天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 03月 29 日天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
第2页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................55
8.1期末基金资产组合情况........................................56
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................57
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................60
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................60
第3页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................60
8.12投资组合报告附注.........................................60
§9基金份额持有人信息..........................................65
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................65
9.2期末上市基金前十名持有人......................................65
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................66
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................66
§10开放式基金份额变动.........................................66
§11重大事件揭示............................................67
11.1基金份额持有人大会决议......................................67
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................67
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................67
11.4基金投资策略的改变........................................67
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................68
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................68
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................68
11.8其他重大事件...........................................71
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................73
13.1备查文件目录...........................................73
13.2存放地点.............................................73
13.3查阅方式.............................................73
第4页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 天弘添利LOF
场内简称 天弘添利LOF基金主代码164206基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年12月03日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1037592396.23份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2015年12月15日
下属分级基金的基金简称 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E
下属分级基金场内简称 天弘添利LOF -下属分级基金的交易代码164206009512
报告期末下属分级基金的份额总额897523285.09份140069111.14份
2.2基金产品说明
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得投资目标高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准中国债券总指数
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场风险收益特征基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称天弘基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披姓名童建林郭明
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露负责联系电话022-83310208010-66105799
人 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话9504695588
传真022-83865564010-66105798天津自贸试验区（中心商务北京市西城区复兴门内大街5注册地址区）新华路3678号宝风大厦2
5号
3层
天津市河西区马场道59号天北京市西城区复兴门内大街5
办公地址 津国际经济贸易中心A座16
5号
层邮政编码300203100140法定代表人韩歆毅陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn址基金年度报告备置地基金管理人及基金托管人的办公地址点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前会计师事务所
(特殊普通合伙)滩中心42楼
中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17号、天津
注册登记机构 公司(C类)、天弘基金管理有 市河西区马场道59号天津国际经济
限公司(E类) 贸易中心A座16层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
2023年2022年2021年
3.1.1期间数据和指
天弘添天弘添天弘添天弘添天弘添天弘添标
利LOF C 利LOF E 利LOF C 利LOF E 利LOF C 利LOF E
-906587-11145-135592-17944349526786512本期已实现收益
17.58405.49599.29353.81219.5438.30
538413294891-544381-94327549039112736
本期利润
79.047.37872.51789.63722.27491.17
加权平均基金份额
0.05060.0182-0.3513-0.34730.60410.5514
本期利润本期加权平均净值
3.60%1.50%-23.71%-27.01%40.46%43.99%
利润率本期基金份额净值
-1.37%-1.01%-16.93%-16.64%44.35%44.87%增长率
3.1.2期末数据和指
2023年末2022年末2021年末
标
534764144791112398363626126942120455
期末可供分配利润
887.1167.638633.0052.873660.61598.96
期末可供分配基金
0.59580.10340.66320.17190.76600.2413
份额利润
120532162629230744248083271589702409
期末基金资产净值
5447.85560.321797.80908.372026.54108.80
期末基金份额净值1.34291.16111.36151.17291.63891.4070
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值
50.13%21.12%52.21%22.35%83.22%46.77%
增长率注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
第7页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘添利LOF C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-4.02%0.70%0.82%0.06%-4.84%0.64%
过去六个月-4.49%0.64%0.79%0.06%-5.28%0.58%
过去一年-1.37%0.69%1.66%0.06%-3.03%0.63%
过去三年18.28%0.90%4.18%0.08%14.10%0.82%
过去五年35.38%0.75%5.16%0.10%30.22%0.65%自基金转型
50.13%0.59%6.47%0.10%43.66%0.49%
日起至今
天弘添利LOF E业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-3.92%0.70%0.82%0.06%-4.74%0.64%
过去六个月-4.31%0.64%0.79%0.06%-5.10%0.58%
过去一年-1.01%0.69%1.66%0.06%-2.67%0.63%
过去三年19.55%0.90%4.18%0.08%15.37%0.82%自基金份额
首次确认日21.12%0.85%1.34%0.09%19.78%0.76%起至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第8页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
注：1、本基金合同于2010年12月03日生效。根据基金合同约定，本基金于2015年12月03日五年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），
