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金
行业实务操作的规定编制，公允反映了招商沪深300地产等权重指数基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招商沪深300地产等权重指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-招商沪深300地产等权重指数分级基金管理人招商基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括招商沪深300地产等权重指数基金2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信其他信息息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
招商沪深300地产等权重指数基金管理人招商基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的
企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监管理层和治理层对财务报表的会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
责任操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，招商沪深300地产等权重指数基金管
第16页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告理人招商基金管理有限公司管理层负责评估招商沪深
300地产等权重指数基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非招商沪深300地产等权重指数基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
招商沪深300地产等权重指数基金管理人招商基金管理有限公司治理层负责监督招商沪深300地产等权重指数基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
注册会计师对财务报表审计的(3)评价招商沪深300地产等权重指数基金管理人招商基责任金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对招商沪深300地产等权重指数基金管理人招商基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商沪深
300地产等权重指数基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商沪深300地产等权重指数分级基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与招商沪深300地产等权重指数基金管理人招商基
金管理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
第17页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名吴钟鸣吴巧莉会计师事务所的地址中国北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼审计报告日期2022年3月29日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元本期末2021年12月31上年度末2020年12月资产附注号日31日
资产：
银行存款7.4.7.140910219.047651096.39
结算备付金876864.53149467.41
存出保证金205287.1377811.91
交易性金融资产7.4.7.2732396131.27413734799.78
其中：股票投资730645906.27399740999.78
基金投资--
债券投资1750225.0013993800.00
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款63992.16-
应收利息7.4.7.550801.56260825.52
应收股利--
应收申购款6325782.536574906.80
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计780829078.22428448907.81本期末2021年12月31上年度末2020年12月负债和所有者权益附注号日31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款11743.303435399.67
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应付赎回款5541423.071450003.68
应付管理人报酬599999.84330689.46
应付托管费119999.9866137.88
应付销售服务费11193.60-
应付交易费用7.4.7.7738378.91141072.99
应交税费1090.90-
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8337122.14234416.28
负债合计7360951.745657719.96
所有者权益：
实收基金7.4.7.9697798658.20304105469.45
未分配利润7.4.7.1075669468.28118685718.40
所有者权益合计773468126.48422791187.85
负债和所有者权益总计780829078.22428448907.81
注：报告截止日 2021年 12月 31日，招商沪深 300地产等权重指数 A份额净值 0.7650元，基金份额总额 819438477.33份；招商沪深 300地产等权重指数 C份额净值 0.7649元，基金份额总额191613622.11份；总份额合计1011052099.44份。
7.2利润表
会计主体：招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间2020年本期2021年1月1日至项目附注号1月1日至2020年12
2021年12月31日
月31日
一、收入-42022661.42-24978786.62
1.利息收入459165.66200989.66
其中：存款利息收入7.4.7.11111112.54118466.04
债券利息收入120059.2282523.62资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--
证券出借利息收入227993.90-2.投资收益（损失以“-”-87210865.3140736722.37
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.12-109484351.2723085010.34
基金投资收益--
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债券投资收益7.4.7.1350972.63-2890.00资产支持证券投资
7.4.7.13.5--
收益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.1622222513.3317654602.033.公允价值变动收益（损
7.4.7.1742421057.30-67626667.22失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.182307980.931710168.57号填列）
减：二、费用9321070.096705633.18
1.管理人报酬7.4.10.2.15263371.113776724.22
2.托管费7.4.10.2.21052674.24755344.85
3.销售服务费7.4.10.2.332050.89-
4.交易费用7.4.7.192549124.041694942.47
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.税金及附加820.78-
7.其他费用7.4.7.20423029.03478621.64三、利润总额（亏损总额-51343731.51-31684419.80以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-51343731.51-31684419.80号填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
304105469.45118685718.40422791187.85金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利--51343731.51-51343731.51润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净393693188.758327481.39402020670.14值减少以“－”号填列）
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其中：1.基金申购款1791808036.0785102940.911876910976.98
2.基金赎回款-1398114847.32-76775459.52-1474890306.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“－”号填列）五、期末所有者权益（基
697798658.2075669468.28773468126.48金净值）上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
163318754.8681319067.38244637822.24金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利--31684419.80-31684419.80润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净140786714.5969051070.82209837785.41值减少以“－”号填列）
其中：1.基金申购款848515084.89391216213.151239731298.04
2.基金赎回款-707728370.30-322165142.33-1029893512.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“－”号填列）五、期末所有者权益（基
304105469.45118685718.40422791187.85金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
____王小青_______欧志明__________何剑萍____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]154号文)注册，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于201421年11月271日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为357430032.92份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
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本基金于2014年11月3日至2014年11月21日募集，募集期间净认购资金人民币
