东方红睿和三年持有期混合型证券投资基

金(原东方红睿和三年定期开放混合型证

券投资基金)

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2025年3月31日东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

自2024年12月30日起，《东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》同时失效，东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金正式转型为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金。本报告中本基金的“基金合同生效日”特指2024年12月30日（转型日）。

基金转型前：报告期2024年1月1日-2024年12月29日。

基金转型后：报告期2024年12月30日-2024年12月31日。

第2页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................6

2.1基金基本情况（转型后）........................................6

2.1基金基本情况（转型前）........................................6

2.2基金产品说明（转型后）........................................7

2.2基金产品说明（转型前）........................................7

2.3基金管理人和基金托管人........................................8

2.4信息披露方式.............................................8

2.5其他相关资料(转型后)........................................8

2.5其他相关资料(转型前)........................................8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................9

3.1主要会计数据和财务指标(转型后)...................................9

3.1主要会计数据和财务指标(转型前)...................................9

3.2基金净值表现（转型后）.......................................10

3.2基金净值表现（转型前）.......................................13

3.3过去三年基金的利润分配情况（转型后）................................16

3.4过去三年基金的利润分配情况（转型前）................................17

§4管理人报告..............................................17

4.1基金管理人及基金经理情况......................................17

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................19

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................19

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................20

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................21

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................22

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................22

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................22

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................22

§5托管人报告..............................................23

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................23

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........23

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................23

§6审计报告（转型后）..........................................23

6.1审计报告基本信息..........................................23

6.2审计报告的基本内容.........................................23

§6审计报告（转型前）..........................................25

第3页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

6.1审计报告基本信息..........................................25

6.2审计报告的基本内容.........................................25

§7年度财务报表（转型后）........................................27

7.1资产负债表.............................................27

7.2利润表...............................................29

7.3净资产变动表............................................30

7.4报表附注..............................................31

§7年度财务报表（转型前）........................................57

7.1资产负债表.............................................57

7.2利润表...............................................58

7.3净资产变动表............................................60

7.4报表附注..............................................61

§8投资组合报告（转型后）........................................90

8.1期末基金资产组合情况........................................90

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................91

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................92

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................95

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................96

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................96

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.............96

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............96

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................96

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................96

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................97

8.12投资组合报告附注.........................................97

§8投资组合报告（转型前）........................................98

8.1期末基金资产组合情况........................................98

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................98

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................99

8.4报告期内股票投资组合的重大变动..................................102

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................103

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................103

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............103

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............103

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................103

8.10本基金投资股指期货的投资政策..................................103

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................104

8.12投资组合报告附注........................................104

§9基金份额持有人信息（转型后）....................................105

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................105

第4页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................105

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................106

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况....................................................106

§9基金份额持有人信息（转型前）....................................106

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................106

9.2期末上市基金前十名持有人.....................................107

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................107

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................107

9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况....................................................107

§10开放式基金份额变动（转型后）...................................107

§10开放式基金份额变动（转型前）...................................108

§11重大事件揭示...........................................109

11.1基金份额持有人大会决议.....................................109

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................109

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................109

11.4基金投资策略的改变.......................................109

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................109

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................109

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)..........................110

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)..........................113

11.8其他重大事件（转型后）.....................................117

11.8其他重大事件（转型前）.....................................117

§12影响投资者决策的其他重要信息...................................119

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................119

12.2影响投资者决策的其他重要信息..................................119

§13备查文件目录...........................................119

13.1备查文件目录..........................................119

13.2存放地点............................................120

13.3查阅方式............................................120

第5页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况（转型后）

基金名称东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金基金简称东方红睿和三年持有混合基金主代码169109基金运作方式契约型开放式

本基金每份基金份额设置3年锁定持有期（红利再投资所得份额除外）基金合同生效日2024年12月30日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份2385526200.96份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

东方红睿和三年持有混合 A 东方红睿和三年持有混合 C金简称下属分级基金的交

169109012439

易代码报告期末下属分级

2329224607.99份56301592.97份

基金的份额总额

2.1基金基本情况（转型前）

基金名称东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金简称东方红睿和三年定开混合基金主代码169109

基金运作方式契约型开放式，定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式基金合同生效日2021年12月2日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份2406842008.41份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所

第6页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

上市日期-下属分级基金的基

东方红睿和三年定开混合 A 东方红睿和三年定开混合 C金简称下属分级基金的交

169109012439

易代码报告期末下属分级

2349195061.25份57646947.16份

基金的份额总额

2.2基金产品说明（转型后）

投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略1、资产配置：本基金聚焦于与中国经济发展趋势相符的标的资产，立足于长期价值投资的理念，通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和其他资产的配置比例；2、股票组合的构建：本基金对国内股票及港股通标的股票主要遵循

“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票（含存托凭证）进行投资。3、本基金还会运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策

略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资策略、股

指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品策略以及融资投资策略等。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）

×20%+中国债券总指数收益率×20%。

风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.2基金产品说明（转型前）

投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%（经汇率估值调整）+中国债券总指数收益率×20%。

风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基

第7页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名周陶张姗

露负责联系电话021-53952888400-61-95555

人 电子邮箱 service@dfham.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话4009200808400-61-95555

传真021-633263810755-83195201注册地址上海市黄浦区中山南路109号7深圳市深南大道7088号招商银

层-11层行大厦办公地址上海市黄浦区外马路108号供销深圳市深南大道7088号招商银

大厦7层-11层行大厦邮政编码200010518040法定代表人杨斌缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.dfham.com址基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层

2.5其他相关资料(转型后)

项目名称办公地址德勤华永会计师事务所（特会计师事务所上海市延安东路222号外滩中心30楼殊普通合伙）

A类份额：中国证券登记结算

A类份额：北京市西城区太平桥大街 17号有限责任公司

注册登记机构 C类份额：上海市黄浦区外马路 108号供销

C类份额：上海东方证券资产大厦7层管理有限公司

2.5其他相关资料(转型前)

项目名称办公地址德勤华永会计师事务所（特会计师事务所上海市延安东路222号外滩中心30楼殊普通合伙）

A类份额：中国证券登记结算

A类份额：北京市西城区太平桥大街 17号有限责任公司

注册登记机构 C类份额：上海市黄浦区外马路 108号供销

C类份额：上海东方证券资产大厦7层管理有限公司

第8页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位：人民币元

2024年12月30日(基金合同生效日)-2024年12月31日

3.1.1期间数据和指标

东方红睿和三年持有混合 A 东方红睿和三年持有混合 C

本期已实现收益134233.912370.37

本期利润-6327062.69-151905.79

加权平均基金份额本期利润-0.0027-0.0027

本期加权平均净值利润率-0.41%-0.41%

本期基金份额净值增长率-0.41%-0.41%

3.1.2期末数据和指标2024年末

期末可供分配利润-904775854.31-22247386.46

期末可供分配基金份额利润-0.3884-0.3951

期末基金资产净值1542642203.8736831475.27

期末基金份额净值0.66230.6542

3.1.3累计期末指标2024年末

基金份额累计净值增长率-0.41%-0.41%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金于2024年12月30日转型为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金，新基金

合同于2024年12月30日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。

3.1主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位：人民币元

报告期(2024年1月1日

2023年2022年

-2024年12月29日)

3.1.1期

东方红睿东方红睿东方红睿东方红睿东方红睿东方红睿间数据和指标和三年定和三年定和三年定和三年定和三年定和三年定

开混合 A 开混合 C 开混合 A 开混合 C 开混合 A 开混合 C

------本期已实

134048834683014926907123417444502291124065

现收益

29.41.7269.496.2834.758.85

本期利润21689005154395----

第9页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

11.60.543879755975103965747031651820

81.39.3457.534.48

加权平均

基金份额0.07960.0763-0.1411-0.1428-0.2391-0.2419本期利润本期加权

平均净值13.35%12.92%-20.48%-20.86%-29.58%-30.00%利润率本期基金

份额净值13.60%13.14%-19.42%-19.74%-24.76%-25.06%增长率

3.1.2期

末数据和2024年12月29日2023年末2022年末指标

------期末可供

912664922781351140016286384575204121888741

分配利润

74.348.09848.643.3867.254.04

期末可供

分配基金-0.3885-0.3952-0.4146-0.4194-0.2735-0.2766份额利润期末基金156225437867201609949396442719979244939531

资产净值798.070.11099.185.73680.575.07期末基金

0.66500.65690.58540.58060.72650.7234

份额净值

3.1.3累

计期末指2024年12月29日2023年末2022年末标基金份额

累计净值-33.50%-34.31%-41.46%-41.94%-27.35%-27.66%增长率

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红睿和三年持有混合 A

阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较*－**－*

第10页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

增长率*增长率标基准收益基准收益

准差*率*率标准差

*自基金合同生效

-0.41%0.41%-0.69%0.80%0.28%-0.39%起至今

东方红睿和三年持有混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*自基金合同生效

-0.41%0.40%-0.69%0.80%0.28%-0.40%起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）

