天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 3 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 天弘添利LOF
场内简称 天弘添利LOF基金主代码164206基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年12月03日
报告期末基金份额总额1094055514.14份
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获投资目标得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准中国债券总指数
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市风险收益特征场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E
下属分级基金场内简称 天弘添利LOF -下属分级基金的交易代码164206009512报告期末下属分级基金的份额总
945435113.16份148620400.98份
额
第 2 页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 3 季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标
天弘添利LOF C 天弘添利LOF E
1.本期已实现收益-23226618.26-3007229.15
2.本期利润-5944340.68-712902.40
3.加权平均基金份额本期利润-0.0062-0.0047
4.期末基金资产净值1322715501.50179609108.07
5.期末基金份额净值1.39911.2085注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘添利LOF C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-0.49%0.58%-0.03%0.07%-0.46%0.51%
过去六个月-2.91%0.65%0.99%0.07%-3.90%0.58%
过去一年-1.29%0.78%0.45%0.08%-1.74%0.70%
过去三年17.92%0.89%4.40%0.08%13.52%0.81%
过去五年42.07%0.73%7.33%0.10%34.74%0.63%自基金转型
56.42%0.58%5.60%0.10%50.82%0.48%
日起至今
天弘添利LOF E净值表现净值增长净值增长业绩比较业绩比较
阶段*-**-*
率*率标准差基准收益基准收益
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*率*率标准差
*
过去三个月-0.40%0.58%-0.03%0.07%-0.37%0.51%
过去六个月-2.74%0.65%0.99%0.07%-3.73%0.58%
过去一年-0.94%0.78%0.45%0.08%-1.39%0.70%
过去三年19.19%0.89%4.40%0.08%14.79%0.81%自基金份额
首次确认日26.06%0.86%0.51%0.09%25.55%0.77%起至今
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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注：1、本基金合同于2010年12月03日生效。根据基金合同约定，本基金于2015年12月03日五年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），
基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2020年05月22日起增设天弘添利LOF E基金份额。天弘添利LOF E基金
份额的首次确认日为2020年05月25日。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期男，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公
2019司债券研究员、中国人寿养
杜广本基金基金经理年11-9年老保险股份有限公司债券月研究员。2017年7月加盟本公司，历任投资经理助理等。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
权益市场的情绪已经到了冰点，一些积极的变化也在被无视。第一个积极的变化在于从PMI的数据来看，3季度的经济在逐月逐步回暖；第二个积极的变化在于监管层出台了一些长期对股市有利的政策，比如对股东减持的规范、鼓励分红、对股权融资行为的约束等等。对于第二点积极的变化，我们认为非常重要，可能已经在对过去十几年A股市场的顽疾对症下药。
尽管市场依旧在惯性下跌，但我们认为现在是需要积极作为的时刻。被下跌带来的负面情绪所裹挟而做出不当的决策，是最危险的事情。也许，作为基金经理的职责就是替客户在市场最悲观的时刻，承受住所有的负面情绪，积极挖掘机会、主动承担风险，在严冬中去埋下一粒粒种子。
4.5报告期内基金的业绩表现
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截至2023年09月30日，天弘添利LOF C基金份额净值为1.3991元，天弘添利LOF E基金份额净值为1.2085元。报告期内份额净值增长率天弘添利LOF C为-0.49%，同期业绩比较基准增长率为-0.03%；天弘添利LOF E为-0.40%，同期业绩比较基准增长率为-0.03%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资65251903.553.40
其中：股票65251903.553.40
2基金投资--
3固定收益投资1834646994.7395.53
其中：债券1834646994.7395.53
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
717494535.600.91
计
8其他资产3129042.990.16
9合计1920522476.87100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33373833.09 2.22
D 电力、热力、燃气及水生 - -
第 7 页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 3 季度报告产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 19696970.70 1.31术服务业
J 金融业 12181099.76 0.81
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计65251903.554.34
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1002929润建股份52736219696970.701.31
2000589贵州轮胎252272717028407.251.13
3601677明泰铝业125156416345425.841.09
4600919江苏银行169653212181099.760.81
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券98683526.516.57
2央行票据--
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3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据20405213.111.36
7可转债（可交换债）1715558255.11114.19
8同业存单--
9其他--
10合计1834646994.73122.12
注:可转债项下包含可交换债88684510.16元。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
1127049希望转21324711144793489.149.64
2123107温氏转债937585116427121.887.75
3113050南银转债78585089363481.775.95
4 132018 G三峡EB1 602060 88684510.16 5.90
5127020中金转债43935057537276.003.83
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
第 9 页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 3 季度报告