357328551.35元，认购资金在募集期间产生的利息人民币101481.57元，募集的有效认
购份额及利息结转的基金份额合计357430032.92份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1400443号验资报告。
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，
招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订，修订后的合同的全部条款已于
2018年3月31日起正式实施。
招商 300地产 A份额于 2014年 12月 12日开始上市交易，招商 300地产 C份额于 2021年08月12日开始上市交易。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，基金管理人于2020年12月 2日对本基金的基金合同进行修改，取消分级运作机制，申请并获批招商 300地产 A份额与招商 300地产 B份额终止上市；并于 2020年 12月 31日将招商 300地产 A份额与招商 300地产 B份额折算为招商 300地产份额的场内份额。修改后的《招商沪深 300地产等权重指数证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生效，原基金合同于同一日失效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投
资品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300地产等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的业绩比较基准为：沪深300地产等权重指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基
第22页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年
11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及自2021年1月1日至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至
到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
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-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
第24页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。
已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业
代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
第25页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计
入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的
基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的本基金基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
本基金场内收益分配方式仅为现金分红，登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份
额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
第26页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.12外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用
第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
第27页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第
78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交
字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
第28页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日
活期存款40910219.047651096.39
定期存款--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计40910219.047651096.39
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2021年12月31日项目成本公允价值公允价值变动
股票736706874.68730645906.27-6060968.41
贵金属投资-金交所
---黄金合约
交易所市场1750400.001750225.00-175.00
债券银行间市场---
合计1750400.001750225.00-175.00
资产支持证券---
基金---
其他---
合计738457274.68732396131.27-6061143.41上年度末2020年12月31日项目成本公允价值公允价值变动
第29页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
股票448236200.49399740999.78-48495200.71
贵金属投资-金交所
---黄金合约
交易所市场13980800.0013993800.0013000.00
债券银行间市场---
合计13980800.0013993800.0013000.00
资产支持证券---
基金---
其他---
合计462217000.49413734799.78-48482200.71
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日
应收活期存款利息4273.64835.55
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息394.6067.30
应收债券利息35744.52259887.67
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息10296.50-
其他92.3035.00
合计50801.56260825.52
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
第30页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日
交易所市场应付交易费用738378.91141072.99
银行间市场应付交易费用--
合计738378.91141072.99
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费7122.144416.28
应付证券出借违约金--
预提费用180000.00180000.00
应付指数使用费150000.0050000.00
合计337122.14234416.28
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
招商沪深 300 地产等权重指数 A本期2021年1月1日至2021年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末492297375.61304105469.45
本期申购1736319173.021072562185.54
本期赎回（以“-”号填列）-1409178071.30-870482618.90
基金份额折算变动份额--
本期末819438477.33506185036.09
招商沪深 300 地产等权重指数 C
本期2021年8月13日（基金合同生效日）至2021年12项目月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末--
本期申购719245850.53719245850.53
本期赎回（以“-”号填列）-527632228.42-527632228.42
基金份额折算变动份额--
本期末191613622.11191613622.11
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
招商沪深 300 地产等权重指数 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末115672369.923013348.48118685718.40
本期利润-80491775.8835045738.74-45446037.14
第31页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告本期基金份额交易产
59604398.67-12128359.3247476039.35
生的变动数
其中：基金申购款341332800.60-75297645.17266035155.43
基金赎回款-281728401.9363169285.85-218559116.08
本期已分配利润---
本期末94784992.7125930727.90120715720.61
招商沪深 300 地产等权重指数 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期利润-13273012.937375318.56-5897694.37本期基金份额交易产
-37827723.06-1320834.90-39148557.96生的变动数
其中：基金申购款-152546008.77-28386205.75-180932214.52
基金赎回款114718285.7127065370.85141783656.56
本期已分配利润---
本期末-51100735.996054483.66-45046252.33
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日
活期存款利息收入96526.43102683.92
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入11896.727053.67
其他2689.398728.45
合计111112.54118466.04
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目
2021年12月31日1日至2020年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价
-109484351.2723085010.34收入
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价
--收入
合计-109484351.2723085010.34