×20%+中国债券总指数收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第11页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

注：本基金于2024年12月30日转型为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金，新基金合同于2024年12月30日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第12页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

注：本基金于2024年12月30日转型为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金，新基金合同于2024年12月30日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红睿和三年定开混合 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

自2024-10-01至

-0.23%1.54%-0.33%1.21%0.10%0.33%

2024-12-29

自2024-07-01至

12.69%1.56%12.94%1.18%-0.25%0.38%

2024-12-29

自2024-01-01至

13.60%1.42%15.35%0.98%-1.75%0.44%

2024-12-29

自2022-01-01至-

-31.13%1.48%-9.93%0.94%0.54%

2024-12-2921.20%

自基金合同生效-33.50%1.46%-8.91%0.94%-0.52%

第13页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

起至2024-12-2924.59%

东方红睿和三年定开混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

自2024-10-01至

-0.32%1.54%-0.33%1.21%0.01%0.33%

2024-12-29

自2024-07-01至

12.46%1.56%12.94%1.18%-0.48%0.38%

2024-12-29

自2024-01-01至

13.14%1.42%15.35%0.98%-2.21%0.44%

2024-12-29

自2022-01-01至-

-31.95%1.48%-9.93%0.94%0.54%

2024-12-2922.02%

自基金合同生效-

-34.31%1.46%-8.91%0.94%0.52%

起至2024-12-2925.40%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）

×20%+中国债券总指数收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

第14页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第15页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：1、本基金合同生效日期为2021年12月02日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算；

2、本基金于2024年12月30日转型为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金，《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》同时失效，合同失效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况（转型后）

注：本基金于2024年12月30日转型为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金，新基金合同于

第16页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

2024年12月30日生效，本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。

3.4过去三年基金的利润分配情况（转型前）

注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。

截至2024年12月31日，公司共管理公募基金111只，产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期上海东方证券资产管理有限公司董事总

经理、公募权益投资一部副总经理、基金经理，2020年03月至今任东方红启东三年持有期混合型证券投资基金基金经理、上海东方2020年10月至今任东方红启航三年持

证券资产有期混合型证券投资基金基金经理、2021管理有限年06月至今任东方红内需增长混合型证

公司董事券投资基金基金经理、2021年12月至今

2021年

总经理、任东方红睿和三年持有期混合型证券投

李竞12月02-16年公募权益资基金（原东方红睿和三年定期开放混合日投资一部型证券投资基金）基金经理、2022年03副 总 经 月至今任东方红 ESG 可持续投资混合型

理、基金证券投资基金基金经理、2022年09月至经理今任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金基金经理。复旦大学经济学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。具备证券投资基金

第17页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告从业资格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指转型前基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期上海东方证券资产管理有限公司董事总

经理、公募权益投资一部副总经理、基金经理，2020年03月至今任东方红启东三年持有期混合型证券投资基金基金经理、上海东方2020年10月至今任东方红启航三年持

证券资产有期混合型证券投资基金基金经理、2021管理有限年06月至今任东方红内需增长混合型证

公司董事券投资基金基金经理、2021年12月至

2021年

总经理、2024年12月任东方红睿和三年定期开放

李竞12月2-16年公募权益混合型证券投资基金基金经理、2022年日

投资一部 03 月至今任东方红 ESG 可持续投资混合

副总经型证券投资基金基金经理、2022年09月理、基金至今任东方红恒阳五年定期开放混合型经理证券投资基金基金经理。复旦大学经济学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。具备证券投资基金从业资格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指转型前基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金612124618539.892020年3月16日私募资产管

李竞1202987765.052024年11月8日理计划

其他组合---

第18页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

合计712327606304.94-4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金612216026902.072020年3月16日私募资产管

1206170395.812024年11月8日

李竞理计划

其他组合---

合计712422197297.88-

4.1.4基金经理薪酬机制（转型后）

本基金基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费、产品业绩表现无直接挂钩的情况。

4.1.4基金经理薪酬机制（转型前）

本基金基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费、产品业绩表现无直接挂钩的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配，风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。

对于反向交易，原则上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比例进行投资的投资

第19页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

为防范兼任行为潜在利益冲突，管理人针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易，主要包括：加强投资指令管理，投资指令下达原则上应“同时同价”；加强对交易行为管理，原则上兼任组合间不得进行同日反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行投资的产品等特定情形除外）；加强交易监测和分析，交易价差监控分析最长时间窗延长至10个交易日以上，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析；加强事后报告机制，重点关注兼任投资经理管理的不同公私募组合间收益率差别是否较大等情况。本报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，为指数投资组合因跟踪指数需要和其他组合发生的反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

我的组合管理始终遵循经济周期轮动规律，动态优化风险收益比。在近三年宏观环境剧烈波动的背景下，主要采取了三重防御策略：首先聚焦盈利质量优异的核心资产，通过 ROIC、自由现金流等指标筛选具备商业护城河的龙头企业；其次在行业配置上构建避风港组合，重点布局一些需求刚性较强、政策风险出清的板块；最后通过个股分散机制，将大部分标的权重控制在5%以内，规避黑天鹅风险。

随着经济复苏路径逐渐清晰，我观察到部分强周期行业已进入产能出清尾声。当前正以漏斗

第20页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

型框架进行前瞻布局：第一阶段通过供给侧分析锁定产能出清较多的细分领域，第二阶段结合需求端景气度指标筛选弹性标的。在此过程中，行业配置逐步转向互联网新消费、先进制造、科技自主可控等新动能领域的适度扩散，形成消费打底、成长进攻的哑铃型结构。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

转型前：截至2024年12月29日（报告期2024.01.01-2024.12.29），原东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.6650 元，份额累计净值为 0.6650 元；C 类份额净值为 0.6569元，份额累计净值为 0.6569元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 13.60%，同期业绩比较基准收益率为15.35%；C类份额净值增长率为13.14%，同期业绩比较基准收益率为15.35%。

转型后：截至2024年12月31日（报告期2024.12.30-2024.12.31）东方红睿和三年持有

期混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.6623 元，份额累计净值为 0.6623 元;C 类份额净值为

0.6542 元，份额累计净值为 0.6542 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-0.41%，同期业绩

比较基准收益率为-0.69%;C 类份额净值增长率为-0.41%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我始终秉持安全边际与未来趋势并重的原则，积极探索符合未来产业方向和新消费趋势的投资机会。

1.港股市场的战略布局：我重点关注港股市场的投资机会，尤其是大型标的。港股市场当前

估值处于历史低位，而部分优质标的却拥有卓越的基本面表现。随着全球市场波动的逐步平息，尤其是“特朗普交易”热度的退潮，港股有望率先走出低谷，迎来价值回归。在过去相当长一段时间内，我持续增持港股资产，坚定看好其长期配置价值。

2.消费领域的结构性机遇：消费行业是经济增长的重要基石，尽管当前整体经济环境下消费

者支出趋于谨慎，但消费领域的结构性机会依然丰富。我坚信，通过对消费市场的深入研究和挖掘，能够发现那些在细分领域具有独特竞争优势的企业。我将持续关注消费升级、新兴消费趋势以及品牌创新等领域，寻找那些大概率能够穿越周期、实现稳健增长的投资标的。

3.全球化视野下的品牌升级：随着中国制造业的持续升级，高附加值产品的出海步伐不断加快。我看好那些在产品力和品牌力上具备全球化竞争力的企业。这些企业不仅在国内市场占据优势地位，更在国际舞台上展现出强大的竞争力。我将重点布局那些能够凭借技术创新、品牌建设以及高效的供应链管理，在全球市场中脱颖而出的品牌企业。

4.聚焦行业龙头与细分隐形冠军：在投资组合构建中，我始终坚持聚焦行业龙头与细分领域的隐形冠军。这些企业往往具备深厚的竞争壁垒和明确的产业趋势，能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。我将长期持有这些优质标的，并通过动态跟踪技术突破与政策兑现节奏，及时调整

第21页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

投资组合，确保投资决策与市场环境和企业发展相匹配。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展，2024年开展了如下主要工作：

在合规管理履职方面：（1）切实履行日常合规管理职责，包括合规审查、合规检查与稽核、合规咨询、合规宣导与培训、合规报告、监管沟通与配合；（2）强化落实员工执业行为管理，包括进一步加强员工投资行为管理，持续强化执业行为监测，完善即时通讯工具管控，优化新员工入职合规审查与新任投资人员上岗前谈话机制；（3）稳步跟进各类法律事务；（4）促进公司产品

转型、业务推进。

在风险管理履职方面：（1）切实履行日常风险管理职责，做到事前、事中、事后风险管理，按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送，并对公司风控指标进行持续监测；（2）结合公司业务发展动态，开展多维度专项分析；（3）关注行业趋势变化，全力支持新业务开展。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第22页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告（转型后）

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P01140号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金全体基金份额审计报告收件人持有人我们审计了东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金的

