银华创业板两年定期开放混合型证券投资
基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022年3月29日银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................46
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8.1期末基金资产组合情况........................................46
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........51
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........51
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............51
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................51
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51
8.12投资组合报告附注.........................................51
§9基金份额持有人信息..........................................52
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................52
§10开放式基金份额变动.........................................52
§11重大事件揭示............................................53
11.1基金份额持有人大会决议......................................53
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................53
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53
11.4基金投资策略的改变........................................53
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54
11.8其他重大事件...........................................57
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................59
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§13备查文件目录............................................59
13.1备查文件目录...........................................59
13.2存放地点.............................................60
13.3查阅方式.............................................60
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称银华创业板两年定期开放混合
场内简称创业板两年定开（扩位证券简称）基金主代码161838基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年8月7日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1136112488.09份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益类资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的战术避险选择。本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的60%-100%，其中港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%，股票投资中投资于创业板的上市公司股票资产合计不低于非现金基金资产的80%（但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制）。股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。投资同业存单不超过基金资产的20%。
业绩比较基准创业板创新指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%＋中债综合财富指数收益率×40%。
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司姓名杨文辉张燕信息披露
联系电话(010)581630000755-83199084负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话4006783333(010)8518655895555
传真(010)581630270755-83195201
第5页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告注册地址广东省深圳市深南大道6008号特深圳市深南大道7088号招商银区报业大厦19层行大厦办公地址北京市东城区东长安街1号东方深圳市深南大道7088号招商银
广场 C2办公楼 15 层 行大厦邮政编码100738518040法定代表人王珠林缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中心11楼中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数2020年8月7日（基金合同生效日）
2021年
据和指标-2020年12月31日本期已实现收
1188462.57-5335104.78
益
本期利润150558673.75-58908732.03加权平均基金
0.1325-0.0519
份额本期利润本期加权平均
13.97%-5.32%
净值利润率本期基金份额
13.99%-5.19%
净值增长率
3.1.2期末数
2021年末2020年末
据和指标期末可供分配
-4146642.21-58908732.03利润期末可供分配
-0.0036-0.0519基金份额利润期末基金资产
1227762429.811077203756.06
净值期末基金份额
1.08070.9481
净值
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3.1.3累计期
2021年末2020年末
末指标基金份额累计
8.07%-5.19%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的
认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同生效日为2020年8月7日，2020年度主要财务指标的计算期间为2020年8月7日（基金合同生效日）至2020年12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月14.75%1.02%5.78%0.62%8.97%0.40%
11.32
过去六个月15.10%1.18%3.78%0.76%0.42%
%
过去一年13.99%1.27%11.24%0.75%2.75%0.52%
自基金合同生效起-0.74
8.07%1.18%8.81%0.79%0.39%
至今%
注：本基金的业绩比较基准为：创业板创新指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*40%+恒生
指数收益率(使用估值汇率调整)*10%
创业板创新指数为国证指数有限公司编制并发布。该指数从创新资源、创新投入和创新绩效三个维度对上市公司创新发展能力进行综合评价，选取深交所创业板市场排名前100的股票，刻画了深圳创业板市场创新型企业整体运行特点，推动上市公司创新发展，与本基金的股票投资范围比较匹配，因此适合作为本基金股票投资部分的业绩比较基准。作为香港蓝筹股指数，恒生指数度量并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现，由若干只成份股构成，是反映香港股市价
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幅趋势最有影响的股价指数之一，适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国
债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券投资部分的业绩比较基准。总之，基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：封闭期内，股票资产占基金资产的60%-100%，其中，港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%，股票投资中投资于创业板的上市公司股票资产合计不低于非现金基金资产的80%（但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制）。股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2021年及2020年8月7日（基金合同生效日）至2020年12月31日止会计期间未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2021年12月31日，本基金管理人管理着159只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选