7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
第32页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
单位：人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目
2021年12月31日1日至2020年12月31日
卖出股票成交总额708954982.19470251835.79
减：卖出股票成本总额818439333.46447166825.45
买卖股票差价收入-109484351.2723085010.34
7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。
7.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.12.5股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目
2021年12月31日1日至2020年12月31日债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收50972.63-2890.00入
债券投资收益——赎回差价收
--入
债券投资收益——申购差价收
--入
合计50972.63-2890.00
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日卖出债券（、债转股及债券
22806630.003078240.00到期兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及
22245043.463002890.00债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额510613.9178240.00
买卖债券差价收入50972.63-2890.00
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
第33页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目
2021年12月31日1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益22222513.3317654602.03
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计22222513.3317654602.03
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月
第34页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告年12月31日1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产42421057.30-67626667.22
——股票投资42434232.30-67638697.22
——债券投资-13175.0012030.00
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计42421057.30-67626667.22
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目
2021年12月31日1日至2020年12月31日
基金赎回费收入2307980.931710083.65
其他-84.92
合计2307980.931710168.57
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日
交易所市场交易费用2549124.041694942.47
银行间市场交易费用--
合计2549124.041694942.47
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日
审计费用60000.0060000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用25029.0320621.64
指数使用费200000.00200000.00
上市费-60000.00
其他18000.0018000.00
合计423029.03478621.64
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
第35页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人中国银行股份有限公司基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东招商财富资产管理有限公司基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年12上年度可比期间2020年1月1日至月31日2020年12月31日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
招商证券46306032.212.58%197962003.6017.56%
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年12上年度可比期间2020年1月1日至月31日2020年12月31日关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
招商证券--9995000.0071.49%
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
第36页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
招商证券43124.272.67%34846.364.72%上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
招商证券184366.9717.82%9109.456.46%
注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服
务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日当期发生的基金应支付的管
5263371.113776724.22
理费
其中：支付销售机构的客户
2151797.731244271.97
维护费
支付投资顾问的投资顾问费--
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日当期发生的基金应支付的托
1052674.24755344.85
管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
7.4.10.2.3销售服务费
第37页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称招商沪深300地产等权招商沪深300地产等权合计
重指数 A 重指数 C招商基金管理有限
-11297.7111297.71公司
合计-11297.7111297.71上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称招商沪深300地产等权招商沪深300地产等权合计
重指数 A 重指数 C招商基金管理有限
---公司
合计---
注：本基金的 C类基金份额的年销售服务费率为 0.10%，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
C 类份额日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.10%÷当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况本期2021年1月1日至2021年12月31日期末证券出借业期末应收利息余关联方名称交易金额利息收入务余额额
招商证券7430800.004919.460.000.00上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日期末证券出借业期末应收利息余关联方名称交易金额利息收入务余额额
招商证券----
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
第38页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年12上年度可比期间2020年1月1日至关联方名称月31日2020年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行-活期40910219.0496526.437651096.39102683.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
招商证券688206概伦电子网下申购6000169680.00
招商证券301193家联科技网下申购297091268.10
招商证券001288运机集团网下申购5377813.35
招商证券688739成大生物网下申购2779305690.00
招商证券301083百胜智能网下申购416037772.80
招商证券688772珠海冠宇网下申购11116160403.88
招商证券688103国力股份网下申购159519203.80
招商证券605069正和生态网下申购6089199.04
招商证券688517金冠电气网下申购289222297.32
招商证券300991创益通网下申购253533107.10
招商证券001201东瑞股份网下申购47730232.26
招商证券300960通业科技网下申购233228170.56
招商证券300968格林精密网下申购1162079829.40
招商证券、中
601728中国电信网下申购2814361274905.08
银国际证券中银国际证
688509正元地信网下申购1543330403.01
券上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
第39页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
数量（单位：总金额股/张）
------
注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代证券成功认购流通受认购价期末估数量（单期末成本期末估值可流通日备注码名称日限类型格值单价位：股）总额总额泰慕2021年122022年1新股流
00123416.5316.533335504.495504.49-
士月31日月11日通受限倍杰2021年72022年2新股流
3007744.5721.084442029.089359.52-
特月26日月7日通受限中富2021年82022年2新股流
3008148.4023.883282755.207832.64-
电路月4日月14日通受限中兰2021年92022年3新股流
3008549.9627.292032021.885539.87-
环保月8日月16日通受限申菱2021年62022年1新股流
3010188.2926.067826482.7820378.92-
环境月28日月7日通受限密封2021年62022年1新股流
30102010.6430.444214479.4412815.24-
科技月28日月6日通受限英诺2021年62022年1新股流