财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年

12月30日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间

的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计审计意见准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定编制，公允反映了东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金2024年12月31日的财务状况、2024年12月30日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工

第23页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制

财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方红睿任和三年持有期混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东方红睿和三年持有期混合

型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起注册会计师对财务报表审计的责来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决任策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

第24页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名史曼乐美昊会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼审计报告日期2025年3月27日

§6审计报告（转型前）

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P01170号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人我们审计了东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金

的财务报表，包括2024年12月29日(基金合同失效前日)的资产负债表，2024年1月1日至2024年12月29日(基审计意见金合同失效前日)止期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务

第25页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

操作的有关规定编制，公允反映了东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金2024年12月29日(基金合同失效

前日)的财务状况、2024年1月1日至2024年12月29日

(基金合同失效前日)止期间的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会形成审计意见的基础计师职业道德守则，我们独立于东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制

财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方红睿任和三年定期开放混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东方红睿和三年定期开放

混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审注册会计师对财务报表审计的责计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计任准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决

第26页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名史曼乐美昊会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼审计报告日期2025年3月27日

§7年度财务报表（转型后）

7.1资产负债表

会计主体：东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末资产附注号

2024年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.1102090640.34

第27页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

结算备付金16119404.09

存出保证金140365.41

交易性金融资产7.4.7.21475814176.99

其中：股票投资1475814176.99

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产7.4.7.3-

买入返售金融资产7.4.7.4-

债权投资7.4.7.5-

其中：债券投资-

资产支持证券投资-

其他投资-

其他债权投资7.4.7.6-

其他权益工具投资7.4.7.7-

应收清算款19792845.44

应收股利653350.01

应收申购款-

递延所得税资产-

其他资产7.4.7.8-

资产总计1614610782.28本期末负债和净资产附注号

2024年12月31日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债7.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款18104648.38

应付赎回款14168036.41

应付管理人报酬1687241.27

应付托管费281206.91

应付销售服务费13347.06

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债7.4.7.9882623.11

负债合计35137103.14

净资产：

实收基金7.4.7.102385526200.96

其他综合收益7.4.7.11-

第28页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

未分配利润7.4.7.12-806052521.82

净资产合计1579473679.14

负债和净资产总计1614610782.28

注：1、报告截止日2024年12月31日基金份额总额2385526200.96份，其中东方红睿和三年持有混合 A 基金份额总额 2329224607.99 份，基金份额净值 0.6623 元；东方红睿和三年持有混合 C 基金份额总额 56301592.97 份，基金份额净值 0.6542 元。 2、本财务报表的实际编制期间为2024年12月30日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间，无上年度可比数据。

7.2利润表

会计主体：东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

单位：人民币元本期2024年12月30日（基金合项目附注号同生效日）至2024年12月

31日

一、营业总收入-6354596.07

1.利息收入3296.56

其中：存款利息收入7.4.7.133296.56

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）257680.13

其中：股票投资收益7.4.7.14285669.02

基金投资收益-

债券投资收益7.4.7.15-

资产支持证券投资收益7.4.7.16-

贵金属投资收益7.4.7.17-

衍生工具收益7.4.7.18-

股利收益7.4.7.19-27988.89以摊余成本计量的金融资

-产终止确认产生的收益

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以

7.4.7.20-6615572.76“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填-

列）5.其他收入（损失以“-”号填

7.4.7.21-

列）

第29页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

减：二、营业总支出124372.41

1．管理人报酬7.4.10.2.1104646.16

其中：暂估管理人报酬-

2．托管费7.4.10.2.217441.03

3．销售服务费7.4.10.2.3819.18

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失7.4.7.22-

7．税金及附加-

8．其他费用7.4.7.231466.04三、利润总额（亏损总额以“-”号-6478968.48

填列）

减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填-6478968.48

列）

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-6478968.48

7.3净资产变动表

会计主体：东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

单位：人民币元本期

项目2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产---

二、本期期初净资产2406842008.41-806720010.231600121998.18

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填-21315807.45667488.41-20648319.04列）

（一）、综合收益总

--6478968.48-6478968.48额

（二）、本期基金份额交易产生的净资

产变动数-21315807.457146456.89-14169350.56

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款---

2.基金赎回

-21315807.457146456.89-14169350.56款

（三）、本期向基金---

第30页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告份额持有人分配利润产生的净资产变

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产2385526200.96-806052521.821579473679.14报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

张锋汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由东方红睿和三年定期开

放混合型证券投资基金(以下简称“东方红睿和三年定开混合”)转型而来。东方红睿和三年定开混合系由基金管理人上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律

法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2021]1224号文批准公开募集。东方红睿和三年定开混合为契约型开放式基金，存续期限为不定期。东方红睿和三年定开混合根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。东方红睿和三年定开混合首次设立募集基金份额为 2818248676.93 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第00620号验资报告。基金合同于2021年12月2日正式生效。东方红睿和三年定开混合的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

东方红睿和三年定开混合已经中国证监会2024年8月21日《关于准予东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2024]1207号文)准予变更注册为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金。2024年11月28日东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》，内容包括东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金修改运作方式、终止 A 类基金份额场内申购赎回、修改投资范围、投资策略、投资组合比例、投资限制及修订基金合同等，并同意将变更注册后基金更名为“东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持

第31页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告有人大会决议，基金管理人正式对本基金实施转型。自2024年12月30日起，《东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股

通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、公开发行

的次级债券、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期

融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经

中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为：本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例为基金资产的60%-95%(其

中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、2024年12月30日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

第32页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2024年12月30日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量

的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础

的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或

债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

第33页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认

后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有

的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层

次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二

第34页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值

是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人

估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日

第35页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情

况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。

(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息并计入投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除权(息)日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值

变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4)信用减值损失

第36页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金收益分配应遵循下列原则：

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体

分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；

(2)本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金

分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；

(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务

费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

第37页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发

[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)根据中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附

件《关于固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年

9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、中基协发

[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营

第38页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号

《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财

税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再

缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

第39页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

活期存款102090640.34

等于：本金102080245.25

加：应计利息10395.09

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计102090640.34

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1331178324.72-1475814176.99144635852.27

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1331178324.72-1475814176.99144635852.27

第40页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有债权投资。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

7.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用702623.11

其中：交易所市场702623.11

银行间市场-

应付利息-

预提费用180000.00

合计882623.11

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

东方红睿和三年持有混合 A

第41页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告本期

2024年12月30日（基金合同生效日）至2024

项目年12月31日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日2349195061.252349195061.25

2024年12月30日(基金合同生效日)至

--

2024年12月31日基金份额折算调整

2024年12月30日(基金合同生效日)至

2024年12月31日未领取红利份额折算--

调整

2024年12月30日(基金合同生效日)至

2024年12月31日集中申购募集资金本--

金及利息

2024年12月30日(基金合同生效日)至

2024年12月31日基金拆分和集中申购--

完成后

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）-19970453.26-19970453.26

本期末2329224607.992329224607.99

东方红睿和三年持有混合 C本期

2024年12月30日（基金合同生效日）至2024

项目年12月31日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日57646947.1657646947.16

2024年12月30日(基金合同生效日)至

--

2024年12月31日基金份额折算调整

2024年12月30日(基金合同生效日)至

2024年12月31日未领取红利份额折算--

调整

第42页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

2024年12月30日(基金合同生效日)至

2024年12月31日集中申购募集资金本--

金及利息

2024年12月30日(基金合同生效日)至

2024年12月31日基金拆分和集中申购--

完成后

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）-1345354.19-1345354.19

本期末56301592.9756301592.97

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

7.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

东方红睿和三年持有混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日-912664974.34125724711.16-786940263.18

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-912664974.34125724711.16-786940263.18

本期利润134233.91-6461296.60-6327062.69本期基金份额交易产

7754886.12-1069964.376684921.75

生的变动数

其中：基金申购款---

基金赎回款7754886.12-1069964.376684921.75

本期已分配利润---

本期末-904775854.31118193450.19-786582404.12

东方红睿和三年持有混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日-22781358.093001611.04-19779747.05

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-22781358.093001611.04-19779747.05

本期利润2370.37-154276.16-151905.79

本期基金份额交易产531601.26-70066.12461535.14

第43页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告生的变动数

其中：基金申购款---

基金赎回款531601.26-70066.12461535.14

本期已分配利润---

本期末-22247386.462777268.76-19470117.70

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

活期存款利息收入1878.04

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入1405.90

其他12.62

合计3296.56

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期

项目2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

股票投资收益——买卖股票差价收

285669.02

入

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收

-入

合计285669.02

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期

项目2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

卖出股票成交总额76605708.34

减：卖出股票成本总额76161017.12

减：交易费用159022.20

买卖股票差价收入285669.02

第44页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

第45页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

股票投资产生的股利收益-27988.89

其中：证券出借权益补偿

-收入

基金投资产生的股利收益-

合计-27988.89

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期

项目名称2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

1.交易性金融资产-6615572.76

股票投资-6615572.76

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-6615572.76

7.4.7.21其他收入

注：本基金本报告期内无其他收入。

7.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元项目本期

第46页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

2024年12月30日（基金合同生效日）至

2024年12月31日

审计费用329.48

信息披露费655.32

证券出借违约金-

证券组合费481.24

合计1466.04

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构资管”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