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混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券
投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基
金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长
先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、
银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市
场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生
中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基
金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰
利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型
证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数
据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、
银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混
合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银
华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华
信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投
资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证
券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股
票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混
合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型
发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式
证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银
华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华
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华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型
证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整
交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕
利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混
合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选
债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科
创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳
健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型
证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易
型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型
证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指
数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资
基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华
中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板
两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混
合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信
用精选15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题
交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业
交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投
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资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证
券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合
型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基
金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数
证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、
银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资
基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券
投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、
银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基
金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指
数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券
投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中
证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华
中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期硕士学位。2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部
基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。自2019年12月31日起担任银华成长王利先锋混合型证券投资基金基金经理，自本基金的2020年8刚先-9.5年2020年8月7日起兼任银华创业板两年定基金经理月7日
生期开放混合型证券投资基金基金经理，自
2021年4月26日起兼任银华内需精选混
合型证券投资基金（LOF）、银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
博士学位。曾就职于中信证券股份有限公刘辉本基金的2020年8司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资
-20.5年先生基金经理月7日产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金管理股份有限公
第12页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告司，现任职于投资管理一部。自2017年3月15日担任银华内需精选混合型证券投
资基金（LOF）基金经理，自 2017 年 3 月
15日至2018年3月28日兼任银华-道琼
斯88精选证券投资基金基金经理，自2019年12月13日起兼任银华成长先锋混合型
证券投资基金基金经理，自2020年6月
16日起兼任银华同力精选混合型证券投资
基金基金经理，自2020年8月7日起兼任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持
有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
第13页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场总体上呈现震荡上行的态势，但结构分化极致，上证综指上涨4.80%，创业板指上涨12.02%，但沪深300指数下跌5.20%，而中证1000指数则上涨20.52%。新冠疫情的反复导致了经济增长与货币政策预期的波动，从而影响了市场波动的节奏。市场结构分化极致，主要机会集中在与“双碳”大方向相关的板块，除此之前的板块则普遍表现不佳，特别是白酒、医药等消费板块领跌。“双碳”板块主要是两个大方向的机会，一是电动车、光伏为代表的新能源，电动车销量持续超预期，二是以煤炭、钢铁、化工等传统能源消耗大户，在能耗双控的压力下，供给收缩带来价格表现超预期。
报告期内，组合整体表现较好，全年上涨13.99%，跑赢基准。大的方面，组合全年配置的种业板块、三季度开始重点配置的半导体、专精特新板块等均贡献了明显的超额收益，但对新能源板块的低配、对养殖板块的错判这两个主要的失误，一定程度上影响了组合整体的表现。