基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2020年05月22日起增设天弘添利LOF E基金份额。天弘添利LOF E基金
份额的首次确认日为2020年05月25日。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第9页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
注：本基金于2020年05月22日增设天弘添利LOF E基金份额，增设份额当年的净值增长率按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
天弘添利LOF C
单位：人民币元每10份基现金形式发放总再投资形式发年度利润分配合年度备注金份额分额放总额计
第10页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告红数
2021年1.912260002675.5743835937.27303838612.84-
合计1.912260002675.5743835937.27303838612.84-
天弘添利LOF E
单位：人民币元每10份基现金形式发放总再投资形式发放年度利润分配合年度金份额分备注额总额计红数
2021年0.60012220286.2416683354.1428903640.38-
合计0.60012220286.2416683354.1428903640.38-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2023年12月31日，公司共管理运作189只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
第11页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期男，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公
2019司债券研究员、中国人寿养
杜广本基金基金经理年11-9年老保险股份有限公司债券月研究员。2017年7月加盟本公司，历任投资经理助理等。
男，金融专业硕士，2017年
2021
本基金基金经理助7月加盟本公司，历任信用胡东年09-6年理研究部信用研究员、固定收月益部可转债研究员。
男，金融专业硕士。历任中再资产管理股份有限公司
2021
本基金基金经理助评审与信用评级部研究员，徐凯年08-7年理2019年8月加盟本公司，历月任固定收益机构投资部债券研究员。
男，金融专业硕士。历任泰康资产管理有限公司固定
2023
本基金基金经理助收益交易经理、东北证券股
余袁辉年12-4年理份有限公司固定收益高级月分析师。2022年8月加盟本公司，历任可转债研究员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
第12页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在我们的投资体系中，安全边际或者说价格相对于价值的折扣率一直扮演了最核心的决策的因素。
世界是复杂而多变的，安全边际不仅是对我们认知错误、股价波动的最好的保护，同样是潜在的获利来源。
在投资的世界中，聪明人太多。有人会认为自己是强者，会给与自己的判断极大的权重；另一批人会认为自己不够聪明，会始终以苛刻的标准来评估股票和转债的价值。
我们认为自己属于后者。认清自己也是投资的一部分，或许是最重要的一部分。这一点认知不仅仅来自于保守的天性，同样也源自于市场最近几年给予的充分的“教育”。
回顾复杂的2023年，因为大环境的不佳，我们交的答卷不能完全让自己和投资者满意。但值得庆幸的是对安全边际的苛求，使得我们获得了一定的超额，在熊市里面将已显现和潜在的损失进行了较好的控制。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日，天弘添利LOF C基金份额净值为1.3429元，天弘添利LOF E基金份额净值为1.1611元。报告期内份额净值增长率天弘添利LOF C为-1.37%，同期业绩比较基准增长率为1.66%；天弘添利LOF E为-1.01%，同期业绩比较基准增长率为
1.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
纵向来看，以沪深300为代表的蓝筹股的估值已经接近美国70年代大通胀，以及日本股市在2010年经历了20年下跌之后的估值，当前已经计入了太多宏大叙事的利空。横向比较A股优秀公司，与国际市场上同类型龙头公司的估值差异，市场给予A股优秀公司的估值都有巨大的折扣。
人类的大脑在进化的过程中，会有非常多的心理偏差，比如线性外推、损失厌恶、从众、易被恐惧支配等。这些偏差在人类进化的过程中，是有利于个体和种群的生存的。
但在投资的行业里面，这些心理偏差以及几个偏差形成的合奏效应则会造成极大的定价偏差。而当前，我认为这就是在A股正在发生的事情。
第14页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
投资从来都不容易，聪明人太多，量化的镰刀也悬在头上，我们每个主动管理的二级市场从业人员凭什么会有更好的收益？也许部分的alpha就是要在此刻获取，需要我们付出一些情绪价值，敢于站在市场的对立面，通过逆向思考和操作去实现。
当前时刻，无论对转债还是股票，都需要保持非常乐观和积极的态度，各个组合的弹性均在历史最高附近。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。
同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准
则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债
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申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；
3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为；
4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范；
5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
第16页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--天弘基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第24922号
第17页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)全体基金份审计报告收件人额持有人
(一)我们审计的内容我们审计了天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“天弘添利基金(LOF)”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则审计意见和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了天弘添利基金(LOF)2023年12月3
1日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是形成审计意见的基础
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天弘添利基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无
天弘添利基金(LOF)的基金管理人天弘基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
管理层和治理层对财务报表的责任按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
第18页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估天弘添利基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算天弘添利基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督天弘添利基金(LOF)的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
注册会计师对财务报表审计的责任应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天弘添利基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
第19页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天弘添利基金(LOF)不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张振波林佳璐会计师事务所的地址中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
审计报告日期2024-03-27
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.11843254.978307061.01
结算备付金12608791.1234403986.75
存出保证金51991.16107443.45
交易性金融资产7.4.7.21728377187.863221532245.47
其中：股票投资101118332.16130259071.92
基金投资--
债券投资1627258855.703091273173.55
第20页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告资产支持证券投
--资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款2078537.026050177.29
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计1744959762.133270400913.97本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款367727463.23699509769.98
应付清算款394568.281971120.60
应付赎回款2845724.296533125.69
应付管理人报酬405412.02766137.07