上海东证期货有限公司(“东证期货”)受东方证券控制的公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

第47页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期

项目2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费104646.16

其中：应支付销售机构的客户维护

49309.76

费

应支付基金管理人的净管理费55336.40

注：1、支付基金管理人东证资管的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数；

2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期

项目2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费17441.03

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东方红睿和三年持有东方红睿和三年持有合计

混合 A 混合 C

东证资管-11.5411.54

招商银行-0.360.36

合计-11.9011.90

注：根据基金合同的规定，东方红睿和三年持有混合 A 不收取销售服务费，东方红睿和三年持有混合 C 的销售服务费按基金前一日的基金资产净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，

第48页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告按月支付。其计算公式为：东方红睿和三年持有混合 C的日销售服务费=前一日东方红睿和三年持有混合 C基金资产净值×0.40%÷当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期

2024年12月30日（基金合同生效日）至2024年12

关联方名称月31日期末余额当期利息收入

招商银行102090640.341878.04

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按协议利率计息，存出保证金不计息。于2024年12月31日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额（不含应计利息）为416661.99元，存出保证金余额为0元。于2024年12月30日（基

第49页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告金合同生效日）至2024年12月31日止期间，本基金存放于东证期货的结算备付金利息收入为

34.72元。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估

报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务

所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；

督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应

第50页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

第51页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且

于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基

金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票

不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

第52页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-11-55年以

2024年12月1个月以内不计息合计

月年年上

31日

资产

货币资金102090640.34-----102090640.34

结算备付金16119404.09-----16119404.09

存出保证金140365.41-----140365.41交易性金融资

-----1475814176.991475814176.99产

应收股利-----653350.01653350.01

应收清算款-----19792845.4419792845.44

资产总计118350409.84----1496260372.441614610782.28负债

应付赎回款-----14168036.4114168036.41应付管理人报

-----1687241.271687241.27酬

应付托管费-----281206.91281206.91

应付清算款-----18104648.3818104648.38应付销售服务

-----13347.0613347.06费

其他负债-----882623.11882623.11

负债总计-----35137103.1435137103.14

第53页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告利率敏感度缺

118350409.84----1461123269.301579473679.14

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-566596456.50-566596456.50产

资产合计-566596456.50-566596456.50以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-566596456.50-566596456.50额

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率外其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）

本期末（2024年12月31日）分析

1、港币相对人民币升值5%28329822.83

2、港币相对人民币贬值5%-28329822.83

第54页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末项目2024年12月31日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股

1475814176.9993.44

票投资

交易性金融资产－基

--金投资

交易性金融资产－贵

--金属投资

衍生金融资产－权证

--投资

其他--

合计1475814176.9993.44

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变

影响金额（单位：人民币元）

动本期末（2024年12月31日）

1.沪深300指数上

分析57081016.09

升5%

2.沪深300指数下

-57081016.09

降5%

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

第55页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月31日

第一层次1475814176.99

第二层次-

第三层次-

合计1475814176.99

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况注：无。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

第56页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7年度财务报表（转型前）

7.1资产负债表

会计主体：东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2024年12月29日（基金合同失效前日）

单位：人民币元本期末

2024年12月29日上年度末

资产附注号

（基金合同失效前2023年12月31日日）

资产：

货币资金7.4.7.194861355.0134553101.21

结算备付金21538866.3442488942.34

存出保证金140352.79563559.21

交易性金融资产7.4.7.21509236104.741564960156.16

其中：股票投资1509236104.741564960156.16

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款8527388.5819899299.47

应收股利653350.01574402.64

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计1634957417.471663039461.03

第57页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告本期末

2024年12月29日上年度末

负债和净资产附注号

（基金合同失效前2023年12月31日日）

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款25284882.3210244932.93

应付赎回款6868690.30-

应付管理人报酬1582595.111679043.08

应付托管费263765.88279840.55

应付销售服务费12527.8813453.01

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.9822957.801228816.55

负债合计34835419.2913446086.12

净资产：

实收基金7.4.7.102406842008.412818248676.93

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.12-806720010.23-1168655302.02

净资产合计1600121998.181649593374.91

负债和净资产总计1634957417.471663039461.03

注：报告截止日2024年12月29日（基金合同失效前日）基金份额总额2406842008.41份，其中东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 A类基金份额总额 2349195061.25份，基金份额净值 0.6650 元；东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 C 类基金份额总额

57646947.16份，基金份额净值0.6569元。

7.2利润表

会计主体：东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月29日（基金合同失效前日）

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024

项目附注号2023年1月1日至2023年12月29日（基金合同年12月31日失效前日）

一、营业总收入245678013.93-366199096.87

1.利息收入332819.59357906.80

第58页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

其中：存款利息收入7.4.7.13332819.59357906.80

债券利息收入--资产支持证券

--利息收入买入返售金融

--资产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以-114216343.93-473862898.71“-”填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14-150172537.43-492317425.66

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.15--498714.60资产支持证券

7.4.7.16--

投资收益贵金属投资收

7.4.7.17--

益

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.1935956193.5018953241.55以摊余成本计

量的金融资产终止确--认产生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填7.4.7.20359561538.27107305895.04列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

7.4.7.21--“-”号填列）

减：二、营业总支出23633606.7931527523.86

1．管理人报酬7.4.10.2.119876375.4426647470.83

其中：暂估管理人报

--酬

2．托管费7.4.10.2.23312729.234441245.15

3．销售服务费7.4.10.2.3158811.32187491.30

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融

--资产支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加-0.28

8．其他费用7.4.7.23285690.80251316.30三、利润总额（亏损

222044407.14-397726620.73总额以“-”号填列）

第59页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

减：所得税费用--四、净利润（净亏损

222044407.14-397726620.73以“-”号填列）

五、其他综合收益的

--税后净额

六、综合收益总额222044407.14-397726620.73

7.3净资产变动表

会计主体：东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月29日（基金合同失效前日）

单位：人民币元本期

项目2024年1月1日至2024年12月29日（基金合同失效前日）实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产2818248676.93-1168655302.021649593374.91

二、本期期初净资产2818248676.93-1168655302.021649593374.91

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填-411406668.52361935291.79-49471376.73列）

（一）、综合收益总

-222044407.14222044407.14额

（二）、本期基金份额交易产生的净资

产变动数-411406668.52139890884.65-271515783.87

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款---

2.基金赎回

-411406668.52139890884.65-271515783.87款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变---

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产2406842008.41-806720010.231600121998.18上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产2818248676.93-770928681.292047319995.64

二、本期期初净资产2818248676.93-770928681.292047319995.64

第60页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填--397726620.73-397726620.73列）

（一）、综合收益总

--397726620.73-397726620.73额

（二）、本期基金份额交易产生的净资

产变动数---

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款---

2.基金赎回

---款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变---

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产2818248676.93-1168655302.021649593374.91报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

张锋汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人上海东

方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2021]1224号文批准公开募集。本基金为契约型、定期开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为

2818248676.93份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)

字(21)第00620号验资报告。基金合同于2021年12月2日正式生效。本基金的基金管理人为上

海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

第61页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

本基金的第一个封闭期的起始日为基金合同生效日，结束日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日的前一日。第二个封闭期的起始日为第一个开放期结束日次日，结束日为第二个封闭期起始日所对应的第三年年度对日的前一日，依此类推。本基金自封闭期结束日的下一个工作日起进入开放期(即每个开放期首日为每个封闭期起始日的第三年年度对日，包括该工作日)，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港

股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债

券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同

业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例不低于基金资产的

60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)，但应开放期流动性需要，为保护

基金份额持有人利益，在每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%(经汇率估值调整)+中国债券

总指数收益率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会

第62页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月29日(基金合同失效前日)的财务状况、2024年1月1日至2024年12月29日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2024年1月1日至2024年12月29日(基金合同失效前日)止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量

的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础

的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

第63页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或

债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认

后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有

的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负

第64页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层

次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值

是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人

估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

第65页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情

况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。

(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息并计入投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

第66页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除权(息)日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值

变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金收益分配应遵循下列原则：

(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务

费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

(2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体

分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；

(3)本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现

金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配方式仅红利再投资一种方式；

(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

第67页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发

[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)根据中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附

件《关于固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第68页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年

9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、中基协发

[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号

《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财

税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，

第69页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再

缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月29日2023年12月31日

活期存款94861355.0134553101.21

等于：本金94852837.9634549470.65

加：应计利息8517.053630.56

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月

--以内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计94861355.0134553101.21

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目

2024年12月29日

第70页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1357984679.71-1509236104.74151251425.03

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1357984679.71-1509236104.74151251425.03上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1773270269.40-1564960156.16-