反思对新能源板块的低配失误，我们在年初对市场整体偏谨慎，特别是此前涨幅较大估值相对高位的板块，包括白酒、医药，还有新能源板块，白酒和医药确实在年初见到了本轮上涨的高点，并且全年贡献了明显了负收益，但新能源板块却成为今年市场的胜负手，核心在于板块的基本面超预期，新能源汽车的销量持续超预期，超预期的业绩消化了高估值。对高估值板块敬而远之，投入的研究精力也相应减少，错失了本该捕捉到的基本面超预期。这个教训，更加警醒我们认知自身的局限，减少自身单个维度的傲慢与偏见，多角度去看待问题，兼听则明。
反思对养殖板块的错判，我们最初判断本轮猪周期从今年开始下行周期，但考虑到非瘟的常态化，产能的恢复将是个慢过程，而猪价也会是缓慢震荡下行的走势。而在周期的这个阶段，我们聚焦在最优质的龙头公司上，一方面需要出栏量有大幅的增长，另一方面成本领先且仍有下降空间，可以在行业最恶劣的寒冬中仍然能保持盈利能力。在行业景气周期下行期，通过以量补价逻辑诞生的牛股，最近的一个案例就是2017年的生猪养殖行业某龙头公司。上一轮猪周期中，猪
第14页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
价在2016年年中见顶，2017年也是处在下行期，该公司当年的出栏量翻倍，内在价值大幅提升，全年的股价涨幅达132%。但我们错判的是，由于年初仔猪因疫情大幅去化，而产业链一致看好二季度行情，因此通过压栏、二次育肥等方式养大猪，阶段性出栏均重由 110kg 大幅提升至 130kg以上，供给大幅增加，而在疫情动态清零的政策之下，总的需求又有所下滑，导致供需阶段性严重失衡，周期节奏完全打乱。这个教训，让我们对景气周期下行期的投资有了更多的谨慎，同时对于博弈中所谓的一致预期也会多一分小心，股票市场的预期博弈很多，而实业中的一致预期博弈某些时候更甚。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0807元；本报告期基金份额净值增长率为13.99%，业绩比较基准收益率为11.24%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年的 A 股市场，我们继续维持结构性震荡市的判断。一方面，经过过去三年的上涨，市场整体的估值水平处在历史较高分位，风险因素持续累积；另一方面，中央经济工作会议强化稳增长信号，强调明年要稳字当头，货币政策趋向宽松迹象明显。基于这样的客观环境，我们认为市场整体没有重大风险，但结构性的波动相较今年会进一步加大。这就要求我们在进一步加强基本面严选的同时，还需对估值与买卖点都要提出更高的要求。
展望未来一段时间，我们对高估值、高涨幅的双高抱团板块继续保持谨慎，结构极端分化的K 型行情将持续收敛，可能仍是未来一段时间行情的主旋律。本基金将继续保持较高仓位，重点配置在两个大的方向，其一是农业，种业和生猪养殖行业在特定因素的触发下，行业门槛大幅抬升且龙头公司份额有望大幅提升，相关公司的成长性机会是我们持续看好的方向；其二是成长股行情的扩散，医药、科技等板块中一些细分行业的优质龙头公司，不在所谓的核心赛道上，位于业绩增速与估值相对匹配的合理区间。另外，我们还在创业板中优选并配置了一些与稳增长需求相关的一些成长股标的。此外，我们还会继续密切跟踪新冠疫情，货币政策、中美关系等方面的进展，并对重大变化做出及时应对。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
第15页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
第16页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2022)第23551号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金全体基金份额审计报告收件人持有人我们审计了银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金
(以下简称“银华创业板两年定期开放混合”)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了银华创业板两年定期开放混合
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和
基金净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银华创业板两年定期开放混合，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无
第17页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告无其他事项无其他信息银华创业板两年定期开放混合的基金管理人银华基金管理股
份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华创业板任两年定期开放混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算银华创业板两年定期开放混合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督银华创业板两年定期开放混合的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能注册会计师对财务报表审计的责涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之任上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华创业板两年定期开放混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
第18页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银华创业板两年定期开放混合不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所的名称注册会计师的姓名薛竞周祎上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心会计师事务所的地址
11楼
审计报告日期2022年03月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.135941092.99417994274.53
结算备付金2122919.051098691.64
存出保证金130175.06212278.39
交易性金融资产7.4.7.21163034374.76669801335.36
其中：股票投资1163034374.76669801335.36
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款29312090.1217048980.00
应收利息7.4.7.55678.3341087.16
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计1230546330.311106196647.08本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
第19页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款-26848869.76
应付赎回款--
应付管理人报酬1518746.421373389.57
应付托管费253124.41228898.25
应付销售服务费--
应付交易费用7.4.7.7792029.67441733.44
应交税费--
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8220000.00100000.00
负债合计2783900.5028992891.02
所有者权益：
实收基金7.4.7.91136112488.091136112488.09
未分配利润7.4.7.1091649941.72-58908732.03
所有者权益合计1227762429.811077203756.06
负债和所有者权益总计1230546330.311106196647.08
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.0807元，基金份额总额1136112488.09份。
7.2利润表
会计主体：银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2020年8月7日（基金合同项目附注号2021年1月1日至2021年生效日）至2020年12月31
12月31日
日
一、收入173132607.21-49567582.89
1.利息收入247652.03731328.12
其中：存款利息收入7.4.7.11247652.03731328.12
债券利息收入--资产支持证券利息收
--入买入返售金融资产收
--入
证券出借利息收入--
第20页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填
23514744.003273515.89
列）
其中：股票投资收益7.4.7.1216722478.501718503.94
基金投资收益---
债券投资收益7.4.7.13--资产支持证券投资收
--益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.166792265.501555011.953.公允价值变动收益（损失
7.4.7.17149370211.18-53573627.25以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.18-1200.35
填列）
减：二、费用22573933.469341149.14
1．管理人报酬7.4.10.2.116122258.626612644.15
2．托管费7.4.10.2.22687043.121102107.34
3．销售服务费--
4．交易费用7.4.7.193541808.581525064.68
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．税金及附加--
7．其他费用7.4.7.20222823.14101332.97三、利润总额（亏损总额以
