广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
1广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）
场内简称 石油 LOF基金主代码162719交易代码162719基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2017年2月28日
报告期末基金份额总额599241179.18份
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的投资目标最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
2广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
投资策略本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的
成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的
80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟
踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上
市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指
业绩比较基准
数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH境外资产托管人中文名称中国银行纽约分行下属分级基金的基金简称广发道琼斯石广发道琼斯石广发道琼斯石油指数油指数油指数（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C （QDII-LOF）E下属分级基金的场内简称
石油 LOF - -
3广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
下属分级基金的交易代码162719004243019710
报告期末下属分级基金的396005848.13203005828.69
229502.36份
份额总额份份
注：广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A含A类人民币份额（份额代码：162719）
及A类美元现汇份额（份额代码：006679），交易代码仅列示A类人民币份额代码；
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C含C类人民币份额（份额代码：004243）及
C类美元现汇份额（份额代码：006680），交易代码仅列示C类人民币份额代码；
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E含E类人民币份额（份额代码：019710）及
E类美元现汇份额（份额代码：019711），交易代码仅列示E类人民币份额代码。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
(2024年1月1日-2024年3月31日)广发道琼斯广发道琼斯广发道琼斯主要财务指标石油指数石油指数石油指数（QDII-LOF） （QDII-LOF） （QDII-LOF）
A C E
1.本期已实现收益2524839.79919087.05-30.50
121142851.6
2.本期利润59907045.0129740.97
4
3.加权平均基金份额本期利润0.32570.32850.5183
1025860522520683947.7
4.期末基金资产净值594038.91.943
5.期末基金份额净值2.59052.56492.5884
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
4广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
14.17%1.03%14.14%1.04%0.03%-0.01%
月过去六个
8.35%1.11%8.22%1.12%0.13%-0.01%
月
过去一年29.47%1.34%27.23%1.34%2.24%0.00%
过去三年150.14%2.04%131.27%2.06%18.87%-0.02%
过去五年169.25%2.42%95.61%2.60%73.64%-0.18%自基金合
同生效起159.05%2.17%82.99%2.32%76.06%-0.15%至今
2、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
14.08%1.03%14.14%1.04%-0.06%-0.01%
月过去六个
8.19%1.11%8.22%1.12%-0.03%-0.01%
月
过去一年29.07%1.34%27.23%1.34%1.84%0.00%
过去三年146.67%2.03%131.27%2.06%15.40%-0.03%
过去五年164.31%2.42%95.61%2.60%68.70%-0.18%自基金合
同生效起156.49%2.17%82.99%2.32%73.50%-0.15%至今
5广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
3、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
14.05%1.03%14.14%1.04%-0.09%-0.01%
月自基金合
同生效起9.83%1.10%9.50%1.11%0.33%-0.01%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年2月28日至2024年3月31日）
1、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A：
2、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C：
6广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
3、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券姓名职务说明金经理期限从业
7广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
任职离任年限日期日期本基金的基金经理；广发港股通恒生综合中型股
指数证券投资基金(LOF) 姚曦，商科硕士，持有的基金经理；广发中证主中国证券投资基金业从要消费交易型开放式指业证书。曾任广发期货数证券投资基金的基金有限公司发展研究中心经理；广发中证全指原材研究员、广发基金管理料交易型开放式指数证有限公司指数投资部研
券投资基金的基金经理；究员、广发中证京津冀广发中证全指能源交易协同发展主题交易型开型开放式指数证券投资放式指数证券投资基金
基金的基金经理；广发中基金经理(自2021年11证稀有金属主题交易型月23日至2022年12月开放式指数证券投资基21日)、广发中小企业金的基金经理；广发中证300交易型开放式指数全指可选消费交易型开证券投资基金联接基金
放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11发起式联接基金的基金月23日至2023年6月经理；广发中证全指可选11日)、广发中小企业
2022-
姚曦消费交易型开放式指数-8.7年300交易型开放式指数证券投资基金的基金经证券投资基金基金经理理；广发中证全指汽车交(自2021年11月23日至
易型开放式指数证券投2023年6月11日)、广资基金的基金经理；广发发国证2000交易型开放上海金交易型开放式证式指数证券投资基金联
券投资基金联接基金的接基金基金经理(自基金经理；广发上海金交2023年6月12日至2023
易型开放式证券投资基年7月24日)、广发国金的基金经理；广发中证证2000交易型开放式指工程机械主题交易型开数证券投资基金基金经
放式指数证券投资基金理(自2023年6月12日