208310113.24

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1773270269.40-1564960156.16-

208310113.24

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

第71页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。

7.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月29日2023年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费--

应付证券出借违约金--

应付交易费用643942.601048816.55

其中：交易所市场643942.601048816.55

银行间市场--

应付利息--

预提费用179015.20180000.00

合计822957.801228816.55

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

东方红睿和三年定开混合 A本期项目2024年1月1日至2024年12月29日

基金份额（份）账面金额

上年度末2749965947.822749965947.82

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）-400770886.57-400770886.57

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末2349195061.252349195061.25

第72页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

东方红睿和三年定开混合 C本期项目2024年1月1日至2024年12月29日

基金份额（份）账面金额

上年度末68282729.1168282729.11

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）-10635781.95-10635781.95

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末57646947.1657646947.16

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

7.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

东方红睿和三年定开混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-936764997.51-203251851.13-1140016848.64

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-936764997.51-203251851.13-1140016848.64

本期利润-134048829.41350938841.01216890011.60本期基金份额交易产

158148852.58-21962278.72136186573.86

生的变动数

其中：基金申购款---

基金赎回款158148852.58-21962278.72136186573.86

本期已分配利润---

本期末-912664974.34125724711.16-786940263.18

东方红睿和三年定开混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-23580191.27-5058262.11-28638453.38

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-23580191.27-5058262.11-28638453.38

本期利润-3468301.728622697.265154395.54本期基金份额交易产

4267134.90-562824.113704310.79

生的变动数

第73页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

其中：基金申购款---

基金赎回款4267134.90-562824.113704310.79

本期已分配利润---

本期末-22781358.093001611.04-19779747.05

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月292023年1月1日至2023日年12月31日

活期存款利息收入174186.36221741.32

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入156221.93131015.58

其他2411.305149.90

合计332819.59357906.80

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12

29日月31日

股票投资收益——买卖

-150172537.43-492317425.66股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计-150172537.43-492317425.66

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年

29日12月31日

卖出股票成交总

2398437007.643757301625.42

额

第74页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

减：卖出股票成本

2543251454.814239050627.58

总额

减：交易费用5358090.2610568423.50买卖股票差价收

-150172537.43-492317425.66入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

29日31日

债券投资收益——利

-78.18息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债--498792.78券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计--498714.60

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

29日31日卖出债券（债转股及债-2905912.39券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-3396293.20总额

减：应计利息总额-8159.53

减：交易费用-252.44

买卖债券差价收入--498792.78

第75页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12

第76页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

29日月31日

股票投资产生的股利

35956193.5018953241.55

收益

其中：证券出借权益

--补偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计35956193.5018953241.55

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月29日年12月31日

1.交易性金融资产359561538.27107305895.04

股票投资359561538.27107305895.04

债券投资--

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价

--值变动产生的预估增值税

合计359561538.27107305895.04

7.4.7.21其他收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。

7.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月29日日

审计费用59670.5260000.00

信息披露费119344.68120000.00

证券出借违约金--

证券组合费25445.7829213.55

银行费用18229.8224102.75

账户维护费18000.0018000.00

第77页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

持有人大会费用45000.00-

合计285690.80251316.30

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

自2024年12月30日起，本基金转型为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金。自同日起，本基金基金合同失效，《东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构资管”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

上海东证期货有限公司(“东证期货”)受东方证券控制的公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年

2023年1月1日至2023年12月31日

12月29日

占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额

成交总额的比例（%）的比例

（%）

东方证券142955883.013.16487485594.346.55

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

第78页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月29日

关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例

佣金的比例（%）额

（%）

东方证券105201.473.81--上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例

佣金的比例（%）额

（%）

东方证券360178.546.5666298.326.32

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月29日年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费19876375.4426647470.83

其中：应支付销售机构的客户维

9331855.2812278833.64

护费

应支付基金管理人的净管理费10544520.1614368637.19

注：1.根据《上海东方证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自2023年7月10日(含)的管理费率由1.50%/年调整为1.20%/年，支付基金管理人东证资管的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数；

2.实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月29日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费3312729.234441245.15

第79页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

注：根据《上海东方证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自2023年7月10日(含)的托管费率由0.25%/年调整为0.20%/年，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月29日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东方红睿和三年定开东方红睿和三年定开合计

混合 A 混合 C

东证资管-4870.034870.03

招商银行-13.8613.86

合计-4883.894883.89上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东方红睿和三年定开东方红睿和三年定开合计

混合 A 混合 C

东证资管-5657.445657.44

合计-5657.445657.44

注：根据基金合同的规定，东方红睿和三年定开混合 A 不收取销售服务费，东方红睿和三年定开混合 C 的销售服务费按基金前一日的基金资产净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：东方红睿和三年定开混合 C的日销售服务费=前一日东方红睿和三年定开混合 C基金资产净值×0.40%÷当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

第80页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月

关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日29日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

招商银行94861355.01174186.3634553101.21221741.32

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按协议利率计息，存出保证金不计息。于2024年12月29日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额（不含应计利息）为416661.99元，存出保证金余额为0元（2023年12月31日：结算备付金余额410369.54元，存出保证金余额0元）。于报告期内，本基金存放于东证期货的结算备付金利息收入为6260.59元（2023年同期：3827.59元）。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2024年12月29日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第81页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估

报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务

所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；

督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

第82页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2024年12月29日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且

第83页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基

金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票

不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月29日，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月29日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率

第84页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-11-55年以

2024年12月1个月以内不计息合计

月年年上

29日

资产

货币资金94861355.01-----94861355.01

结算备付金21538866.34-----21538866.34

存出保证金140352.79-----140352.79交易性金融资

-----1509236104.741509236104.74产

应收股利-----653350.01653350.01

应收清算款-----8527388.588527388.58

资产总计116540574.14----1518416843.331634957417.47负债

应付赎回款-----6868690.306868690.30应付管理人报

-----1582595.111582595.11酬

应付托管费-----263765.88263765.88

应付清算款-----25284882.3225284882.32应付销售服务

-----12527.8812527.88费

其他负债-----822957.80822957.80

负债总计-----34835419.2934835419.29利率敏感度缺

116540574.14----1483581424.041600121998.18

口上年度末

1-3个3个月-11-55年以

2023年12月1个月以内不计息合计

月年年上

31日

资产

货币资金34553101.21-----34553101.21

结算备付金42488942.34-----42488942.34

存出保证金563559.21-----563559.21交易性金融资

-----1564960156.161564960156.16产

应收股利-----574402.64574402.64

应收清算款-----19899299.4719899299.47

资产总计77605602.76----1585433858.271663039461.03

第85页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告负债应付管理人报

-----1679043.081679043.08酬

应付托管费-----279840.55279840.55

应付清算款-----10244932.9310244932.93应付销售服务

-----13453.0113453.01费

其他负债-----1228816.551228816.55

负债总计-----13446086.1213446086.12利率敏感度缺

77605602.76----1571987772.151649593374.91

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2024年12月29日，本基金未持有交易性债券投资（2023年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2023年12月31日：同）。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年12月29日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-561255462.50-561255462.50产

资产合计-561255462.50-561255462.50以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-561255462.50-561255462.50额

第86页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告上年度末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-270410757.50-270410757.50产

资产合计-270410757.50-270410757.50以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-270410757.50-270410757.50额

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率外其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2024年12月29上年度末（2023年12月动日）31日）

分析1、港币相对人民币

28062773.1313520537.88

升值5%

2、港币相对人民币

-28062773.13-13520537.88

贬值5%

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月29日2023年12月31日

第87页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资

1509236104.7494.321564960156.1694.87

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1509236104.7494.321564960156.1694.87

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2024年12月29上年度末（2023年12月动日）31日）

分析1.沪深300指数上

59476212.3584086714.03

升5%

2.沪深300指数下

-59476212.35-84086714.03

降5%

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第88页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月29日2023年12月31日

第一层次1509236104.741564960156.16

第二层次--

第三层次--

合计1509236104.741564960156.16

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月29日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次---

当期利得或损失总额---

其中：计入损益的利得或

---损失计入其他综合收益

---的利得或损失

第89页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

---

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-80761.0080761.00

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次-82064.6882064.68

当期利得或损失总额-1303.681303.68

其中：计入损益的利得或

-1303.681303.68损失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

---

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年12月29日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告（转型后）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

第90页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

1权益投资1475814176.9991.40

其中：股票1475814176.9991.40

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计118210044.437.32

8其他各项资产20586560.861.28

9合计1614610782.28100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为566596456.50元人民币，占期末基金资产净值比例35.87%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 126251097.72 7.99

B 采矿业 121700510.00 7.71

C 制造业 365254764.77 23.13

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业39912483.002.53

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 43055000.00 2.73

G 交通运输、仓储和邮政业 84451217.00 5.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业8988826.000.57