150558673.75-58908732.03“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
150558673.75-58908732.03号填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
1136112488.09-58908732.031077203756.06权益（基金净值）
二、本期经营活-150558673.75150558673.75
第21页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数---
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
---购款
2.基金赎
---回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
1136112488.0991649941.721227762429.81权益（基金净值）上年度可比期间
2020年8月7日（基金合同生效日）至2020年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
1136112488.09-1136112488.09权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净
--58908732.03-58908732.03值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数---
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
---购款
2.基金赎
---回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填
列）
第22页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
五、期末所有者
1136112488.09-58908732.031077203756.06权益（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1371号《关于准予银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1135630380.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0638号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2020年8月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1136112488.09份基金份额，其中认购资金利息折合482107.87份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、
地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯
债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允
许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、
协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的60%-100%，其中，港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%，股票投资中投资于创业板的上市公司股票资产合计不低于非现金基金资产的80%(但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制)。股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。投资同业存单不超过基金资产的20%；开放
第23页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：创业板创新指数收益率×50%＋恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%＋中债综合财富指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人银华基金管理股份有限公司于2022年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2020年8月7日(基金合同生效日)至2020年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
第24页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
第25页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
第26页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
第27页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局
第28页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
第29页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款35941092.99417994274.53
定期存款--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计35941092.99417994274.53
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票1067237790.831163034374.7695796583.93
贵金属投资-金交
---所黄金合约
交易所市场---债
银行间市场---券
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计1067237790.831163034374.7695796583.93上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票723374962.61669801335.36-53573627.25
贵金属投资-金交
---所黄金合约
交易所市场---债
银行间市场---券
合计---
资产支持证券---
第30页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
基金---
其他---
合计723374962.61669801335.36-53573627.25
7.4.7.3衍生金融资产/负债注：无。
7.4.7.4买入返售金融资产注：无。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息4563.0440438.27
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息1050.83543.84
应收债券利息--
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他64.46105.05
合计5678.3341087.16
7.4.7.6其他资产注：无。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费用792029.67441733.44
银行间市场应付交易费用--
合计792029.67441733.44
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
预提费用220000.00100000.00
第31页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
合计220000.00100000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1136112488.091136112488.09
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1136112488.091136112488.09
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-5335104.78-53573627.25-58908732.03
本期利润1188462.57149370211.18150558673.75本期基金份额交易
---产生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-4146642.2195796583.9391649941.72
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2020年8月7日（基金合同项目
2021年1月1日至2021年12月31日生效日）至2020年12月31日
活期存款利息收入225578.89717762.52
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入19339.2212576.00
其他2733.92989.60
合计247652.03731328.12
第32页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年8月7日（基金合同生日效日）至2020年12月31日
股票投资收益——买卖
16722478.501718503.94
股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计16722478.501718503.94
7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年8月7日（基金合同生日效日）至2020年12月31日