3010219.4641.432902743.4012014.70-
激光月28日月6日通受限读客2021年72022年1新股流
3010251.5520.88403624.658414.64-
文化月6日月19日通受限浩通2021年72022年1新股流
30102618.0362.732033660.0912734.19-
科技月8日月17日通受限华蓝2021年72022年1新股流
30102711.4516.652863274.704761.90-
集团月8日月17日通受限东亚2021年72022年1新股流
3010285.3113.507333892.239895.50-
机械月12日月20日通受限怡合2021年72022年1新股流
30102914.1489.874626532.6841519.94-
达月14日月24日通受限仕净2021年72022年1新股流
3010306.1031.522421476.207627.84-
科技月15日月24日通受限新柴2021年72022年1新股流
3010324.9712.515132549.616417.63-
股份月15日月24日通受限
第40页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告迈普2021年72022年1新股流
30103315.1459.971081635.126476.76-
医学月15日月26日通受限润丰2021年72022年1新股流
30103522.0456.2864414193.7636244.32-
股份月21日月28日通受限双乐2021年72022年2新股流
30103623.3829.932054792.906135.65-
股份月21日月7日通受限保立2021年72022年2新股流
30103714.8224.261932860.264682.18-
佳月21日月7日通受限深水2021年72022年2新股流
3010386.6820.232661776.885381.18-
规院月22日月7日通受限中环2021年72022年2新股流
30104013.5738.512413270.379280.91-
海陆月26日月7日通受限金百2021年82022年2新股流
3010417.3128.212151571.656065.15-
泽月2日月11日通受限天禄2021年82022年2新股流
30104515.8128.373355296.359503.95-
科技月6日月14日通受限能辉2021年82022年2新股流
3010468.3448.992902418.6014207.10-
科技月10日月17日通受限金鹰2021年82022年2新股流
3010484.1312.968433481.5910925.28-
重工月11日月18日通受限超越2021年82022年2新股流
30104919.3432.921963790.646452.32-
科技月17日月24日通受限雷电2021年82022年2新股流
30105060.64234.7423314129.1254694.42-
微力月17日月24日通受限果麦2021年82022年3新股流
3010528.1133.642522043.728477.28-
文化月23日月1日通受限远信2021年82022年3新股流
30105311.8728.781551839.854460.90-
工业月25日月1日通受限张小2021年82022年3新股流
3010556.9021.783552449.507731.90-
泉月26日月7日通受限森赫2021年82022年3新股流
3010563.9311.095722247.966343.48-
股份月27日月7日通受限汇隆2021年82022年3新股流
3010578.0319.022181750.544146.36-
新材月31日月9日通受限中粮2021年92022年3新股流
3010583.5518.2413864920.3025280.64-
工科月1日月9日通受限金三2021年92022年3新股流
3010598.0919.302592095.314998.70-
江月3日月14日通受限上海2021年92022年3新股流
3010623.3117.015231731.138896.23-
艾录月7日月14日通受限海锅2021年92022年3新股流
30106317.4036.111532662.205524.83-
股份月9日月24日通受限万事2021年92022年3新股流
3010665.2422.843441802.567856.96-
利月13日月22日通受限
第41页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告大地2021年92022年3新股流
30106813.9828.381442013.124086.72-
海洋月16日月28日通受限凯盛2021年92022年3新股流
3010695.1744.215392786.6323829.19-
新材月16日月28日通受限中捷2021年92022年3新股流
3010727.4633.411811350.266047.21-
精工月22日月29日通受限君亭2021年92022年3新股流
30107312.2432.001441762.564608.00-
酒店月22日月30日通受限邵阳2021年102022年4新股流
30107911.9224.821401668.803474.80-
液压月11日月19日通受限严牌2021年102022年4新股流
30108112.9517.443804921.006627.20-
股份月13日月20日通受限百胜2021年102022年4新股流
3010839.0814.214163777.285911.36-
智能月13日月21日通受限可孚2021年102022年4新股流
30108793.0975.3433330998.9725088.22-
医疗月15日月25日通受限戎美2021年102022年4新股流
30108833.1624.6760620094.9614950.02-
股份月19日月28日通受限拓新2021年102022年4新股流
30108919.1167.932204204.2014944.60-
药业月20日月27日通受限华润2021年102022年4新股流
30109010.4511.22212722227.1523864.94-
材料月19日月26日通受限争光2021年102022年5新股流
30109236.3135.5232311728.1311472.96-
股份月21日月5日通受限华兰2021年102022年5新股流
30109358.0849.8534019747.2016949.00-
股份月21日月5日通受限金埔2021年112022年5新股流
30109812.3622.173073794.526806.19-
园林月4日月12日通受限雅创2021年112022年5新股流
30109921.9971.363106816.9022121.60-
电子月10日月23日通受限明月2021年122022年6新股流
30110126.9143.363719983.6116086.56-
镜片月9日月16日通受限洁雅2021年112022年6新股流
30110857.2753.7128016035.6015038.80-
股份月25日月6日通受限粤万2021年112022年6新股流
30111110.4836.683793971.9213901.72-
年青月30日月7日通受限达嘉2021年112022年6新股流
30112612.3719.236628188.9412730.26-
维康月30日月7日通受限金钟2021年112022年5新股流
30113314.3326.952864098.387707.70-
股份月19日月26日通受限招标2021年122022年1新股流
30113610.5210.52717275449.4475449.44-
股份月31日月11日通受限华研2021年122022年6新股流
30113826.1744.862857458.4512785.10-
精机月8日月15日通受限
第42页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告海力2021年112022年5新股流
30115560.6696.7545727721.6244214.75-
风电月17日月24日通受限优宁2021年122022年6新股流
30116686.0694.5025321773.1823908.50-
维月21日月28日通受限迪阿2021年122022年6新股流
301177116.88116.0832437869.1237609.92-
股份月8日月15日通受限泽宇2021年122022年6新股流
30117943.9950.7729512977.0514977.15-
智能月1日月8日通受限凯旺2021年122022年6新股流
30118227.1230.582947973.288990.52-
科技月16日月23日通受限力诺2021年112022年5新股流
30118813.0020.486478411.0013250.56-
特玻月4日月11日通受限奥尼2021年122022年6新股流
30118966.1856.6242528126.5024063.50-
电子月21日月28日通受限善水2021年122022年6新股流
30119027.8527.4657516013.7515789.50-
科技月17日月24日通受限家联2021年122022年6新股流
30119330.7329.142979126.818654.58-
科技月2日月9日通受限喜悦2021年112022年6新股流
30119821.7629.202625701.127650.40-
智行月25日月2日通受限迈赫2021年112022年6新股流
30119929.2832.0040211770.5612864.00-
股份月30日月7日通受限亨迪2021年122022年6新股流
30121125.8033.6596724948.6032539.55-
药业月14日月22日通受限中国2021年82022年2新股流
6017284.534.27197005892432.65841211.35-
电信月11日月21日通受限盛美2021年112022年5新股流
68808285.00114.283735317475.00426835.80-
上海月10日月18日通受限上海2021年92022年3新股流
68809138.1042.813294125501.40141016.14-
谊众月1日月9日通受限鼎阳2021年112022年6新股流
68811246.6080.054901228386.60392325.05-
科技月24日月1日通受限新锐2021年102022年4新股流
68825762.3061.102899180607.70177128.90-
股份月19日月27日通受限国芯2021年122022年1新股流
68826241.9841.986128257253.44257253.44-
科技月28日月6日通受限卓锦2021年92022年3新股流
6887017.4813.50234017503.2031590.00-
股份月8日月16日通受限格科2021年82022年2新股流
68872814.3829.3112898185473.24378040.38-
微月11日月18日通受限博拓2021年92022年3新股流
68876734.5566.38222076701.00147363.60-
生物月1日月8日通受限
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
第43页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告证券代证券成功认购流通受认购价期末估数量（单期末成本期末估值可流通日备注码名称日限类型格值单价位：张）总额总额