J 金融业 3674186.00 0.23

K 房地产业 9535872.00 0.60

L 租赁和商务服务业 25394288.00 1.61

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 60822332.00 3.85

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 20177144.00 1.28

第91页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计909217720.4957.56

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

10能源4551470.000.29

15原材料3408570.000.22

20工业77154286.504.88

25可选消费207176516.0013.12

30主要消费21931193.001.39

35医药卫生1430410.000.09

40金融--

45信息技术93300300.005.91

50通信服务148667711.009.41

55公用事业8976000.000.57

60房地产--

合计566596456.5035.87

注：以上分类采用中证行业分类标准。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例

序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）

1300972万辰集团1570092126251097.727.99

2300750宁德时代36089395997538.006.08

300700腾讯控股22270085997832.005.44

4601899紫金矿业526440079597728.005.04

509896名创优品162000070583400.004.47

6 01810 小米集团-W 1933000 61759350.00 3.91

703998波司登1360600048845540.003.09

8300124汇川技术63040036928832.002.34

900788中国铁塔3469600036083840.002.28

10002595豪迈科技65935233092876.882.10

11 02057 中通快递-W 232550 32582580.50 2.06

12600547山东黄金140380031767994.002.01

1300981中芯国际107100031540950.002.00

14 09690 途虎-W 1758300 29310861.00 1.86

15601021春秋航空46770026972259.001.71

16603100川仪股份124701826873237.901.70

17600827百联股份233500025521550.001.62

18601156东航物流142390024021193.001.52

第92页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

19 03690 美团-W 156000 21914880.00 1.39

20002028思源电气29990021802730.001.38

21 01024 快手-W 489100 18727639.00 1.19

22000526学大教育44400018674640.001.18

23003816中国广核384280015870764.001.00

24002027分众传媒221680015584104.000.99

2506186中国飞鹤297900015043950.000.95

26 000888 峨眉山 A 1086200 14370426.00 0.91

27600628新世界175450014334265.000.91

28603199九华旅游42450014326875.000.91

29 09988 阿里巴巴-W 184500 14079195.00 0.89

30000933神火股份77962913175730.100.83

31605333沪光股份40000013052000.000.83

32601677明泰铝业105680012713304.000.80

33601600中国铝业169980012493530.000.79

3401896猫眼娱乐151720011227280.000.71

3500780同程旅行66560011215360.000.71

第一拖拉机股

3600038157800010493700.000.66

份

37600233圆通速递73340010406946.000.66

38000975山金国际67240010334788.000.65

39002159三特索道66140010324454.000.65

40603298杭叉集团5566919959201.990.63

41000031大悦城31368009535872.000.60

42002599盛通股份12244009097292.000.58

43601598中国外运14780007907300.000.50

4400489东风集团股份22980007905120.000.50

4501060阿里影业178600007858400.000.50

46000423东阿阿胶1128007074816.000.45

4700836华润电力3960006922080.000.44

48300331苏大维格3087006677181.000.42

49600150中国船舶1796006458416.000.41

50002353杰瑞股份1703006299397.000.40

51601827三峰环境7238006210204.000.39

52002891中宠股份1713006115410.000.39

53300859西域旅游1720006050960.000.38

54600025华能水电5953005661303.000.36

55600011华能国际8277005603529.000.35

56600750江中药业2463005591010.000.35

57600377宁沪高速3646005582026.000.35

58603099长白山1310005517720.000.35

5901072东方电气5960005352080.000.34

6003800协鑫科技50040005004000.000.32

61601985中国核电4763004967809.000.31

第93页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

62002878元隆雅图2998004940704.000.31

63002127南极电商11067004869480.000.31

6403898时代电气1598004853126.000.31

6502145上美股份1489004805003.000.30

66002468申通快递4736004797568.000.30

67001965招商公路3415004763925.000.30

68600027华电国际8341004679301.000.30

6901766中国中车10070004672480.000.30

70300703创源股份3194004557838.000.29

7100883中国海洋石油2570004551470.000.29

72600576祥源文旅5837004021693.000.25

73600562国睿科技2013004011909.000.25

74605259绿田机械2622003972330.000.25

75002345潮宏基6815003959515.000.25

76688084晶品特装692723900013.600.25

77300525博思软件2402003742316.000.24

78300059东方财富1423003674186.000.23

7900968信义光能12420003614220.000.23

80300348长亮科技2497003570710.000.23

81688552航天南湖2130403557768.000.23

8201378中国宏桥3130003408570.000.22

83002780三夫户外2529003199185.000.20

84 000539 粤电力 A 690900 3129777.00 0.20

85002463沪电股份789003128385.000.20

86300394天孚通信296002704256.000.17

8701882海天国际1370002676980.000.17

88603193润本股份1092002549820.000.16

8900220统一企业中国2880002082240.000.13

9000135昆仑能源2640002053920.000.13

91600398海澜之家2541001905750.000.12

92002223鱼跃医疗480001751520.000.11

93603039泛微网络342001675800.000.11

94688041海光信息106701598259.300.10

95003000劲仔食品1165001596050.000.10

96600612老凤祥294001595538.000.10

97600661昂立教育1282001502504.000.10

9802273固生堂457001430410.000.09

99002384东山精密26000759200.000.05

100002311海大集团6200304110.000.02

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

第94页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)码

100700腾讯控股16973429.991.07

200981中芯国际7955997.980.50

3002463沪电股份3211838.000.20

4002780三夫户外3168527.100.20

502145上美股份2929193.460.19

6002127南极电商2340866.000.15

701060阿里影业1294708.020.08

8 000888 峨眉山 A 1282629.00 0.08

东风集团股

9004891110913.510.07

份

10603199九华旅游1103910.000.07

11002159三特索道1027064.000.07

12600628新世界956840.000.06

13000031大悦城914897.000.06

14 01810 小米集团-W 826486.36 0.05

15603099长白山802125.000.05

16002595豪迈科技793854.000.05

17 03690 美团-W 675042.22 0.04

1809896名创优品615471.860.04

1903998波司登436346.410.03

2001896猫眼娱乐395578.770.03

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)码

1 09988 阿里巴巴-W 9959551.43 0.63

2003816中国广核6959891.000.44

3600547山东黄金5876790.000.37

4002311海大集团4850244.000.31

5 01024 快手-W 3679598.09 0.23

6001965招商公路3487208.000.22

7601156东航物流3186135.000.20

8600398海澜之家2842510.000.18

9603100川仪股份2712288.000.17

1003898时代电气2407873.910.15

第95页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

11300124汇川技术2333809.000.15

中国海洋石

12008832164157.530.14

油

1301072东方电气2030883.840.13

14601899紫金矿业1941464.000.12

15300972万辰集团1803011.000.11

16600377宁沪高速1791952.000.11

17002345潮宏基1613518.600.10

18600549厦门钨业1583400.000.10

19601021春秋航空1510578.000.10

2009896名创优品1483112.330.09

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额49354662.13

卖出股票收入（成交）总额76605708.34

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以期萃取相应股票组合的超额收益。

第96页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以期萃取相应债券组合的超额收益。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金140365.41

2应收清算款19792845.44

3应收股利653350.01

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计20586560.86

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第97页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

§8投资组合报告（转型前）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资1509236104.7492.31

其中：股票1509236104.7492.31

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计116400221.357.12

8其他各项资产9321091.380.57

9合计1634957417.47100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为561255462.50元人民币，占期末基金资产净值比例35.08%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 122542259.40 7.66

B 采矿业 131968902.00 8.25

C 制造业 382826944.84 23.92

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业47337764.002.96

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 40610243.00 2.54

G 交通运输、仓储和邮政业 96714684.00 6.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业9436321.000.59