应付托管费115832.03218896.32
应付销售服务费357055.83690158.80
应付投资顾问费--
应交税费4910262.044927861.15
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6248436.24258138.19
负债合计377004753.96714875207.80
净资产：
第21页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
实收基金7.4.7.7766782211.071394960048.19
未分配利润7.4.7.8601172797.101160565657.98
净资产合计1367955008.172555525706.17
负债和净资产总计1744959762.133270400913.97
注：报告截止日2023年12月31日，天弘添利债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额净值1.3429元，天弘添利债券型证券投资基金（LOF）E类基金份额净值1.1611元；
基金份额总额1037592396.23份，其中天弘添利债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额897523285.09份，天弘添利债券型证券投资基金（LOF）E类基金份额140069111.14份。
7.2利润表
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2
023年12月31日022年12月31日
一、营业总收入82498508.41-601417357.19
1.利息收入466750.42857978.57
其中：存款利息收入7.4.7.9466750.42857978.57
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-76714940.46-118138563.83
列）
其中：股票投资收益7.4.7.10-7066594.65-28049815.88
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11-69771380.67-90406891.13
资产支持证券投资7.4.7.12--
第22页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15123034.86318143.18
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.16158594419.48-485172709.04以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.17152278.971035937.11
填列）
减：二、营业总支出25708212.0037292304.95
1.管理人报酬5988225.609307189.96
2.托管费1710921.572659197.12
3.销售服务费5295137.818065716.26
4.投资顾问费--
5.利息支出12423688.9916956798.04
其中：卖出回购金融资产支
12423688.9916956798.04
出
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加38050.0849378.91
8.其他费用7.4.7.19252187.95254024.66三、利润总额（亏损总额以
56790296.41-638709662.14“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
56790296.41-638709662.14号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额56790296.41-638709662.14
7.3净资产变动表
第23页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1394960048.191160565657.982555525706.17
产
二、本期期初净资
1394960048.191160565657.982555525706.17
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-628177837.12-559392860.88-1187570698.00填列）
（一）、综合收益
-56790296.4156790296.41总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-628177837.12-616183157.29-1244360994.41产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款251690569.52234870563.61486561133.13
2.基金赎回
-879868406.64-851053720.90-1730922127.54款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
766782211.07601172797.101367955008.17
产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
第24页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
一、上期期末净资
1656354701.701761946433.643418301135.34
产
二、本期期初净资
1656354701.701761946433.643418301135.34
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-261394653.51-601380775.66-862775429.17填列）
（一）、综合收益
--638709662.14-638709662.14总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-261394653.5137328886.48-224065767.03产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款1738284529.601894979568.663633264098.26
2.基金赎回
-1999679183.11-1857650682.18-3857329865.29款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1394960048.191160565657.982555525706.17
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:高阳薄贺龙薄贺龙
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
第25页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(原天弘添利分级债券型证券投资基金转型)(以
下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]
第1514号《关于核准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2999229114.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2010)第319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2999773355.85份基金份额，其中天弘添利分级债券型证券投资基金A级份额(以下简称“添利A”)1999343151.06份，天弘添利分级债券型证券投资基金B级份额(以下简称“添利B”)999885963.70份；认购资金利息折合544241.09份基金份额，其中添利A为450373.12份，添利B为93867.97份。募集结束时，添利A与添利B的份额配比为1.99983386:1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
自《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效后5年期届满后，原天弘添利分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)，不再进行基金份额分级，添利A和添利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。
根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》，原天弘添利分级债券型证券投资基金的分级运作期于2015年12月3日届满。原天弘添利分级债券型证券投资基金基金转换为本基金后，《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》继续有效。经深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]481号)同意，添利B于2015年12月3日终止上市。
本基金的转换基准日为2015年12月3日，在转换基准日，添利A和添利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额总额为
1565366736.09份，其中添利A根据1:1.00005342的转换比例转换成的基金份额为
112335182.43份，添利B根据1:1.45306086的转换比例转换成的基金份额为
1453031553.66份。自2015年12月4日起，原天弘添利分级债券型证券投资基金的基金
名称变更为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。
经深交所深证上[2015]第505号文审核同意，本基金1303896894.00份基金份额于
2015年12月15日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有
人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据基金管理人天弘基金管理有限公司2020年5月21日《关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调低管理费率、托管费率及增设份额并相应修改相关法律文件的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2020年5月22日起本基金增