卖出股票成交总额1241675799.21362364110.65
减：卖出股票成本总
1224953320.71360645606.71
额
买卖股票差价收入16722478.501718503.94
7.4.7.12.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
7.4.7.13债券投资收益注：无。
7.4.7.14贵金属投资收益注：无。
7.4.7.15衍生工具收益注：无。
第33页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2021年1月1日至2021年12月312020年8月7日（基金合同生效日）日至2020年12月31日股票投资产生的股利收
6792265.501555011.95
益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利收
--益
合计6792265.501555011.95
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2020年8月7日（基金合项目名称2021年1月1日至2021年同生效日）至2020年12月31
12月31日
日
1.交易性金融资产149370211.18-53573627.25
股票投资149370211.18-53573627.25
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计149370211.18-53573627.25
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年8月7日（基金合同
31日生效日）至2020年12月31日
基金赎回费收入--
其他-1200.35
合计-1200.35
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2021年1月1日至2021年12月2020年8月7日（基金合同生效日）至
第34页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
31日2020年12月31日
交易所市场交易费用3541808.581525064.68
银行间市场交易费用--
合计3541808.581525064.68
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2021年1月1日至2021年12月2020年8月7日（基金合同生效日）至
31日2020年12月31日
审计费用100000.00100000.00
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
银行费用2823.141332.97
合计222823.14101332.97
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”)基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创基金管理人股东、基金代销机构业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”)基金管理人股东、基金代销机构山西海鑫实业有限公司基金管理人股东
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)基金管理人股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)基金管理人股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)基金管理人股东
银华基金管理股份有限公司基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金代销机构
银华长安资本管理(北京)有限公司基金管理人子公司银华国际资本管理有限公司基金管理人子公司深圳银华永泰创新投资有限公司基金管理人子公司的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第35页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期
2020年8月7日（基金合同生效日）
2021年1月1日至2021年12月31日
至2020年12月31日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额
成交总额的比例（%）
（%）
西南证券1017574583.3036.81--
7.4.10.1.2债券交易注：无。
7.4.10.1.3债券回购交易注：无。
7.4.10.1.4权证交易注：无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
西南证券744153.5436.81471026.1359.47上年度可比期间
2020年8月7日（基金合同生效日）至2020年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
西南证券----
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
第36页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2020年8月7日（基金合项目2021年1月1日至2021年12同生效日）至2020年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的管理费16122258.626612644.15
其中：支付销售机构的客户维护费5993409.192498408.69
注：支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2020年8月7日（基金合项目2021年1月1日至2021年12同生效日）至2020年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的托管费2687043.121102107.34
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明注：无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况注：无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
关联方名称2021年1月1日至2021年12月312020年8月7日（基金合同生效日）至2020日年12月31日
第37页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行——活
35941092.99225578.89417994274.53717762.52
期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况注：无。
7.4.12期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功可流通流通受认购期末估期末期末估值总
（单备注代码名称认购日日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2021年2022年
倍杰新股流
3007747月2602月4.5721.084442029.089359.52-
特通受限日16日
2021年2022年
中富新股流
3008148月42月148.4023.883282755.207832.64-
电路通受限日日
2021年2022年
久祺新股流
3009948月22月1411.9045.454204998.0019089.00-
股份通受限日日
2021年2022年
密封新股流
3010206月281月610.6430.444214479.4412815.24-
科技通受限日日
2021年2022年
读客新股流
3010257月601月1.5520.88403624.658414.64-
文化通受限日24日
2021年2022年
浩通新股流
3010267月81月1718.0362.732033660.0912734.19-
科技通受限日日
2021年2022年
华蓝新股流
3010277月801月11.4516.652863274.704761.90-
集团通受限日19日东亚2021年2022年新股流
3010285.3113.507333892.239895.50-
机械7月121月20通受限
第38页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告日日
2021年2022年
仕净新股流
3010307月151月246.1031.522421476.207627.84-
科技通受限日日
2021年2022年
新柴新股流
3010327月151月244.9712.515132549.616417.63-
股份通受限日日
2021年2022年
迈普新股流
3010337月151月2615.1459.971081635.126476.76-
医学通受限日日
2021年2022年
双乐新股流
3010367月2102月23.3829.932054792.906135.65-
股份通受限日16日
2021年2022年
保立新股流
3010377月212月714.8224.261932860.264682.18-
佳通受限日日
2021年2022年
深水新股流
3010387月222月76.6820.232661776.885381.18-
规院通受限日日
2021年2022年
中集新股流
3010397月11月106.9612.51206414365.4425820.64-
车辆通受限日日
2021年2022年
金百新股流
3010418月22月117.3128.212151571.656065.15-
泽通受限日日
2021年2022年
能辉新股流
3010468月102月178.3448.992902418.6014207.10-
科技通受限日日
2021年2022年
金鹰新股流
3010488月1102月4.1312.968433481.5910925.28-
重工通受限日28日
2021年2022年
果麦新股流