J 金融业 3778065.00 0.24

第98页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

K 房地产业 8987988.00 0.56

L 租赁和商务服务业 23454194.00 1.47

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 59126715.00 3.70

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 21196562.00 1.32

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计947980642.2459.24

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

10能源6535620.000.41

15原材料3330320.000.21

20工业81961061.505.12

25可选消费218917028.0013.68

30主要消费18952012.001.18

35医药卫生1323929.000.08

40金融--

45信息技术83179641.005.20

50通信服务136524711.008.53

55公用事业10531140.000.66

60房地产--

合计561255462.5035.08

注：以上分类采用中证行业分类标准。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例

序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）

1300972万辰集团1592492122542259.407.66

2300750宁德时代36089394553966.005.91

3601899紫金矿业538920082454760.005.15

409896名创优品163940071166354.004.45

500700腾讯控股17980069467528.004.34

6 01810 小米集团-W 1907600 60299236.00 3.77

703998波司登1348800050310240.003.14

8300124汇川技术66890039725971.002.48

9600547山东黄金166220038496552.002.41

1000788中国铁塔3537200037494320.002.34

11 02057 中通快递-W 232550 33043029.50 2.07

12002595豪迈科技67325232248770.802.02

第99页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

13603100川仪股份137151829487637.001.84

14 09690 途虎-W 1740700 29034876.00 1.81

15601021春秋航空49380028541640.001.78

16601156东航物流161060027654002.001.73

17600827百联股份231350026582115.001.66

18 09988 阿里巴巴-W 312000 23783760.00 1.49

1900981中芯国际80650022880405.001.43

20003816中国广核551730022841622.001.43

21 01024 快手-W 583300 22812863.00 1.43

22002028思源电气29990021883703.001.37

23 03690 美团-W 151300 21666160.00 1.35

24000526学大教育44400019682520.001.23

25002027分众传媒228140015673218.000.98

2606186中国飞鹤297900014835420.000.93

27605333沪光股份44000014779600.000.92

28600628新世界163880014028128.000.88

29 000888 峨眉山 A 989400 13752660.00 0.86

30603199九华旅游39190013567578.000.85

31601677明泰铝业105680012945800.000.81

32000933神火股份77962912567619.480.79

33601600中国铝业169980012374544.000.77

3400780同程旅行66560011900928.000.74

35002599盛通股份136730011252879.000.70

3601896猫眼娱乐146420011054710.000.69

37000975山金国际71450011017590.000.69

38600233圆通速递73340010700306.000.67

第一拖拉机股

3900038157800010588380.000.66

份

40603298杭叉集团55669110165177.660.64

41002159三特索道5959009987284.000.62

42601598中国外运17485009406930.000.59

43000031大悦城28443008987988.000.56

44001965招商公路5919008233329.000.51

4500836华润电力4560007884240.000.49

4601072东方电气8168007326696.000.46

4700489东风集团股份19840007320960.000.46

48600377宁沪高速4813007243565.000.45

49000423东阿阿胶1128007131216.000.45

50300331苏大维格3087007047621.000.44

5103898时代电气2396006830996.000.43

5201060阿里影业150000006750000.000.42

53600750江中药业2959006574898.000.41

54600150中国船舶1796006544624.000.41

5500883中国海洋石油3780006535620.000.41

第100页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

56300859西域旅游1720006381200.000.40

57601827三峰环境7238006340488.000.40

58002353杰瑞股份1703006113770.000.38

59002891中宠股份1713005805357.000.36

60600025华能水电5953005786316.000.36

61600011华能国际8277005686299.000.36

6201766中国中车12740005682040.000.36

63300703创源股份3194005455352.000.34

64002345潮宏基9593005324115.000.33

65002878元隆雅图2998005294468.000.33

6603800协鑫科技50040005104080.000.32

67002311海大集团1054005088712.000.32

68603099长白山1121004964909.000.31

69601985中国核电4763004943994.000.31

70002468申通快递4736004934912.000.31

71600027华电国际8341004846121.000.30

72605259绿田机械2622004145382.000.26

73688084晶品特装692724142465.600.26

74600576祥源文旅5837004132596.000.26

75600398海澜之家6303004103253.000.26

76300525博思软件2402003910456.000.24

77300348长亮科技2497003842883.000.24

78600562国睿科技2013003830739.000.24

79300059东方财富1423003778065.000.24

80688552航天南湖2130403709026.400.23

8100968信义光能12420003576960.000.22

8201378中国宏桥3130003330320.000.21

83 000539 粤电力 A 690900 3233412.00 0.20

84300394天孚通信296003125760.000.20

8500135昆仑能源3460002646900.000.17

86603193润本股份1092002633904.000.16

8701882海天国际1370002487920.000.16

88002127南极电商5703002486508.000.16

8900220统一企业中国2880002142720.000.13

9002145上美股份604001973872.000.12

91002223鱼跃医疗480001773600.000.11

92603039泛微网络342001682982.000.11

93600612老凤祥294001669038.000.10

94688041海光信息106701654383.500.10

95003000劲仔食品1165001611195.000.10

96600549厦门钨业805001591485.000.10

97600661昂立教育1282001514042.000.09

9802273固生堂457001323929.000.08

第101页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

99002847盐津铺子15940966920.400.06

100002384东山精密26000798460.000.05

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300750宁德时代73830342.074.48

200700腾讯控股68308899.534.14

309896名创优品60974031.283.70

4 01024 快手-W 57535828.12 3.49

5003816中国广核50831405.003.08

6000526学大教育44256141.152.68

7000933神火股份43995989.192.67

8 01810 小米集团-W 41305568.62 2.50

9601021春秋航空40123472.002.43

10601156东航物流38754315.802.35

11300972万辰集团37167454.742.25

12 02057 中通快递-W 36887274.94 2.24

1300788中国铁塔36548573.692.22

14 09690 途虎-W 35394577.22 2.15

15001965招商公路34471591.992.09

16601600中国铝业33186753.002.01

17 03690 美团-W 30349522.81 1.84

18002028思源电气29973707.001.82

19000975山金国际29901687.601.81

中国海洋石

200088328950103.211.75

油

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300750宁德时代79186847.604.80

2000625长安汽车75054207.204.55

3300124汇川技术64232368.833.89

4603298杭叉集团60149242.643.65

5601138工业富联59534785.933.61

601357美图公司54536911.933.31

第102页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

7603100川仪股份50298079.743.05

8300972万辰集团44373845.002.69

9000938紫光股份44329775.252.69

10605333沪光股份44306192.452.69

11601882海天精工43240591.472.62

12601899紫金矿业40466368.002.45

1300388香港交易所39856549.122.42

14300910瑞丰新材37264822.352.26

15601799星宇股份34879638.622.11

16002345潮宏基34058394.772.06

1703998波司登33882464.222.05

18001965招商公路32345405.181.96

19003816中国广核32253240.001.96

20000526学大教育32213543.901.95

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额2127965865.12

卖出股票收入（成交）总额2398437007.64

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行

第103页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

多头或空头套期保值等策略操作。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金140352.79

2应收清算款8527388.58

3应收股利653350.01

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8--

9其他-

10合计9321091.38

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

第104页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息（转型后）

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额持有份额额比例比例

（%）

（%）东方红睿

和三年持2394897261.765716360.210.252323508247.7899.75

有混合 A东方红睿

和三年持208027068.070.000.0056301592.97100.00

有混合 C

合计2602891652.315716360.210.242379809840.7599.76

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）

基金管 东方红睿和三年持有混合 A 17556437.38 0.75理人所有从业

人员持 东方红睿和三年持有混合 C 77068.15 0.14有本基金

合计17633505.530.74

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

第105页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人东方红睿和三年持有混合

10~50

员、基金投资和研究 A部门负责人持有本开东方红睿和三年持有混合

0

放式基金 C

合计10~50东方红睿和三年持有混合

50~100

本基金基金经理持有 A本开放式基金东方红睿和三年持有混合

0

C

合计50~100

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型

份）

公募基金>100

李竞私募资产管理计划-

合计>100

§9基金份额持有人信息（转型前）

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额持有份额额比例比例

（%）

（%）东方红睿

和三年定2412197392.115716360.210.242343478701.0499.76

开混合 A东方红睿

和三年定209727490.200.000.0057646947.16100.00

开混合 C

合计2621891801.135716360.210.242401125648.2099.76

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

第106页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

9.2期末上市基金前十名持有人

注：本基金本报告期末未上市。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）

基金管 东方红睿和三年定开混合 A 17556437.38 0.75理人所有从业

人员持 东方红睿和三年定开混合 C 77068.15 0.13有本基金

合计17633505.530.73

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人东方红睿和三年定开混合

10~50

员、基金投资和研究 A部门负责人持有本开东方红睿和三年定开混合

0

放式基金 C

合计10~50东方红睿和三年定开混合

50~100

本基金基金经理持有 A本开放式基金东方红睿和三年定开混合

0

C

合计50~100

9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型

份）

公募基金>100

李竞私募资产管理计划-

合计>100

§10开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 东方红睿和三年持有混合 A 东方红睿和三年持有混合 C

第107页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告基金合同生效日

（2024年12月302349195061.2557646947.16日）基金份额总额基金合同生效日起

至报告期期末基金--总申购份额

减：基金合同生效

日起至报告期期末19970453.261345354.19基金总赎回份额基金合同生效日起

至报告期期末基金--拆分变动份额本报告期期末基金

2329224607.9956301592.97

份额总额注：本基金基金合同生效日为2024年12月30日。根据《关于东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》经基金份额持有人大会决议生效后，本基金已安排二十个交易日的转型选择期，转型选择期期间，本基金 A类基金份额持有人可以选择将场内份额进行场内赎回或者通过跨系统转托管转到场外后继续持有场外份额，并开放各类基金份额的场外赎回及转换转出业务。转型选择期期间为2024年12月2日至2024年12月

27日。自2024年12月30日起，基金管理人根据基金份额持有人大会决议执行基金的正式转型，将原基金份额变更为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金相应类别的基金份额。

§10开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 东方红睿和三年定开混合 A 东方红睿和三年定开混合 C基金合同生效日

（2021年12月22749965947.8268282729.11日）基金份额总额本报告期期初基金

2749965947.8268282729.11

份额总额本报告期基金总申

--购份额

减：本报告期基金

400770886.5710635781.95

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

2349195061.2557646947.16

份额总额

第108页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，对《关于东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》（以下简称《议案》）进行了表决。

根据《关于东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于2024年11月28日表决通过了《议案》，决议自该日起生效。自2024年12月30日起，东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金正式变更为东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金。本基金正式转型后，A类基金份额将终止场内申购、赎回，并不再安排场内申购、赎回业务。

具体详情请参见相关公告。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内，根据本基金运作方式和投资范围的变更，本基金在转型后变更完善了部分可投资标的的投资策略。变更后的投资策略包括：资产配置、股票组合的构建、可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资策略、股

指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日（2021年）起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为60000.00元人民币。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

第109页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

摩根大通58920796.