第26页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
设天弘添利债券型证券投资基金(LOF)E类基金份额(以下简称“E类基金份额”)，原基金份额转为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额(以下简称“C类基金份额”)，并相应修改基金合同。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式、登记机构等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费，不收取销售服务费的，称为E类基金份额，E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司，E类基金份额仅在场外申购、赎回，且不上市交易；在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额，C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金C类基金份额进行申购与赎回，也可以仅通过场外方式对本基金E类基金份额进行申购与赎回。E类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金业绩比较基准：中国债券总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
第27页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
第28页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
第29页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
第30页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这
里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金
份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基
于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该
基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
第31页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息的净额确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自
动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
第32页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号
《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第33页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第34页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款1843254.978307061.01
等于：本金1842943.538305558.26
加：应计利息311.441502.75
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计1843254.978307061.01
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票110058092.47-101118332.16-8939760.31
第35页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
贵金属投资-金交
----所黄金合约
1747722705.11606718943.1
交易所市场4441269.56-145445031.57
43
债
银行间市场19336075.89367912.5720539912.57835924.11券
1767058781.01627258855.7
合计4809182.13-144609107.46
30
资产支持证券----
基金----
其他----
1877116873.51728377187.8
合计4809182.13-153548867.77
06
上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票136165475.49-130259071.92-5906403.57
贵金属投资-金交
----所黄金合约
3358132262.43060406793.2
交易所市场9367200.51-307092669.65
17
债
银行间市场29344214.03666380.2830866380.28855785.97券
3387476476.43091273173.5
合计10033580.79-306236883.68
45
资产支持证券----
基金----
其他----
3523641951.93221532245.4
合计10033580.79-312143287.25
37
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
第36页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费778.731331.81
应付证券出借违约金--
应付交易费用28357.5137506.38
其中：交易所市场28357.5137506.38
银行间市场--
应付利息--
预提费用219300.00219300.00
合计248436.24258138.19
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1 天弘添利LOF C
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(天弘添利LOF C)
基金份额（份）账面金额
上年度末1694831460.141183453164.80
本期申购319990947.21223439873.06
本期赎回（以“-”号填列）-1117299122.26-780179937.93
本期末897523285.09626713099.93
第37页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7.4.7.7.2 天弘添利LOF E
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(天弘添利LOF E)
基金份额（份）账面金额
上年度末211506883.39211506883.39
本期申购28250696.4628250696.46
本期赎回（以“-”号填列）-99688468.71-99688468.71
本期末140069111.14140069111.14
注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1 天弘添利LOF C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(天弘添利LOF C)
上年度末1152773991.63-28785358.631123988633.00
本期期初1152773991.63-28785358.631123988633.00
本期利润-90658717.58144500096.6253841379.04本期基金份额交易产
-527350386.94-71867277.18-599217664.12生的变动数
其中：基金申购款208716869.8019887875.69228604745.49
基金赎回款-736067256.74-91755152.87-827822409.61
本期已分配利润---
本期末534764887.1143847460.81578612347.92
7.4.7.8.2 天弘添利LOF E
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(天弘添利LOF E)
上年度末36362652.87214372.1136577024.98
本期期初36362652.87214372.1136577024.98
第38页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
本期利润-11145405.4914094322.862948917.37本期基金份额交易产
-10738079.75-6227413.42-16965493.17生的变动数
其中：基金申购款4143526.432122291.696265818.12
基金赎回款-14881606.18-8349705.11-23231311.29
本期已分配利润---
本期末14479167.638081281.5522560449.18
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
活期存款利息收入20051.6590788.07
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入444779.09750111.81
其他1919.6817078.69
合计466750.42857978.57
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
卖出股票成交总额243490274.06394321184.56
减：卖出股票成本总额250143263.91421654968.25
减：交易费用413604.80716032.19
买卖股票差价收入-7066594.65-28049815.88
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
第39页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入16454414.1422352410.64
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-86225794.81-112759301.77差价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计-69771380.67-90406891.13