3010528月2302月8.1133.642522043.728477.28-
文化通受限日28日
2021年2022年
远信新股流
3010538月253月111.8728.781551839.854460.90-
工业通受限日日
2021年2022年
中粮新股流
3010589月13月93.5518.2413864920.3025280.64-
工科通受限日日
2021年2022年
金三新股流
3010599月33月148.0919.302592095.314998.70-
江通受限日日
301062上海2021年2022年新股流3.3117.015231731.138896.23-
第39页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告艾录9月73月14通受限日日
2021年2022年
海锅新股流
3010639月93月2417.4036.111532662.205524.83-
股份通受限日日
2021年2022年
中捷新股流
3010729月223月297.4633.411811350.266047.21-
精工通受限日日
2021年2022年
君亭新股流
3010739月223月3012.2432.001441762.564608.00-
酒店通受限日日
2021年2022年
严牌新股流
30108110月134月2012.9517.444035218.857028.32-
股份通受限日日
2021年2022年
百胜新股流
30108310月134月219.0814.214163777.285911.36-
智能通受限日日
2021年2022年
华兰新股流
30109310月215月558.0849.8540923754.7220388.65-
股份通受限日日
2021年2022年
金埔新股流
30109811月45月1212.3622.173073794.526806.19-
园林通受限日日
2021年2022年
隆华新股流
30114911月35月1010.0716.76121412224.9820346.64-
新材通受限日日
2021年2022年
复旦新股流
6883857月272月76.2348.58898655982.78436539.88-
微电通受限日日
2021年2022年
正元新股流
6885097月222月71.976.171543330403.0195221.61-
地信通受限日日
2021年2022年
格科新股流
6887288月112月1814.3829.3122803327907.14668355.93-
微通受限日日
2021年2022年
国光新股流
6887768月2402月51.44184.99144774433.68267680.53-
电气通受限日28日
2021年2022年
长远新股流
6887798月32月115.6522.8643086243435.90984945.96-
锂科通受限日日
2021年2022年
瑞可新股流
6888007月141月2415.02133.53196729544.34262653.51-
达通受限日日
第40页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券注：无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
第41页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第42页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款35941092.99---35941092.99
结算备付金2122919.05---2122919.05
存出保证金130175.06---130175.06
交易性金融资产---1163034374.761163034374.76
应收利息---5678.335678.33
应收证券清算款---29312090.1229312090.12
资产总计38194187.10--1192352143.211230546330.31负债
应付管理人报酬---1518746.421518746.42
应付托管费---253124.41253124.41
应付交易费用---792029.67792029.67
其他负债---220000.00220000.00
负债总计---2783900.502783900.50
利率敏感度缺口38194187.10--1189568242.711227762429.81上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2020年12月31日
资产
银行存款417994274.53---417994274.53
结算备付金1098691.64---1098691.64
存出保证金212278.39---212278.39
交易性金融资产---669801335.36669801335.36
应收证券清算款---17048980.0017048980.00
应收利息---41087.1641087.16
资产总计419305244.56--686891402.521106196647.08负债
应付证券清算款---26848869.7626848869.76
应付管理人报酬---1373389.571373389.57
应付托管费---228898.25228898.25
应付交易费用---441733.44441733.44
第43页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
其他负债---100000.00100000.00
负债总计---28992891.0228992891.02
利率敏感度缺口419305244.56--657898511.501077203756.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
项目占基金资产净值比占基金资产净值公允价值公允价值例（%）比例（%）交易性金融资产
1163034374.7694.73669801335.3662.18
－股票投资交易性金融资产
----
－基金投资交易性金融资产
----
－债券投资交易性金融资产
----
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资----
其他----
合计1163034374.7694.73669801335.3662.18
第44页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风假设险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2020年12月动本期末（2021年12月31日）
31日）
业绩比较基准上升
77805737.3245040647.59
5%
分析业绩比较基准下降
-77805737.32-45040647.59
5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为1160011560.35元，属于第三层次的余额为3022814.41元，无属于第
二层次的余额(2020年12月31日：第一层次627697844.37元，第二层次42103490.99元，
无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
第45页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于2021年1月1日，本基金未持
有第三层次资产。2021年度购买第三层次资产金额为891524.17元，计入当期损益的利得或损
失金额为2131290.24元。于2021年12月31日，本基金持有的第三层次资产的账面价值为
3022814.41元（2020年12月31日：无）。2021年12月31日仍持有的资产计入2021年度损
益的未实现利得或损失的变动金额为2131290.24元(2020年度：无)。
于2021年12月31日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1163034374.7694.51
其中：股票1163034374.7694.51
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计38064012.043.09
第46页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
8其他各项资产29447943.512.39
9合计1230546330.31100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 358974655.36 29.24
B 采矿业 53284560.00 4.34
C 制造业 225627455.86 18.38
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 6806.19 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服
务业122495719.589.98
J 金融业 203138528.00 16.55
K 房地产业 129700.00 0.01
L 租赁和商务服务业 42993331.00 3.50
M 科学研究和技术服务业 1013892.43 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 67716662.01 5.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 87631564.41 7.14
R 文化、体育和娱乐业 16891.92 0.00
S 综合 - -
合计1163034374.7694.73
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1300498温氏股份6207465119555775.909.74
2300059东方财富3077600114209736.009.30
3300087荃银高科3346412101730924.808.29
4300244迪安诊断261041387631564.417.14
5300033同花顺60240087094992.007.09