-----------
注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据公告的限售期限估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券证券代期末估数量（单位：期末估值总序号证券名称出借到期日码值单价股）额
1 000002 万科 A 2022 年 1 月 12 日 19.76 287800.00 5686928.00
2022年1月5日
2600383金地集团12.971820100.0023606697.00
-2022年1月5日
2022年1月5日
3600606绿地控股4.34647600.002810584.00
-2022年1月14日
2022年1月13日
4600848上海临港14.87295300.004391111.00
-2022年1月14日
合计----3050800.0036495320.00
7.4.13金融工具风险及管理
本基金是指数型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份股、备选成份股)、银行存款等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。
第44页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他金融资产。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资、资产支持证券等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
第45页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在证券交易所交易，除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2021年12
1年以内1-5年5年以上不计息合计
月31日资产
银行存款40910219.04---40910219.04
结算备付金876864.53---876864.53
存出保证金205287.13---205287.13
交易性金融资产1750225.00--730645906.27732396131.27
衍生金融资产-----
第46页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告买入返售金融资
-----产
应收利息---50801.5650801.56
应收股利-----
应收申购款---6325782.536325782.53
应收证券清算款---63992.1663992.16
其他资产-----
资产总计43742595.70--737086482.52780829078.22负债
应付赎回款---5541423.075541423.07
应付管理人报酬---599999.84599999.84
应付托管费---119999.98119999.98
应付证券清算款---11743.3011743.30卖出回购金融资
-----产款
应付销售服务费---11193.6011193.60
应付交易费用---738378.91738378.91
应付利息-----
应付利润-----
应交税费---1090.901090.90
其他负债---337122.14337122.14
负债总计---7360951.747360951.74
利率敏感度缺口43742595.70--729725530.78773468126.48上年度末2020年
1年以内1-5年5年以上不计息合计
12月31日
资产
银行存款7651096.39---7651096.39
结算备付金149467.41---149467.41
存出保证金77811.91---77811.91
交易性金融资产13993800.00--399740999.78413734799.78买入返售金融资
-----产
应收利息---260825.52260825.52
应收股利-----
应收申购款---6574906.806574906.80
应收证券清算款-----
其他资产-----
资产总计21872175.71--406576732.10428448907.81负债
应付赎回款---1450003.681450003.68
应付管理人报酬---330689.46330689.46
应付托管费---66137.8866137.88
应付证券清算款---3435399.673435399.67
第47页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告卖出回购金融资
-----产款
应付销售服务费-----
应付交易费用---141072.99141072.99
应付利息-----
应付利润-----
应交税费-----
其他负债---234416.28234416.28
负债总计---5657719.965657719.96
利率敏感度缺口21872175.71--400919012.14422791187.85
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.若市场利率平行上升或下降50个基点
假设2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2021年12上年度末（2020年12分析月31日）月31日）
1.市场利率平行上升50个基点-878.28-11722.13
2.市场利率平行下降50个基点880.6711807.71
7.4.13.4.2其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日占基金资产项目占基金资产公允价值净值比例公允价值
净值比例（%）
（%）
交易性金融资产-
730645906.2794.46399740999.7894.55
股票投资
交易性金融资产-
----基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
第48页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
衍生金融资产-权
----证投资
其他----
合计730645906.2794.46399740999.7894.55
7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%
假设
2.其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2021年12上年度末（2020年12月31日）月31日）分析
1.权益性投资的市场价格上升
36532295.3119987049.99
5%
2.权益性投资的市场价格下降
-36532295.31-19987049.99
5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末(错误！未找到引用源。12月31日)持续的公允价值计量资产
合计第一层次第二层次第三层次
交易性金融资产732396131.27726845563.575550567.70-
-股票投资730645906.27726845563.573800342.70-
-债券投资1750225.00-1750225.00-
-基金投资----
-资产支持证券投资----持续以公允价值计量的资
产总额732396131.27726845563.575550567.70-
单位：人民币元
第49页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
上年度末(错误！未找到引用源。12月31日)持续的公允价值计量资产
合计第一层次第二层次第三层次
交易性金融资产413734799.78395435435.2418299364.54-
-股票投资399740999.78395435435.244305564.54-
-债券投资13993800.00-13993800.00-
-基金投资----
-资产支持证券投资----持续以公允价值计量的资
产总额413734799.78395435435.2418299364.54-
(a)第二层次的公允价值计量对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于错误！未找到引用源。12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(错误！未找到引用源。12月31日：无)。
7.4.14.2其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资730645906.2793.57
其中：股票730645906.2793.57
2基金投资--
3固定收益投资1750225.000.22
其中：债券1750225.000.22
资产支持证券--
第50页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
7银行存款和结算备付金合计41787083.575.35
8其他资产6645863.380.85
9合计780829078.22100.00
注：本基金本报告期末融出证券市值为36495320.00元，占净值比例4.72%。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 89924652.44 11.63
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -务业
J 金融业 - -
K 房地产业 635118374.40 82.11
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计725043026.8493.74
8.2.2期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
第51页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
C 制造业 3854751.30 0.50
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 6806.19 0.00
F 批发和零售业 345645.30 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
信息传输、软件和信息技术服
I 1113441.94 0.14务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 125080.26 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 106136.85 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 46409.59 0.01
S 综合 - -
合计5602879.430.72
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1600383金地集团7723081100168360.5712.95
2 000069 华侨城 A 13734908 96693752.32 12.50
3001979招商蛇口687886191764005.7411.86
4600848上海临港606036990117687.0311.65
5600606绿地控股2071996689924652.4411.63