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）3338145141.926921957577.87成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑3410064807.547014192982.33
付）成本总额
减：应计利息总额14128402.0320217736.57
减：交易费用177727.16306160.74
买卖债券差价收入-86225794.81-112759301.77
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
第40页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益123034.86318143.18
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计123034.86318143.18
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
1.交易性金融资产158594419.48-485172709.04
——股票投资-3033356.741227770.24
——债券投资161627776.22-486400479.28
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
第41页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计158594419.48-485172709.04
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
基金赎回费收入151573.601027862.07
基金转换费收入705.378075.04
合计152278.971035937.11
7.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
审计费用90000.0090000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
汇划手续费4987.956944.66
银行间账户维护费37200.0037080.00
合计252187.95254024.66
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第42页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、基金销售机构、基金注册登天弘基金管理有限公司记机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构蚂蚁科技集团股份有限公司基金管理人的股东天津信托有限责任公司基金管理人的股东内蒙古君正能源化工集团股份有限公司基金管理人的股东芜湖高新投资有限公司基金管理人的股东新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合基金管理人的股东
伙）新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合基金管理人的股东
伙）新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合基金管理人的股东
伙）新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合基金管理人的股东
伙）天弘创新资产管理有限公司基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
第43页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20
23年12月31日22年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费5988225.609307189.96
其中：应支付销售机构的客户维护费1794961.212846093.22
应支付基金管理人的净管理费4193264.396461096.74
注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售
机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费1710921.572659197.12
注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值
0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前
一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
第44页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
名称 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E 合计天弘基金
管理有限1411267.47-1411267.47公司中国工商
银行股份362524.06-362524.06有限公司
合计1773791.53-1773791.53获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E 合计天弘基金
管理有限2072494.64-2072494.64公司中国工商
银行股份362094.20-362094.20有限公司
合计2434588.84-2434588.84
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘添利LOF C按0.35%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、天弘添利LOF E不收取销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
第45页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商
银行股份1843254.9720051.658307061.0190788.07有限公司
注：本基金由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期无利润分配事项。
第46页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额367727463.23元，于2024年01月02日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括固定收益类产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门
构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工
第47页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司及其他具
有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
第48页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级83657053.1572033202.44
合计83657053.1572033202.44
注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 531031318.67 950566176.29
AAA以下 998933023.97 1994672513.28
未评级13637459.9174001281.54
合计1543601802.553019239971.11
注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3流动性风险
第49页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2023年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有367770000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
第50页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险
进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金1843254.97---1843254.97
结算备付金12608791.12---12608791.12
存出保证金51991.16---51991.16
交易性金融资产198646522.71245991551.182620781.101118332.1728377187.
第51页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
519761686
应收申购款3118.92--2075418.102078537.02
213153678.91245991551.182620781.103193750.1744959762.
资产总计
219762613
负债
卖出回购金融资产367727463.2367727463.2
---款33
应付清算款---394568.28394568.28
应付赎回款---2845724.292845724.29
应付管理人报酬---405412.02405412.02
应付托管费---115832.03115832.03
应付销售服务费---357055.83357055.83
应交税费---4910262.044910262.04
其他负债---248436.24248436.24
367727463.2377004753.9
负债总计--9277290.73
36
-154573784.1245991551.182620781.93916459.51367955008.利率敏感度缺口
311976317
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金8307061.01---8307061.01
结算备付金34403986.75---34403986.75
存出保证金107443.45---107443.45
164399672.32369761164.557112336.130259071.3221532245.
交易性金融资产
933839247
应收申购款---6050177.296050177.29
207218163.62369761164.557112336.136309249.3270400913.