第47页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
6002385大北农759250879645408.926.49
7002041登海种业286637273923733.886.02
8300773拉卡拉252628973312906.785.97
9300070碧水源941687167707302.495.51
10300761立华股份168643863764220.785.19
11300191潜能恒信206850053284560.004.34
12300662科锐国际69110042993331.003.50
13300674宇信科技148761235553926.802.90
14603363傲农生物240966230602707.402.49
15300666江丰电子49910026242678.002.14
16300137先河环保337373326078956.092.12
17300832新产业55298024358769.001.98
18300122智飞生物14981118666450.601.52
19300378鼎捷软件51571412377136.001.01
20002100天康生物8598259200127.500.75
21300308中际旭创308001309000.000.11
22301071力量钻石43001232810.000.10
23300973立高食品87001149096.000.09
24300747锐科激光193001140823.000.09
25300850新强联63001124613.000.09
26300454深信服57001088700.000.09
27300866安克创新105001076250.000.09
28688779长远锂科43086984945.960.08
29601995中金公司20000980600.000.08
30300595欧普康视16600952342.000.08
31300347泰格医药6800869040.000.07
32688728格科微22803668355.930.05
33600030中信证券20000528200.000.04
34688385复旦微电8986436539.880.04
35688776国光电气1447267680.530.02
36688800瑞可达1967262653.510.02
37601688华泰证券10000177600.000.01
38300613富瀚微1000163050.000.01
39600958东方证券10000147400.000.01
40600383金地集团10000129700.000.01
41688509正元地信1543395221.610.01
42301039中集车辆206425820.640.00
43301058中粮工科138625280.640.00
44301093华兰股份40920388.650.00
45301149隆华新材121420346.640.00
46300994久祺股份42019089.000.00
47301046能辉科技29014207.100.00
第48页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
48301020密封科技42112815.240.00
49301026浩通科技20312734.190.00
50301048金鹰重工84310925.280.00
51301028东亚机械7339895.500.00
52300774倍杰特4449359.520.00
53301062上海艾录5238896.230.00
54301052果麦文化2528477.280.00
55301025读客文化4038414.640.00
56300814中富电路3287832.640.00
57301030仕净科技2427627.840.00
58301016雷尔伟2757128.000.00
59301081严牌股份4037028.320.00
60301098金埔园林3076806.190.00
61301033迈普医学1086476.760.00
62301032新柴股份5136417.630.00
63301036双乐股份2056135.650.00
64301041金百泽2156065.150.00
65301072中捷精工1816047.210.00
66301083百胜智能4165911.360.00
67301063海锅股份1535524.830.00
68301038深水规院2665381.180.00
69301059金三江2594998.700.00
70301027华蓝集团2864761.900.00
71301037保立佳1934682.180.00
72301073君亭酒店1444608.000.00
73301053远信工业1554460.900.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1300059东方财富103195393.809.58
2300244迪安诊断97190655.229.02
3300498温氏股份94122339.208.74
4002385大北农73795953.086.85
5300033同花顺70312980.906.53
6002041登海种业69533620.146.46
7300378鼎捷软件68947403.206.40
8603068博通集成66278004.776.15
9300761立华股份51935245.144.82
10300566激智科技50918504.754.73
11300054鼎龙股份49609428.234.61
第49页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
12300191潜能恒信49381018.144.58
13300662科锐国际40421404.473.75
14300070碧水源39915349.353.71
15300487蓝晓科技35737132.473.32
16300474景嘉微33158089.913.08
17300113顺网科技31667782.122.94
18300773拉卡拉29859758.782.77
19300502新易盛29481686.082.74
20300613富瀚微28966727.002.69
21300674宇信科技28257205.282.62
22603690至纯科技27511336.922.55
23300122智飞生物26371222.002.45
24300832新产业25397337.202.36
25300598诚迈科技24508942.352.28
26300666江丰电子23411789.002.17
27603533掌阅科技23246299.002.16
28300630普利制药22517925.612.09
29300253卫宁健康22502203.842.09
30300308中际旭创22420135.642.08
31000876新希望21869172.892.03
32603363傲农生物21762385.242.02
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1300630普利制药78247140.037.26
2300598诚迈科技65784628.246.11
3300502新易盛64074746.265.95
4300657弘信电子62993919.875.85
5300054鼎龙股份62892926.035.84
6300613富瀚微59302935.545.51
7603068博通集成54870694.655.09
8603533掌阅科技54251593.635.04
9300487蓝晓科技53657384.344.98
10300378鼎捷软件53638271.224.98
11300566激智科技49828498.794.63
12300558贝达药业47529638.484.41
13300137先河环保47507608.314.41
14300474景嘉微45610887.064.23
15300190维尔利41402841.413.84
16603690至纯科技40015007.703.71
第50页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
17300113顺网科技34575192.143.21
18300253卫宁健康30737270.422.85
19300770新媒股份25512287.952.37
20300498温氏股份24734057.172.30
21000876新希望22227407.312.06
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1568816148.93
卖出股票收入（成交）总额1241675799.21
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
第51页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金130175.06
2应收证券清算款29312090.12
3应收股利-
4应收利息5678.33
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计29447943.51
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计数之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
3396433450.4919633809.741.731116478678.3598.27
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金1014359.240.09
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10开放式基金份额变动
单位：份
第52页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
基金合同生效日（2020年8月7日）基
1136112488.09
金份额总额
本报告期期初基金份额总额1136112488.09
本报告期基金总申购份额-