6600048保利发展572545489488846.0211.57
7 000002 万科 A 4419396 87327264.96 11.29
8601155新城控股273115279558457.7610.29
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元
第52页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
1688235百济神州76861110703.860.14
2601728中国电信197005841211.350.11
3688082盛美上海3735426835.800.06
4688112鼎阳科技4901392325.050.05
5688728格科微12898378040.380.05
6301166优宁维2528258233.500.03
7688262国芯科技6128257253.440.03
8301189奥尼电子4248253519.960.03
9688257新锐股份2899177128.900.02
10688767博拓生物2220147363.600.02
11688091上海谊众3294141016.140.02
12301199迈赫股份4014139825.800.02
13301136招标股份717275449.440.01
14300854中兰环保202658735.010.01
15301050雷电微力23354694.420.01
16301155海力风电45744214.750.01
17301029怡合达46241519.940.01
18301177迪阿股份32437609.920.00
19301035润丰股份64436244.320.00
20301211亨迪药业96732539.550.00
21688701卓锦股份234031590.000.00
22603230内蒙新华114129517.670.00
23301058中粮工科138625280.640.00
24301087可孚医疗33325088.220.00
25301090华润材料212723864.940.00
26301069凯盛新材53923829.190.00
27301099雅创电子31022121.600.00
28301018申菱环境78220378.920.00
29001296长江材料31018376.800.00
30301093华兰股份34016949.000.00
31301101明月镜片37116086.560.00
32301190善水科技57515789.500.00
33301108洁雅股份28015038.800.00
34301179泽宇智能29514977.150.00
35301088戎美股份60614950.020.00
36301089拓新药业22014944.600.00
37301046能辉科技29014207.100.00
38301111粤万年青37913901.720.00
39301188力诺特玻64713250.560.00
40301020密封科技42112815.240.00
41301138华研精机28512785.100.00
第53页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
42301026浩通科技20312734.190.00
43301126达嘉维康66212730.260.00
44301021英诺激光29012014.700.00
45301092争光股份32311472.960.00
46301048金鹰重工84310925.280.00
47301028东亚机械7339895.500.00
48301045天禄科技3359503.950.00
49300774倍杰特4449359.520.00
50301040中环海陆2419280.910.00
51301182凯旺科技2948990.520.00
52301062上海艾录5238896.230.00
53301193家联科技2978654.580.00
54301052果麦文化2528477.280.00
55301025读客文化4038414.640.00
56301066万事利3447856.960.00
57300814中富电路3287832.640.00
58301055张小泉3557731.900.00
59301133金钟股份2867707.700.00
60301198喜悦智行2627650.400.00
61301030仕净科技2427627.840.00
62301098金埔园林3076806.190.00
63301081严牌股份3806627.200.00
64301033迈普医学1086476.760.00
65301049超越科技1966452.320.00
66301032新柴股份5136417.630.00
67301056森赫股份5726343.480.00
68301036双乐股份2056135.650.00
69301041金百泽2156065.150.00
70301072中捷精工1816047.210.00
71301083百胜智能4165911.360.00
72301063海锅股份1535524.830.00
73001234泰慕士3335504.490.00
74301038深水规院2665381.180.00
75301059金三江2594998.700.00
76301027华蓝集团2864761.900.00
77301037保立佳1934682.180.00
78301073君亭酒店1444608.000.00
79301053远信工业1554460.900.00
80301057汇隆新材2184146.360.00
81301068大地海洋1444086.720.00
82301079邵阳液压1403474.800.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
第54页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计买入金额比例（％）
1600048保利发展111158976.3326.29
2600606绿地控股111043880.5026.26
3 000002 万科 A 108951891.77 25.77
4600848上海临港107959014.8025.53
5001979招商蛇口106669051.5625.23
6600383金地集团105030161.8124.84
7 000069 华侨城 A 104804547.92 24.79
8601155新城控股104353796.5824.68
9000656金科股份91131114.0521.55
10600340华夏幸福89165935.5621.09
11000671阳光城12381140.882.93
12600208新湖中宝10837693.772.56
13002146荣盛发展10413616.232.46
14000961中南建设8972029.202.12
15688235百济神州1480323.600.35
16601728中国电信1274905.080.30
17301177迪阿股份377989.920.09
18688032禾迈股份336353.400.08
19688082盛美上海317475.000.08
20688303大全能源316805.580.07
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计卖出金额比例（％）
1000656金科股份98319598.9923.25
2600340华夏幸福76107459.8418.00
3600048保利发展59808864.1614.15
4001979招商蛇口51836240.8012.26
5600383金地集团45664643.4110.80
6601155新城控股41514871.299.82
7600208新湖中宝40423430.859.56
8 000069 华侨城 A 40261975.84 9.52
第55页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
9600848上海临港37447073.108.86
10600606绿地控股36732596.368.69
11002146荣盛发展34997732.888.28
12 000002 万科 A 34045446.44 8.05
13000671阳光城34028710.058.05
14000961中南建设27802790.056.58
15688303大全能源958230.000.23
16300866安克创新815065.620.19
17300957贝泰妮657689.450.16
18301155海力风电649216.100.15
19688131皓元医药647242.700.15
20301050雷电微力576379.040.14
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1106910007.65
卖出股票收入（成交）总额708954982.19
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券1750225.000.23
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
第56页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
10合计1750225.000.23
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
101962820国债02125001250125.000.16
201964921国债015000500100.000.06
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
第57页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.1期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金205287.13
2应收证券清算款63992.16
3应收股利-
4应收利息50801.56
5应收申购款6325782.53
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计6645863.38
8.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
公允价值（元）值比例（%）明
1600383金地集团23606697.003.05转融通证券出借
2 000002 万科 A 5686928.00 0.74 转融通证券出借
3600848上海临港4391111.000.57转融通证券出借
4600606绿地控股2810584.000.36转融通证券出借
第58页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
8.12.3.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称
公允价值（元）比例（%）明
1601728中国电信841211.350.11新股锁定
2688082盛美上海426835.800.06新股锁定
3688112鼎阳科技392325.050.05新股锁定
4688728格科微378040.380.05新股锁定
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有机构投资者个人投资者份额级别户数的基金份占总份占总份