246.7829460.4050.20-

证券37

38547490.

华泰证券130.6016802.9128.63-

10

28492084.

国盛证券222.6212417.2021.16-

00

财通证券2-----

长江证券2-----东方财富

2-----

证券

东方证券5-----

东吴证券1-----

方正证券1-----高盛中国

1-----

证券

光大证券1-----

广发证券2-----

国金证券2-----

国联证券2-----

国泰君安1-----

国投证券1-----

国信证券1-----

海通证券2-----

宏信证券1-----

华创证券2-----

华金证券1-----

华兴证券2-----

汇丰前海2-----

开源证券1-----

民生证券1-----

申万宏源1-----

天风证券1-----

西部证券1-----

西南证券1-----

兴业证券2-----

野村东方2-----

第110页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告国际证券

银河证券1-----

招商证券1-----

中金公司2-----

中泰证券2-----中信建投

1-----

证券

中信证券2-----

注：1、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协议。

2、本基金合同生效日为2024年12月30日，报告期内本基金转型后交易单元未发生变化。

3、上表的数据统计时间区间与转型后的报告期一致；本公司网站披露的《上海东方证券资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为

2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注报告统计时间区间的口径差异。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)摩根大

------通证券华泰证

------券国盛证

------券财通证

------券长江证

------券

东方财------

第111页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告富证券东方证

------券东吴证

------券方正证

------券高盛中

------国证券光大证

------券广发证

------券国金证

------券国联证

------券国泰君

------安国投证

------券国信证

------券海通证

------券宏信证

------券华创证

------券华金证

------券华兴证

------券汇丰前

------海开源证

------券民生证

------券申万宏

------源天风证

------券

西部证------

第112页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告券西南证

------券兴业证

------券野村东

方国际------证券银河证

------券招商证

------券中金公

------司中泰证

------券中信建

------投证券中信证

------券

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

391660163

国投证券18.65274081.619.91-.34

340286178

国信证券17.52200041.407.24-.77

339147413

华创证券27.49224168.398.11-.33

317805429

华泰证券17.02211678.207.66-.37

312423941

长江证券26.90186363.066.74-.90摩根大通255622052

25.65148098.905.36-

证券.31

211596218

中信证券24.67125720.994.55-.84

205753737

兴业证券24.5593745.063.39-.02

第113页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

204122275

中金公司24.5196016.103.47-.03

203713586

国盛证券24.50140364.045.08-.72

196345201

广发证券24.34142548.525.16-.00

195889688

天风证券14.33109167.333.95-.62

180963671

国泰君安14.0078881.152.85-.03

171128644

东吴证券13.7889457.603.24-.90野村东方166511166

23.68109946.773.98-

国际证券.20

142955883

东方证券53.16105201.473.81-.01

115980020

开源证券12.5666191.012.39-.04中信建投111882179

12.4782333.732.98-

证券.13

104481305

方正证券12.3167338.162.44-.83

100522816

申万宏源12.2273976.992.68-.86

61606315.

国联证券21.3628736.691.04-

48

45942551.

海通证券21.0124011.450.87-

82

44933605.

民生证券10.9919586.750.71-

61

43329342.

汇丰前海20.9634663.471.25-

70

26470228.

财通证券20.5811919.430.43-

58

22026129.

招商证券10.499601.180.35-

00

13303126.

国金证券20.2910642.500.38-

32

东方财富

2-----

证券高盛中国

1-----

证券

光大证券1-----

宏信证券1-----

第114页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

华金证券1-----

华兴证券2-----

西部证券1-----

西南证券1-----

银河证券1-----

中泰证券2-----

注：1、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协议。

2、本基金租用的证券公司交易单元变更情况：新增国联证券交易单元2个、减少中泰证券

交易单元2个、减少宏信证券交易单元1个。

3、上表的数据统计时间区间与转型前的报告期一致；本公司网站披露的《上海东方证券资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为

2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注报告统计时间区间的口径差异。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)国投证

------券国信证

------券华创证

------券华泰证

------券长江证

------券

摩根大------

第115页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告通证券中信证

------券兴业证

------券中金公

------司国盛证

------券广发证

------券天风证

------券国泰君

------安东吴证

------券野村东

方国际------证券东方证

------券开源证

------券中信建

------投证券方正证

------券申万宏

------源国联证

------券海通证

------券民生证

------券汇丰前

------海财通证

------券招商证

------券国金证

------券

第116页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告东方财

------富证券高盛中

------国证券光大证

------券宏信证

------券华金证

------券华兴证

------券西部证

------券西南证

------券银河证

------券中泰证

------券

11.8其他重大事件（转型后）注：无。

11.8其他重大事件（转型前）

序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海东方证券资产管理有限公司关

1于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年1月5日

易日暂停申购、赎回等业务的公告东方红睿和三年定期开放混合型证

2中国证监会规定媒介2024年1月22日

券投资基金2023年第4季度报告上海东方证券资产管理有限公司关

3于旗下部分基金在直销平台调整赎中国证监会规定媒介2024年2月28日

回数额限制的公告上海东方证券资产管理有限公司关

4于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年3月26日

易日暂停申购、赎回等业务的公告东方红睿和三年定期开放混合型证

5中国证监会规定媒介2024年3月29日

券投资基金2023年年度报告东方红睿和三年定期开放混合型证

6中国证监会规定媒介2024年4月22日

券投资基金2024年第1季度报告上海东方证券资产管理有限公司关

7于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年5月13日

易日暂停申购、赎回等业务的公告

8东方红睿和三年定期开放混合型证中国证监会规定媒介2024年6月14日

第117页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新东方红睿和三年定期开放混合型证

9 券投资基金（C类份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2024年 6月 14日

料概要更新上海东方证券资产管理有限公司关

10于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年6月27日

易日申购、赎回等业务安排的公告东方红睿和三年定期开放混合型证

11中国证监会规定媒介2024年7月19日

券投资基金2024年第2季度报告东方红睿和三年定期开放混合型证

12中国证监会规定媒介2024年8月30日

券投资基金2024年中期报告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日申

13中国证监会规定媒介2024年9月6日

购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告关于拟召开东方红睿和三年定期开

14放混合型证券投资基金基金份额持中国证监会规定媒介2024年9月9日

有人大会（通讯方式）的预公告上海东方证券资产管理有限公司关

15于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年9月13日

易日申购、赎回等业务安排的公告关于召开东方红睿和三年定期开放

16混合型证券投资基金基金份额持有中国证监会规定媒介2024年9月30日

人大会（通讯方式）的公告关于召开东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有

17中国证监会规定媒介2024年10月8日

人大会（通讯方式）的第一次提示性公告关于召开东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有

18中国证监会规定媒介2024年10月9日

人大会（通讯方式）的第二次提示性公告东方红睿和三年定期开放混合型证

19中国证监会规定媒介2024年10月25日

券投资基金2024年第3季度报告关于东方红睿和三年定期开放混合

20型证券投资基金办理跨系统转托管中国证监会规定媒介2024年11月21日

业务的公告东方红睿和三年定期开放混合型证

21 券投资基金（C类份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2024年 11月 27日

料概要更新东方红睿和三年定期开放混合型证

22 券投资基金（A类份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2024年 11月 27日

料概要更新

第118页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告东方红睿和三年定期开放混合型证

23券投资基金招募说明书（更新）中国证监会规定媒介2024年11月27日

（2024年第1号）东方红睿和三年持有期混合型证券

24 投资基金（A类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024年 11月 29日

概要东方红睿和三年持有期混合型证券

25 投资基金（C类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024年 11月 29日

概要东方红睿和三年持有期混合型证券

26中国证监会规定媒介2024年11月29日

投资基金基金合同东方红睿和三年持有期混合型证券

27中国证监会规定媒介2024年11月29日

投资基金托管协议东方红睿和三年持有期混合型证券

28中国证监会规定媒介2024年11月29日

投资基金招募说明书上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿和三年定期开放混合型

29中国证监会规定媒介2024年11月29日

证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿和三年定期开放混合型

30证券投资基金转型为东方红睿和三中国证监会规定媒介2024年12月27日

年持有期混合型证券投资基金暨基金合同生效的提示性公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

第119页共120页东方红睿和三年持有混合2024年年度报告

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。

13.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路108号7层。

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：

www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2025年3月31日