减：本报告期基金总赎回份额-本报告期基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额1136112488.09
注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变本基金管理人于2021年1月15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》，本基金自2021年1月15日起在投资范围中增加存托凭证，并在投资策略中增加存托凭证相关投资策略。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币100000.00元。目前的审计机构已连续2年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第53页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期佣交易单占当期股票券商名称金备注元数量成交金额成交总额的佣金总量的比比例例新增2个交
西南证券41017574583.3036.81%744153.5436.81%易单元
华西证券4402410347.5914.56%294286.0714.56%-
华泰证券4264324619.519.56%193300.089.56%-新增2个交
东吴证券2212556097.017.69%155443.917.69%易单元新增2个交
川财证券2208608882.877.55%152555.927.55%易单元
长江证券4154421806.195.59%112929.665.59%-新增2个交
海通证券2132135389.574.78%96631.024.78%易单元新增2个交
中泰证券291299457.813.30%66767.313.30%易单元
天风证券290332976.573.27%66059.633.27%-
第54页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告新增2个交
广发证券248474186.031.75%35448.371.75%易单元
华龙证券246853167.401.70%34263.361.70%-新增2个交
中信建投432952302.621.19%24098.951.19%易单元新增2个交
德邦证券229811198.821.08%21801.481.08%易单元新增4个交
中金公司413945394.690.50%10198.010.50%易单元
开源证券28579536.870.31%6273.980.31%-新增2个交
国信证券25948716.940.22%4350.100.22%易单元新增2个交
申港证券23918278.320.14%2865.360.14%易单元
安信证券4-----
东方证券2-----
国盛证券2-----
兴业证券2-----
第55页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
东方财富2-----
光大证券2-----
国融证券2-----
华创证券2-----新增2个交
申万宏源2----易单元新增2个交
长城证券2----易单元新增3个交
中信证券3----易单元
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期权占当期债券券商名称回购证成交金额成交总额的成交金额成交金额成交总额的成交总额比例比例的比例
西南证券------
华西证券------
华泰证券------
东吴证券------
第56页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
川财证券------
长江证券------
海通证券------
中泰证券------
天风证券------
广发证券------
华龙证券------
中信建投------
德邦证券------
中金公司------
开源证券------
国信证券------
申港证券------
安信证券------
东方证券------
国盛证券------
兴业证券------
东方财富------
光大证券------
国融证券------
华创证券------
申万宏源------
长城证券------
中信证券------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期本基金管理人网站中《银华基金管理股份有限公司关于旗国证券报，上海证券
12021-1-14下基金投资非公开发行股票的公告》报，证券日报中国证监会基金电子披露网站《银华基金管理股份有限公司关于修本基金管理人网站四
2订旗下部分公募基金基金合同的公大证券报中国证监会2021-1-15告》基金电子披露网站《银华创业板两年定期开放混合型证本基金管理人网站中3券投资基金更新招募说明书（2021年国证监会基金电子披露2021-1-15
第1号）》网站《银华创业板两年定期开放混合型证本基金管理人网站中4券投资基金基金产品资料概要（更国证监会基金电子披露2021-1-15新）》网站
第57页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告《银华创业板两年定期开放混合型证本基金管理人网站中5券投资基金基金合同（2021年1月修国证监会基金电子披露2021-1-15订）》网站《银华创业板两年定期开放混合型证本基金管理人网站中6券投资基金托管协议（2021年1月修国证监会基金电子披露2021-1-15订）》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
7分基金2020年第4季度报告提示性公四大证券报2021-1-20告》本基金管理人网站中《银华创业板两年定期开放混合型证
8国证监会基金电子披露2021-1-20券投资基金2020年第4季度报告》网站《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站四加度小满基金销售有限公司为旗下部
9大证券报中国证监会2021-2-3
分基金代销机构并参加费率优惠活动基金电子披露网站的公告》本基金管理人网站上《银华基金管理股份有限公司关于旗海证券报，证券日报中
102021-2-22下基金投资非公开发行股票的公告》国证监会基金电子披露网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
11四大证券报2021-3-29分基金2020年年度报告提示性公告》本基金管理人网站中《银华创业板两年定期开放混合型证
12国证监会基金电子披露2021-3-29券投资基金2020年年度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
13分基金2021年第1季度报告提示性公四大证券报2021-4-21告》本基金管理人网站中《银华创业板两年定期开放混合型证
14国证监会基金电子披露2021-4-21券投资基金2021年第1季度报告》网站《银华创业板两年定期开放混合型证本基金管理人网站中15券投资基金更新招募说明书（2021年国证监会基金电子披露2021-7-9
第2号）》网站《银华创业板两年定期开放混合型证本基金管理人网站中16券投资基金基金产品资料概要（更国证监会基金电子披露2021-7-9新）》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
17分基金2021年第2季度报告提示性公四大证券报2021-7-19告》本基金管理人网站中《银华创业板两年定期开放混合型证
18国证监会基金电子披露2021-7-19券投资基金2021年第2季度报告》网站19《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站四2021-7-21
第58页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
加腾安基金销售（深圳）有限公司为大证券报中国证监会旗下部分基金代销机构并参加费率优基金电子披露网站惠活动的公告》《银华基金管理股份有限公司关于调本基金管理人网站四
20整银华旗下部分基金在代销机构费率大证券报中国证监会2021-7-23优惠活动的公告》基金电子披露网站本基金管理人网站四《银华基金管理股份有限公司关于旗
21大证券报中国证监会2021-8-21下深交所基金新增扩位简称的公告》基金电子披露网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
22四大证券报2021-8-28分基金2021年中期报告提示性公告》本基金管理人网站中《银华创业板两年定期开放混合型证
23国证监会基金电子披露2021-8-28券投资基金2021年中期报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
24分基金2021年第3季度报告提示性公四大证券报2021-10-26告》本基金管理人网站中《银华创业板两年定期开放混合型证
25国证监会基金电子披露2021-10-26券投资基金2021年第3季度报告》网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息1、本基金管理人于2021年1月15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》，本基金自2021年1月15日起增加侧袋机制，在投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。
2、本基金管理人于2021年8月21日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告》，本基金自2021年8月23日起新增扩位证券简称。本基金的扩位证券简称为“创业板两年定开”。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
13.1.2《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
第59页共60页银华创业板两年定期开放混合2021年年度报告
13.1.4《银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2022年3月29日