的基金经理；广发中证稀至2023年7月24日)、有金属主题交易型开放广发中证光伏龙头30交式指数证券投资基金发易型开放式指数证券投
起式联接基金的基金经资基金基金经理(自理；广发中证工程机械主2022年11月16日至
题交易型开放式指数证2023年12月13日)。
券投资基金发起式联接基金的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
8广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，其中4次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余
1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金
经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
9广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数，该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成，对国际原油价格的表征性较好。
2024年1季度，道琼斯美国石油开发与生产指数累计上涨14.71%。国际油
价的高位运行以及美联储降息预期下的市场风险偏好的提升共同推动了石油指数的上涨。2024年1季度布伦特国际原油期货（连续）合约均价为81.76美元/桶，维持高位运行，且 OPEC+持续减产显示其挺价意愿强烈。高油价为石油公司提供了更多的利润来源。另一方面，随着美国经济数据的下行，美联储降息周期临近，推升了市场风险偏好。当前市场预期美联储2024年降息3次，且美联储主席鲍威尔在三月新闻发布会上的言论偏“鸽”，淡化了此前市场因经济数据偏强导致的可能放缓降息的预期，推升了以石油为代表的风险资产价格的上涨。
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 14.17%，C 类基金份额净值增长率为 14.08%，E 类基金份额净值增长率为 14.05%，同期业绩比较基准收益率为14.14%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号项目金额(人民币元)
例(%)
1权益投资1345189560.5784.57
其中：普通股1345189560.5784.57
10广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
存托凭证--
优先股--
房地产信托--
2基金投资31767532.652.00
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产
6货币市场工具--
银行存款和结算备付金
7166180559.1610.45
合计
8其他资产47572886.872.99
9合计1590710539.25100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
美国1345189560.5786.95
合计1345189560.5786.95
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
11广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
能源1345189560.5786.95
原材料--
工业--
非日常生活消费品--
日常消费品--
医疗保健--
金融--
信息技术--
通讯业务--
公用事业--
房地产--
合计1345189560.5786.95
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细所所占基属在金资国公允价值序公司名称公司名称证券证数量产净
家（人民币号（英文）（中文）代码券（股）值比
（元）市例地场（％）
区)纽约证
ConocoPhill COP 美 278977. 251930626.
1康菲石油券16.28
ips US 国 00 21交易所纽约证
PSX 美 116066. 134508574.
2 Phillips 66 - 券 8.69
US 国 00 02交易所
EOG EOG 纽 美 132228. 119934075.
3 EOG 资源 7.75
Resources US 约 国 00 25
12广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
Inc 证券交易所纽约
Marathon 证
马拉松石 MPC 美 81428.0 116412929.
4 Petroleum 券 7.52
油公司 US 国 0 49
Corp 交易所纽约证
Valero Valero 能 VLO 美 57018.0 69051395.1
5券4.46
Energy Corp 源 US 国 0 7交易所纳斯达
Diamondba
FAN 克
Diamondbac ck 能源股 美 48144.0 67691241.5
6 G 证 4.38
k Energy Inc 份有限公 国 0 3
US 券司交易所纽约证
Devon DVN 美 164726. 58646920.0
7戴文能源券3.79
Energy Corp US 国 00 7交易所纽约
Pioneer
Pioneer 自 证
Natural PXD 美 30118.0 56092892.6
8然资源公券3.63
Resources US 国 0 3司交
Co易所
HES 纽 美 50837.0 55055494.9
9 Hess Corp 赫斯公司 3.56
US 约 国 0 3
13广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
证券交易所纽约
Coterra 能 证
1 Coterra CTR 美 197216. 39011020.8
源股份有券2.52
0 Energy Inc A US 国 00 6
限公司交易所
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资基金运作方公允价值序号基金名称管理人产净
类型式（人民币元）值比
例(%)
ProShares Ultra 股票 交易型 ProShare
131767532.652.05
Energy 型 开放式 Advisors LLC
5.10投资组合报告附注
14广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利83292.96
4应收利息-
5应收申购款47258885.23
6其他应收款-
7待摊费用230708.68
8其他-
9合计47572886.87
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份广发道琼斯广发道琼斯广发道琼斯项目石油指数石油指数石油指数（QDII-LOF （QDII-LOF （QDII-LOF
15广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告）A ）C ）E
366906741.175666832.
报告期期初基金份额总额18984.01
3450
120833211.82880800.7
报告期期间基金总申购份额280814.04
532
91734104.755541804.5
减：报告期期间基金总赎回份额70295.69
43报告期期间基金拆分变动份额（份---额减少以“-”填列）
396005848.203005828.
报告期期末基金份额总额229502.36
1369
注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）募集的文件2.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》4.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》
5.法律意见书
16广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 1 季度报告
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
17