资产总计
033832197
负债
卖出回购金融资产699509769.9699509769.9
---款88
应付清算款---1971120.601971120.60
应付赎回款---6533125.696533125.69
应付管理人报酬---766137.07766137.07
应付托管费---218896.32218896.32
第52页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
应付销售服务费---690158.80690158.80
应交税费---4927861.154927861.15
其他负债---258138.19258138.19
699509769.915365437.8714875207.8
负债总计--
820
-492291606.2369761164.557112336.120943811.2555525706.利率敏感度缺口
3833833917
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
市场利率下降25个基点13331459.3328967461.27
市场利率上升25个基点-13166365.64-28585533.16
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中，持有现金或到期日在一年以内的政府债
第53页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
101118332.167.39130259071.925.10
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计101118332.167.39130259071.925.10
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资占基金净资产的比例为
7.39%(2022年12月31日：5.10%)，因此其他价格风险对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第54页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次1610542762.233044631381.21
第二层次117834425.63176900864.26
第三层次--
合计1728377187.863221532245.47
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
第55页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资101118332.165.79
其中：股票101118332.165.79
2基金投资--
3固定收益投资1627258855.7093.25
其中：债券1627258855.7093.25
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计14452046.090.83
8其他各项资产2130528.180.12
9合计1744959762.13100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 47675253.78 3.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
第56页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
J 金融业 53443078.38 3.91
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计101118332.167.39
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1600919江苏银行798850253443078.383.91
2601677明泰铝业420416747675253.783.49
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1600919江苏银行56626055.762.22
2601677明泰铝业55084246.242.16
3002929润建股份33628153.901.32
4002953日丰股份19701626.850.77
5601117中国化学18271614.000.71
6000589贵州轮胎16902270.900.66
第57页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
7300682朗新集团13404214.340.52
8603896寿仙谷10417698.900.41
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1603185弘元绿能45576522.661.78
2002929润建股份36642450.261.43
3601677明泰铝业31091623.251.22
4002078太阳纸业21782081.210.85
5601117中国化学20042755.570.78
6002953日丰股份17165231.850.67
7300174元力股份16176104.280.63
8000589贵州轮胎16172911.380.63
9300682朗新集团12013339.760.47
10603055台华新材11697063.000.46
11603896寿仙谷9145176.340.36
12002615哈尔斯5985014.500.23
注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额224035880.89
卖出股票收入（成交）总额243490274.06注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
第58页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券97294513.067.11
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据20539912.571.50
7可转债(可交换债)1509424430.07110.34
8同业存单--
9其他--
10合计1627258855.70118.96
注:可转债项下包含可交换债93055960.61元。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
134601061.5
1127049希望转212889719.84
3
128565977.4
2123107温氏转债10156959.40
2
3 132018 G三峡EB1 602060 93055960.61 6.80
4113050南银转债80885085751728.576.27
501970323国债1054900055679429.594.07
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第59页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【江苏银行股份有限公司】于2023年02月
06日收到中国人民银行出具公开处罚的通报，于2023年08月10日收到国家金融监督管理
总局江苏监管局出具公开批评、公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金51991.16
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2078537.02
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2130528.18
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元序债券代码债券名称公允价值占基金资产净值
第60页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
号比例（%）
1127049希望转2134601061.539.84
2123107温氏转债128565977.429.40
3 132018 G三峡EB1 93055960.61 6.80
4113050南银转债85751728.576.27
5128141旺能转债42364634.333.10
6127063贵轮转债40566336.562.97
7127070大中转债38080676.492.78
8111004明新转债35008035.482.56
9127027能化转债31009584.862.27
10128087孚日转债30992060.922.27
11110077洪城转债28960453.052.12
12113667春23转债27955895.772.04
13113582火炬转债27841236.002.04