（户）额持有份额持有份额额比例额比例招商沪深300地
839459761.611201982.480.15%818236494.8599.85%
产等权重指数 A招商沪深300地
763625093.45101383421.0452.91%90230201.0747.09%
产等权重指数 C
合计9158111039.98102585403.5210.15%908466695.9289.85%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例招商沪深300地产等
59796.250.0073%
权重指数 A基金管理人所有从业招商沪深300地产等
人员持有本基金110.780.0001%
权重指数 C
合计59907.030.0059%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
第59页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）招商沪深300地产等权重指
0
本公司高级管理人员、基金 数 A投资和研究部门负责人持有招商沪深300地产等权重指
0
本开放式基金 数 C合计0招商沪深300地产等权重指
0
数 A本基金基金经理持有本开放招商沪深300地产等权重指式基金0
数 C合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份招商沪深300地招商沪深300地项目
产等权重指数 A 产等权重指数 C
基金合同生效日(2014年11月27日)基金份额总额357430032.92-
本报告期期初基金份额总额492297375.61-
本报告期基金总申购份额1736319173.02719245850.53
减：报告期基金总赎回份额1409178071.30527632228.42本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填--
列）
本报告期期末基金份额总额819438477.33191613622.11
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人2021年3月6日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。
根据本基金管理人2021年6月5日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。
第60页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
根据本基金管理人2021年9月25日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021年第七次会议审议通过，王小青先生离任公司总经理职务、代为履行公司总经理职务。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务7年，本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币60000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
天风证券2303233966.9716.92%282401.8717.50%-国泰君安
3191374492.5110.68%178228.5211.04%-
证券
海通证券4170992565.029.54%159245.129.87%-
华泰证券5155278551.668.67%138831.518.60%-
中信证券3130982249.007.31%121982.787.56%-
华西证券3109611999.346.12%101770.466.31%-
民生证券2108346366.396.05%79234.364.91%-
第61页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
华安证券377781101.904.34%57883.413.59%-中信建投
656541890.093.16%52657.503.26%-
证券
长江证券456411731.853.15%52535.833.26%-
华创证券448822958.022.72%45468.092.82%-
招商证券246306032.212.58%43124.272.67%-
申万宏源446042762.242.57%42879.662.66%-
开源证券237314839.332.08%34751.132.15%-
国盛证券235734185.641.99%33278.712.06%-
光大证券333667874.561.88%31355.721.94%-
中泰证券330828642.841.72%22545.441.40%-
国信证券328512339.531.59%25178.601.56%-
东兴证券327006791.511.51%25151.561.56%-
银河证券121465160.101.20%19991.251.24%-
安信证券220290318.821.13%18896.401.17%-
东方财富318213658.901.02%13320.450.83%-
方正证券711118297.300.62%10354.370.64%-
广发证券37169321.870.40%5242.820.32%-
平安证券36601175.340.37%6147.740.38%-
中金公司36063224.180.34%5646.820.35%-
中航证券24412937.960.25%4109.650.25%-
西部证券11702398.070.10%1585.500.10%-
财通证券2-----
长城证券3-----
大通证券1-----
第一创业3-----
东北证券3-----
东方证券3-----
国金证券1-----
国联证券2-----
华金证券1-----
江海证券1-----
南京证券1-----
瑞信方正2-----
山西证券2-----
上海证券2-----
世纪证券1-----太平洋证
2-----
券
万和证券1-----
湘财证券2-----新时代证
1-----
券
第62页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
信达证券5-----
兴业证券2-----
英大证券1-----
粤开证券1-----
浙商证券2-----中金财富
2-----
证券中银国际
4-----
证券
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
天风证券------国泰君安
1579802.0015.70%----
证券
海通证券1159188.0011.52%----
华泰证券------
中信证券1375384.0013.67%----
华西证券------
民生证券------
华安证券589843.005.86%----中信建投
250000.002.48%----
证券
长江证券------
华创证券------
招商证券------
申万宏源------
开源证券1500000.0014.91%----
国盛证券------
光大证券2608320.0025.92%----
中泰证券------
国信证券------
东兴证券------
银河证券1000150.009.94%----
第63页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
安信证券------
东方财富------
方正证券------
广发证券------
平安证券------
中金公司------
中航证券------
西部证券------
财通证券------
长城证券------
大通证券------
第一创业------
东北证券------
东方证券------
国金证券------
国联证券------华金证券
有限责任------公司
江海证券------
南京证券------
瑞信方正------
山西证券------
上海证券------
世纪证券------太平洋证
------券
万和证券------
湘财证券------新时代证
------券
信达证券------
兴业证券------
英大证券------
粤开证券------
浙商证券------中金财富
------证券中银国际
------证券
11.8其他重大事件
第64页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告法定披露序号公告事项法定披露方式日期
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基
1人网站及中国证监会2021-01-04
金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更
2人网站及中国证监会2021-01-04
新的招募说明书（二零二一年第一号）基金电子披露网站
关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投证券时报、基金管理
3 资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 人网站及中国证监会 2021-01-05
B 份额基金份额折算结果的公告 基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息
4人网站及中国证监会2021-01-13
变更的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫
5人网站及中国证监会2021-01-13
证券有限责任公司为销售机构的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基
6人网站及中国证监会2021-01-21
金2020年第4季度报告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4证券时报及基金管理
72021-01-21
季度报告提示性公告人网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
8人网站及中国证监会2021-01-27
上海中欧财富为销售机构的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
9人网站及中国证监会2021-02-05
中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
10人网站及中国证监会2021-03-06
的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机
11人网站及中国证监会2021-03-11
构的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
12人网站及中国证监会2021-03-24
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基
13人网站及中国证监会2021-03-30
金2020年年度报告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度证券时报及基金管理
142021-03-30
报告提示性公告人网站
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基证券时报、基金管理
152021-03-31
金合同（2021年3月31日修订）人网站及中国证监会