5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【江苏银行股份有限公司】于2023年02月
06日收到中国人民银行出具公开处罚的通报，于2023年08月10日收到国家金融监督管理
总局江苏监管局出具公开批评、公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金58888.60
2应收证券清算款900114.09
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2170040.30
6其他应收款-
7其他-
8合计3129042.99
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号
1127049希望转2144793489.149.64
2123107温氏转债116427121.887.75
3113050南银转债89363481.775.95
4 132018 G三峡EB1 88684510.16 5.90
5127020中金转债57537276.003.83
6110053苏银转债47800443.623.18
7127063贵轮转债45992819.643.06
8128141旺能转债43031236.772.86
9127070大中转债40326373.552.68
10113025明泰转债40194371.802.68
11113615金诚转债39893691.572.66
12111004明新转债38459896.222.56
13127027能化转债36489843.012.43
14113582火炬转债32098238.222.14
第 10 页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 3 季度报告
15110077洪城转债30308682.852.02
16113667春23转债29418628.171.96
17128087孚日转债28520335.281.90
18127047帝欧转债28385820.001.89
19123092天壕转债26247583.321.75
20123169正海转债23288979.291.55
21127032苏行转债22560342.151.50
22113649丰山转债20974245.031.40
23123089九洲转219790321.921.32
24110075南航转债19172581.221.28
25110072广汇转债18903361.681.26
26128091新天转债17601008.991.17
27123091长海转债17556251.291.17
28127079华亚转债17387521.021.16
29111011冠盛转债17032541.501.13
30127058科伦转债16895105.911.12
31127075百川转215492291.841.03
32123078飞凯转债14794873.470.98
33123182广联转债14558453.900.97
34123100朗科转债14483045.810.96
35110080东湖转债13513952.580.90
36123087明电转债13113585.890.87
37123152润禾转债12690650.100.84
38128083新北转债11419986.180.76
39123099普利转债11300139.540.75
40113637华翔转债11055161.070.74
41118028会通转债11014086.050.73
42118003华兴转债10434129.190.69
43113619世运转债9954479.440.66
44123156博汇转债9760771.800.65
45128049华源转债9675652.960.64
46123147中辰转债9624412.230.64
47127006敖东转债9120276.600.61
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48113589天创转债8680466.710.58
49110068龙净转债8365521.950.56
50128021兄弟转债8250209.890.55
51128128齐翔转28153623.730.54
52123059银信转债7655802.420.51
53113648巨星转债7602748.650.51
54113060浙22转债7478865.730.50
55113534鼎胜转债7404218.240.49
56113055成银转债7379097.350.49
57128090汽模转27347238.360.49
58123112万讯转债7136306.540.48
59113057中银转债7099394.500.47
60113561正裕转债7038018.050.47
61123022长信转债6878514.510.46
62127033中装转26616290.580.44
63128133奇正转债6609954.660.44
64123130设研转债6597773.740.44
65127018本钢转债6585180.770.44
66128121宏川转债6560899.490.44
67123143胜蓝转债6508217.730.43
68123163金沃转债6405628.740.43
69128109楚江转债6001616.020.40
70128042凯中转债5543845.980.37
71113519长久转债5516961.100.37
72113663新化转债5438458.070.36
73113049长汽转债5403245.210.36
74113651松霖转债5087632.500.34
75128081海亮转债4677363.020.31
76113545金能转债4165590.290.28
77111002特纸转债4084292.770.27
78113636甬金转债3996157.200.27
79123063大禹转债3770603.870.25
80113594淳中转债3588147.470.24
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81123049维尔转债3166331.990.21
82123141宏丰转债3165657.780.21
83123167商络转债3023749.000.20
84127035濮耐转债2962049.060.20
85123120隆华转债2932125.540.20
86113598法兰转债2865476.710.19
87127054双箭转债2344760.020.16
88128130景兴转债2324077.380.15
89110048福能转债2300099.080.15
90123168惠云转债2144930.120.14
91113524奇精转债2080182.780.14
92118009华锐转债1738422.120.12
93123140天地转债1635666.810.11
94113664大元转债1518134.890.10
95123158宙邦转债1511226.230.10
96110067华安转债1500340.530.10
97113044大秦转债1491738.030.10
98113027华钰转债1383960.880.09
99128143锋龙转债1317949.970.09
100123035利德转债1248951.300.08
101118016京源转债1083578.870.07
102123160泰福转债832288.160.06
103113653永22转债323836.440.02
104127071天箭转债4822.250.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
天弘添利LOF C 天弘添利LOF E
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报告期期初基金份额总额1007807513.23153258222.65
报告期期间基金总申购份额56644358.889394291.61
减：报告期期间基金总赎回份额119016758.9514032113.28报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额945435113.16148620400.98
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同
3、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议
4、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
第 14 页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 3 季度报告
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