14123169正海转债22378404.821.64
15127032苏行转债21626426.071.58
16123092天壕转债21049340.251.54
17113649丰山转债20763272.141.52
18123089九洲转219317235.891.41
19110075南航转债18217027.251.33
20111011冠盛转债17115347.531.25
21127020中金转债16956309.251.24
22123078飞凯转债16901474.661.24
23127079华亚转债16484280.321.21
24127075百川转215489054.101.13
25127087星帅转214747499.511.08
26123100朗科转债14560067.831.06
27123182广联转债14106261.761.03
28128091新天转债13800453.391.01
29127033中装转213240527.340.97
30123087明电转债13079709.320.96
第61页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
31123152润禾转债12424419.670.91
32128083新北转债11900028.860.87
33118028会通转债11717087.300.86
34113637华翔转债11067905.190.81
35123156博汇转债10913190.100.80
36123147中辰转债10811018.410.79
37118003华兴转债10695796.660.78
38110072广汇转债9682256.850.71
39128081海亮转债9307921.550.68
40123063大禹转债9195094.570.67
41123059银信转债8698349.020.64
42113651松霖转债8607185.700.63
43110068龙净转债8154456.410.60
44123143胜蓝转债8044533.150.59
45128121宏川转债7808301.130.57
46113060浙22转债7480100.840.55
47128128齐翔转27366356.510.54
48123022长信转债7036100.090.51
49128049华源转债6841363.760.50
50123163金沃转债6675247.660.49
51113055成银转债6647300.680.49
52123193海能转债6495694.740.47
53127018本钢转债6451889.480.47
54123112万讯转债6368763.670.47
55127047帝欧转债6307055.250.46
56127028英特转债6305459.930.46
57123130设研转债6288339.730.46
58128133奇正转债6144623.810.45
59128109楚江转债5995120.190.44
60113534鼎胜转债5981180.970.44
61113647禾丰转债5857857.480.43
第62页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
62113662豪能转债5276413.340.39
63113663新化转债5273566.700.39
64113589天创转债5219809.430.38
65113049长汽转债5148518.360.38
66123160泰福转债4940742.360.36
67128119龙大转债4902249.220.36
68123157科蓝转债4721171.750.35
69113594淳中转债4711601.360.34
70111002特纸转债3980645.360.29
71113628晨丰转债3965162.390.29
72128090汽模转23807757.510.28
73123175百畅转债3598899.650.26
74118016京源转债3302654.710.24
75127060湘佳转债3178770.800.23
76123167商络转债3158989.530.23
77123127耐普转债3130027.030.23
78113546迪贝转债3043140.040.22
79110084贵燃转债2865662.160.21
80127035濮耐转债2864681.550.21
81113039嘉泽转债2794548.950.20
82123120隆华转债2772878.090.20
83123197光力转债2736810.890.20
84111012福新转债2708768.770.20
85123188水羊转债2678711.990.20
86113598法兰转债2604726.030.19
87111010立昂转债2458860.650.18
88123171共同转债2428766.800.18
89123135泰林转债2403501.610.18
90127054双箭转债2297067.360.17
91128130景兴转债2247404.680.16
92123168惠云转债2140114.740.16
第63页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
93113524奇精转债2063242.960.15
94123198金埔转债1850307.550.14
95110074精达转债1721119.860.13
96123187超达转债1533371.820.11
97123158宙邦转债1494387.320.11
98113044大秦转债1473913.940.11
99113027华钰转债1473033.550.11
100110067华安转债1471501.350.11
101113664大元转债1459515.930.11
102127050麒麟转债1405212.580.10
103113610灵康转债1341455.780.10
104123141宏丰转债1293042.240.09
105111005富春转债1263965.850.09
106123153英力转债1124403.890.08
107127053豪美转债1120948.040.08
108118035国力转债1065835.030.08
109127078优彩转债990455.980.07
110123099普利转债973246.730.07
111123088威唐转债967533.720.07
112113606荣泰转债883336.990.06
113123166蒙泰转债838032.330.06
114111013新港转债703788.980.05
115113653永22转债326419.400.02
116123194百洋转债259934.250.02
117113624正川转债38992.420.00
118127071天箭转债4821.870.00
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第64页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)天弘10
25.0
添利L 34 8673.06 225032776.06 672490509.03 74.93%
7%
OF C 84天弘
5226.1
添利L 26915.66 36573059.11 103496052.03 73.89%
041%
OF E
10
25.2
合计869546.52261605835.17775986561.0674.79%
1%
88
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末上市基金前十名持有人
天弘添利LOF C持有份额占上市总序号持有人名称
(份)份额比例
4343848.0
1复星保德信人寿保险有限公司－分红险10.11%
0
工银如意养老1号企业年金集合计划－中国光大银3558107.0
28.28%
行股份有限公司0
中国工商银行股份有限公司－景顺长城养老目标日2502021.0
35.82%
期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 0
第65页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
1631934.0
4高德荣3.80%
0
1007796.0
5邵常红2.35%
0
6古文军914111.002.13%
华安财保资管－工商银行－华安财保资管新动力26
7883452.002.06%
号集合资产管理产品
8王洁瑾780010.001.82%
9金挺634700.001.48%
10谢彦春588800.001.37%
注：持有人为场内持有人。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例
天弘添利LOF
1467490.970.16%
C基金管理人所有从业人员持
天弘添利LOF
有本基金1163483.660.83%
E