第65页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募
16人网站及中国证监会2021-03-31
基金基金合同的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基
17人网站及中国证监会2021-04-06
金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更
18人网站及中国证监会2021-04-06
新的招募说明书（二零二一年第二号）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
19人网站及中国证监会2021-04-08
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
20人网站及中国证监会2021-04-17
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
21人网站及中国证监会2021-04-21
2021年第1季度报告
基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年第1证券时报及基金管理
222021-04-21
季度报告提示性公告人网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完
23人网站及中国证监会2021-05-07
善身份信息资料的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
24人网站及中国证监会2021-05-08
中正达广为销售机构的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金托
25人网站及中国证监会2021-05-13
管协议（2021年5月15日修订）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基
26人网站及中国证监会2021-05-13
金合同（2021年5月15日修订）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于修订招商沪深300
27人网站及中国证监会2021-05-13
地产等权重指数证券投资基金基金合同的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
28人网站及中国证监会2021-05-13
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基
29人网站及中国证监会2021-05-19
金产品资料概要更新基金电子披露网站
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更证券时报、基金管理
302021-05-19
新的招募说明书（二零二一年第三号）人网站及中国证监会
第66页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
31人网站及中国证监会2021-05-26
上海万得为销售机构的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
32人网站及中国证监会2021-06-05
的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
33人网站及中国证监会2021-06-11
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理关于招商沪深300地产等权重指数证券投资基
34人网站及中国证监会2021-07-01
金基金经理变更的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基
35人网站及中国证监会2021-07-06
金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更
36人网站及中国证监会2021-07-06
新的招募说明书（二零二一年第四号）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
37人网站及中国证监会2021-07-20
2021年第2季度报告
基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年第2证券时报及基金管理
382021-07-20
季度报告提示性公告人网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
39人网站及中国证监会2021-07-23
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更
40人网站及中国证监会2021-07-27
新的招募说明书（二零二一年第五号）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基
41人网站及中国证监会2021-07-27
金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
42人网站及中国证监会2021-08-10
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行
43人网站及中国证监会2021-08-12
诈骗活动的特别提示公告基金电子披露网站
招商基金管理有限公司关于招商沪深300地产证券时报、基金管理
44等权重指数证券投资基金增加基金份额类别并人网站及中国证监会2021-08-12
修改基金合同和托管协议的公告基金电子披露网站
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金托证券时报、基金管理
452021-08-12
管协议（2021年8月12日修订）人网站及中国证监会
第67页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基
46人网站及中国证监会2021-08-12
金合同（2021年8月12日修订）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
47人网站及中国证监会2021-08-12
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更
48人网站及中国证监会2021-08-13
新的招募说明书（二零二一年第六号）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A
49人网站及中国证监会2021-08-13类份额）基金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深 300地产等权重指数证券投资基金（C
50人网站及中国证监会2021-08-13类份额）基金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新
51人网站及中国证监会2021-08-21
增扩位简称的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A
52人网站及中国证监会2021-08-26类份额）基金产品资料概要更新基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期证券时报及基金管理
532021-08-30
报告提示性公告人网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
54人网站及中国证监会2021-09-03
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
55人网站及中国证监会2021-09-25
的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
56人网站及中国证监会2021-10-08
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
57人网站及中国证监会2021-10-14
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
58人网站及中国证监会2021-10-22
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
59人网站及中国证监会2021-10-23
方承销证券的公告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3证券时报及基金管理
602021-10-26
季度报告提示性公告人网站
第68页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
61人网站及中国证监会2021-10-26
2021年第3季度报告
基金电子披露网站
招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券时报、基金管理
62证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的人网站及中国证监会2021-11-16
公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更
63人网站及中国证监会2021-11-26
新的招募说明书（二零二一年第七号）基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A
64人网站及中国证监会2021-11-26类份额）基金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商沪深 300地产等权重指数证券投资基金（C
65人网站及中国证监会2021-11-26类份额）基金产品资料概要更新基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
66人网站及中国证监会2021-12-03
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行
67人网站及中国证监会2021-12-07
诈骗活动的特别提示公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
68人网站及中国证监会2021-12-21
方承销证券的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户
69人网站及中国证监会2021-12-31
信息变更的公告基金电子披露网站
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商沪深300地产等权重指数证券投资基金设立的文件；
3、《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同》；
4、《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金托管协议》；
5、《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
第69页共70页招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
12.3查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com招商基金管理有限公司
2022年3月30日