合计2630974.630.25%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 天弘添利LOF C 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 天弘添利LOF E 50~100
基金合计>100
天弘添利LOF C 0本基金基金经理持有本开放式基
天弘添利LOF E 0金合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
第66页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
天弘添利LOF C 天弘添利LOF E
基金合同生效日(2010年12月03
2999773355.85-
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1694831460.14211506883.39
本报告期基金总申购份额319990947.2128250696.46
减：本报告期基金总赎回份额1117299122.2699688468.71
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额897523285.09140069111.14
注：上述表格中的基金合同生效日为天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同生效日。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略没有改变。
第67页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费
90000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务13年1个月。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量渤海
2-----
证券长城
111986483.854.92%8765.314.90%-
证券长江
361631189.6425.31%45862.8225.64%-
证券东北
1-----
证券东方
112013339.764.93%8785.324.91%-
证券东兴
1-----
证券
第68页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告方正
1-----
证券高华
1-----
证券光大
1-----
证券国金
1-----
证券国联
1-----
证券国泰
君安2-----证券国投
1-----
证券国信
1-----
证券海通
1-----
证券平安
1-----
证券申万
宏源2-----证券西南
1-----
证券信达
141712960.9917.13%30504.6717.06%-
证券兴业
2-----
证券银河
2-----
证券
招商1-----
第69页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告证券中金
2-----
公司中泰
2116146299.8247.70%84933.9747.49%-
证券中信
建投1-----证券中信
2-----
证券中信
证券2-----华南
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定
选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：无。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：长江证券深圳交易单元、平安证券深圳交
易单元、中信建投证券上海交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商名称债券成成交金权证成成交金基金成成交金额成交金额购成交交总额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例
渤海证券--------
83162684.31627969000.
长城证券1.74%2.88%----
900
第70页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
1724486631703518000
长江证券36.03%30.15%----
3.340.00
东北证券--------
86284781.62104421000.
东方证券1.80%3.72%----
400
东兴证券--------
315709000.0
方正证券713376.910.01%0.56%----
0
高华证券--------
光大证券--------
国金证券--------
614906016.8030516000.
国联证券12.85%14.21%----
7000
国泰君安
--------证券
国投证券--------
国信证券--------
210420000.0
海通证券--0.37%----
0
平安证券--------申万宏源
--------证券
102635381.2600162000.
西南证券2.14%4.60%----
5600
467430376.4806111000.
信达证券9.77%8.51%----
3000
兴业证券--------
银河证券--------
招商证券--------
中金公司--------
1655948171854763800
中泰证券34.59%32.82%----
4.440.00
中信建投433300000.0
5495344.670.11%0.77%----
证券0
45625961.6793482000.0
中信证券0.95%1.40%----
10
中信证券
--------华南
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1天弘添利债券型证券投资基中国证监会规定媒介2023-01-28
第71页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告金（LOF）2022年第4季度报告天弘基金管理有限公司关于
2防范不法分子冒用公司名义中国证监会规定媒介2023-03-24
进行诈骗活动的风险提示天弘添利债券型证券投资基
3中国证监会规定媒介2023-03-31金（LOF）2022年年度报告天弘基金管理有限公司关于
4中国证监会规定媒介2023-04-01
高级管理人员变更的公告天弘添利债券型证券投资基
5 金（LOF）2023年第1季度报 中国证监会规定媒介 2023-04-22
告天弘添利债券型证券投资基
6 金(LOF)（C类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2023-07-05
品资料概要（更新）天弘添利债券型证券投资基
7 金(LOF)（E类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2023-07-05
品资料概要（更新）天弘添利债券型证券投资基
8 金（LOF）2023年第2季度报 中国证监会规定媒介 2023-07-21
告天弘基金管理有限公司关于
9中国证监会规定媒介2023-07-24
高级管理人员变更的公告天弘添利债券型证券投资基
10中国证监会规定媒介2023-08-31金（LOF）2023年中期报告天弘基金管理有限公司关于
终止凤凰金信（海口）基金
11中国证监会规定媒介2023-09-01
销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告天弘添利债券型证券投资基
12中国证监会规定媒介2023-10-21
金(LOF)招募说明书（更新）天弘添利债券型证券投资基
13中国证监会规定媒介2023-10-25金（LOF）2023年第3季度报
第72页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告告天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基
14 金(LOF)调整大额申购、转换 中国证监会规定媒介 2023-12-30
转入及定期定额投资业务的公告天弘基金管理有限公司关于
15中国证监会规定媒介2023-12-30
高级管理人员变更的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同
3、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议
4、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
13.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
第73页天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告天弘基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
